مثال برای تعیین حد سود


با استفاده از این اپلیکیشن‌ها، می‌توان تنظیم کرد هروقت قیمت از یک مقداری بیشتر یا کمتر شد، به شما هشدار دهد!

حد ضرر یا استاپ لاس چیست؟

افرادی که با دید میان مدت و یا کوتاه مدت اقدام به سرمایه گذاری میکنند، معمولا برای شناسایی زمان خروج خود از حد ضرر و یا حد سود استفاده میکنند. این افراد معمولا از انواع تحلیل تکنیکال بهره برده و.

استاپ لاس یا حد ضرر در بورس

حد ضرر

افرادی که با دید میان مدت و یا کوتاه مدت اقدام به سرمایه گذاری میکنند، معمولا برای شناسایی زمان خروج خود از حد ضرر و یا حد سود استفاده میکنند. این افراد معمولا از انواع تحلیل تکنیکال بهره برده و با استفاده از اصول آن برای میزان ضرر و یا سود خود محدوده هایی را مشخص می کنند. که در این صورت هدف از خروج، افزایش سود و یا کاهش ضرر میباشد.

به عنوان مثال شخصی با دید کوتاه مدت اقدام به خرید سهمی در قیمت 1000 تومان میکند و با استفاده از تحلیل تکنیکال مشخص میکند قیمت این سهم قرار است تا 1285 تومان رشد کند. او تصمیم میگیرد پس از رسیدن قیمت به 1285، بلافاصله سهام خود را فروخته و از معامله خارج شود ،بنابر این حد سود او 1285 میباشد ،همچنین مشخص می کند تا در صورتی که قیمت سهم به زیر 900 تومان برسد هم از سهم خارج شود تا بیش از این ضرر نکند. در این صورت حدضرر او 450 تومان میباشد.

چه عواملی در تعیین حد ضرر تاثیر گذار هستند؟

عوامل زیادی در تعیین این مورد موثر میباشند. برای مثال دید زمانی سرمایه گذار و یا میزان ریسک پذیری او. اما به طور کلی تعیین حدضرر به عوامل زیر بستگی دارد.

  • استراتژی معاملاتی شخص در خرید و فروش
  • تایم فریم معاملاتی فرد
  • بازار هدف و ویژگی های معاملاتی بازار هدف
  • ‌ریسک پذیر بودن تریدر
  • نواحی حمایتی و مقاوتی صحیح در نمودار قیمتی
  • سطوح صحیح و کاربردی فیبوناچی
  • ‌جابه‌جایی حد ضرر به سمت تارگت در جهت حفظ سود

در مقاطعی با توجه به روند قیمت سهم، ما میتوانیم حدضرر خود را جا به جا کنیم و آن را بالاتر در معاملات خرید و یا پایینتر در معاملات فروش ببریم. برای مثال سهمی را روی قیمت 300 تومان خریده و حد ضرر را در نقطه 280 تومان می گذاریم. در صورتی که قیمت سهم رشد کرده و به عدد 430 تومان رسید، ما حدضرر را جا به جا کرده و بالاتر می بریم. برای مثال آن را در نقطه 400 تومان می گذاریم.

استاپ لاس یا حد ضرر

نکته‌هایی اصولی در تعیین حد ضرر که باید همواره به یاد داشته باشید

همیشه به یاد داشته باشید تنها و تنها و تنها دوست و یاری کننده شما در بازار های مالی استاپ لاس یا حد ضرر صحیح است ،این دستیار معامله گری شما همانند یک چاقوی دو لبه عمل میکند و اگر به درستی استفاده نشود همانقدر به ضرر شما کار خواهد کرد!

ما به این دلیل حدضرر قرار می دهیم تا در صورتی که قیمت سهم افت کرد و به پایینتر از حدضرر رسید، سهم را فروخته و بیش از این ضرر نکنیم. .‌

کاهش سود نیز نوعی ضرر است. بنابراین در صورتی که قیمت سهم افزایش پیدا کرد، حدضرر را نیز باید افزایش دهیم تا دچار کاهش سود نشویم.

یکی از اشتباهات متداول و زیان بار، تغییر حد ضرر بدون دلیل منطقی و فنی است. به این صورت که سرمایه گذار با نزدیک شدن قیمت به حدضرر، آن را حذف کرده و یا تغییر می دهد تا ضررش کمتر شده یا جبران شود!

“شاید در موارد معدودی منجر به کاهش یا جبران ضرر مثال برای تعیین حد سود شود اما در بلندمدت فقط سبب از بین رفتن استراتژی و برنامه معاملاتی شما می شود”

حدضرر حداکثر باید به اندازه 10 درصد مبلغ خرید شما باشد. در واقع شما نباید بیش از 10 درصد مبلغ خریدتان را از دست بدهید.

حدضرر نباید فاصله خیلی زیاد یا خیلی کم باید قیمت خریدتان داشته باشد.

اگر شاخص و روند بازار رو به صعود باشد، پس از رسیدن به حدسود، سهام خود را نمی فروشیم و فقط حد را تغییر می دهیم. اما اگر قضیه برعکس بود و وضعیت بازار نزولی بود، پس از رسیدن به حدسود یا باید کل سهام را بفروشیم و یا قسمتی از آن را با سود فروخته و برای باقیمانده آن حد ضرر شناور (trailing stop) تعریف کنیم.

برای تعیین حدضرر دیدگاه زمانی سرمایه گذار بسیار اهمیت دارد چرا که تعیین آن برای معاملات بلندمدت با کوتاه مدت تفاوت دارد.

در صورتی که سهم مقاومت خود را شکسته و بالای آن تثبیت شد، حد ضرر را بر روی مقاومت قرار دهید. چرا که حالا این مقاومت به عنوان یک حمایت عمل می کند.

نحوه حفظ سود ترید با استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس شناور + ویدیو

نحوه حفظ سود ترید با استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس شناور + ویدیو

معامله در بازارهای مالی بزرگ مثل نگاه کردن به پازلی است که همیشه چند تکه از آن را ندارید. در این بازارها حتی اگر تمام عوامل تاثیر گذار بر روند قیمت را در نظر بگیرید، تحلیل تکنیکال بدانید، به اخبار و تحلیل فاندامنتال توجه کنید و بر احساسات خود کنترل داشته باشید، باز هم باید بدانید که معامله شما با ریسک همراه است. با استفاده از این ابزارها شما فقط می‌توانید ریسک معاملات خود را کنترل کرده و کاهش دهید، اما هیچ وقت خبری از حذف کامل ریسک در معاملات نخواهد بود.

تفاوت معامله‌گران حرفه‌ای با تازه‌کارها در این است که آنها ریسک معاملات خود را مشخص می‌کنند و بر اساس مقدار ریسک موجود، سرمایه‌گذاری می‌کنند.

یکی از نکات مهمی که معامله‌گران حرفه‌ای، پس از سرمایه‌گذاری رعایت می‌کنند، استفاده از حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ لاس (Trailing Stop Loss) است. در ادامه با ما همراه باشید تا استفاده از استاپ لاس شناور که یکی از ابزارهای مدیریت بهتر سرمایه است را یاد بگیریم.

در ویدیوی زیر، با مفهوم کلی تریلینگ استاپ و نحوه استفاده از آن آشنا خواهید شد.

استاپ لاس یا حد ضرر چیست و چه کاربردی دارد؟

به بیان ساده، حد ضرر یا استاپ لاس معمولی در معاملات، با این هدف استفاده می‌شود که میزان ضرر خود را مدیریت کنیم.

فرض کنیم قیمت اتریوم اکنون ۱۰۰ دلار است و ما پیش بینی می‌کنیم، قیمتش امروز نهایتا به ۱۱۰ دلار می‌رسد، هدف فروش خود را روی ۱۱۰ دلار قرار می‌دهیم.

سفارش فروش اتریوم

ثبت سفارش فروش ۱ اتریوم در قیمت ۱۱۰ دلار با استفاده از گزینه Limit

اما از آن طرف احتمال دارد به دلایل مختلف، پیش بینی ما درست از آب درنیاید و روند قیمتی اتریوم نزولی شود، در اینصورت نیز نباید اجازه دهیم معامله ما از یک مقدار معینی بیشتر در ضرر برود.

پس به عنوان مثال ضرر معامله خود را روی ۹۵ دلار قرار می‌دهیم. با این فرض که اگر پیش بینی ما درست نبود و قیمت نزولی شد، اتریوم های ما را با ۵ درصد ضرر و در قیمت ۹۵ دلار بفروشد. به این ترتیب ما از اینکه معامله ما بیشتر از ۵ درصد ضرر بدهد، جلوگیری کردیم و به این ترتیب سرمایه خود را به خوبی مدیریت کرده‌ایم.

قرار دادن حد ضرر برای معامله

ثبت حد ضرر برای فروش اتریوم با استفاده از گزینه Stop-Limit

صرافی بایننس که یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال است، چند ماه پیش قابلیت جدیدی به نام OCO به پلتفرم معاملاتی خود اضافه کرد که با استفاده از این قابلیت، تریدرها می‌توانند برای هر معامله خود، نقطه فروش و استاپ لاس را بطور همزمان مشخص کنند.

استاپ لاس یا حد ضرر؛ حفظ سود در بایننس با استفاده از استاپ لاس شناور

ثبت سفارش فروش و استاپ لاس بطور همزمان با استفاده از گزینه OCO

بنابراین، حد ضرر یا استاپ لاس برای به حداقل رساندن ضرر در معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ لاس چیست؟

اما برای معامله‌گرانی که می‌خواهند علاوه بر به حداقل رساندن ضرر خود در معاملات، سودهای خود را نیز به حداکثر مقدار ممکن برسانند، ابزار دیگری به نام تریلینگ استاپ لاس یا استاپ لاس شناور مطرح می‌شود.

برای درک بهتر استاپ لاس یا حد ضرر شناور بیایید مثالی را با هم بررسی کنیم.

فرض کنید قیمت فعلی اتریوم، ۱۰۰ دلار باشد و شما به عنوان یک تریدر و بر اساس نمودار قیمت اتریوم پیش بینی می‌کنید قیمت آن در چند روز آینده روند صعودی خواهد داشت.

اهداف قیمتی که با توجه به تحلیل شما، اتریوم به آنها خواهد رسید، به ترتیب، ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۳۰ و ۱۴۰ دلار است و حد ضرری که بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌خواهید در نظر بگیرید، ۵ درصد (روی قیمت ۹۵) است.

بسته به اینکه استراتژی معاملاتی تریدر چگونه باشد، سرمایه خود را به چندین بخش تقسیم کرده و برای هر بخش، اهداف قیمتی متفاوتی در نظر می‌گیرد.

مثلا اگر ۱ اتریوم در قیمت ۱۰۰ دلار خریده باشید و بخواهید برای آن تارگت فروش و استاپ لاس مشخص کنید، یکی از ساده‌ترین استراتژی‌های معاملاتی که می‌توان برای آن در نظر گرفت، فروش پله‌ای به صورت زیر است:

استراتژی اول؛ استاپ لاس یا حد ضرر ثابت

  1. ثبت سفارش فروش ۰.۲۵ اتریوم در قیمت ۱۱۰ دلار، یعنی با ۱۰ درصد سود و قرار دادن حد ضرر در قیمت ۹۵ دلار، یعنی با ۵ درصد ضرر.
  2. ثبت سفارش فروش ۰.۲۵ اتریوم در قیمت ۱۲۰ دلار، یعنی با ۲۰ درصد سود و قرار دادن حد ضرر در قیمت ۹۵ دلار، یعنی با ۵ درصد ضرر.
  3. ثبت سفارش فروش ۰.۲۵ اتریوم در قیمت ۱۳۰ دلار، یعنی با ۳۰ درصد سود و قرار دادن حد ضرر در قیمت ۹۵ دلار، یعنی با ۵ درصد ضرر.
  4. ثبت سفارش فروش ۰.۲۵ اتریوم در قیمت ۱۴۰ دلار، یعنی با ۴۰ درصد سود و قرار دادن حد ضرر در قیمت ۹۵ دلار، یعنی با ۵ درصد ضرر.

با توجه به برنامه معاملاتی که در بالا در نظر گرفتیم، میانگین سود ما، ۲۵ درصد و حد ضررمان نیز ۵ درصد خواهد بود.

اما اگر یکبار دیگر به استراتژی معاملاتی پیشنهاد شده در بالا نگاهی بیندازیم، می‌فهمیم که حالت های بهینه‌تری که علاوه بر تحقق ضرر کمتر، سود بیشتری نیز عایدمان شود، وجود دارد.

یعنی حد ضرری که در هر مرحله قرار داده شده به صورت هوشمندانه انتخاب نشده‌ است.

رسیدن قیمت به هدف اول

فرض کنید قیمت اتریوم به ۱۱۰ دلار برسد، یعنی تارگت اولی که برای آن قرار داده شده را بزند و ۰.۲۵ از اتریوم‌های ما با قیمت ۱۱۰ دلار فروخته شود، سپس قیمت مثلا تا ۱۱۵ دلار بالا رود و از آنجا روند نزولی شده و به ۹۵ دلار برسد. با رسیدن قیمت به ۹۵ دلار، سه موقعیت باز دیگری که داریم، هر کدام با ۵ درصد ضرر بسته می‌شوند.

یعنی با این استراتژی، با وجود اینکه قیمت اتریوم به هدف اولی که برای آن پیش بینی کرده بودیم، رسیده، ولی ترید اول ما با ۱۰ درصد سود و سه معامله باز بعدی با ۵ درصد ضرر بسته می‌شوند. یعنی از کل ۱ اتریومی که داشتیم، ۰.۲۵ اتریوم با ۱۰ درصد سود و ۰.۷۵ اتریوم با ۵ درصد ضرر معامله شده‌اند، در نتیجه در مجموع، ۱.۲۵ دلار ضرر کرده‌ایم.

بنابراین با وجود اینکه قیمت اتریوم به تارگت اول رسیده، ما ۱.۲۵ درصد ضرر کرده‌ایم، ۱ دلار از دست داده‌ایم و ۱۰۰ دلارمان تبدیل به ۹۸.۷۵ دلار شده است. در صورتی که اگر کل اتریوم‌های خود را در تارگت اولی که برای آن پیش بینی کرده بودیم، یعنی در قیمت ۱۱۰ دلار فروخته بودیم، ۱۰ دلار سود کرده بودیم و ۱۰۰ دلارمان تبدیل به ۱۱۰ دلار شده بود.

رسیدن قیمت به هدف دوم

حالا فرض کنید قیمت اتریوم پس از رسیدن به تارگت اول، یعنی ۱۱۰ دلار و فروش ۰.۲۵ از اتریوم‌ها در این قیمت، به روند افزایشی خود ادامه داده و به تارگت دومش نیز برسد و معامله دوم ما نیز در قیمت ۱۲۰ دلار و با ۲۰ درصد سود بسته شود. اما پس از ۱۲۰ دلار، روند قیمتی اتریوم تغییر کند و نزولی شود و تا ۹۵ دلار کاهش یابد. در اینصورت دو موقعیت باز دیگری که داشتیم هر دو در قیمت ۹۵ دلار و با ۵ درصد ضرر بسته می‌شوند.

در این شرایط، مقدار سود و زیان معاملات ما به ترتیب، برای دو معامله اول، با ۲۰ و ۲۰ درصد سود و برای دو موقعیت باز بعدی با ۵ درصد ضرر بسته خواهد شد و بنابراین در مجموع ۵ درصد سود کرده‌ایم. یعنی ۱۰۰ دلار ما تبدیل به ۱۰۵ دلار شده است.

رسیدن قیمت به هدف سوم

حالا شرایطی را فرض می‌کنیم که قیمت اتریوم در یک روند صعودی قوی قرار دارد، و به سه تارگت اولی که برای آن در نظر گرفتیم می‌رسد. یعنی معامله اول با ۱۰ درصد سود، معامله دوم با ۲۰ درصد سود و معامله سوم با ۳۰ درصد سود بسته شود. اما پس از رسیدن قیمت به ۱۳۰ دلار، روند تغییر کرده و نزولی شود و تا ۹۵ دلار پایین بیاید. در اینصورت موقعیت چهارم، در قیمت ۹۵ دلاری که به عنوان استاپ لاس برای آن مشخص کرده بودیم و با ۵ درصد ضرر فروخته می‌شود.

در این حالت، مقدار سود کلی ما برای معامله این ۱ اتریوم، ۱۳.۷۵ درصد خواهد بود و ۱۰۰ دلارمان تبدیل به ۱۱۳.۷۵ دلار خواهد شد.

رسیدن قیمت به هدف چهارم

اما اگر اتفاق یا عامل ناگهانی‌ای رخ ندهد که باعث تغییر در روند نمودار شود و قیمت به هر چهار تارگتی که برای آن پیش‌بینی کردیم، برسد، معاملات ما به ترتیب با ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصد سود بسته می‌شود و سود نهایی ما از معامله این ۱ اتریوم، ۲۵ درصد خواهد بود. یعنی ۱۰۰ دلار ما تبدیل به ۱۲۵ دلار خواهد شد.

استراتژی دوم؛ استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس شناور

مقایسه حد ضرر ثابت و شناور

تعیین حد ضرر شناور، به معامله‌گران کمک می‌کند تا هم ضرر کمتری متحمل شوند و هم سود بیشتر!

باز هم برای درک بهتر، همان مثال قبل را در نظر می‌گیریم.

یعنی فرض می‌کنیم، ۱ اتریوم را در قیمت ۱۰۰ دلار خریده‌ایم و حالا می‌خواهیم برای آن، اوردر یا سفارش فروش به همراه استاپ لاس یا حد ضرر را طوری تنظیم کنیم که هم ضررمان حداقل شود و هم بیشترین سود ممکن نصیبمان شود.

در این استراتژی معاملاتی نیز مانند مرحله قبل در ابتدا، ۱ اتریوم خود را به ۴ بخش تقسیم می‌کنیم و دقیقا مانند قبل، سفارش فروش آنها را به ترتیب در قیمت‌های ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۳۰ و ۱۴۰ دلار قرار داده و حد ضرر را نیز برای همه آنها در قیمت ۹۵ دلار قرار می‌دهیم.

اما بکارگیری حد ضرر شناور زمانی معنی پیدا می‌کند که قیمت اتریوم به تارگت اولی که برای آن در نظر گرفتیم، یعنی ۱۱۰ دلار می‌رسد.

با رسیدن قیمت اتریوم به ۱۱۰ دلار، ۰.۲۵ از اتریوم‌های ما با ۱۰ درصد سود در این قیمت به فروش می‌رسد. اما الان وقت آن می‌رسد که حد ضرر سه موقعیت باز دیگری که داریم را تغییر دهیم.

رسیدن قیمت به هدف اول

فرض کنید قیمت اتریوم، مانند مثال اولی که گفتیم، ۱۱۰ دلار را رد کرده و الان در قیمت ۱۱۵ دلار قرار دارد.

در اینصورت به سه موقعیت باز خود مراجعه کرده و مقدار استاپ لاس را در هر سه آنها از ۹۵ دلار به ۱۱۰ دلار تغییر می‌دهیم.

با اعمال این تغییر، اگر قیمت اتریوم از ۱۱۵ دلار بیشتر نشود و روند نزولی در پیش بگیرد، هر سه موقعیت باز ما در قیمت ۱۱۰ دلار، یعنی همه آنها با ۱۰ درصد سود به فروش می‌رسند.

از آن طرف هم اگر به روند صعودی خود ادامه دهد و به تارگت دوم ما که ۱۲۰ دلار است برسد، افسوس نمی‌خوریم که چرا همه اتریوم‌های خود را در قیمت ۱۱۰ دلار فروختیم.

بنابراین اگر قیمت اتریوم مانند حالتی که در استراتژی اول بررسی کردیم، فقط به تارگت اول بخورد و برگردد، هر ۴ موقعیت ما با ۱۰ درصد سود بسته می‌شود. یعنی ۱۰۰ دلارمان تبدیل به ۱۱۰ دلار می‌شود که نسبت به حالت قبلی که ۱۰۰ دلارمان تبدیل به ۹۸.۷۵ دلار شده بود، ۱۱.۲۵ دلار سود کرده‌ایم.

رسیدن قیمت به هدف دوم

حالا حالتی را در نظر می‌گیریم که قیمت اتریوم علاوه بر تارگت اول، تارگت دوم، یعنی ۱۲۰ دلار را نیز بزند و رد کند.

در این شرایط، موقعیت اول ما با ۱۰ درصد سود و موقعیت دوم با ۲۰ درصد سود بسته شده است.

پس از عبور قیمت از ۱۲۰ دلار، باید فوراً به دو موقعیت باز خود رجوع کرده، و حد ضرر آنها را که در مرحله قبل از ۹۵ دلار به ۱۱۰ دلار تغییر داده بودیم، این بار از ۱۱۰ دلار به ۱۲۰ دلار افزایش دهیم. با افزایش استاپ لاس این دو موقعیت باز، اگر اتریوم دیگر به روند صعودی خود ادامه ندهد و وارد یک سیر نزولی شود، دو موقعیت بازی که داشتیم هر دو در قیمت ۱۲۰ دلار بسته می‌شوند.

یعنی موقعیت اول ما با ۱۰ درصد سود و موقعیت‌های دوم و سوم و چهارم، همه با ۲۰ درصد سود بسته می‌شوند.

سود نهایی ما در این حالت ۱۷.۷ درصد خواهد بود. یعنی ۱۰۰ دلار ما تبدیل به ۱۱۷.۵ دلار می‌شود که نسبت به شرایط مشابهی که از استاپ لاس شناور استفاده نکردیم، ۱۲.۵ دلار سود کرده‌ایم.

رسیدن قیمت به هدف سوم

اگر روند صعودی تا رسیدن قیمت به سومین تارگتی که برای آن در نظر گرفتیم، ادامه پیدا کند، روال کار ما به صورت زیر خواهد بود.

با رسیدن قیمت به ۱۱۰ دلار، موقعیت اول با ۱۰ درصد سود بسته شده، و با عبور قیمت از ۱۱۰ دلار، فوراً به سه موقعیت باز دیگری که داریم رجوع می‌کنیم و استاپ لاس‌های آنها را از ۹۵ دلار به ۱۱۰ دلار تغییر می‌دهیم.

روند صعودی ادامه پیدا کرده و تارگت دوم ما، یعنی ۱۲۰ دلار را می‌زند. موقعیت دوم نیز با ۲۰ درصد سود بسته می‌شود. پس از عبور قیمت از ۱۲۰ دلار، مجدداً به دو موقعیت بازی که داریم مراجعه کرده، و استاپ لاس های آنها را از ۱۱۰ دلار به ۱۲۰ دلار تغییر می‌دهیم.

با تداوم روند صعودی و رسیدن قیمت به ۱۳۰ دلار، موقعیت سوم ما نیز با ۳۰ درصد سود بسته می‌شود. با عبور قیمت از ۱۳۰ دلار، به موقعیت آخری که داریم مراجعه کرده و استاپ لاس آن را از ۱۲۰ دلار به ۱۳۰ دلار تغییر می‌دهیم.

در این شرایط اگر قیمت نتواند بازهم به روند صعودی خود ادامه دهد و مثلا از قیمت ۱۳۵ دلار، روند نزولی شود، موقعیت چهارممان نیز با ۳۰ درصد سود در قیمت ۱۳۰ دلار بسته می‌شود.

سود نهایی ما در این حالت برابر با ۲۲.۵ درصد خواهد بود، یعنی ۱۰۰ دلارمان تبدیل به ۱۲۲.۵ دلار می‌شود؛ که نسبت به شرایط مشابهی که از حد ضرر شناور استفاده نکردیم، ۸.۷۵ دلار سود کرده‌ایم.

رسیدن قیمت به هدف چهارم

اگر تمام شرایط بر وفق مراد ما پیش رود و قیمت به هر چهار تارگتی که برای آن پیش بینی کرده بودیم برسد، مانند شرایط مشابهی که در قسمت استفاده از استاپ لاس معمولی بیان شد، معاملات ما به ترتیب با ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصد سود بسته می‌شود و مقدار سود نهایی ما برابر با ۲۵ درصد خواهد شد.

استفاده از اپلیکیشن‌های هشداردهنده

اپلیکیشن های هشدار دهنده قیمت

با استفاده از این اپلیکیشن‌ها، می‌توان تنظیم کرد هروقت قیمت از یک مقداری بیشتر یا کمتر شد، به شما هشدار دهد!

تمام چیزی که تا اینجا برای استفاده از استاپ لاس شناور توضیح داده شد، استفاده از این ابزار به صورت دستی است. در برخی از صرافی‌ها، این امکان وجود دارد، که در ابتدا مشخص کنید، اگر قیمت به مقدار مشخصی رسید، حد ضرر تمام معاملات آن ارز به صورت خودکار و توسط صرافی، ۵ درصد افزایش پیدا کند.

اما برای صرافی‌هایی مانند بایننس که هنوز چنین امکانی در آن وجود ندارد، تریدرها این کار را به صورت دستی انجام می‌دهند. اما مسئله‌ای که درباره تنظیم دستی استاپ لاس شناور وجود دارد این است که رصد کردن بازار به صورت دائم امکان‌پذیر نیست. برای حل این مشکل می‌توان از اپلیکیشن‌های مختلفی که با این هدف طراحی شده‌اند استفاده کرد.

با استفاده از این اپلیکیشن‌ها می‌توان مشخص کرد که هر وقت قیمت یک ارز از یک مقدار مشخصی بیشتر یا کمتر شد، با یک پیام به شما اعلام کند.

در مثالی که در بالا بررسی کردیم، می‌توان در اپلیکیشن تنظیم کرد که مثلا اگر قیمت اتریوم از ۱۱۰ دلار بیشتر شد به شما هشدار دهد. با دیدن هشدار اپلیکیشن شما به بایننس مراجعه کرده و استاپ لاس معاملات خود را تغییر می‌دهید.

سخن پایانی

نکته‌ای که بسیاری از معامله‌گران ممکن است از آن غافل باشند، این است که استراتژی معاملاتی درست می‌تواند تاثیر بسیاری زیادی در موفقیت شما در معاملاتتان داشته باشد. و در یک استراتژی معاملاتی درست، حتما باید برای تمام معاملات، حد ضرر یا استاپ لاس در نظر گرفت، حالا یا استاپ لاس ثابت یا شناور.

استفاده از استاپ لاس شناور در کنار خرید و فروش پله‌ای می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا بهینه‌ترین استراتژی معاملاتی را داشته باشند.

تعیین حد سود و ضرر چیست؟ راهنمایی برای تمامی بازارهای مالی

یکی از متداول‌ترین روش‌های ترید در بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی استفاده از استراتژی تعیین حد سود یا ضرر در یک معامله است.

بازار؛ گروه اقتصاد دیجیتال: معامله‌گرهای حرفه‌ای معمولا پیش از تصمیم به انجام یک معامله، میزان سود و زیان احتمالی آن معامله را تخمین می‌زنند و با ابزارهای ترید ویژه‌ای که در ادامه این مطلب آموزش می‌دهیم، آن استراتژی را در معامله خود پیاده می‌کنند.

استراتژی تعیین حد سود/ضرر چیست؟

تعیین حد سود و ضرر استراتژی است که عملا برای جلوگیری از طمع و غفلت معامله‌گرها کاربرد دارد. این استراتژی ۳ جنبه و کاربرد اصلی دارد:

تعیین زمان ورود به معامله پس از شکست مقاومت‌های تکنیکال

تعیین میزان سود مورد نظر در یک معامله

جلوگیری از ضرر در صورت از دست رفتن محدوده‌های حمایتی

به طور کلی، علاوه‌بر موارد مذکور، استراتژی حد سود و ضرر نقش مجری چهارچوب تعریف شده یک تحلیل را بازی می‌کند و به تریدر اجازه نمی‌دهد تا خطاهای انسانی یا احساسات لحظه‌ای باعث مثال برای تعیین حد سود خراب شدن کل تحلیل معامله‌گر شود.

مزایا و معایب تعیین حد سود/ضرر

یکی از مهم‌ترین مزایای امکان تعیین حد سود/ضرر این است که تریدر مجبور نخواهد بود که بازار را بصورت شبانه‌روزی تحت نظر داشته باشد. برای هیچ‌کس امکان‌پذیر نیست تا نمودارهای بازارهای مالی را بصورت دائمی چک کند؛ چرا که خستگی، خطاهای انسانی، مشکلات فنی، شلوغی‌های ناگهانی و غیره عوامل انکار ناپذیری هستند که به یک معامله لطمه‌های جبران ناپذیری وارد می‌کند که نیازمند یک راه‌حل اساسی است.

از دیگر مزایای این کار این است که با تعیین و تنظیم حد سود/ضرر برای یک معامله، تریدر کمتر دچار خطاهای روانی می‌شود. چرا که آمارها نشان می‌دهد تصمیمات اتخاذ شده پیش از انجام یک معامله کم خطا تر از تصمیماتی است که تریدر پس از آن و با مشاهده نوسانات پیش‌بینی نشده اتخاذ می‌کند.

معروف‌ترین مشکل تعیین حد سود/ضرر در یک معامله این است که گاها بازار بصورت ناگهانی دچار یک نوسان شدید می‌شود که باعث فعال شدن حد سود/ضرر تریدر شده و قیمت بعد از آن به نقطه پیش از نوسان باز می‌گردد. یکی از انواع این نوسانات غیر معمول فیک برکاوت (Fake Breakout) نام دارد. فیک برکاوت به حالتی از نوسانات بازار گفته می‌شود که خارج از روند قیمتی صورت بگیرد و قیمت پس از تغییر استراتژی تریدرها به سرعت به نقطه معمول روند اصلی بازگردد.

در نظر داشته باشید که گاهی تعیین نکردن حد ضرر موجب می‌شود تا دارایی شما یا برای مدتی طولانی در ضرر بماند یا اینکه به هر دلیلی ناچار به فروش در نقاط پایین‌تر شوید که در نهایت با ضرری بیش از حد معمول از بازار خارج خواهید شد.

در نتیجه، تنها زمانی حد ضرر برای یک معامله تعیین نکنید که مطمئن باشید هرگز و در هیچ زمانی ناچار به فروش دارایی خود با ضرر نمی‌شوید.

چگونگی استفاده از قابلیت تعیین حد سود و ضرر

دانش تکنیکال اصل اولیه تعریف این استراتژی است. اما ما برای اجرای این استراتژی، به یک ابزار به نام گزینه تعیین حد سود/ضرر نیاز داریم تا بتوانیم تمامی موارد پیش‌نویس شده را در پلتفرم معاملاتی خود وارد کنیم.

صرافی ارز دیجیتال اکسکوینو یکی از پلتفرم‌هایی است که از این قابلیت در بخش مارکت خود پشتیبانی می‌کند. در بخش اکسکوینو مارکت، این قابلیت در کنار گزینه‌های سفارش گذاری (محدود و آنی) قرار دارد و به شکلی کاملا ساده قابل استفاده است.

برای مثال، فرض کنید هنگام خرید ارز دیجیتال مورد نظر، قیمت آن ارز در نقطه A قرار دارد و می‌خواهید در صورت رسیدن قیمت به نقطه B، سفارش خرید شما فعال شده تا در صورت رسیدن قیمت به نقطه C خرید مورد نظر انجام شود.

برای امکان پیاده سازی چنین استراتژی، ما به تعیین دو نقطه نیاز داریم. نقطه اول (B) جایی است که سیستم بصورت خودکار (بجای ما) سفارش‌گذاری را انجام می‌دهد (با نام قیمت فعال‌سازی) و نقطه C جایی خواهد بود که در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه معامله انجام خواهد شد (با نام قیمت خرید).

در این حالت، نقطه B به این دلیل مهم است که ممکن است قیمت به نقطه فعالسازی سفارش برسد اما هرگز به نقطه انجام معامله نرسد. این مهم زمانی رخ می‌دهد که روند بازار خارج از محدوده پیش‌بینی شده حرکت کند و شرایط بازار برای ورود به معامله مناسب نباشد. در این حالت، دیگر دارایی بلوکه نمی‌شود و معامله‌ای که برای آن برنامه ریزی شده، عملا سفارش خرید با این روش معمولا پس از کسب اطمینان از ورود قیمت به یک کانال و روند صعودی یا اصلاح قیمتی استفاده می‌شود.

نحوه تعیین حد سود/ضرر در اکسکوینو مارکت

استفاده از گزینه سفارش حد سود/ضرر در اکسکوینو مارکت بسیار ساده است. پس از ورود به بخش اکسکوینو مارکت، از قسمت معاملات بازار زبانه سفارش حد سود/ضرر را مطابق شکل زیر انتخاب کنید.

تعیین حد سود و ضرر چیست؟ راهنمایی برای تمامی بازارهای مالی

حد سود ضرر

حال، قیمتی که برای فعال شدن سفارش خرید یا فروش دارایی خود در نظر دارید را در بخش قیمت فعال‌سازی وارد کنید.

نکته: در نظر داشته باشید که ممکن است بازار هرگز به قیمت تعیین شده شما نرسد)

تعیین حد سود و ضرر چیست؟ راهنمایی برای تمامی بازارهای مالی

حد ضرر

با رسیدن قیمت بازار به نقطه سفارش خرید یا فروش شما، سفارش فعال خواهد شد. حال، قیمتی که برای خرید یا فروش پس از فعال‌سازی سفارش در نظر دارید را در بخش قیمت خرید/فروش وارد کنید.

تعیین حد سود و ضرر چیست؟ راهنمایی برای تمامی بازارهای مالی

خرید و فروش

در قسمت مقدار خرید/فروش، مقدار دارایی که برای معامله در نظر دارید را وارد کنید و بر روی دکمه خرید یا فروش کلیک کنید تا سفارش‌گذاری شما تکمیل شود.

تفاوت اصلی سفارش محدود یا سفارش آنی با سفارش حد سود/ضرر در این است که در سفارش‌گذاری محدود و آنی، معامله با رسیدن به قیمت مورد نظر در هر زمان انجام می‌شود. در حالی که در سفارش حد سود/ضرر انجام معامله تنها در زمانی که قیمت به عدد دلخواه و از پیش تعیین شده شما برسد فعال خواهد شد.

حد سود و حد ضرر چیست و چگونه تنظیم می شود؟

حد سود و حد ضرر بورس

یکی از پر کاربردترین اصطلاحات و مفاهیم مورد استفاده در بازار سرمایه، حد سود و حد ضرر میباشد؛ معامله گران حرفه ای در ابتدای ورود به یک سهم، اهداف سهم را به وسیله اندیکاتورها و دیگر ابزارهای تکنیکالی مشخص می کنند و نقطه ی ورود و خروج مشخصی دارند.
در ادامه در این مقاله بیشتر با مفهوم حد سود و حد ضرر آشنا خواهیم شد و چگونگی تعیین حد سود و حد ضرر را بررسی خواهیم کرد.

مقدمه ای بر حد سود و حد ضرر

اگر جزء فعالان بازار سرمایه هستید، باید بارها دو واژه ی حد سود و حد ضرر به گوش تان خورده باشد. تعیین حد سود و حد ضرر یعنی با هدف به سهمی وارد شدن. در واقع یعنی بی برنامه و سردرگم نبودن و یعنی مشخص بودن نقاط خروج از سهم؛ اغلب فعالان بازار سرمایه، هدف خاصی از ورود به هر سهم دارند و با توجه به اجتناب ناپذیر بودن بازار سرمایه، تعیین حد سود و حد ضرر میتواند نقش به سزایی در اثر بخشی هر چه بیشتر خرید و فروش های شما داشته باشد.

حد سود چیست؟

به بیان ساده و مفید، حد سود به محدوده ای بالاتر از قیمت خرید گفته میشود که شما قبل از خرید یک سهم آن را مشخص می کنید و آن محدوده را، نهایت سودی که میتوانید از این سهم کسب کنید می پندارید و تصمیم می گیرید که وقتی قیمت سهم به آن محدوده رسید، آن سهم را فروخته مثال برای تعیین حد سود و از آن خارج شوید. همچنین باید بدانید که معمولا حد سود را در نزدیکی مقاومت های معتبر و سقف های تکنیکالی در نظر میگیرند و برخی معامله گران با توجه به دیدگاه و استراتژی معاملاتی شان، به محض رسیدن قیمت سهم به محدوده حد سود، از آن خارج میشوند.

حد ضرر چیست؟

به بیان ساده و مفید حد ضرر به محدوده ای پائین تر از قیمت خرید گفته میشود که شما منتظر هستید که مثال برای تعیین حد سود اگر سهم به این محدوده برسد، با ضرر از آن خارج شده و متحمل ضررهای بیشتری نشوید. همچنین باید بدانید حد ضرر معمولا مقداری پائین تر از حمایت های معتبر و کف های تکنیکالی در نظر گرفته میشود و البته واکنش سهامداران به محض رسیدن قیمت سهم به حد ضرر، با توجه به دیدگاه کوتاه مدتی یا بلند مدتی و با توجه به استراتژی های معاملاتی شان، متفاوت خواهد بود.

راه حلی برای جبران ضرر

یکی از مهم ترین کارها در بازار بورس این است که برای هر معامله، پس از تعیین حد سود و حد ضرر، به حد سود و حد ضرر پایبند باشید؛ گاها رخ میدهد که علی رغم تحلیل و بررسی سهم مورد نظر، پس از ورود به سهم به دلیل رخ دادن اتفاقات منفی حول شرکت و یا دیگر دلایل، سهم دچار ضرر و افت قیمتی میشود. اصلاح و افت قیمت و یا ضرر در هر سهمی ممکن است اتفاق بیفتد که این امری بدیهی است و انتظار می رود که پس از طی کردن دوران اصلاح، سهم به روند صعود بازگشته و مجددا سود دهی خود را آغاز کند؛ اما برای جبران ضرر در این جور مواقع، دو راه وجود دارد.

راه حل اول این است که به محض فعال شدن حد ضرر از سهم خارج شد و آن سهم را به دقت زیر نظر گرفت و به محض دریافت سیگنال های بازگشتی از این سهم، مجدد سوار آن شد و ضرر متحمل شده را جبران کرد.

همچنین راه حل دوم این است که اگر از ارزندگی و آینده ی درخشان سهم تان اطمینان دارید، به محض فعال شدن حد ضرر سهم، از سهم خارج نشده و اندکی صبر پیشه کنید. حال در چنین شرایطی، سهم را به دقت زیر نظر گرفته و به محض دریافت سیگنال های بازگشتی از سهم، میانگین کم کرده و از سیر صعودی سهم لذت ببرید. همچنین باید بدانیم که میانگین کم کردن به این معناست که در چنین شرایطی که در ضرر هستید و سهم در کف قیمتی سیگنال بازگشت به روند صعودی را صادر کرده، مجددا از آن سهم در کف قیمت خریداری کنید تا میانگین قیمت خرید تان کاهش یابد و سریع تر به سود برسید.

چگونگی تعیین حد سود و حد ضرر

تعییین محدوده ای برای حد سود و حد ضرر برای هر سهم متفاوت است؛ زیرا که قیمت های سهام مختلف با یکدیگر و دیدگاه سهامداران مختلف با یکدیگر، مختلف و متفاوت است. پس از تشخیص روند سهم و تعیین نقاط حمایتی و مقاومتی، به طور کلی، معمولا حد سود سهم مورد نظر را 5 درصد پائین تر از محدوده مقاومت سهم در نظر می گیرند؛ چرا که ممکن است به محض رسیدن سهم به محدوده مقاومتی و فشار فروش سهامداران، سهم با صف فروش سنگینی مواجه شود و نتوان به راحتی از آن خارج شد.

همچنین به طور کلی معمولا حد ضرر سهم مورد نظر را چند درصد پائین تر از محدوده حمایتی و نقطه خرید در نظر می گیرند.
البته برای خروج از سهم باید مطمئن شویم که سطح حمایتی سهم شکسته شده و سهم به سمت قیمت های پائین تر در حال حرکت است؛ چرا که ممکن است هر آن مورد حمایت قرار گرفته و روند صعودی خود را در پیش گیرد.

تعیین نسبت ریسک به ریوارد

نکته خیلی مهم در تعیین حد سود و حد ضرر، تعیین نسبت ریسک به ریوارد برای هر معامله است. نسبت ریسک به ریوارد، آن قدر اهمیت بالایی دارد که خود میتواند مقاله ای جداگانه باشد اما با توجه به اینکه به مبحث حد سود و حد ضرر مرتبط است، به صورت کوتاه و مختصر به آن اشاره میشود. نسبت ریسک به ریوارد یعنی من در ازای کسب X مقدار سود، حاضرم تا Y مقدار ضرر را به جان بخرم.

همانطور که پیش‌تر گفتیم، هیچ چیز در بازار سرمایه قطعیت ندارد و هر آن ممکن است تحلیل و تفسیر برترین تحلیل گران و مفسران با انتشار اخبار و اتفاقاتی، اشتباه از آب در بیاید. نسبت ریسک به ریوارد، نسبتی است که هر شخص با توجه به دیدگاه و استراتژی معاملاتی اش برای خود تعیین میکند و یک قانون خاص یا از پیش نوشته شده ای نیست.

تعیین نسبت ریسک به ریوارد

بطور مثال یک شخص ممکن است که نسبت ریسک به ریوارد در معاملات خود را 2 به 1 در نظر بگیرد که نسبتی معمول و منطقی است؛ یعنی حاضر است مثلا در ازای کسب 20 درصد سود، 10 درصد ضرر را بپذیرد. همچنین نسبت های 3 به 1 در تعیین ریسک به ریوارد هم میتواند منطقی باشد اما نسبت های خیلی بالاتر، شخص را طمع کار جلوه میدهد که اصلا خوب نیست و نسبت 1 به 1 هم بدون شک قمار محسوب میشود.

نمیدونی چجوری سیو سود کنی؟! » سیو سود در بازار بورس

نتیجه گیری پایانی در خصوص حد سود و حد ضرر

همواره بسیار گفتیم و شنیدیم که تعیین حد سود و حد ضرر و پایبندی به آن، یکی از اصلی ترین اصول معامله گری است که هر فرد در بازار سرمایه باید آن را رعایت کند. نکته هم ضروری است که بدانیم استراتژی و دیدگاه هر شخص در بازار سرمایه متفاوت است. پس با استراتژی، دیدگاه و گفته دیگران معامله نکنید؛ زیرا که آستانه تحمل ضرر هم برای هر شخص متفاوت است. موفق و پرسود باشید.

سوالات متداول در رابطه با حد سود و حد ضرر

حد سود به محدوده ای بالاتر از قیمت خرید گفته میشود که شما قبل از خرید یک سهم آن را مشخص می کنید و آن محدوده را، نهایت سودی که میتوانید از این سهم کسب کنید می پندارید و تصمیم می گیرید که وقتی قیمت سهم به آن محدوده رسید، آن سهم را فروخته و از آن خارج شوید؛

حد ضرر به محدوده ای پائین تر از قیمت خرید گفته میشود که شما منتظر هستید که اگر سهم به این محدوده برسد، با ضرر از آن خارج شده و متحمل ضررهای بیشتری نشوید؛

تعییین محدوده ای برای حد سود و حد ضرر برای هر سهم متفاوت است؛ زیرا که قیمت های سهام مختلف با یکدیگر و دیدگاه سهامداران مختلف با یکدیگر، مختلف و متفاوت است؛

اندیکاتور ATR؛ میانبر تعیین بهتر سیگنال و حد ضرر

اندیکاتور ATR | آکادمی آینده

اندیکاتور ATR اندیکاتوری برای تعیین قیمت مناسب حد ضرر در معاملات.

برای بسیاری از معامله گران در بازار اتفاق افتاده است که هنگامی که در بازار، نمودارهای قیمتی رنج یا نوسانی و پرهیجان می‌شوند، در تعیین حد ضررهای خود دچار اشتباه شوند و دارایی خود را درست قبل از زمان شروع رشد قیمتی بفروشند.

بله این همان اشتباهی هست که بسیاری از فرصت‌هایی را که معامله گران به درستی پیدا کرده‌اند را از بین می‌برد. مسئله از دست رفتن فرصت کسب سود به همین نقطه ختم نمی‌شود. از طرفی در اکثر اوقات دیده شده است که معامله‌گران پس از رشد قیمت، نتوانسته‌اند عدد مناسبی را برای سیو سود انتخاب کنند و در نتیجه از مقدار زیاد رشد قیمت تنها درصد کمی سود نصیب آن‌ها می‌شود.

این موارد از جمله مواردی هستند که می‌توانند تحلیل‌های تکنیکالی موفق هر تکنیکالیستی را به خطر بیندازد. و به نوعی هر معامله‌ی حرفه‌ای دارای حد سود و حد ضرر را به خطر می‌اندازد.

اندیکاتور ATR ابزاری است که بسیاری از معامله‌گران برای رفع اشتباهات خود در تعیین محدوده مناسب جایگذاری حد سود و حد ضرر از آن استفاده می‌کنند.

شما نیز اگر قصد دارید اطلاعات بیشتری در خصوص اندیکاتور ATR کسب کنید و نحوه استفاده از آن را بیاموزید، مقاله اندیکاتور ATR آکادمی آینده را از دست ندهید.

در این مقاله می‌آموزید:

  1. اندیکاتور ATR چیست؟
  2. فرمول محاسبه اندیکاتور ATR چیست؟
  3. نحوه استفاده از اندیکاتور ATR چگونه است؟
  4. چگونه به وسیله ATR حدضرر مناسب تعیین کنیم؟

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

  1. کسانی که علاقه‌مند به معاملات نوسانی در بازار هستند.
  2. افرادی که بیشتر علم تکنیکال مبنای معاملات آن‌هاست.
  3. افرادی که به حد ضررهای خود پایبند هستند و به آن‌ها اهمیت می‌دهند.
  4. افرادی که به دنبال روشی برای تعیین حد سود و حد ضرر مناسب برای معاملاتشان هستند.

تاریخچه اندیکاتور ATR

قبل از اینکه بخش‌های مختلف اندیکاتور ATR را بررسی کنیم بهتر است بدانیم که اصلا این اندیکاتور توسط چه کسی و در چه سالی ایجاد شده است. اندیکاتور ATR در سال 1978 توسط Average True Range به وجود آمده است.

Average True Range این اندیکاتور را در کتاب ((مفاهیم جدید در سیستم‌های تحلیل تکنیکال)) بیان کرد. البته باید بدانید ولز وایدر شخصی است که، به او لقب مادر اندیکاتورها را نسبت داده‌اند. مادر اندیکاتورها به جز اندیکاتور ATR اندیکاتورهای دیگری مانند: Relative Strength Index یا RSI (شاخص قدرت نسبی)، Parabolic Sar یا PSAR (پارابولیک سار) و Average Directional Index یا ADX (میانگین جهت‌دار) را به وجود آورده است.

اندیکاتور ATR چیست؟

1 15

اندیکاتور ATR چیست | آکادمی آینده

اکنون که می‌دانیم این اندیکاتور توسط چه کسی به وجود آمده است، بیایید بررسی کنیم اندیکاتور ATR چیست و چه کاری انجام می‌دهد.

در ابتدا گذری کوتاه بر اندیکاتورها خالی از لطف نیست. اندیکاتورها به طور کل به دو بخش اندیکاتورها یا روندگرنماها و اسیلاتورها یا نوسان‌گرنماها تقسیم می‌شوند. اندیکاتور ATR جزء دسته اسیلاتورها یا همان نوسان‌گرنماها می‌باشد.

درواقع کلمه ATR مخفف و کوتاه شده کلمه Average True Range به معنای برد واقعی میانگین است. در ابتدا اندیکاتور ATR فقط برای استفاده در بازار اوراق بهادار به وجود آمد؛ اما به طور کل از این اندیکاتور در تمام بازارها می‌توان استفاده نمود. این اندیکاتور همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد بیشتر برای بازارهای نوسانی یا هیجانی که نوسانات در آن‌ها زیاد می‌باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد. درواقع این اندیکاتور می‌تواند به ما نشان دهد که چه زمانی نوسانات بازار زیاد؟ و چه زمانی نوسانات بازار کم است؟

به کمک همین کم یا زیاد بودن نوسان یا فراریت می‌توان نقاط ورود و خروج به بازار را مشخص نمود. در ادامه بیشتر در خصوص نحوه استفاده از اندیکاتور ATR صحبت خواهیم کرد.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR چیست؟

برای اجرای اندیکاتور ATR در هر پلتفرمی مانند تردینگ ویو یا مفیدتریدر یا هر پلتفرم تکنیکالی دیگر، کافیست ATR را در بخش اندیکاتورها جست‌وجو و انتخاب کنید تا برای شما نمایش داده شود. و این اندیکاتور را برای تایم فریم‌های مختلف می‌توانید اجرایی کنید. در حقیقت برای تحلیل یا اجرا و… نیازی به فرمول این اندیکاتور نخواهید داشت.

اما برای درک بهتر اندیکاتور ATR فرمول آن را با یک دیگر بررسی می‌کنیم.

فرمول اندیکاتور ATR

  1. TR: محدوده واقعی
  2. HIGH: قیمت بالای تایم فریم انتخابی مثال برای تعیین حد سود توسط شما
  3. LOW: قیمت پایین تایم فریم انتخابی توسط شما
  4. Closeprev: قیمت بسته شدن در تایم فریم انتخابی شما

به نوعی تعریف فرمول ATR برابر است با: اختلاف بالاترین قیمت کندل و قیمت بسته شدن با اختلاف پایین‌ترین قیمت کندل و قیمت بسته شدن.

و در نهایت TR را باید بر تعداد دوره تقسیم کنیم. که در این صورت فرمولی دیگر داریم که برابر است با:

  1. TR: محدوده تشکیل شده
  2. N: تعداد دوره‌ها (یا همان میانگین تعداد کندل‌های انتخابی)

انتخاب تعداد دوره مناسب در اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR | آکادمی آینده

دوره مناسب اندیکاتور ATR | آکادمی آینده

در هر پلتفرمی که قصد داشته باشید اندیکاتور ATR را در آن به اجرا دربیاورید، امکاناتی برای ایجاد تغییراتی بر روی آن در اختیار شما قرار می‌دهد. در پلتفرم‌های مختلف این عدد یا دوره یا به اختصار تناوب به طور پیش‌فرض بر روی 14 قرار دارد. خود ولز وایدر برای بهره‌وری بهتر، عدد 7 یا 14 را پیشنهاد کرده است. اما به طور کلی هر چه عدد تناوب کمتر گرفته شود اندیکاتور سریع‌تری به دست خواهید آورد و در نتیجه، سیگنال‌های ورود و خروج بیشتری را را نیز دریافت خواهید کرد.

اما در هر صورت توجه داشته باشید بهتر است ابتدا از عدد 14 استفاده شود سپس اگر قصد دارید نوسانات بیشتری از ATR دریافت کنید؛ بهتر است از عدد 7 استفاده کنید. زیرا سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتورها زمانی اعتبار دارند که، اعداد به کار رفته در آن، همان اعدادی باشند که عموم معامله گران از آن استفاده می‌کنند.

چگونه از اندیکاتور ATR سیگنال دریافت کنیم

3 16

سیگنال های اندیکاتور ATR | آکادمی آینده

به طور کلی اندیکاتور ATR نمودارهای قیمتی را که دارای نوسانات زیاد هستند با مقدار بالاتری و نمودارهای قیمتی را که دارای نوسانات کمی هستند، با مقداری اندک نمایش می‌دهد. این اندیکاتور معیاری برای تuیین جهت حرکت قیمت نیست بلکه برای اندازه‌گیری نوسانات ایجاد شده به واسطه حرکت قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیگنال‌ها و تحلیل‌هایی که هر معامله‌گر ممکن است از این اندیکاتور دریافت کند متفاوت است. اما به طور کل در نوع اول و معمول آن، می‌توان زمانی که اندیکاتور در سطوح پایینی قرار دارد را فرصت خرید و زمانی که اندیکاتور در سطوح بالایی قرار دارد فرصت فروش درنظر گرفت. و اما نوسان گیران بازار بهتر است برای دریافت سیگنال‌های بیشتر از تایم فریم‌های پایین‌تر یا تناوب و دوره‌های کمتر استفاده کنند.

در نوع دوم می‌تواند در تأیید حد ضرر تأثیرگذار باشد. همان‌طور که گفته شد نمودار قیمتی که نوسانات زیادی را تجربه می‌کند ATR بالاتری را تجربه می‌کند و نمودار قیمتی که نوسانات کمتری را در خود دارد ATR پایین‌تری را دارا است. پس زمانی که ATR در حالت صعودی قرار دارد، معامله گران حد ضرر خود را در قیمت‌های پایین‌تر در نظر می‌گیرند. همچنین زمانی که ATR در حالت نزولی قرار دارد حد ضرر خود را در قیمت‌های بالاتر در نظر می‌گیرند.

در نوع دیگری زمانی که سهم در اوج قیمتی قرار داشته باشد و اندیکاتور ATR در مقادیر بالا قرار داشته باشد؛ این مسئله می‌تواند نشان از پایان روند داشته باشد و بهتر است که سیو سود انجام پذیرد.

به هرحال این اندیکاتور نوعی اندیکاتور نظری است و هر معامله‌گر می‌تواند سیگنال‌های متعددی از آن دریافت نماید. در ادامه به بحث نظری بودن این اندیکاتور خواهیم پرداخت.

نمونه تاثیرگذاری اندیکاتور ART در حد ضرر

به طور مثال فرض کنید رمز ارزی را در قیمت 400 دلار خریداری کرده‌اید و حدضرر ((STOP LOSS خود را 5 درصد پایین‌تر روی قیمت 380 قرار داده‌اید. قیمت به 375 می‌رسد و حد ضرر شما فعال می‌شود، در نهایت شما از معامله خارج می‌شوید. اما حقیقت این است که رمز ارز زمانی که به قیمت 375 رسید؛ مجددا شروع به رشد کرده و سود خوبی را نسیب خریداران خود می‌کند. در این شرایط به دلیل انتخاب حدضرر نادرست شما سود خوبی را از دست می‌دهید.

اما به کمک اندیکاتور ATR معامله گران قادر خواهند بود مقادیر مناسب حد ضرر را انتخاب کنند. تا درصورت بالا بودن ATR حد ضرری با درصد بالاتر یا اعداد پایین‌تر تعیین کنند.

اندیکاتور ATR مطلق به چه معنا است؟

گاهی مشاهده می‌شود که به طور مثال در بازار، نمودار RSI رمز ارزی یا سهامی از بازار اوراق بهادار را با رمز ارزی دیگر یا سهامی دیگر مقایسه می‌کنند. و اعلام می‌کنند که فلان رمز ارز RSI بالاتری نسبت به رمز ارز دیگر دارد، و نتایج یا تحلیل‌هایی را در همین راستا به دست می‌آورند.

اما در اندیکاتور ATR مقادیر به دست آمده را طبق فرمول به صورت مطلق اعلام می‌کند. پس درنتیجه این مقادیر، درصدی از قیمت‌های حال حاضر نمودار نیستند. به طور مثال رمز ارزی که قیمت آن بین 600 تا 700 دلار است، ATR بالاتری نسبت به رمز ارزی که قیمت آن بین 200 تا 300 دلار است، دارد. پس در نتیجه مقادیر به دست آمده در اندیکاتور ATR هر نمودار مختص خود آن می‌باشد. و نمی‌توان آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کرد.

محدودیت‌ های اندیکاتور ATR

کسانی که قصد آشنایی یا کار کردن با اندیکاتور ATR را دارند ممکن است با دو محدودیت یا چالش روبه‌رو باشند.

برداشت‌های متفاوت

مقادیر مشخصی برای ATR وجود ندارد و هر معامله‌گری ممکن است برداشت‌های متفاوتی از برگشت روند یا حرکت روند با ATR داشته باشد.

نوسانات زیاد

اندیکاتور ATR جهت قیمت را مشخص نمی‌کند، بلکه نوسانات را مشخص می‌کند. به همین دلیل ممکن است مثلا اگر نمودار قیمت بر خلاف روند نوساناتی را انجام دهد ATR نیز افزایش یابد. و معامله‌گر گمان کند که ATR روند قبلی را تأیید می‌کند. در صورتی که این چنین نیست و احتمال اتفاق افتادن یا نیفتادن آن برابر است.

کلام پایانی

در این مقاله در خصوص اندیکاتور ATR سخن گفته شد. که در نمودارهای قیمت می‌توان از آن برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت استفاده کرد.

به واسطه این این اندیکاتور شما می‌توانید سیگنال‌های ورود و خروج و حد ضرر مناسبی را انتخاب کنید. همچنین برای دریافت سیگنال‌های بیشتر می‌توان تناوب یا تعداد دوره‌ها را در آن کاهش دهید. هر چند کماکان پیشنهاد می‌کنیم تناوب را در ATR به همان حالت پیش‌فرض گذاشته و استفاده کنید.

همچنین از مقایسه ATR دو نمودار قیمت صرف‌نظر کنید زیرا نموداری که قیمت بالاتری داشته باشد دارای ATR بالاتری است. همچنین پیشنهاد می‌کنیم برای دریافت سیگنال، به تنهایی از اندیکاتور ATR استفاده نکنید و سایر آیتم‌های معاملاتی مانند رفتار شناسی را با آن ترکیب نمایید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.