فرمول محاسبه شاخص ADX

چنان‌چه خط ADX از محدوده ۴۰ با قدرت زیاد عبور کند ولی در بالای آن سطح باقی نماند، این امر به منزله آن است که امکان بازگشت روند وجود دارد. در شرایطی که خط مذکور به بالای محدوده ۲۰ حرکت و از آن عبور کند،‌ می‌توان دریافت که یک روند جدید در حال تشکیل شدن است.

شاخص میانگین جهت دار

شاخص میانگین جهت دار توسط J.Welles wilder ابداع گردید و برای تعیین حالات روند دار یا بدون روند بازار به کار می رود.

این اندیکاتور برای اندازه گیری قدرت و جهت حرکت روند موجود استفاده می شود. و تمرکز اصلی آن روی قدرت حرکت میباشد.

خط ADX ترکیبی از دو خط اندازه گیر حرکت قیمت (+DI و -DI ) می باشد. که خط +DI قدرت حرکت روند صعودی را و -DI قدرت حرکت روند نزولی را اندازه گیری میکند.

محاسبات

محاسبه ADX به طور قابل توجهی پیچیده است و فراتر از محدوده این آموزش می باشد ولی در زیر فرمولی کلی این شاخص را قرار داده ایم.

این سه خط همواره در محدوده ای بین صفر تا صد رسم می شود. و دوره استاندارد جهت محاسبات نیز روی عدد 14 می باشد.

زمانی که خط ADX بالاتر از محدوده 40 باشد بدان معناست که قدرت حرکت روند (چه در حالت نزولی و چه در حالت صعودی) افزایش یافته است. و اگر این خط کمتر از عدد 20 باشد نشان دهنده بازار رنج است.

توجه داشته باشید زمانی که خط ADX با قدرت از محدوده 40 عبور کند ولی بالای محدوده نماند اشاره بر این دارد که روند خسته شده و امکان بازگشت روند وجود دارد. و زمانی که خط ADX به بالای محدوده 20 نفوذ کند بیانگر این است که روندی جدید در حال شکل گیری است.

دو تایید سیگنال نیز در این اندیکاتور وجود داری که یکی زمانی است که خط +DI از -DI عبور کند و نشانگر این است که بازار میل به صعود دارد و دیگری زمانی است که خط -DI از +DI بالاتر رود و نشانگر بازار نزولی را دارد.

آموزش اندیکاتور ADX – آموزش کاربردی | ADX indicator

آموزش اندیکاتور ADX یا شاخص جهت‌دار میانگین یکی از اندیکاتورهایی است که در ترکیب با اندیکاتورهای هم جنس خود می‌تواند برای تشخیص قدرت و جهت یک روند به ما کمک کند. یادگیری و آموزش اندیکاتور ADX یکی از دیگر از ابزارهایی است که می‌تواند در تحلیل تکنیکال به کار گرفته شده و به ما برای موفقیت در بورس کمک کند.

در این مقاله می‌خواهیم در مورد آموزش اندیکاتور ADX یا شاخص جهت‌دار میانگین (ADX)، شاخص جهت‌دار مثبت(DI+) و شاخص جهت‌دار منفی (DI-) صحبت کنیم. این سه اندیکاتور حرکتی یک سیستم معاملاتی را تشکیل می‌دهند که توسط ولز ویلدر درست شده است و هرچند این فرد این اندیکاتورها را مخصوص بازار کالا و اقلام اختراع نمود؛ اما برای استفاده در بازار بورس نیز بسیار مناسب بوده و کاربرد دارند.

آموزش اندیکاتور ADX

آموزش اندیکاتور ADX یا شاخص جهت‌دار کمک می کند روند یک سهم را تشخیص دهیم. اندیکاتور ADX مثبت و منفی ستون فقرات این سیستم معاملاتی را تشکیل می‌دهند و ویلدر توانست با محاسبه تفاوت بین دو کف قیمت پیاپی و اوج‌های قیمت مربوطه، حرکت‌های جهت دار را مشخص کند. در بخش محاسبات بیشتر با این مفاهیم آشنا خواهید شد.

اندیکاتور ADX یا شاخص جهت‌دار مثبت و منفی با تقسیم این مقادیر بر هم به دست آمده و جهت یک روند را در طول زمان مشخص می‌کنند.
ADX و یا همان شاخص جهت‌دار میانگین قدرت یک روند را بدون توجه به جهتش با استفاده از تفاوت بین DI+ و DI- محاسبه می‌کند. همانطور که می‌بینید تحلیلگران بازار بورس با استفاده ترکیبی از این سه اندیکاتور در تحلیل تکنیکال می‌توانند قدرت و جهت یک روند را همزمان مشخص کنند.

ویلدر ویژگی‌های مربوط به آموزش اندیکاتور ADX یا حرکات جهت دار را در کتابش با نام “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” در سال 1978 معرفی کرد. در این کتاب بحث‌هایی در مورد اندیکاتورهای ATR، SAR پارابولیک و RSI آمده است که هرکدام را در مقاله‌ای جداگانه به صورت تخصصی مورد بررسی قرار داده‌ایم. با وجود اینکه این اندیکاتورها پیش از عصر کامپیوتر ابداع شدند، محاسبات آن‌ها بسیار دقیق و ثابت بوده و در طول زمان همچنین کاربردی باقی مانده‌اند. در ادامه این مقاله در خصوص آموزش اندیکاتور ADX صحبت خواهیم کرد.

مقاله آموزش پولبک در بورس | شناسایی pullback را حتما مطالعه کنید

محاسبات اندیکاتور ADX

همانطور که گفتیم اندیکاتور ADX یا شاخص حرکت جهت‌دار با مقایسه بین تفاوت دو کف قیمتی پیاپی و تفاوت بین اوج‌های قیمتی مربوط به آن‌ها محاسبه می‌شود.

اندیکاتور ADX یا حرکت جهت‌دار زمانی مثبت است که اوج قیمت فعلی منهای اوج قیمت قبلی، بزرگتر از حاصل تفریق کف قیمت فعلی از کیف قیمت قبلی می‌شود. این حرکت جهت‌دار همان DM+ است و برابر عبارت اوج قیمت فعلی منهای اوج قیمت قبلی است.
نکته مهم در محاسبه آن این است که اگر اوج قیمت فعلی منهای اوج قیمت قبلی یک عدد مثبت شود، مشکلی وجود ندارد؛ اما اگر عددی منفی به دست آید، باید به جای آن صفر بگذاریم.

حرکت جهت‌دار منفی مربوط به زمانی است که کف قیمت قبلی منهای کف قیمت فعلی، بزرگتر از اوج قیمت فعلی منهای اوج قیمت قبلی بشود. این حرکت جهت‌دار همان DM- است که برابر عبارت کف قیمت قبلی منهای کف قیمت فعلی است.

نکته: اگر فرمول محاسبه شاخص ADX فرمول محاسبه شاخص ADX در محاسبات جواب عبارت کف قیمت قبلی منهای کف قیمت فعلی یک عدد منفی شود، صفر جایگذاری می‌کنیم.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک | کندل استیک ژاپنی را مطالعه کنید

در تصویر بالا 4 مثال از محاسبات مربوط به اندیکاتور ADX آورده شده است. اولین جفت یک تفاوت مثبت بزرگ را بین اوج‌های قیمتی نشان می‌دهد و یک حرکت جهت‌دار مثبت قوی را می‌سازد. در دومین مثال اندیکاتور ADX منفی اوضاع را به دست می‌گیرد؛ اما هنوز قدرت آنچنانی ندارد؛ اما در سومی تفاوت بین کف‌های قیمتی زیاد و قدرت حرکت جهت‌دار منفی قابل توجه است.

آخرین مثال از این لحاظ جالب است که هم DM+ و هم DM- صفر هستند و به نوعی یکدیگر را خنثی می‌کنند؛ پس در اینجا هیچ حرکت جهت‌داری نداریم.

تا به اینجا نحوه محاسبه اندیکاتور ADX را آموختید. ولی پایه و اساس محاسبات مربوط به اندیکاتورها همین حرکات جهت‌دار است. در بخش بعدی نحوه محاسبه ADX، DI+ و DI- را یاد خواهید گرفت.

محاسبات مربوط به آموزش اندیکاتور ADX

محاسبه مربوط به آموزش اندیکاتور ADX کار دشواری نیست. مراحل مربوط به محاسبه شاخص جهت‌دار میانگین(ADX)، شاخص جهت‌دار مثبت (DI+) و شاخص جهت‌دار منفی (DI-) بر پایه مقادیر DM+ و DM- و میانگین دامنه واقعی (ATR) استوار است. نحوه محاسبه اندیکاتور ADX را در ادامه خواهید آموخت.

نکته: در مورد میانگین دامنه واقعی (ATR) توضیحی داده نشده است، زیرا آن را در یک مقاله جداگانه با عنوان آموزش اندیکاتور ATR به طور مفصل مورد بررسی قرار داده‌ایم.

محاسبات را با یک مثال شروع خواهیم کرد و در این مثال از 14 دوره زمانی برای تنظیمات اندیکاتور استفاده شده است؛ زیرا این مقدار توسط خود ویلز ویلدر، خالق این اندیکاتورها، پیشنهاد گردیده است.

در قدم اول دامنه واقعی (TR)، اندیکاتور ADX مثبت (DM+) و حرکت جهت‌دار منفی (DM-) را محاسبه کنید.
با استفاده از تکنیک‌های ساده‌سازی ویلز ویلدر این مقادیر را ساده کنید.( این تکنیک‌ها در بخش بعد آورده‌ شده‌اند)

مقدار حرکت جهت‌دار مثبت 14 روزه ساده شده را بر مقدار دامنه واقعی 14 روزه ساده شده تقسیم کنید تا اندیکاتور ADX مثبت 14 روزه (+DI14) به دست آید. عدد حاصل را در 100 ضرب کنید و جواب همان خط سبزی است که در نمودار همراه ADX رسم می‌شود.

همین کار مرحله سوم را با حرکت جهت‌دار منفی 14 روزه و دامنه واقعی 14 روزه (مقادیر ساده شده) انجام دهید تا –DI14 به دست آید و سپس آن را در 100 ضرب کنید. جواب این عملیات همان خط قرمزی است که در نمودار همراه ADX رسم می‌شود.

نحوه محاسبه مقدار اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX یا شاخص حرکت جهت‌دار (DX) با استفاده از این دو مقدار به دست می‌آید. برای این کار باید –DI14 را از +DI14 کم کرده و حاصل را بر حاصل جمعشان تقسیم کنید. جواب به دست آمده را در 100 ضرب کنید تا DX به دست آید.

بعد از تمام این مراحل به دست آوردن ADX یا شاخص جهت‌دار میانگین کاری ندارد و فقط کافی است میانگین 14 دوره زمانی از DX را محاسبه کنید. اولین ADX به طور ساده از گرفتن میانگین 14 تا DX اولیه به دست می‌آید؛ اما برای ADX های بعدی به ترتیب زیر عمل می‌کنیم.

در تصویر بالا تمام این محاسبات را به طور دقیق مشاهده می‌کنید؛ اما اصلا از دیدن این اعداد نترسید؛ زیرا تمام این کار‌ها فقط با دادن دوره زمانی به نرم‌افزارهای کامپیوتری انجام می‌شود. این اعداد مربوط به قمیت سهام کمپانی Nasdaq 100 ETF در بورس می‌باشد و بر روی نمودار زیر نیز پیاده سازی شده است.

تکنیک‌ ساده‌سازی ویلدر

درک ساده‌ سازی‌های انجام شده در محاسبه ADX، DI+ و DI- بسیار مهم است. با استفاده از تکنیک‌های ساده‌سازی ویلدر می‌توان ADX را با 150 دوره زمانی محاسبه کرد و اطلاعاتی که ADX 30 روزه به ما می‌دهد، به هیچوجه قابل مقایسه با ADX 150 روزه نیست. آقای ویلدر از این تکنیک‌ها در ساده‌سازی دیگر اندیکاتورهای خود در تحلیل تکنیکال؛ همچون RSI و ATR نیز استفاده کرده است.

درست مانند میانگین متحرک نمایی، محاسبات باید از جایی آغاز شوند؛ پس اولین مقدار را به طور ساده از مجموع 14 روز گذشته به دست می‌آوریم که در به دست آوردن دومین مقدار و… به کار می‌رود.

فرمول زیر نیز برای ساده‌سازی اندیکاتور ADX در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد و مقدار اول همان میانگین 14 دوره زمانی DX است:

نحوه کار کردن و آموزش اندیکاتور ADX در تحلیل تکنیکال

آموزش اندیکاتور ADX یا شاخص جهت‌دار میانگین برای اندازه‌گیری قدرت و یا ضعف یک روند استفاده می‌شود و این اندیکاتور توانایی تشخیص جهت روند را ندارد. تشخیص جهت کار DI+ و DI- است، به طوری که اگر DI+ بزرگتر از DI- بشود، روند صعودی و بالعکس این موضوع، روند نزولی خواهد بود. تقاطع این اندیکاتورها با ADX می‌تواند برای تشکیل یک سیستم معاملاتی کامل مفید واقع شود که در ادامه در مورد آن به طور مفصل صحبت خواهیم کرد.

قبل از اینکه نحوه پیدا کردن سیگنال‌ها را با استفاده از مثال‌ها به شما آموزش دهم، این نکته را به خاطر بسپارید که ویلز ویلدر که معامله‌گر بازار کالا و ارز بوده و به همین دلیل مثال‌هایی که در کتاب او آورده شده، اغلب مربوط به این بازارها هستند؛ اما این موضوع اصلا به این معنا نیست که نمی‌توان از اندیکاتورهای ساخت این فرد در بازار بورس استفاده نکرد.

در واقع سهام شرکت‌هایی که نوسان زیادی دارند، با ADX و… بسیار خوب کار می‌کنند و اگر سهام یک شرکت از نوسان کمتری برخورددار باشد، تحلیلگران بازار بورس می‌توانند به راحتی با تغییر چند پارامتر در محاسبات و تنظیمات، ADX را برای یک سهم خاص بهینه‌سازی کنند.

همچنین می توانید از فیلترهای کاربردی دیده بان بازار بورس استفاده نمایید. این مجموعه شامل بیش از 500 فیلتر کاربردی می باشد.

قدرت روند اندیکاتور ADX

اولین کاری که می‌توانیم با اندیکاتور ADX انجام دهیم این است که مشخص کنیم یک سهام در بازار بورس وارد یک روند شده است یا خیر و این کار به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند که از یک سیستم روندی در کار خود استفاده کنند و یا یک سیستم نوسانی. طبق نظر ویلدر در کتاب‌هایش زمانی که ADX بالاتر از 25 باشد، سهام مورد نظر در یک روند حضور دارد؛ اما اگر ADX به زیر 20 برسد، روندی موجود نیست.

حتما برای شما سوال شده است که چه بلایی سر این فاصله بین 20 تا 25 می‌آید؟

همانطور که گفتیم شما می‌توانید با ایجاد تغییراتی حساسیت و دقت این اندیکاتور را در تحلیل تکنیکال بالا ببرید؛ اما این فاصله خالی به دلیل تاخیراتی است که ADX نسبت به قیمت دارد و بیشتر به خاطر تکنیک‌های ساده‌سازی به وجود آمده است. نگران نباشید؛ زیرا اکثر اندیکاتورهای موجود در تحلیل تکنیکال تاخیر دارند و این مشکل بزرگی را در معاملات شما به وجود نمی‌آورد.

تصویر بالا نمودار سهام شرکت Nordstrom در بازار بورس است و در آن از یک میانگین متحرک ساده 50 روزه و شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) 14 روزه استفاده شده است. در این نمودار قیمت در ماه آپریل و می از یک روند رو به بالای قدرتمند به یک روند رو به پایین قوی رسیده است. بعد از ماه آگوست، ADX به بالای 20 رسیده و همانجا باقی مانده است و شما می‌توانید روندها را بعد از ماه آگوست مشاهده کنید.

تصویر زیر نیز نمودار سهام شرکت کویر تایر است. همانطور که مشاهده می‌کنید در حال حاضر ADX آن تقریبا در نزدیکی 44 قرار دارد.

پیشنهاد می کنم مقاله سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

جهت روند و تقاطع‌ها در اندیکاتور ADX

خوب تا به اینجا متوجه شدیم که اگر اندیکاتور ADX بالاتر از 25 باشد، با یک روند طرف هستیم؛ اما با این حال بسیاری از سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بازار بورس از عدد 20 به عنوان یک سطح کلیدی استفاده می‌کنند.

در بحث تقاطع‌ها باید گفت که وقتی DI+ از روی DI- عبور کرده و به بالاتر از آن می‌رود، با یک سیگنال خرید مواجه هستیم. این سیگنال خرید با بالاتر رفتن اندیکاتور ADX و قدرت روند، عمر بیشتری خواهد داشت. وقتی سهام مورد نظر به اندازه کافی سودآور شود، سرمایه‌گذاران باید یک حد ضرر مشخص کرده و منتظر سیگنال فروش بمانند. بالاتر رفتن DI- ازDI+ همین سیگنال فروشی است که از آن صحبت می‌کنیم.

برای دانلود اندیکاتور ADX از این لینک استفاده کنید : دانلود اندیکاتور ابر ADX

نمودار بالا قیمت سهام Medco Health Solutions را با سه اندیکاتور حرکت جهت‌دار مختلف نشان می‌دهد. در این نمودار از عدد 20 برای سطح کلیدی اندیکاتور ADX استفاده شده است.

خطوط نقطه‌چین سبز، سیگنال‌های فروش و خطوط نقطه‌چین قرمز، سیگنال‌های خرید را نشان می‌دهند. همانطور که می‌بینید تعداد زیادی عبور و تقاطع بین DI+ و DI- وجود دارد که برخی در ADX بالای 20 اتفاق میفتد و سیگنال‌های تایید می‌شوند؛ اما عبورهایی که در زیر ADX 20 وجود دارند، سیگنال‌های غیرمعتبر شناخته می‌شوند.

نکته:

در این اندیکاتورها نیز مانند هر اندیکاتور دیگری شلاق‌های بازار، سیگنال‌های خوب و سیگنال‌های بد وجود دارند؛ پس برای بالا بردن دقت کار باید مانند تمام بخش‌های تحلیل تکنیکال از دیگر ابزار نیز استفاده کنید. برای مثال در ماه سپتامبر یک سری مراحل تثبیت و ادغام داریم که شبیه پرچم هستند و بعد از آن با یک روند صعودی و رشد مواجه هستیم.

در تصویر بالا نیز نمودار قیمت سهام AT&T در بورس را می‌بینید که در یک دوره زمانی 12 ماه تهیه شده است. در این نمودار چندین سیگنال خوب وجود دارد و با به کارگیری حد ضررهای مناسب سود‌های خوبی را به سمت جیب سرمایه‌گذاران روانه کرده‌اند. می‌توانستیم از اندیکاتور SAR پارابولیک نیز برای تعیین یک سری حد ضرر استفاده کنیم.

با توجه کردن به نمودار متوجه می‌شوید که حتی با بالاتر رفتن DI- از DI+ در ماه آپریل، تا ماه جولای هیچ سیگنال خریدی نداشتیم! علت این موضوع این است که در این دوره زمانی ADX زیر عدد 20 بوده است.

سخن پایانی

در این مقاله به آموزش اندیکاتور ADX پرداختیم. اندیکاتورهای سیستم معاملاتی حرکات جهت‌دار در بحث محاسبات کمی پیچیده بوده و برای حرفه‌ای شدن در آن‌ها نیازمند تمرین زیادی هستید. استفاده از تقاطع‌ها و عبورهای DI+ و DI- می‌تواند سیگنال‌های فوق‌العاده دقیق و قدرتمندی را تولید کنند و با به کارگیری ADX اعتبار این سیگنال‌ها بیشتر از قبل نیز خواهد شد.

این سیگنال‌ها شبیه نشانه‌هایی است که از ارتعاش‌سنج‌های ممنتومی به دست می‌آوریم( در مورد ارتعاش‌سنج‌های ممنتوم می‌توانید در مقاله “اندیکاتورهای مهم و کاربردی بورس” بخوانید)

در استفاده از اندیکاتور ADX در تحلیل تکنیکال و صد البته DI+ و DI- استفاده از دیگر ابزارها می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد؛ از جمله ابزارهای مناسب می‌توان به اندیکاتورهای حجمی، تحلیل روند ساده و یا الگوهای نموداری اشاره کرد.

با ترکیب چند اندیکاتور و ابزار می‌توانید همیشه سود‌آور بمانید. در این مقاله تمرکز اصلی بر روی ADX گذاشته شد؛ اما این سه اندیکاتور در تحلیل تکنیکال در یک خانواده قرار دارند و بسیار به هم مرتبط و نزدیک هستند. با استفاده از اندیکاتور ADX می‌توانید قدرت یک روند را در نمودار سهام یک شرکت در بورس تعیین کنید و سپس از DI+ و DI- برای تعیین جهت آن روند بهره ببرید. امیدواریم از آموزش اندیکاتور ADX استفاده لازم را ببرید.

شاخص ADX؛ اندیکاتوری برای تشخیص قدرت و جهت روند در بورس و بازارهای مالی

ابزارهای تحلیلی مورد استفاده در بازارهای مالی این امکان را فراهم می‌کنند که بتوان سهام را از جهات مختلف بررسی کرد. حجم معاملات، جهت روند قیمت و قابل اطمینان بودن سطوح قیمتی از جمله فاکتورهای بسیار مهم و تعیین‌کننده در تحلیل تکنیکال هستند. شاخص میانگین جهت‌دار یا Average Directional Movement Index نیز یکی از ابزارهایی است که در تشخیص جهت و قدرت روند قیمت سهام به معامله‌گران کمک می‌کند. در ادامه توضیح می‌دهیم که شاخص ADX چیست، چگونه وضعیت سهام را ارزیابی می‌کند و چطور باید آن را تفسیر کرد.

شاخص ADX در بورس چیست؟

شاخص ADX که مخفف Average Directional Movement Index است را فردی به نام J. Welles Wilder ابداع کرد. این شاخص در بازارهای رونددار یا بدون روند کاربرد دارد. همان‌گونه که در مطلب «خط روند در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه رسم می‌شود؟» بیان کرده‌ایم، روندها یا صعودی هستند یا نزولی. این امر را می‌توان به کمک دو ابزار مکمل دیگر با نام‌های شاخص جهت‌دار منفی یا DI- و شاخص جهت‌دار مثبت یا DI+ نشان داد. در شاخص میانگین جهت‌دار علاوه بر این دو شاخص یک خط دیگر نیز به نام خط ADX وجود دارد. از این رو این شاخص از سه خط مجزا برای تحلیل سهام کمک می‌گیرد.

به کمک این شاخص می‌توان تصمیم‌گیری در خصوص معامله به شکل لانگ (خرید) یا شورت (فروش) را بررسی کرد. هم‌چنین ممکن است معامله‌گر پس از بررسی این اندیکاتور، تصمیم بر عدم انجام معامله بگیرد. با توجه به کارکرد اصلی این اندیکاتور در تعیین قدرت و جهت حرکت روند، می‌توان دریافت که محور توجه و تمرکز شاخص ADX، قدرت حرکت روند است. همان‌گونه که اشاره کردیم، خط DI+ قدرت حرکت روندهای صعودی و خط DI- قدرت حرکت روندهای نزولی را نشان می‌دهد.

تفسیر شاخص میانگین ADX در بورس

زمانی که خط DI+ بالای خط DI- قرار می‌گیرد، این امر حاکی از بازار گاوی یا صعودی است. یعنی سهام تمایل به صعود و افزایش قیمت دارند. همچنین زمانی که خط DI‌- خط DI‌+ را در بالای آن قطع می‌کند، شاهد یک بازار خرسی هستیم که در آن سهام تمایل به افت قیمت و حرکت‌های روبه‌پایین دارند.

بیشتر بخوانید

دقت کنید که سه خط این اندیکاتور همانند سایر اندیکاتورها نظیر RSI در محدوده میان صفر تا ۱۰۰ ترسیم می‌شوند. هم‌چنین به منظور انجام محاسبات، در تنظیمات اندیکاتور ADX معمولا دوره‌های ۱۴روزه را در نظر می‌گیرند. خط ADX خود از ترکیب دو اندیکاتور فوق ایجاد می‌شود. اگر این خط صعودی باشد به منزله آن است که بازار رونددار است. حال این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. به ویژه‌ آن‌که قرار گرفتن این خط در مقادیر بالای ۴۰، بیشتر بر وجود روند در بازار تاکید دارد.

در سمت دیگر اگر این خط صاف و یا نزولی باشد، به معنای آن است که بازار راکد، رنج یا فاقد روند است. به ویژه زمانی که این خط در مقادیر زیر ۲۰ قرار می‌گیرد، با اطمینان بیشتری می‌توان به رنج بودن بازار پی برد. هم‌چنین در برخی از مواقع پیش می‌آید که خط ADX در حرکت رو به بالای خود چندان مطمئن عمل نمی‌کند. یعنی این خط به بالای محدوده ۲۰ و به صورت صعودی حرکت می‌کند اما این شرایط حاکی از بازار بدون روند است و بهترین اقدام در این شرایط آن است که دست به معامله نزنیم.

اگر شاخص ADX میان دو اندیکاتور DI قرار گیرد و مقدار آن از ۲۵ بیشتر باشد، سیگنال‌های خرید و فروش از اعتبار خوبی برخوردار خواهند بود.

بیشتر بخوانید

چنان‌چه خط ADX از محدوده ۴۰ با قدرت زیاد عبور کند ولی در بالای آن سطح باقی نماند، این امر به منزله آن است که امکان بازگشت روند وجود دارد. در شرایطی که خط مذکور به بالای محدوده ۲۰ حرکت و از آن عبور کند،‌ می‌توان دریافت که یک روند جدید در حال تشکیل شدن است.

فرمول‌های شاخص میانگین جهت‌دار

برای به دست آوردن فرمول اندیکاتور ADX به چند مرحله محاسبه نیاز داریم که در ادامه می‌توانید آن‌ها را ملاحظه کنید. تعدد این فرمول‌ها و محاسبات به دلیل آن است که این اندیکاتور از سه خط در ساختار خود بهره‌ می‌برد.

در ادامه شیوه محاسبه این شاخص را به صورت مرحله‌ به مرحله بررسی می‌کنیم.

روش محاسبه شاخص ADX در بورس

• در هر دوره باید سه مقدار DM, -DM+ و TR یا محدوده واقعی را به دست آورد. دقت کنید که در این اندیکاتور از دوره‌های ۱۴ روزه کمک‌ گرفته می‌شود. فرمول‌های مربوط به DM+ و DM- در زیر قابل دسترسی است.
  • DM = current high – previous high+
  • DM = previous low – current low-
  • ۱۴ TR اول = مجموع مقادیر ۱۴ TR نخست.
  • ۱۴ TR بعدی = ۱۴ TR اول – (۱۴ TR قبلی/ ۱۴) + TR فعلی

  چه اطلاعاتی را می‌توان از شاخص میانگین جهت‌دار به دست آورد؟

  ADX در کنار دو شاخص جهت‌دار منفی و مثبت از اندیکاتورهای تکانه به شمار می‌روند. شاخص ADX در بورس موجب می‌شود که سرمایه‌گذار قادر به تعیین قدرت روند باشد. این درحالی است که از DI- و DI+ به منظور تشخیص جهت روند استفاده می‌شود.

  بیشتر بخوانید

  همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، مقادیر بالاتر از ۲۵ در ADX نشان‌گر یک روند قوی است. به همین ترتیب مقادیر زیر ۲۰ از یک روند ضعیف خبر می‌دهد. از تقاطع خطوط DI+ و DI- به منظور صدور سیگنال استفاده می‌شود. به عنوان مثال در شرایطی که خط DI+ بالاتر از DI‌- قرار بگیرد و شاخص ADX بالای محدوده ۲۰ یا در شرایط ایده‌آل‌تر ۲۵ باشد، این امر به منزله ایجاد یک سیگنال بالقوه برای خرید است.

  یا به عنوان مثالی دیگر، اگر DI- خط DI‌+ را در بالای‌ آن قطع کند و ADX بیشتر از ۲۰ یا ۲۵ باشد، این شرایط حاکی از یک موقعیت برای ورود به یک معامله شورت است.

  افزون بر آن‌چه گفته شد، از این تقاطع‌ها می‌توان در شناسایی نقاط خروج نیز استفاده کرد. به عنوان نمونه اگر در یک معامله لانگ قرار دارید، زمانی که DI- در بالای DI+ قرار گرفته و آن را قطع می‌کند، از معامله خارج شوید. هم‌چنین اگر ADX زیر ۲۰ قرار گیرد، شاخص میانگین جهت‌دار از بی‌روند بودن قیمت خبر می‌دهد. به این ترتیب می‌توان دریافت که این موقعیت برای ورود به یک معامله چندان مطلوب نیست.

  مقایسه شاخص میانگین جهت‌دار و اندیکاتور آرون (Aroon)

  شاخص میانگین جهت‌دار از ترکیب سه خطی که بالاتر به آن اشاره شد تشکیل می‌شود. این در حالی است که اندیکاتور آرون (Aroon) دو خط در ترکیب خود دارد. هم‌چنین این دو اندیکاتور شباهت‌هایی نیز دارند. هر دوی آن‌ها خطوطی دارند که حرکت‌های مثبت و منفی را نمایش می‌دهد. این خطوط به تشخیص جهت روند کمک می‌کنند.

  مقادیر یا سطح اندیکاتور آرون درست مانند ADX در تعیین قدرت روند مورد استفاده قرار می‌گیرند. با این‌همه نحوه محاسبات متفاوت است. به همین دلیل وقوع تقاطع میان خطوط در این دو اندیکاتور، در شرایط و زمان‌های مختلفی اتفاق می‌افتد.

  محدودیت‌های استفاده از شاخص میانگین جهت‌دار

  ساختار شاخص ADX در بورس به گونه‌ای است که قطع خطوط در آن می‌تواند به کرات اتفاق بیفتد. حتی ممکن است این اتفاق بیش از حد معمول هم رخ دهد. به همین دلیل احتمال ایجاد سردرگمی و از دست دادن دارایی و یا ضرر نیز وجود دارد. چرا که ممکن است تغییر جهت در برخی معاملات بسیار سریع رخ دهد. این مسئله به سیگنال کاذب اشاره دارد که به عنوان یکی از محدودیت‌های این اندیکاتور می‌توان به آن اشاره کرد. چنین مسئله‌ای به ویژه‌ در شرایطی که مقادیر ADX زیر ۲۵ باشد، بیشتر به چشم می‌خورد. اگرچه گاهی ADX در محدوده بالای ۲۵ قرار می‌گیرد اما این شرایط موقتی است و سپس همراه با قیمت جهت آن معکوس خواهد شد.

  همانند سایر اندیکاتورهای موجود، از شاخص ADX در بورس نمی‌توان به تنهایی استفاده کرد. به منظور کسب نتیجه بهتر باید از تحلیل قیمت و سایر اندیکاتورها نیز کمک گرفته شود تا کنترل ریسک و هم‌چنین دریافت سیگنال به شکل بهتری اتفاق افتد.

  جمع‌بندی

  شاخص ADX در بورس از جمله ابزارهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال است. از این ابزار به منظور تشخیص جهت و قدرت روند استفاده می‌شود. ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار از سه خط در ترکیب خود استفاده می‌کند. این خطوط عبارت‌اند از: DM+، DM- و ADX. به این ترتیب و با توجه به خطوط مذکور می‌توان وضعیت سهام و روندها را به خوبی دریافت.

  زمانی که خط DI+ در بالای خط DI- قرار می‌گیرد، نشان از روندهای صعودی دارد. به این ترتیب سیگنال خرید صادر می‌شود. در شرایط معکوس نیز سیگنال فروش در بازارهای نزولی صادر می‌شود. لازم به ذکر است که استفاده از این اندیکاتور به تنهایی نمی‌تواند وضعیت یک سهام را به درستی اطلاع دهد. بلکه لازم است از سایر ابزارها نیز بهره گرفت تا نتایج تحلیل از اعتبار و قوت بیشتری برخوردار باشد.

  AVERAGE DIRECTIONAL INDEX

  همانگونه که می دانید معامله کردن هم سو با روند های قوی، ریسک معامله را به شدت کاهش می دهد. اندیکاتور ADX در بیشتر مواقع به ما می گوید که چه زمانی قیمت در روندی قوی قرار گرفته است. به طور خلاصه اندیکاتور ADX میزان قدرت یک روند را به ما می گوید. معمولا” این اندیکاتور برای میانگین متحرک ۱۴ دوره ای تنظیم شده است ولی اطلاعات آن برای سایر پریود های زمانی، مثل همه اندیکاتورهای دیگر، قابل تنظیم می باشد.

  کاربرد / سیگنال

  • عدد ADX نشان دهنده قدرت روند در این اندیکاتور است که با یک خط معمولا” پر رنگ و ضخیم نشان داده
    می شود و برای هر دو روند صعودی و نزولی عددی بین ۰ و ۱۰۰ می باشد. نشانه هائی که نوع روند را برای ما مشخص می نمایند دو خط باریکتر می باشند که معمولا” نقطه چین هستند با نام
    DMI(Directional Movement Indicator) به این صورت که وقتی خط سبز (+DMI) بالای خط قرمز (-DMI) باشد قیمت بالا می رود و هرگاه خط قرمز (-DMI) بالای خط سبز (+DMI) باشد قیمت پائین می رود و عدد ADX در این میان میزان قدرت روند را نشان می دهد.

  

  تحلیل عدد اندیکاتور ADX به صورت جدول زیر می باشد:

  عدد اندیکاتور	میزان قدرت روند
  ۰ تا ۲۵	روند ضعیف
  ۲۵ – ۵۰	روند قوی
  ۵۰ – ۷۵	روند خیلی قوی
  ۷۵ – ۱۰۰	روند به شدت فرمول محاسبه شاخص ADX قوی

  همان گونه که در شکل زیر می بینید در شاخص اندیکاتور ADX از تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۰۸ به بالای عدد ۲۵ رسیده و جهت آن نیز به سمت بالا است که همگی نشانه روندی قوی است.

  

  

  • جهت خط ADX نیز بسیار اهمیت دارد به این صورت که وقتی جهت این خط به سمت بالاست به معنی بالا رفتن قدرت روند بوده که نشانه همسو بودن قیمت با روند می باشد و وقتی جهت خط به سمت پائین است به معنی کاهش قدرت روند بوده که نشانه ورود قیمت به مرحله اصلاح یا تثبیت می باشد.
  • یک اشتباه مرسوم در تحلیل اندیکاتور ADX این است که گمان می شود وقتی خط این اندیکاتور رو به پائین حرکت می کند به معنی تغییر روند است در حالیکه معمولا” پائین آمدن عدد ADX به معنی تضعیف روند بوده مگر در حالتی که قیمت در انتهای روند بوده و عدد این اندیکاتور بالای ۲۵ باشد تا بتوانیم به تغییر روند بی اندیشیم.
  • قوانین واگرائی نمودارها نیز در این اندیکاتور صدق می کند به این ترتیب که وقتی قیمت مرتبا” در حال افزایش بوده و به اصطلاح دارای Higher High های متعددی می شود و بر عکس خط اندیکاتور ADX در همان مقطع زمانی در حال کاهش بوده و به اصلاح Lower High های متعدد می سازد، واگرائی اتفاق می افتد و این می تواند به احتمال زیاد جهت حرکت قیمت را هم جهت با شیب خط اتصالی Lower High ها در نمودار ADX نماید.

  نکته: در زمانی که اندیکاتور ADX برای حدود بیشتر از ۳۰ کندل (بار) در تایم فریم های مختلف زیر عدد ۲۵ باشد نشانه واضح رنج بودن بازار است و در چنین حالتی به زودی تصمیم به بالا رفتن یا پائین آمدن می گیرد.

  توجه!

  این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد

  آموزش و معرفی کامل اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار ADX

  

  خرید و فروش در جهت روند، ریسک معامله را کم می‌کند. به‌عبارتی پیش‌نیاز یک معامله موفق، شناسایی روندهای قوی در بازار است. مهارتی که همه معامله‌گران باید داشته باشند؛ چراکه روند قوی مستقیما با سود بیشتر و روند قوی با ضرر احتمالی در بازار گره می‌خورد.

  اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار یک اندیکاتور تکنیکال نشانگر روند بازار است که کمک می‌کند تصمیم بگیریم روند فعلی ارزش دنبال کردن دارد یا خیر. در این مقاله قصد داریم علاوه بر تشریح اجزای ADX، گام به گام نحوه استفاده از آن برای درک بهتر نمودار و یافتن فرصت‌های معاملاتی را بررسی کنیم.

  فهرست عناوین مقاله :

  اندیکاتور ADX چیست؟

  شاخص میانگین جهت دار اولین بار توسط جی ولز وایلدر برای بررسی قدرت روند در بازار کالا معرفی شد و یکی از ابزارهای تشخیص گسترش یا انقباض محدوده قیمت یک دارایی در دوره مشخص محسوب می‌شود که امروز در بازارهای فارکس، سهام، آتی، و ارزهای دیجیتال و ETF به‌کار برده می‌شود.

  وایلدر این اندیکاتور را با محاسبه شاخص حرکتی جهت دار مثبت (+DMI) و شاخص حرکتی جهت دار منفی (-DMI) به‌دست آورد. این شاخص‌ها قیمت‌های بالا و پایین فعلی را با قیمت‌های بالا و پایین دوره زمانی قبل مقایسه می‌کنند تا برای ارزیابی موقعیت‌های معاملاتی به معامله‌گران کمک کنند.

  مقادیر ADX بین ۰ تا ۱۰۰ نوسانن می‌کند. اعداد بالا حاکی از روند قوی و اعداد پایین حاکی از روند ضعیف هستند. وایلدر معتقد بود روند بازار زمانی قوی است که ADX بالای ۲۵ باشد. چنانچه این خط از ۲۰ پایین‌تر برود، به معنی ضعف روند بازار است.

  اجزای اندیکاتور ADX چیست؟

  اندیکاتور ADX از سه قسمت تشکیل می‌شود؛ خط ADX، نشانگر جهت مثبت (DI+) و نشانگر جهت منفی (DI-).

  نحوه محاسبه فرمول اندیکاتور ADX

  برای استفاده از این اندیکاتور لازم نیست نحوه محاسبه آن را بدانید؛ کافی است با توجه به بازه زمانی دلخواه، شاخص را روی نمودار اعمال کنید. اما دانستن فرمول ADX به‌طور قطع می‌کند درک بهتری نسبت به عملکرد آن به‌دست آورید.

  برای محاسبه +DI و -DI، به داده‌های قیمتی مربوط به قیمت بالا (H)، قیمت پایین (H) و قیمت بسته‌شدن هر دوره نیاز داریم. با وجود این داده‌ها می‌توان روند را بر اساس آنها تحلیل کرد. تعداد دوره‌ها به‌طور پیش‌فرض ۱۴ در نظر گرفته می‌شود؛ +DI و DI- عبارتند از:

  • DI+ = (میانگین متحرک هموار شده DM+ تقسیم بر میانگین دامنه واقعی (ATR)) × ۱۰۰
  • DI- = (میانگین متحرک هموار شده DM- تقسیم بر میانگین دامنه واقعی (ATR)) × ۱۰۰

  میانگین متحرک هموار شده روی تعداد دوره‌های انتخابی محاسبه می‌شود؛ در نهایت:

  ADX = (میانگین متحرک هموار شده قدرمطلق (DI+ منهای DI-) تقسیم بر (DI+ به‌علاوه DI-)) × ۱۰۰

  شاخص جهت دار منفی (DI-)

  تحلیلگران برای تشخیص آغاز روند نزولی دنبال شرایطی می‌گردند که –DI خط +DI را به سمت بالا بشکند. در نهایت تشکیل منحنی شیب دار به سمت بالا گویای روند نزولی خواهد بود. هرچه این منحنی تندتر باشد، روند نزولی قوی‌تر است.

  DMI زمانی منفی است که حاصل (کف فعلی – کف قبلی) از (سقف قبلی – سقف فعلی) بیشتر باشد.

  شاخص جهت دار مثبت (DI+)

  تحلیلگران به‌منظور شناسایی آغاز روند صعودی دنبال شرایطی می‌گردند که خط +DI خط –DI را به سمت بالا بشکند. در نهایت تشکیل منحنی شیب دار به سمت بالا گویای روند صعودی خواهد بود. هرچه این منحنی تندتر باشد، روند صعودی قوی‌تر است.

  DMI زمانی مثبت است که حاصل (سقف قبلی – سقف فعلی) بیشتر از (کف فعلی – کف قبلی) باشد.

  این یکی از اجزاء کلیدی محاسبه ADX محسوب می‌شود.

  خط ADX در اندیکاتور (مشکی رنگ)

  خط ADX قدرت روند را اندازه‌ می‌گیرد و در طول نمودار نوسان می‌کند. ADX افزایشی به این معنی است که روند صعودی و قیمت‌ها رو به افزایش است؛ در حالی که ADX از روند نزولی بازار و کاهش قیمت‌ها خبر می‌دهد. از طرفی ADX صاف و هموار نیز نشان‌دهنده حالت خنثی یا رنج بازار است.

  مهم است بداید که خط ADX غیرجهت‌دار است و هیچگونه اطلاعاتی در مورد جهت روند ارائه نمی‌کند. زمانی که این خط بالا می‌رود، به این معنی است که قدرت روند (صعودی یا نزولی) بیشتر می‌شود و وقتی به سمت پایین حرکت می‌کند، نشان‌دهنده ضعف روند (صعودی یا نزولی) است.

  بهترین تنظیمات اندیکاتور ADX چیست؟

  هرچقدر تنظیمات اندیکاتور بهتر باشد، سیگنال‌های نهایی دقیق‌تر و سریع‌تر خواهند بود. شواهد نشان می‌دهد بهترین تنظیمات اندیکاتور ADX برای استفاده ۱۴ دوره است. همچنین بهترین عملکرد این اندیکاتور مربوط به زمانی است که با سایر اندیکاتورهای تکنیکال مثل اندیکاتور RSI است. چراکه اندیکاتور ADX فقط از قدرت روند به ما می‌گوید؛ اما RSI سیگنال‌های ورودی مناسب در اختیار ما می‌گذارد. در نهایت تنظیمات نمودار باید هر دو شاخص ADX و RSI را شامل شود و شبیه تصویر زیر باشد:

  

  اندیکاتور ADX را چطور بخوانیم و تفسیر کنیم؟

  مهم‌ترین نکته‌ای که معامله‌گران باید بدانند این است که اندیکاتور ADX برای تشخیص رونددار بودن یا نبودن حرکت بازار استفاده می‌شود. دومین موضوع این است که این اندیکاتور قدرت روند و حرکت بازار را نشان می‌دهد و در آخر مانند سایر شاخص‌های مومنتوم، گاهی برای شناسایی نقاط برگشت و اصطلاحا تغییر روند در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  ADX یک اندیکاتور پس‌رو یا لگینگ (Lagging) محسوب می‌شود؛ به این معنی که روند باید ابتدا خود را به اندیکاتور ثابت کند تا بپذیرد روندی در جریان است. مقادیر ADX بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کنند. اعداد بالا نشان‌دهنده قدرت روند و اعداد پایین نشان‌دهنده ضعف روند فعلی هستند.

  نکات زیر کمک می‌کند خوانش‌های این اندیکاتور را بهتر تفسیر کنید:

  • ADX زیر ۲۰: روند ضعیف؛ بازار در حال حاضر روندی ندارد.
  • ADX بالای ۲۰: پیش‌بینی روند جدید؛ معامله‌گران شروع به ثبت سفارش‌های خرید یا فروش (در جهت روند) می‌کنند.
  • ADX بین ۲۰ و ۴۰: تاییدی بر روند نوظهور؛ معامله‌گران از این موقعیت برای خرید یا فروش در جهت روند استفاده می‌کنند.
  • ADX بین ۴۰ تا ۵۰ روند بسیار قوی.
  • ADX بالای ۷۰: موقعیت عالی و بسیار کمیاب معروف به «پاور ترند»؛ اوج قدرت روند.

  نحوه استفاده از اندیکاتور ADX برای معاملات روزانه

  

  قدم اول این استراتژی معاملاتی روزانه با شاخص ADX تنظیمات درست است. نمودارهای کوتاه‌مدت سریع هستند؛ بنابراین باید با تغییر تنظیمات ADX آن را نسبت به تغییرات کوتاه‌مدت قیمت در بازار حساس کنید.

  بهترین انتخاب ممکن برای معاملات روزانه دوره ۳ است. به‌طور کلی هر چه دوره کوتاه‌تر باشد، شاخص فنی نسبت به قیمت حساس‌تر می‌شود. به همین خاطر طول دوره را عدد کوچکی در نظر می‌گیریم.

  • تا اینجای مقاله دریافتیم که هرچه عدد ADX کمتر باشد، روند حرکت ضعیف‌تری دارد؛ در حالی که اعداد بالاتر حاکی از قدرت بیشتر روند هستند.
  • از سوی دیگر از افت و خیز‌های طبیعی بازار می‌دانیم که قیمت‌ها از دوره تثبیت در جهت روند حرکت می‌کنند و بالعکس.

  حال، اگر این دو فرضیه را با هم ترکیب کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که:

  • خوانش اعداد پایین اندیکاتور ADX (تثبیت) با خوانش اعداد بالاتر اندیکاتور ADX (روند) همراه خواهد بود (بعد از هر افت، خیزی وجود دارد).

  هنگام معامله روزانه با اندیکاتور ADX، باید به‌دنبال سرنخ‌هایی برای خرید و فروش زیر عدد ۲۵ باشیم. چون زمانی که اندیکاتور زیر ۲۵ قرار می‌گیرد، نشان می‌دهد هیچ قدرتی در بازار وجود نداشته و به احتمال زیاد در حال تثبیت هستیم. این یعنی می‌توانیم به دنبال سیگنال‌های شکست احتمالی در طول روز باشیم.

  اما، از آنجایی که ADX جهت روند را به ما نشان نمی دهد، منتظر می مانیم تا ADX به بالای ۵۰ برسد:

  • اگر با حرکت اندیکاتور به سمت بالا، قیمت‌ها افزایش یافت، معامله خرید باز می‌کنیم.
  • اگر با حرکت اندیکاتور به سمت پایین، قیمت‌ها کاهش یافت، معامله فروش باز می‌کنیم.

  نحوه استفاده از اندیکاتور ADX برای نوسان‌گیری
  

  

  نوسان‌گیری با اندیکاتور ADX ساده‌تر است؛ چون این شاخص قدرت روند برای معامله‌گری موقعیت یا پوزیشن تریدینگ (Position Trading) بهتر عمل می‌کند. پیشنهاد می‌کنیم برای نوسان‌گیری بهتر، این اندیکاتور را با EMA (میانگین متحرک نمایی) ۲۰ دوره‌ای ترکیب کنید. کافی است قوانین زیر را دنبال کنید:

  • ADX باید از ۳۰ عبور کند؛ این نشانه وجود روند در بازار است
  • منتظر بمانید قیمت تا EMA ۲۰ اصلاح کند.
  • وقتی قیمت به EMA ۲۰ رسید، موقعیت خرید را کمی بالاتر از کندل قبلی باز کنید. باید زیر کف جدیدی باشد که در نوسان تشکیل شده است.

  شاخص جهت‌دار منفی (DI-) و شاخص جهت‌دار مثبت (DI+) روی نمودار

  ADX برای آنکه قادر به شناسایی جهت حرکت روند نیز باشد، از دو خط نشانگر جهت‌دار منفی (DI-) و نشانگر جهت‌دار مثبت (DI+) که در ابتدای مقاله به آن‌ها اشاره کردیم، استفاده می‌کند.

  • زمانی که خط DMI مثبت بالاتر از DMI منفی باشد، قیمت‌ها افزایش یافته و جهت روند صعودی است.
  • زمانی که DMI منفی بالاتر از DMI مثبت قرار گیرد، قیمت‌ها کاهش می‌یابند و جهت روند نزولی است.

  تلاقی دو خط DI+ و DI-

  با کمی دقت در نمودار می‌بینیم که دو خط مثبت و منفی DI در بخش‌هایی با یکدیگر برخورد می‌کنند؛ این اتفاق (Crossover) اطلاعات جالبی درباره جهت حرکت روند به معامله‌گر می‌دهد.

  زمانی که خط DI مثبت خط DI منفی را می‌شکند و عدد ADX بالای ۲۰ است، معامله‌گر این شرایط را فرصتی سودآور برای خرید یک دارایی می‌بیند؛ اما زمانی که DI منفی خط DI مثبت را می‌شکند و ADX بالای ۲۰ است، موقعیت را برای فروش مناسب می‌بیند.

  همان‌طور که از توضیحات پیداست، از کراس اوورها می‌توان برای تشخیص بهترین نقاط ورود و خروج به بازار استفاده کرد.

  چطور با اندیکاتور ADX روند را دنبال کنیم؟

  دنباله نقاط اوج و کف اندیکاتور ADX روند کلی حرکت بازار را نشان می‌دهد؛ اینکه چه زمانی قیمت با شتاب زیاد تغییر می‌کند و چه زمانی حرکات بازار بی‌جان و خسته است. دقت کنید که حتی در یک روند صعودی ممکن است با ADX رو به کاهش مواجه شویم. علت به سربار عرضه و کاهش آن با پیشرفت روند برمی‌گردد. به همین خاطر هرچه می‌گذرد، روند صعودی ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود.

  • آگاهی از حرکت روند صعودی کمک می‌کند معامله‌گر به جای خروج قبل از پایان روند، موقعیت خود را حفظ کند.
  • روند نزولی به معامله‌گر هشدار می‌دهد مراقب قیمت دارایی باشد و از تکنیک مدیریت ریسک خود اطمینان حاصل کند.

  سیگنال واگرایی اندیکاتور ADX

  یکی از دلایل مهم علامندی به این اندیکاتور این است که جدا از واگرایی مومنتوم، قادر است تغییر قریب‌الوقوع قیمت یا بازگشت روند را زودتر اطلاع دهد. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که حرکات قیمت نه‌تنها توسط اندیکاتور تایید نشود، بلکه خط اندیکاتور در خلاف جهت قیمت حرکت کند. این تناقض هشداری مبتنی بر تغییر روند حرکت در روزهای آتی است و انتظار می‌رود معامله گر حد ضرر را کمی جابه‌جا کرده و یا مقداری از سود خود را از معامله خارج کند.

  مزایا و معایب اندیکاتور میانگین جهت دار ADX

  اندیکاتور میانگین جهت‌دار مجموعه‌ای از مزیت‌ها و معایب منحصربه‌فرد دارد که دانستن آن‌ها خالی از لطف نیست؛ چراکه کمک می‌کند بفهمیم این شاخص در کدام بخش‌ها برتری دارد و کجاها نمی‌توان از آن بهره‌مند شد.

  مزیت‌های اندیکاتور میانگین جهت‌دار

  از مزیت‌های مهم ADX می‌توان به این موارد اشاره کرد:

  • ابزار عالی برای اندازه‌گیری قدرت روند و شناسایی روندهای ضعیف و قوی در بازار
  • هشدار در مورد تغییرات حرکت روند
  • تأیید شکست روند
  • قابل استفاده هم برای معاملات روزانه و هم برای معاملات نوسان‌گیری

  اشکالات اندیکاتور میانگین جهت‌دار

  از معایب مهم ADX می‌توان به این موارد اشاره کرد:

  • ADXیک شاخص پس‌رو(Lagging)است که قیمت را دنبال می‌کند.
  • احتمال سیگنال‌دهی اشتباه در بازه‌های زمانی کوتاه بسیار زیاد است.
  • تمام داده‌های لازم برای تجزیه و تحلیل دقیق قیمت را شامل نمی‌شود؛ به همین خاطر بهتر است در کنار ابزارهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

  کلام آخر

  پرسودترین معاملات افراد در بازارهای مالی، معامله در جهت قوی‌ترین روندها است. از این رو شناسایی روندهای قوی بازار یکی از بزرگترین دغدغه‌های معامله‌گران و کلید موفقیت آن‌ها شمرده می‌شود. اندیکاتور ADX نه تنها در شناسایی روندها به معامله‌گران کمک می‌کند، بلکه قوی‌ترین روندها را به آن‌ها می‌شناساند و از دارایی آن‌ها در برابر تغییرات حرکت روند محافظت می‌کند.

  امیدواریم بعد از مطالعه این مطلب ابهامی درباره نحوه استفاده از این اندیکاتور و عملکرد آن در ذهن شما خوانندگان عزیز باقی نمانده باشد. اگر شما عزیزان اطلاعات بیشتری در این زمینه دارید، خواهشمندیم نظرات‌تان را با ما و همراهان ما به اشتراک بگذارید.