راهنمای گام به گام MACD

فیلترنویسی در ارز دیجیتال | گام به گام

همانطور که می‌دانید بازار ارزهای دیجیتال محلی مناسب برای درآمد زایی می‌باشد. راه‌های درآمد زایی از بازار ارزهای دیجیتال بسیار زیاد می‌باشد و همچنین تکنیک‌های وجود دارد که شما را نسبت به سایر سرمایه‌‎گذار برتر جلوه می‌دهد. یکی از این روش‌ها، فیلترنویسی در ارز دیجیتال می‌باشد راهنمای گام به گام MACD که شما با استفاده از این ویژگی می‌توانید ارزهای دیجیتالی که روندی صعودی دارند را شناسایی کنید. فیلترنویسی در ارز دیجیتال نیاز به کد نویسی ندارد و تنها با اعمال کردن یک سری ابزارهای موجود در سایت تریدینگ ویو ارز دیجیتال، قادر به فیلترنویسی در ارز دیجیتال می‌باشید. در این مقاله قصد داریم شما را با نحوه فیلترنویسی در ارز دیجیتال به زبان ساده آشنا کنیم و شما را یک قدم به کسب درآمد آسان از بازار ارزهای دیجیتال نزدیک‌تر کنیم.

فیلتر نویسی ارز دیجیتال چیست؟

پیش از شروع آموزش فیلترنویسی در ارز دیجیتال، بهتر است بدانیم که فیلتر نویسی ارز دیجیتال چیست. فیلترنویسی در ارز دیجیتال به زبان ساده به این معنا می‌باشد که شما قسمت‌های مختلف یک مجموعه را از هم تفکیک می‌کنید. این موضوع در ارزهای دیجیتال به شما کمک می‌کند که ارزهایی که رو به رشد می‌باشند و رشدی صعودی دارند را شناسایی کنید. فیلترنویسی در ارز دیجیتال با استفاده از ابزارهای خاصی که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم، انجام راهنمای گام به گام MACD می‌شود. به طور کلی فیلتر نویسی ارز دیجیتال به این معنا است که شما از طریق ابزارها، معاملات را بررسی می‌کنید تا شرایط سوددهی بیشتری را برای ما به همراه داشته باشد.

با استفاده از فیلتر نویسی شروط خود را برای کسب سود مشخص می‌کنیم و خروجی فیلتر شما دقیقاً طبق شرایط ذکر شده شما خواهد بود. در این مقاله قصد داریم در دو مرحله به آموزش فیلترنویسی در ارز دیجیتال به زبان ساده بپردازیم که در وهله آموزش ابتدایی و در بخش دوم آموزش پیشرفته را برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد. شما می‌توانید صرافی‌های متعددی را به سایت تریدینگ ویو متصل کنید که یکی از آن‌ها صرافی هات بیت می‌باشد. برای آشنایی با این صرافی می‌توانید مقاله آموزش کامل صرافی هات بیت را مطالعه کنید.

فیلترنویسی در ارز دیجیتال : آموزش 2 فیلتر ساده

بهترین جا برای شروع فیلتر نویسی، فیلترنویسی ارز دیجیتال در تریدینگ ویو می‌باشد. شما در ابتدا باید وارد وبسایت TradingView.com شوید و از منو یا تب بالایی این سایت همانند تصویر زیر به بخش Product==>Screeners==>Crypto بروید. این را بدانید که برای فیلترنویسی ارز دیجیتال در تریدینگ ویو نیازی به کد نویسی ندارید و تنها با استفاده از ابزارهای موجود در این وبسایت فیلتر نویسی کنید.

صرافی بایننس یکی از معروف‌ترین صرافی‌های موجود در بازار ارزهای دیجیتال می‌باشد. این صرافی در بین ایرانیان بسیار معروف می‌باشد و تقریباً نزدیک به 80 درصد ایرانیان از این صرافی برای ترید کردن استفاده می‌کنند. از این رو بهتر است که ما نیز از صرافی بایننس برای فیلترنویسی ارز دیجیتال استفاده کنیم. پس از وارد شدن به بخش Screeners بر روی گزینه Filter که در سمت راست تصویر قرار دارد کلیک کنید. در بخش جستوجو عبارت Exchange را سرچ کنید و سپس بر روی All کلیک کنید و از آنجا صرافی بایننس را همانند تصویر زیر انتخاب کنید.

نحوه نوشتن فیلتر با استفاده از اندیکتاتور MACD

برای استفاده از اندیکتاتور MACD در بخش فیلتر عبارت MACD را سرچ کنید. اندیکتاتور MACD به این صورت کار می‌کند که خط راهنمای گام به گام MACD مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند که در این جا MACD Level را به عنوان خط مکدی و MACD Signal را به عنوان خط سیگنال داریم. در تصویر زیر این بخش‌ها برای شما عزیزان هایلایت شده است تا به راحتی متوجه این دو موضوع شوید.

کاری به بخش دوم یعنی MACD Signal نداشته باشید و بر روی Below مربوط به MACD Level کلیک کنید. منویی برای شما ظاهر می‌شود و از آنجا گزینه Crosses Up را از بین گزینه‌های موجود انتخاب نمایید. سپس بر روی Value کلیک کنید و از آنجا MACD Signal انتخاب نمایید. با انجام این کار شما فیلتری نوشیتید که هر گاه خط مکدی به سمت بالا سیگنال خط را قطع کند پیغامی برای شما ارسال شود.

نحوه چک کردن خروجی فیلتر

چک کردن خروجی فیلتر برای این است که بفهیم، فیلتری که نوشته شده است درست کار می‌کند یا خیر. برای چک کردن فیلتر نوشته شده، Chart را از بخش Product انتخاب کنید و در صفحه جدید جفت ارز دیجیتال EGLD/BTC را انتخاب کنید. سپس در صفحه جدید بر روی Indicators کلیک کنید و در آنجا عبارت MACD را جستوجو کنید.

نمایش نمودار را به حالت روزانه در بیاورید و سپس بر روی نمودار زوک کنید. خط آبی رنگ نشان دهنده خط مکدی و خط نارنجی رنگ بیانگر خط سیگنال می‌باشد. فیلتری که ما نوشتیم قرار بود که خط سیگنال خط مکدی را به سمت بالا قطع کند که همانند تصویر این اتفاق رخ داده است. از این رو فیلتر ما به درستی در حال اجرا می‌باشد.

فیلتر Stochastic

برای اعمال این فیلتر مجدداً وارد بخش Filters شوید و بر روی گزینه Reset All کلیک کنید. صرافی بایننس را انتخاب کنید و در ادامه می‌خواهیم فیلتری اعمال کنیم که خط %K، خط %D را به سمت بالا قطع کند. برای این کار عبارت Stochastic را جستوجو کنید و همانند تصویر زیر عبارت Crosses up که به معنای تقاطع به سمت بالا می‌باشد را قسمت اول و عبارت Stochastic %D را در بخش Value انتخاب نمایید. در این اندیکتاتور خط %K، خط %D را به سمت بالا قطع خواهد کرد، برای این که چک کنید این فیلتر درست کار می‌کند، همان مراحل قبل را از سر بگیرید.

به این نکته توجه کنید که اگر خط K، خط D را قطع کند، به معنای اعلام زمان خرید نمی‌باشد و فقط یک هشدار است که با توجه به منطق خود دست به خرید بزنید. فیلترها بیشتر به منظور آگاه کردن شما از وضعیت ارزهای دیجیتال می‌باشد، نه به معنای خرید 100 درصدی.

فیلترنویسی در ارز دیجیتال : استراتژی MPM

در این بخش از فیلترنویسی ارز دیجیتال در تریدینگ ویو قصد داریم شما را با نحوه فیلترنویسی بر روی ارزهای دیجیتالی که از استراتژی MPM تبعیت می‌کنند، آشنا می‌کنیم. Moving Average مخفف حرف اول MPM می‌باشد که شما در این حالت می‌توانید از دو متجرک حسابی 10 و 50 روزه استفاده کنید. این استراتژی به این صورت کار می‌کند که اگر متحرک 10 روزه، متحرک 50 روزه را قطع کند، پیغامی جهت خرید برای شما ارسال می‌شود. Parabolic SAR مخفف حرف دوم MPM می‌باشد که نشان دهنده روند صعودی می‌باشد، وقتی که کلوز در بالای اندیکتاتور Parabolic SAR قرار گیرد.

حرف M که در آخر MPM قرار دارد مخفف اندیکتاتور مکدی می‌باشد که اگر خط مکدی بالای خط سیگنال قرار بگیرد پیغامی برای شما در جهت صعودی بودن روند ارسال می‌شود. از این رو با استفاده از استراتژی MPM شما از 3 اندیکتاتور مختلف برای شناسایی ارزهای دیجیتالی که روندی صعودی خواهند گرفت، استفاده می‌کنید. در ادامه مقاله فیلترنویسی در ارز دیجیتال نحوه اعمال کردن این استراتژی را به شما آموزش می‌دهیم.

استراتژی MPM

همانند مراحل قبل شما باید وارد بخش Filters شوید و صرافی بایننس را انتخاب نمایید. پس از این که صرافی بایننس را انتخاب کردید، عبارت SMA را جستوجو کنید تا شرط میانگین متحرک 10 روزه و 50 روزه را اعمال کنید. سپس در بخش اول عبارت Crosses Up را وارد کنید و در بخش Value عبارت Simple Moving Average(50) را وارد کنید. با این کار شما اعلانی برای خود ایجاد کردید که اگر خط مربوط به منحرک 10 روزه، حط متحرک 50 روزه را به سمت بالا قطع کند، هشداری برای شما نمایش داده شود. حال عبارت Parabolic SAR را جستوجو کنید و در بخش اول Below و در بخش دوم عبارت Last را وارد نمایید.

برای اعمال کردن خط مکدی نیز، عبارت MACD Level را وارد کنید و در بخش اول Above را قرار دهید و در بخش دوم MACD Signal را وارد کنید. پس از این که این فیلتر اعمال گردید، ارزهای معدودی باقی می‌مانند. این ارزهای دیجیتال تنها جفت ارزهای می‌باشند که از این استراتژی تبعیت می‌کنند.

بررسی فیلتر استراتژی MPM

برای چک کردن درستی این فیلتر جفت ارز SSV/BTC را انتخاب می‌کنیم و وارد بخش نمودار این جفت ارز می‌شویم. پس از ورود بر روی گزینه Indicators کلیک کنید و از آنجا عبارت MA را در قسمت سرچ، جستوجو کنید تا میانگین متحرک 10 روزه را به نمودار اضافه کنید. برای اینکه بتوانید این نمودار را از سایر نمودارهای دیگر تشخیص دهید، می‌توانید با مراجعه به بخش تنظیمات آن رنگ آن را به دلخواه همانند تصویر زیر تغییر دهید. توجه داشته باشید که Length آن برابر با مقدار 10 باشد تا میانگین متحرک 10 روزه برای شما فعال شود.

میانگین متحرک 50 روزه هم به همین صورت می‌توانید به نمودار اضافه کنید. برای اضافه کردن آن همان مراحل قبل را انجام دهید با این تفاوت که در کادر مقابل length عبارت 50 را وارد نمایید تا میانگین متحرک 50 روزه برای شما فعال شود.

در بخش دوم شما باید Parabolic SAR را به نمودار از بخش Indicators اضافه کنید.همانند تصویر زیر حالا شما 3 اندیکتاتور را به نمودار خود اضافه کرده‌اید، همانطور که مشاهده می‌کنید، میانگین متحرک 10 روزه، میانگین متحرک 50 روزه را قطع نکرده است. اما ارزش ارز دیجیتال مورد نظر کمتر از Parabolic SAR می‌باشد که نشان دهنده نزولی بودن روند قیمتی است.

پس از اعمال اندیکتاتور مکدی مشاهده می‌کنید که خط مکدی بالای خط سیگنال قرار دارد که نشان دهنده درست اعمال شدن این فیلتر می‌باشد.

حتما به این نکته توجه داشته باشید که این استراتژی شما را به سود 100 درصدی سوق نمی‌دهد و فقط احتمال سود کردن شما را بیشتر می‌کند.

جمع بندی

ارزهای دیجیتال همانطور که می‌دانید یکی از بزرگترین بازارهای مالی را به خود اختصاص داده است. درآمد زایی از این بازار نیازمند دانش و اطلاعاتی است که در همه جا آن‌ها را پیدا نخواهید کرد و گاهاً نیازمند استفاده از تجربیات دیگران هستید. اما با استفاده از فیلترنویسی در ارز دیجیتال شما به راحتی می‌توانید روند صعودی و نزولی ارزهای دیجیتال را شناسایی کنید و اقدام به خرید و فروش آن‌ها کنید. این نکته را در نظر داشته باشید که شما می‌توانید همه این مسائلی که در بالا به آن پرداخته شد را به صورت حرفه‌ای در دوره آموزش ارز دیجیتال پیشرفته محمد فاموریان مشاهده کنید. ما در این مقاله سعی بر این داشتیم که به سوال فیلتر نویسی ارز دیجیتال چیست پاسخ دهیم و همچنین به آموزش فیلترنویسی ارز دیجیتال در تریدینگ ویو بپردازیم. امیدواریم که این مقاله برای شما عزیزان مفید واقع شده باشد.

این نوشته در آموزش ارزهای دیجیتال، آموزش معامله‌گری و ترید، تحلیل تکنیکال ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

اندیکاتور مکدی (MACD) و معامله با آن

اگر علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه هستید، فراگیری مهارت تحلیل تکنیکال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به منظور تحلیلی مناسب و درست، نیاز به ابزارهای گوناگون تحلیل تکنیکال دارید که یکی از این ابزارها اندیکاتورها هستند. از اندیکاتور MACD به منظور محاسبه قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود. در راهنمای گام به گام MACD این مقاله به بررسی اندیکاتور MACD و ویژگی‌های آن می‌پردازیم.

تاریخچه MACD

اندیکاتور MACD، که در سال 1979 توسط جرالد اپل (Gerald Appel) ابداع شد، یکی از برترین‌ترین شاخص‌های تکنیکالی در معاملات بازار سرمایه است. سپس در سال 1986، یک تحلیلگر بازارهای مالی به نام توماس آسپری (Thomas Aspray)، هیستوگرام را به این اندیکاتور اضافه کرد.

اندیکاتور MACD به دلیل سادگی و انعطاف‌پذیری مورد استقبال معامله‌گران در سراسر جهان قرار گرفته است، زیرا می‌تواند به‌عنوان شاخص روند یا حرکت، مورد استفاده قرار گیرد.

MACD چیست؟

MACD مخفف واژه Moving average convergence divergence می‌باشد که به معنا همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این شاخص ابزاری است برای شناسایی میانگین‌های متحرک که نشان‌دهنده یک روند جدید (صعودی یا نزولی) هستند.

به‌ واسطه این شاخص، توانایی شناسایی فرصت‌های مناسب معامله‌گری و تحلیل بازار بورس را به دست خواهید آورد. همچنین به کمک اندیکاتور MACD می‌توانید روند صعودی یا نزولی سهم را مشخص کنید و از فرصت‌های احتمالی در بازار استفاده کنید.

تنظیمات اندیکاتور MACD

در نمودار اندیکاتور MACD ، معمولاً 3 عدد را مشاهده می‌کنید که برای تنظیمات آن استفاده می‌شود.

• تعداد دوره‌هایی که برای محاسبه میانگین متحرک سریع‌تر استفاده می‌شوند که 12 دوره پیش را نشان می‌دهد.
  
• تعداد دوره‌هایی که در میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شوند و 26 دوره پیش را نشان می‌دهد.
  
• تعداد میله‌هایی که برای محاسبه میانگین متحرک است و از تفاوت میانگین‌های متحرک سریع‌تر و کندتر استفاده می‌شود و حاصل میانگین 9 دوره قبل است.
  

بهتر است اعداد 9، 12 ،26 به‌صورت پیش‌فرض تنظیم شده بمانند و بر اساس روش معاملاتی تغییر یابند.

در اصل، برای محاسبه ema از تفاوت بین میانگین متحرک نمایی 26 و 12 روزه استفاده می‌شود.

خط MACD تفاوت بین دو میانگین متحرک است و این دو میانگین متحرک معمولاً میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند.

هر دو میانگین متحرک 12 و 26 روز از قیمت‌های پایانی هر دوره‌ای که اندازه‌گیری می‌شود، استفاده می‌کنند.

در نمودار MACD، یک میانگین متحرک نمایی نه روزه از MACD نیز ترسیم می‌شود راهنمای گام به گام MACD و به‌عنوان محرک تصمیمات خریدوفروش عمل می‌کند.

MACD هنگامی که بالاتر از میانگین متحرک نمایی نه روزه خود حرکت می‌کند، یک سیگنال صعودی ایجاد می‌کند و هنگامی که به زیر میانگین متحرک نمایی نه روزه خود حرکت می‌کند، سیگنال فروش ارسال می‌کند.

تفسیر MACD چیست؟

برای مثال ، اگر بخواهید "12 ، 26 ، 9" را به‌عنوان پارامترهای MACD (که معمولاً تنظیمات پیش‌فرض برای اکثر نرم‌افزارهای نمودار است) مشاهده کنید، می‌توانید آن را این‌گونه تفسیر کنید:

• 12 نشان‌دهنده میانگین متحرک 12 م
• 
  
• یله قبلی است.
  
• 26 نشان‌دهنده میانگین متحرک 26 میله قبلی است.
  
• عدد 9 نشان‌دهنده میانگین متحرک تفاوت بین دو میانگین متحرک بالا است.
  

کاربرد اندیکاتور MACD

• زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق بیافتاده بعد از آن ریزش سهم اتفاق خواهد افتاد و برعکس این موضوع نیز صادق است.
• همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مکدی همدیگر را قطع می‌کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می‌شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود.
• از اندیکاتور مکدی برحسب مورد در موارد دیگری مثل موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتورهای دیگر برای خریدوفروش استفاده می‌شود.

اجزای اندیکاتور MACD و فرمول محاسبه آن‌ها

بایستی پیش از کار با اندیکاتور MACD در خصوص استراتژی‌های این اندیکاتور اطلاعات کافی را داشته باشید. این استراتژی‌ها توانایی ارائه تحلیل تکنیکال را دارند که این موضوع موجب به شما در جهت پیدا کردن فرصت‌های موجود در بازار کمک می‌کند.

اجزای اندیکاتور MACD کلاسیک شامل 5 مورد زیر می‌باشد:

تفاضل میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه از میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه. خط سیگنال میانگین متحرک خط MACD است.

MACD = [stockPrices,12] EMA – [stockPrices,26] EMA

میانگین متحرک تفاضل بین بازه نه‌تایی EMA و خط MACD می‌باشد.

signal = [MACD,9] EMA

خط سیگنال میانگین متحرک نمایی خود macd را نمایش می‌دهد و سیگنال‌های خریدوفروش صادر می‌کند.

• هیستوگرام: تفاضل فاصله بین خط سیگنال و MACD که اغلب با نمودار میله‌ای نمایش داده می‌شود.

• ema سریع (Fast EMA): معمولاً روی 12 دوره تنظیم می‌شود. به تغییرات قیمت واکنش سریع‌تری نشان می‌دهد، به همین خاطر ema سریع گفته می‌شود.
• ema کند (Slow EMA): نسبت به ema سریع، کمتر تحت تأثیر قیمت قرار می‌گیرد و آرام‌تر عمل می‌کند.

خط MACD

میانگین متحرک 26 روزه طولانی و کندتر است و نسبت به تغییر قیمت‌ها واکنشی نشان نمی‌دهد.

خط مرکزی در بالا و زیرخط صفر در حال نوسان است. با کمک کراس‌اوورها به کمک حرکت میانگین متقاطع می‌توانید متوجه شوید که میانگین متحرک نمایی 12 روزه از میانگین متحرک نمایی 26 روزه عبور کرده است.

زمانی که میانگین متحرک نمایی 12 روزه از میانگین متحرک نمایی 26 روزه بالاتر باشد (خط مکدی بالاتر از خط سیگنال باشد)، MACD مثبت است و شتاب صعودی نیز افزایش می‌یابد.

اما اگر میانگین متحرک نمایی 12 روزه از میانگین نمایی متحرک 26 روزه کمتر باشد (خط مکدی از خط سیگنال پایین‌تر باشد)، MACD منفی است و روند حرکت نزولی افزایش می‌یابد.

کراس‌اوورهای مکدی (MACD CROSSOVER)

خط سیگنال کراس‌اوور رایج‌ترین سیگنال MACD است. خط سیگنال یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط MACD است. با توجه به قدرت حرکت، کراس‌اوورها می‌توانند چند روز یا چند هفته دوام بیاورند.

• کراس اوور صعودی زمانی رخ می‌دهد که خط MACD به سمت بالا حرکت می‌کندو به بالا خط سیگنال می‌رسد که نشانگر صعودی بودن قیمت سهم است.

• کراس‌اوور نزولی زمانی رخ می‌دهد که خط MACD به سمت پایین حرکت می‌کند و به زیر خط سیگنال می‌رسد که نشانگر زمان فروش سهم است.

در تصویر فوق، خط سیگنال خط قرمز رنگ و خط MACD آبی رنگ است.

زمانی که خطوط سیگنال و مک دی یکدیگر را قطع کنند، می‌توان آن را سیگنال خرید یا فروش دانست.

لازم به ذکر است که خطوط سیگنال و مک دی به‌تنهایی برای تشخیص روند کافی نیستند و حتماً باید از سایر ابزارهای تکنیکال نیز استفاده کرد.

هیستوگرام MACD

هیستوگرام MACD یک نمای بصری از تفاوت بین MACD و میانگین متحرک نمایی 9 روزه آن است.

هیستوگرام زمانی مثبت است که MACD بالاتر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه خود باشد و زمانی منفی است که MACD زیر ema نه روزه خود است.

با فاصله گرفتن دو میانگین متحرک (خط MACD و خط سیگنال) ، هیستوگرام بزرگ‌تر شده که این واگرایی MACD نامیده می‌شود زیرا میانگین متحرک سریع‌تر (خط MACD) در حال "واگرایی" یا دور شدن از میانگین متحرک کندتر (خط سیگنال) است.

در واگرایی، قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت هم حرکت می‌کنند که موجب تغییر جهت قیمت سهم می‌شود.

دلیل واگرایی مثبت در این شکل، صعودی بودن MACD است که نشان از اتمام روند نزولی سهم را دارد که سیگنالی برای خرید در نظر گرفته می‌شود.

همین اصل با کاهش قیمت‌ها برعکس عمل می‌کند. اما گاهی واگرایی منفی است. یعنی روند قیمت صعودی و روند اندیکاتور MACD نزولی است. در این زمان، واگرایی منفی به معنای هشدار برای اتمام روند صعودی و شروع روند نزولی یا اصلاح است و سیگنالی برای فروش می‌باشد. مانند تصویر زیر:

با نزدیک شدن میانگین‌های متحرک به یکدیگر، هیستوگرام کوچک‌تر می‌شود. این حالت همگرایی نامیده می‌شود زیرا میانگین متحرک سریع‌تر (خط MACD) در حال "همگرایی" یا نزدیک شدن به میانگین متحرک کندتر (خط سیگنال) است.

مثال از هیستوگرام

هیستوگرام MACD دلیل اصلی این است که بسیاری از معامله راهنمای گام به گام MACD گران برای اندازه‌گیری حرکت به این شاخص اعتماد می‌کنند، زیرا به‌سرعت حرکت قیمت پاسخ می‌دهد.

هیستوگرام گاهی اوقات ممکن است یک نشانه اولیه به شما بدهد که یک کراس‌اوور در شرف وقوع است.

در واقع، بیشتر معامله گران از شاخص MACD بیشتر برای سنجش قدرت حرکت قیمت استفاده می‌کنند تا جهت یک‌روند.

اکثر نمودارها به طور پیش‌فرض از میانگین متحرک نمایی 9 دوره‌ای (EMA) استفاده می‌کنند.

نحوه معامله با استفاده از اندیکاتور MACD

از آنجا که دو میانگین متحرک با "سرعت" متفاوت وجود دارد، واضح است که سریع‌تر نسبت به کندتر به حرکت قیمت سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد.

هنگامی که روند جدیدی رخ می‌دهد، خط سریع‌تر (خط MACD) ابتدا واکنش نشان می‌دهد و در نهایت از خط کندتر (خط سیگنال) عبور می‌کند.

هنگامی که این "تقاطع" رخ می‌دهد و خط سریع شروع به "واگرایی" می‌کند یا از خط کندتر دور می‌شود، اغلب نشان می‌دهد که روند جدیدی شکل‌گرفته است.

3 استراتژی مهم MACD

به کمک این اندیکاتور می‌توانید فرصت‌های مناسب را بیابید.

• برای تنظیم اندیکاتور MACD در نرم‌افزار متاتریدر طبق روش زیر که در عکس مشخص است، عمل کنید.
• مزیت این استراتژی این است که به معامله گران این فرصت را می‌دهد تا برای ورود به سهام بهتر در بازار سهام تلاش کنند و دیگر مزیت این که روند نزولی می‌تواند در صورت معکوس شدن، تبدیل به سیگنالی برای خرید شود.
• با هر مزیتی از هر استراتژی ارائه شده، همیشه معایب هم وجود دارد. از آنجا که به‌ طور کلی مدت‌ مان بیشتری طول می‌کشد تا در بهترین موقعیت خرید قرار گیرد؛ بنابراین به سبدی از سهام نیاز دارید تا سیگنال ورود را در سهام مختلف بررسی کنید.

جمع‌بندی

در این مقاله از سری مقالات آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار، با اندیکاتور MACD و نحوه معامله با آن آشنا شدید. اندیکاتور MACD، مخفف واژه Moving average convergence divergence می‌باشد که به معنای واگرایی همگرایی میانگین متحرک است. در واقع با استفاده از 3 میانگین متحرک، تشخیص قدرت، روند و شتاب یک روند امکان‌پذیر می‌شود.

راهنمای گام به گام MACD

این درس بخشی از سلسله دروس گام به گام و رایگان «ایران بروکر» بود. برای مشاهده درس‌ها به صورت کامل به مدرسه فارکس مراجعه کنید.

از لینک‌های زیر می‌توانید به درس قبل یا بعد بروید.

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاه خود را بنویسید

یو اس جی

روبوفارکس

ارانته

آمارکتس

آلپاری

اچ وای سی ام

کوکوین

کوینکس

نوبیتکس

بینگ ایکس

اکسیر

والکس

«ایران بروکر» به معامله‌گران محترم کمک می‌کند بتوانند توانایی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهند و پس از بررسی و مقایسه انتخاب‌ صحیحی در رابطه با سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند بستر مناسبی را برای معاملات خود انتخاب نمایند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

معامله در بازارهای مالی دارای ریسک بسیار بالایی است. اکثر افراد در بازارهای مالی سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. مسئولیت سود و ضرر هرکس با خود اوست. ما هیچ صرافی یا بروکری را تأیید کامل نمی‌کنیم. تمامی کارگزاری‌ها اشکالات و نواقصی دارند. مراقب سرمایه‌ی خود باشید.

این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

سلب مسئولیت: کلیه مطالب، مقالات، آموزش‌ها، تحلیل‌های ارائه شده در وبسایت “ایران بروکر” متضمن هیچ پیشنهاد معاملاتی‌ای نیست و صرفا جنبه‌ی مطالعاتی و اطلاع‌رسانی دارد. این وبسایت نسبت به ضرر و زیان احتمالی افراد هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری مطمئن شوند که تجربه و دانش کافی را دارند. بیشتر بخوانید

© انتشار و کپی‌برداری از مطالب سایت بدون ذکر منبع و لینک‌دهی ممنوع است. کلیه مطالب منتشر شده در وبسایت متعلق به “ایران بروکر” است.

اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) چیست؟ + ویدیو

اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) به شناسایی روند صعودی و نزولی کمک می کند. این اندیکاتور در اواخر سال ۱۹۷۰ توسط جرالد اپل توسعه یافت، وی به دنبال آن بود که از میانگین متحرک (moving average) استفاده کند تا بتواند حرکت یک دارایی به روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهد. در واقع این اندیکاتور برای پیش بینی آینده استفاده نمی شود بلکه حرکت فعلی دارایی را مشخص می کند. چنانچه از نام میانگین متحرک مشخص است، میانگین‌هایی که با این اندیکاتور محاسبه می شوند با بسته شدن کندل جدید تغییر می‌کنند، به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک می‌گویند. البته باید به این نکته اشاره کرد که با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

جهت توضیح در مورد اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) بهتر است ابتدا به توضیح مختصری در مورد میانگین متحرک، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) بپردازیم:

میانگین متحرک

میانگین متحرک در واقع یک خط ساده است که ارزش میانگین داده های پیشین در یک دوره مشخص از قبل تعریف شده را معین می کند. این اندیکاتور شامل دو نوع مختلف است که عبارتند از: میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA).

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص به دست می‌آید. معمولاً از قیمت بسته شدن بازار برای محاسبه میانگین استفاده می‌شود. این اندیکاتور ارزش یکسانی به تمام داده‌های پیشین اختصاص می‌دهد. اندیکاتور میانگین ساده کند می باشد و حتی نسبت به بازار هم تاخیر دارد. میانگین متحرک ساده (SMA) نشان دهنده یک نمودار هموار است که بیشتر اشتباهات را از بین می برد.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی تمرکز بر روی جدیدترین اطلاعات دارد و بیشترین اهمیت را به داده های اخیر می دهد. میانگین متحرک نمایی (EMA) سریعتر است و به نوسانات اخیر قیمت واکنش و حساسیت بیشتری دارد. میانگین متحرک نمایی (EMA) بسیار سریع است و تمام نوسانات اخیر را به خوبی نشان می دهد.

جهت آشنایی بیشتر با اندیکاتور همگرایی/ واگرایی میانگین متحرک (MACD) ویدیو زیر را مشاهده کنید:

همگرایی/ واگرایی میانگین متحرک (MACD)

اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) که به آن مک دی نیز می گویند دارای دو عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. همانطور که از اسم میانگین متحرک مشخص است، اندیکاتور همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) به رابطه بین خطوط متحرک می‌پردازد. این شاخص معمولا بازه زمانی ۱۲ و ۲۶ روزه را بررسی می کند و با توجه به همگرایی و واگرایی مورد بررسی قرار می گیرد و رابطه بین این دو خط را می‌توان به صورت همگرا یا واگرا بیان کرد. هنگامی که خطوط به سمت یکدیگر کشیده می‌شوند، همگرا و هنگامی که خطوط از هم دور می‌شوند آن را واگرا می‌نامند.

اندیکاتور MACD شامل سه عامل است که بالاتر و پایینتر از خط مرکزی حرکت می‌کنند. این سه عامل عبارتند از خط MACD، خط سیگنال و هیستوگرام. هیستوگرام بر اساس تفاوت این دو خط تولید می‌شود. هیستوگرام نمودار زمانی و تصویری گرافیکی است که داده ها را گروه بندی می کند. اندیکاتور MACD با کم کردن دو میانگین متحرک نمایی محاسبه می‌شود تا خط اصلی MACD را ایجاد کند سپس از این خط برای محاسبه EMA دیگری استفاده می‌شود که به آن خط سیگنال می‌گویند.

خط MACD با اندازه گیری فاصله بین دو میانگین متحرک نمایی به شناسایی روندهای صعودی و نزولی کمک می‌کند. خط سیگنال معمولا یک EMA نه دوره ای است از خط MACD است که یک EMA نه روزه در نمودار روزانه، EMA نه ساعته در نمودار ساعتی است. هیستوگرام از گراف میله‌ای ایجاد می‌شود و باعث می‌شود که از نظر بصری، خواندن و تفسیر آن آسانتر می‌شود.

به یاد داشته باشید اندیکاتور MACD دقیق نیست و مخصوصا طی روندهای ضعیف و نوسانات جانبی قیمت، سیگنال های اشتباه و گمراه کننده تولید می‌کند. از این رو بسیاری از معامله کنندگان MACD را همراه با اندیکاتورهای دیگر استفاده می‌کنند تا ریسک معاملاتی را کاهش دهند.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) اطلاعاتی راجع به مومنتوم و قدرت روند را در اختیار شما قرار می‌دهد. در واقع این اندیکاتور، سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص می‌کند. اما این اندیکاتور چطور این کار را انجام می‌دهد و به هنگام استفاده از آن باید چه نکته‌هایی را رعایت کرد؟ در این قسمت از خانه سرمایه به تمام این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم. اگر شما نیز در مورد اندیکاتور استوکاستیک کنجکاو شده‌اید، تا پایان این مطلب با ما همراه بمانید..

معرفی اندیکاتور استوکاستیک

نوسانگر تصادفی یا همان استوکاستیک در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط تحلیلگر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا، دکتر لین طراحی شد و امروزه از آن به عنوان یکی از معروف‌ترین شاخصهای مومنتوم ( نیروی حرکت قیمت ) در علم تحلیل تکنیکال یاد می‌شود. استوکاستیک یا استوکستیک یک اندیکاتور مومنتوم است که وضعیت آخرین قیمت (قیمت بسته شده) را نسبت به بالا و پایین‌ترین قیمت نشان می‌دهد. به عبارت دیگر استوکاستیک به هیچ وجه از قیمت سهم و حجم معاملات تبعیت نمی‌کند و عملکردی مانند اندیکاتورهای RSI و MACD ندارد بلکه نوسانات آن بر اساس سرعت حرکت قیمت و همچنین جهت حرکتی آن می‌باشد.

استوکاستیک در خانواده نوسانگرها یا اسیلاتورها می‌باشد ولی در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار می‌گیرد. این اندیکاتور یکی از بهترینها در تشخیص انتهای روند می‌باشد و پیش از برگشت قدرتمند قیمت، سیگنال برگشتی را صادر می‌کند. دکتر جورج لین نظریه استوکاستیک را بر این اساس تعریف کرد: زمانی که قیمت در روندی صعودی قرار دارد در قیمتهای Close یا آخرین قیمت، شاهد تمایل قیمت برای رسیدن به قیمت High خواهیم بود و بلعکس، زمانی که قیمت در روندی نزولی قرار می‌گیرد، می‌کوشد تا خود را به قیمت Low نزدیک کند. در واقع این اندیکاتور توانایی بررسی میزان خرید و فروش را دارد؛ همچنین برای شناسایی نقاط برگشتی ریزموجهای درون یک موج بزرگ مناسب می‌باشد.

استوکاستیک یک نوسانگر بین محدوده ۰ تا ۱۰۰ می‌باشد که ناحیه تعادلی آن بین سطوح ۲۰ تا ۸۰ در نظر گرفته شده است که شبیه به اندیکاتور MFI می‌باشد. ناحیه زیر سطح ۲۰ را ناحیه اشباع یا تخلیه هیجان فروش و همچنین ناحیه بالای سطح ۸۰ را ناحیه اشباع خرید یا تخلیه هیجان خرید می‌نامند.

در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نامهای K% و D% استفاده شده است که خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط دیگر دارد و سیگنال خرید یا فروش را این خط صادر می‌کند.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک به صورت گام به گام

زمانی که شما از اندیکاتور stochastic در چارت تکنیکال خود استفاده می کنید؛ به طور کلی این اندیکاتور دارای یک بازه 0 تا 100 می باشد که اعداد 20 و 80 برای ما مهم هستند. در این اندیکاتور شما شاهد دو خط می باشد یک خط قرمز و یک خط مشکی. در صورتی که خط مشکی خط قرمز را رو به بالا بشکند سیگنال خرید می باشد.

در صورتی که خط مشکی خط قرمز را رو به پایین بشکند سیگنال فروش به حساب می آید. البته این را نیز باید بگوییم که در صورتی که سیگنال خرید در عدد 20 نمودار باشد اعتبار تحلیل قوی تر بوده و همین طور زمانی که سیگنال فروش در عدد 80 داده شود اعتبار سیگنال فروش بالا تر می رود.

البته این را نیز باید بگوییم که در بعضی از چارت های خط مشکی را خط ممتد و خط قرمز را نقطه چین در نظر می گیرند که تحلیل فرقی نمی کند فقط شما باید توضیحات بالا را با این نکته جایگذاری کنید.

خط مشکی = خط ممتد
خط قرمز = نقطه چین

انواع استوکاستیک

در این جا چند نمونه از استوکاستیک را با یک دیگر مرور خواهیم کرد تا شما عزیزان بتوانید با شرایط مالی خود، بهترین راه را بر گزینید.

استوکاستیک سریع: این نوع از استوکاستیک یکی از رایج ترین هاست اما با توجه به نوسانات شدید این روز های بازار، همه تحلیل گران از آن استفاده نمی کند و فقط تعداد اندکی ان را انتخاب می کنند.

استوکاستیک کند: این نوع استوکاستیک نسبت به نوع سریع خود، طرفدار بیش تری دارد و اغلب تحلیل گران برای اندازه گیری قیمت از ان استفاده می کنند.

استوکاستیک کامل: استوکاستیک کامل در حقیقت نسخه کامل از نوع کند آن می باشد و در ان K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.

چطور استوکاستیک مونتوم را اندازه گیری کنیم؟

اندیکاتور استوکاستیک بر اساس تنظیمات دوره‌ای پیش‌فرض ۵ یا ۱۴ تدوین شده است. در بیشتر موارد به هنگام تحلیل نمودار قیمت، خودمان را به تنظیمات دوره‌ای ۵ محدود می‌کنیم. اما استفاده از آن تفاوت چندانی با دوره ۱۴ ندارد. اندیکاتور استوکاستیک کف و سقف‌های مطلق ( بالاترین و پایین‌ترین نقاط ) نمودار را بررسی کرده و آن‌ها را نسبت به قیمت بسته شدن دوره انتخابی مقایسه می‌کند.

نمونه‌ای از استوکاستیک در ناحیه بالا

رسیدن استوکاستیک به ناحیه بالایی بدان معنی است که قیمت در نزدیکی سقف ۵ یا ۱۴ کندل اخیر بسته شده است. در نمودار تصویر زیر، بالاترین قیمت در طول ۵ کندل اخیر ۱۰۰ دلار، پایین‌ترین ۶۰ و قیمت بسته شدن در نزدیکی ۹۵ دلار بوده است. هم‌چنین استوکاستیک نیز عدد ۸۸ (درصد) را به ما نشان می‌دهد. بنابراین قیمت فقط ۱۲ درصد (۸۸-۱۰۰) کمتر از سقف قیمتی این دوره بسته شده است. به واسطه چنین اطلاعاتی می‌توانیم استوکاستیک را به شیوه بسیار بهتری درک کنیم. در واقع، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه بالا به معنی بسته شدن قیمت در نزدیکی سقف مطلق – در طول یک دوره عددی – خود بوده و اینکه در حال حاضر، خریداران کنترل روند بازار را به دست گرفته‌اند.

محاسبات

• پایین‌ترین سطح قیمتی در جریان پنج کندل اخیر: ۶۰ دلار
• بالاترین سطح قیمتی در جریان پنج کندل اخیر: ۱۰۰ دلار
• قیمت بسته شدن: ۹۵ دلار

فرمول انجام محاسبات استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک، قدرت حرکات قیمت در جهت روند غالب را اندازه‌گیری می‌کند و چگونگی بسته شدن قیمت، بالاتر از سقف یا پایین‌تر از کف روند جاری را نشان می‌دهد.

نمونه ای از استوکاستیک در ناحیه پایین

برعکس شرایط بالا، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه پایین است و این یعنی «بسته شدن قیمت در نزدیکی پایین‌ترین ناحیه نموداری در جریان ۵ کندل اخیر.» در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم که استوکاستیک به عدد ۱۷ (درصد) رسیده و این مقدار استوکاستیک نشانه‌ای از نزدیک شدن به آخرین کف قیمتی نمودار است.

محاسبات استوکاستیک ناحیه پایینی

• کمترین قیمت در جریان پنج کندل اخیر: ۵۰ دلار
• بیشترین قیمت در جریان پنج کندل اخیر: ۸۰ دلار
• قیمت بسته شدن: ۵۵ دلار

فرمول اندیکاتور برای محاسبات نقاط پایین

در این مثال نموداری، مقدار استوکاستیک به ۱۷ درصد رسیده است. این شرایط نشان می‌دهد که قیمت در نزدیکی آخرین کف خود در جریان روند نزولی بسته شده است.

نتیجه گیری

این اندیکاتور امکان اینکه نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی کنیم مورد استفاده قرار می گیرد و در همین محدوده است که به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش مورد بررسی کامل قرار می گیرد. تنظیمات این اندیکاتور بستگی به دید معاملاتی معامله گران دارد. زمانی که تایم فریم کوتاه مدت را انتخاب می کنیم، نوسانات زیادی را در نقاط اشباع (خرید و فروش) مشاهده می کنیم. اما اگر تایم فریم های بلند مدت تری را انتخاب می کنیم، نوسانات به صورت کمتری قابل لمس می باشند چون بازه زمانی معاملاتی بلند مدت تر شده است. و در آخر اینکه این اندیکاتور این امکان را به معامله گر می دهد که سرعت و شتاب قیمت را اندازه گیری کند.