اجزای شاخص مکدی

باید توجه داشت مطابق با تصویر زیر، سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که خط MACD (آبی‌رنگ) که سریع‌تر و حساس‌تر است، از خط سیگنالی (قرمزرنگ) عبور کند و بالاتر از آن قرار گیرد. سیگنال فروش هم زمانی صادر می‌شود که خط MACD پایین‌تر از خط سیگنالی برود.

اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence Divergence)

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (به انگلیسی Moving Average Convergence Divergence) که به اختصار MACD (در فارسی مکدی) خوانده می‌شود یک اندیکاتور مومنتوم تعقیب‌گر روند (trend-following momentum indicator) است.

اندیکاتور MACD رابطه بین دو میانگین متحرک (moving average) را در نمودار قیمت اوراق بهادار نشان می‌دهد.

اندیکاتور مکدی، کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارد.

MACD از تفریق میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای به دست می‌آید.

نتیجه این محاسبه خط MACD است.

سپس، یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از MACD، که خط سیگنال (signal line) نامیده می‌شود، روی خط MACD کشیده می‌شود که می‌تواند اجزای شاخص مکدی صادرکننده سیگنال‌های خرید و فروش باشد.

معامله‌گران معمولا اوراق بهادار را هنگامی خریداری می‌کنند که MACD از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر رفته باشد و اوراق بهادار را هنگامی می‌فروشند (یا Short می‌کنند) که MACD از خط سیگنال عبور کرده و پایین‌تر رفته باشد.

اندیکاتورهای MACD را می‌توان به طرق مختلف تفسیر کرد اما رایج‌ترین روش شامل تقاطع‌ها، واگرایی‌ها، و افزایش/کاهش‌های سریع قیمت‌ است.

مطالب مرتبط (برای ترید بهتر) :

فرمول اندیکاتور MACD

مکدی به این روش محاسبه می‌شود:

میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای – میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای = MACD

MACD توسط تفریق میانگین متحرک نمایی بلند مدت (26 دوره‌ای) از میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (12 دوره‌ای) به دست می‌آید.

منظور ما از 12 یا 26 دوره‌ای، 12 روز یا 26 روز، 12 یا 26 هفته یا مثلا 12 یا 26 ساعتی است.

تنظیمات بازه‌های زمانی، روی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال قابل تغییر هستند.

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی از میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری به برخی نقاط داده اخیر می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرکی که وزنی نمایی دارد نیز شناخته می‌شود. یک میانگین متحرک که وزنی نمایی دارد به تغییرات اخیر قیمت واکنش بیشتری نشان می‌دهد. ولی یک میانگین متحرک ساده (SMA) وزنی یکسان به تمام مشاهدات در طول یک بازه زمانی مشخص می‌دهد.

نکات کلیدی:

• MACD با تفریق میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای محاسبه می‌شود.
• هنگامی که MACD از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر می‌رود یا پایین‌تر می آید، در واقع سیگنال‌های تکنیکال تولید می‌کند.
• سرعت اجزای شاخص مکدی تقاطع‌ها (قطع کردن نیز به عنوان سیگنالی از اینکه بازار در موقعیت بیش خرید (overbought) یا بیش فروش (oversold) قرار گرفته است در نظر گرفته می‌شود.
• MACD کمک می‌کند تا معامله‌گران بتوانند تشخیص دهند که آیا حرکات صعودی در بازار در حال قوت گرفتن هستند یا حرکات نزولی.

درک بهتر اندیکاتور مکدی

هنگامی که میانگین متحرک نمایی (آبی) 12 دوره‌ای بالاتر از میانگین متحرک نمایی (قرمز) 26 دوره‌ای قرار گیرد، مقدار MACD مثبت و هنگامی که میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای قرار گیرد، مقدار MACD منفی می‌شود.

هر قدر فاصله MACD از خط مبنای خود (Baseline) بالاتر یا پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده زیاد شدن فاصله بین دو میانگین متحرک نمایی است.

در نمودار زیر، می‌توانید ببینید چگونه دو میانگین متحرک نمایی اعمال شده در نمودار قیمت با خط MACD (آبی) که از بالا یا پایین خط مبنا (خط تیره‌های قرمز رنگ) عبور می‌کند مطابقت دارند.

MACD اغلب با یک هیستوگرام (در نمودار زیر مشاهده می‌کنید) نشان داده می‌شود که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را در قالب میله‌ها نشان می‌دهد.

اگر MACD بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالاتر از خط مبنای MACD خواهد بود. و اگر MACD پایین خط سیگنال باشد، هیستوگرام پایینتر از خط مبنا خواهد بود. معامله‌گران از هیستوگرام MACD برای تعیین زمان بالا بودن مومنتوم صعودی یا نزولی استفاده می‌کنند.

MACD در مقایسه با شاخص قدرت نسبی (RSI)

هدف شاخص قدرت نسبی (RSI) ایجاد سیگنال به هنگام فراهم شدن شرایط بیش‌خرید (overbought) یا بیش‌فروش (oversold) با توجه به قیمت‌های اخیر بازار است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) اسیلاتوری است که سود و زیان قیمت میانگین را در طول یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند. بازه زمانی RSI بطور پیش فرض 14 دوره‌ای است و مقدار RSI بین صفر تا 100 نوسان می‌کند.

MACD رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را محاسبه می‌کند، درحالیکه شاخص مقاومت نسبی تغییر قیمت را در رابطه با بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های اخیر اندازه‌گیری می‌کند. تحلیلگران از این دو اندیکاتور اغلب همراه با یکدیگر استفاده می‌کنند تا تصویر تکنیکال کاملتری از بازار داشته باشند.

این اندیکاتورها هر دو مومنتوم (اندازه حرکت) بازار را اندازه‌گیری می‌کنند، اما از آنجا که هر کدام فاکتورهای مختلفی را اندازه‌گیری می‌کنند، گاهی علائم متضادی ارائه می‌دهند.

به عنوان مثال، شاخص مقاومت نسبی ممکن است در یک دوره زمانی پایدار بالاتر از 70 قرار گیرد، به این معنا که بازار با توجه به قیمت‌های اخیر بیش از حد به سمت خرید کشیده شده است، درحالیکه MACD نشان می‌دهد بازار هنوز در حال افزایش مومنتوم خرید است.

هر اندیکاتور ممکن است با نمایش یک واگرایی از قیمت سیگنالی برای یک تغییر روند پیش رو ایجاد کند. واگرایی یعنی قیمت به افزایش خود ادامه می‌دهد درحالیکه اندیکاتور بازگشت کرده و پایین می‌آید، و یا بالعکس.

محدودیت‌های MACD

یکی از اصلی‌ترین مشکلات واگرایی این است که بسیاری اوقات سیگنالی برای روند معکوس احتمالی ایجاد می‌کند اما در عمل روند معکوس نمی‌شود.

مشکل دیگر این است که واگرایی، نمی‌تواند معکوس‌شدن تمام روندها را پیش بینی کند. به عبارت دیگر، این اندیکاتور سیگنال‌های زیادی از معکوس‌شدن روند اعلام می‌کند ولی این اتفاق نمی‌افتد اما از پیش‌بینی برخی روندهای معکوس واقعی باز می‌ماند.

واگرایی مثبت کاذب (false positive divergence) هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی در محدوده رنج (روند خنثی) حرکت کند، بطور مثال بعد از یک روند در یک الگوی مثلث (triangle pattern).

کند شدن مومنتوم قیمت (حرکات قیمت در محدوده رنج یا کند شدن روند) باعث می‌شود، حتی در صورت عدم وجود یک روند معکوس حقیقی، MACD از بالاترین حد خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر متمایل شود.

مثالی از تقاطع‌ها در MACD

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، هنگامی که MACD از خط سیگنال پایین‌تر می‌رود سیگنالی بازار نزولی ایجاد می‌کند که به منزله زمان مناسب برای فروش است.

در مقابل، هنگامی که MACD بالاتر از خط سیگنال می‌رود، اندیکاتور سیگنالی بازار صعودی صادر می‌کند مبنی بر اینکه احتمالا دارایی موردنظر قرار است افزایش قیمتی به سمت بالا داشته باشد.

برخی معامله‌گران برای کاهش احتمال فریب خوردن و ورود زودهنگام به موقعیت معاملاتی، منتظر ایجاد تقاطعی تائید شده بالای خط سیگنال می‌مانند.

تقاطع‌ها هنگامی که مطابق با روند غالب باشند قابل اطمینان‌تر هستند.

اگر MACD پس از یک اصلاحیه کوتاه در طول روند صعودی طولانی‌مدت از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر برود می‌تواند تائیدی قابل اطمینان بر شکل‌گیری یک روند صعودی در بازار باشد.

اگر در یک روند نزولی بلندمدت‌تر، در نتیجه یک رشد مختصری قیمت، MACD از خط سیگنال خود پایین‌تر بیاید، معامله‌گران باید آن را تائیدی بر وجود بازار نزولی در نظر بگیرند.

مثالی از واگرایی

واگرایی‌ها به شرایطی از بازار گفته می‌شود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال ایجاد شده و نشان‌دهنده چرخش‌های کوچک و بزرگ بازار، در آینده است. این وضعیت بیانگر ضعف روند بوده و از قریب‌الوقوع بودن تغییر روند حکایت دارد.

به‌بیان‌دیگر واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.

واگرایی مثبت و صعودی به این شکل است:

واگرایی منفی و نزولی به این شکل است:

واگرایی در MACD هنگامی رخ می‌دهد که MACD مقادیر بالا و پایینی شکل دهد که از مقادیر بالا و پایین‌های متناظر روی نمودار قیمت فاصله بگیرند.

واگرایی صعودی هنگامی رخ می‌دهد که MACD دو مقدار پایین در حال رشد شکل دهد که با دو مقدار پایین در حال افت روی نمودار قیمت متناظر باشند.

این شرایط، در زمانیکه روند بلندمدت هنوز مثبت است، یک سیگنال صعودی معتبر محسوب می‌شود. برخی معامله‌گران حتی وقتی روند طولانی‌مدت منفی است به دنبال واگرایی‌های صعودی هستند زیرا با وجود اینکه این تکنیک از اعتبار کمتری برخوردار است می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در روند باشد.

هنگامی که MACD مجموعه‌ای از 2 سقف‌ کاهشی شکل می‌دهد که با دو مقدار بالای در حال صعود روی نمودار قیمت متناظر هستند، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است.

یک واگرایی نزولی که در طول روند نزولی طولانی مدت شکل می‌گیرد تائیدی بر احتمال ادامه‌دار بودن روند نزولی است.

برخی معامله‌گران در طول روندهای صعودی طولانی‌مدت به دنبال واگرایی‌های نزولی هستند زیرا می‌توانند سیگنال ضعف در روند را را در مکدی مشاهده کنند. با این حال، این مسئله به اندازه یک واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

مثالی از افت یا صعود سریع

افت یا صعود سریع MACD (فاصله گرفتن میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر از میانگین متحرک بلند‌مدت‌تر) نشان‌دهنده وجود وضعیت بیش‌خرید یا بیش‌فروش در قیمت اوراق بهادار است که به سرعت به سطوح نرمال بازخواهد گشت.

معامله گران اغلب این تحلیل را با شاخص قدرت نسبی یا سایر اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب می‌کنند تا شرایط بیش خرید یا بیش فروش را تائید کنند.

برای سرمایه‌گذاران، استفاده از هیستوگرام MACD مانند استفاده از خود MACD چندان غیرمعمول نیست.

تقاطع‌های مثبت یا منفی، واگرایی‌ها، و فراز و فرودهای سریع را نیز می‌توان روی هیستوگرام مشخص کرد. نیاز است سرمایه‌گذاران پیش از تصمیم‌گیری در مورد صلاحیت MACD یا هیستوگرام آن در یک موقعیت مشخص تجربه کافی به دست آورده باشند زیرا بین سیگنال‌های این دو اختلاف زمانی وجود دارد.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید .

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

آموزش کامل اندیکاتور مکدی (MACD) و نحوه استفاده از آن در تحلیل تکنیکال

فراگیری مهارت تحلیل تکنیکال در بازار های مالی از اهمیت بالایی برخوردار است و برای فراگیری این نوع تحلیل یادگیری ابزارهای مختلفی لازم است که یکی از این ابزارها اندیکاتور های مختلف می باشد.

یکی از محبوب ترین اندیکاتورها که بیشتر معامله گران تکنیکالی از آن استفاده می کنند و میتوان آن را در همه بازه های زمانی مورد استفاده قرار داد، اندیکاتور مکدی می باشد که توسط فردی به نام جرالد اپل (Gerald Appel) در سال 1979 به وجود آمده است و بعد از 6 سال توسط فردی به نام توماس آسپری (Thomas Aspray) که یک تحلیل گر در بازارهای مالی بود، هیستوگرام به این اندیکاتور اضافه شد.

این اندیکاتور را میتوان به منظور محاسبه قدرت، جهت و شتاب یک روند و همچنین به عنوان شاخص روند یا حرکت مورد استفاده قرار داد.

اندیکاتور مکدی مخفف عبارت ( Moving average convergence divergence ) یا همان (میانگین متحرک همگرایی_واگرایی) است، که در دسته ساده ترین اندیکاتورها در زمینه تشخیص مومنتوم یا همان قدرت بازار به کار میرود.

پيشنهادمطالعه: افت مومنتوم

اندیکاتور مکدی یک نوع اندیکاتور برای تشخیص مومنتوم یا همان قدرت بازار است، که نشان ‌دهنده سرعت و قدرت تغییرات قیمت در نمودار میباشد، این مومنتوم حرکتی در مکدی نشان از تغییر حرکات قیمتی در دوره‌ ای مشخص شده را نشان می ‌دهد و به معامله ‌گران در تشخیص قدرت روند حرکتی یک نمودار کمک می‌کند.

تنظیمات اندیکاتور MACD

هنگامی که اندیکاتور مکدی بر روی نمودار قیمت ظاهر میشود، به طور معمول سه پارامتر زمانی در تنظیمات این اندیکاتور مشاهده میشود که شامل انواع زیر است.

1. اولین عدد از سمت چپ تعداد دوره های که برای محاسبه میانگین متحرک سریع تر استفاده میشود، که معمولا عدد 12 استفاده میشود.

2. دومین عدد تعداد دوره هایی که در میانگین متحرک کند تر استفاده میشود، که معمولا از عدد 26 استفاده میشود.

3. در نهایت تعداد میله هایی که برای محاسبه میانگین متحرک است که از تفاوت میانگین های سریع و کند در آن استفاده میشود، که معمولا از عدد 9 در آن استفاده میشود.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور ADX

اجرا و فرمول محاسبه اندیکاتور MACD

انواع مختلفی استراتژی و سیگنال معاملاتی میتوان از اجزای مختلف اندیکاتور مکدی دریافت کرد، که این سیگنال ها میتواند در جهت پیدا کردن نقاط معاملاتی موجود بازار کمک کند.

این اجزا عبارتند از: خط MACD ، خط سیگنال، هیستوگرام.

پيشنهاد: مطالعه فاركس

خط MACD

تفاضل میانگین متحرک نمایی کند تر که معمولا عدد 26 میباشد از میانگین متحرک نمایی سریع تر که معمولا عدد 12 است را خط سیگنال میانگین متحرک خط MACD میگویند.

معمولا میانگین متحرک 26 مدت زمان طولانی تر و کند تری، نسبت به تغییر قیمت ها واکنش کمتری نشان میدهد، خط مرکزی در بالا و زیر خط صفر در حال نوسان است و زمانی که خط مکدی در بالای خط صفر قرار بگیرد روند صعودی و هنگامی زیر خط قرار بگیرد نشان روند نزولی میباشد.

خط سیگنال MACD

خط سیگنال یک میانگین متحرک از خط مکدی میباشد، که یکی از رایج ترین سیگنال ها در مکدی کراس اوور کردن خط سیگنال نیز میباشد.

کراس اوور در روند صعودی زمانی رخ میدهد که خط مکدی به سمت بالا حرکت کند و خط سیگنال را رو به بالا قطع میکند.

کراس اوور در روند نزولی زمانی رخ میدهد که خط مکدی به سمت پایین حرکت کند و درخط سیگنال را قطع کند.

هیستوگرام MACD

هیستوگرام مکدی یک نما از تفاضل بین خط سیگنال و مکدی میباشد که به صورت نمودار میله ای آن را نمایش میدهند.

زمانی که خط مکدی در بالای خط سیگنال قرار داشته باشد هیستوگرام مکدی به بالای صفر میرود و مثبت میشود و زمانی که این میله ها شروع به رشد کند روند صعودی نمودار قدرتمند خواهد شد، و زمانی که فاصله خط مکدی و خط سیگنال کم شود، روند صعودی قدرت خود را از دست میدهد و میله های هیستوگرام کوچک میشود.

پيشنهاد:مطالعه بروكر

در روند نزولی هم به همین شکل میباشد یعنی زمانی که هیستوگرام مکدی به پایین خط صفر میرود و میله ها شروع به بزرگ شدن در زیر خط کنند نشان از قدرت گرفتن روند نزولی دارند.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور RSI

واگرایی در مکدی

از دیگر سیگنال هایی که میتوان به وسیله اندیکاتور مکدی دریافت کرد و آن را میتوان جزو اصلی ترین کاربرد های مکدی عنوان کرد، بحث واگرایی آن با نمودار قیمتی میباشد.

به صورت کلی میتوان واگرایی را به این شکل تفسیر کرد که هر گاه روند قیمتی بر خلاف روند اندیکاتور بود، میتوان گفت واگرایی رخ داده است.

حال این واگرایی ها را میتوان به دو نوع معمولی و مخفی تقسیم کرد.

واگرایی معمولی را میتوان در هر دو روند صعودی و نزولی مشاهده کرد، و آن را نشانه ای برای استراحت یا پایین روند دانست.

واگرایی معمولی در روند صعودی به این صورت است که اگر سقف ها بالاتر از یک دیگر تشکیل شوند و در همان راستا در اندیکاتور مکدی و دو سقف هیستوگرام پایین تر از یک دیگر باشد، نشان از واگرایی معمولی در روند صعودی دارد.

و در روند نزولی بالعکس این قضیه یعنی دو کف نمودار پایین تر از هم باشد و دو کف در همان راستا در مکدی بالاتر از یک دیگر باشد نشان از واگرایی معمولی در روند نزولی دارد.

واگرایی مخفی بر خلاف واگرایی معمولی که نشانه ای برای تغییر روند بود، این نوع واگرایی نشانه ای برای ادامه روند است، به این صورت که در روند صعودی دو کف نمودار قیمتی را با دو کف همراستا آن در هیستوگرام مکدی مقایسه میکنیم و اگر خلاف جهت همدیگر بودند نشان از واگرایی دارند.

در روند نزولی هم باید دو سقف نمودار را با دو سقف همراستا آن در هیستوگرام مکدی بررسی کنیم که اگه خلاف یک دیگر باشند، نشان از واگرایی مخفی دارند.

جمع بندی کلی

اندیکاتور مکدی یکی از شناخته شده ترین اندیکاتور ها در زمینه تحلیل تکنیکال است، زیرا میتوان توسط آن امکان تشخیص سریع و آسان جهت روند را فراهم کرد.

این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال مورد اعتماد بسیاری از معامله گران است که توسط آن میتوانند به آسانی در هر استراتژی از آن استفاده کنند.

به صورت کلی میتوان زمانی که واگرایی معمولی در هیستوگرام و خط مکدی رخ داد هشداری برای استراحت یا تغییر روند باشد و زمانی که واگرایی مخفی در آن مشاهده شد، آن را نشانی برای ادامه روند تلقی کرد.

همچنین در زمان تقاطع خط سیگنال و خط مکدی، نیز میتوان نوعی سیگنال خرید و فروش دریافت کرد.

از اندیکاتور مکدی در موج شماری امواج الیوت نیز میتوان کمک گرفت.

کلام آخر این که سیگنال هایی که در اندیکاتور مکدی (MACD) گفته شد، به تنهایی قابل استفاده نیست و حتما باید برای تایید آن از اندیکاتورهای مختلف دیگر استفاده کرد و با تلفیق آن ها سیگنال مطمئن تری را دریافت کرد.

اندیکاتور MACD چیست؟ + سیگنال‌ها و تنظیمات MACD

اندیکاتور MACD مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence به معنی “همگرایی و واگریی در میانگین متحرک” است. مَکدی در دسته اندیکاتورهای تاخیری و دنباله‌رو روند قرار دارد. نمودار MACD نیز مانند سایر اسیلاتورها بصورت جداگانه در پایین چارت اصلی ترسیم می‌شود. همچنین بر خلاف RSI بین بازه 0 تا 100 نوسان نمی‌کند بلکه حول یک خط مرکزی در نوسان است. چارت MACD شامل دو خط بنام خط مکدی و خط سیگنال و یک هیستوگرام است. تقاطع این خطوط با یکدیگر، سیگنال‌های خرید و فروش را صادر می‌کند. در این آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی مفهوم و فرمول MACD، تنظیمات بهینه و استراتژی‌های معاملاتی آن می‌پردازیم.

اندیکاتور MACD چیست؟

MACD (تلفظ: مَک دی) به عنوان اندیکاتور دنباله‌رو روند جهت پیش‌بینی قدرت و جهت روند حرکت قیمت استفاده می‌شود. نمودار MACD شامل 2 خط؛ Signal Line, MACD Line و یک هیستوگرام است. همچنین محاسبات اندیکاتور MACD بر اساس میانگین متحرک نمایی (EMA) انجام می‌گیرد. در ادامه اجزای MACD و فرمول محاسبات آن را بیان می‌کنیم تا با مفهوم این اندیکاتور بیشتر آشنا شوید.

• خط مکدی (MACD LINE) – شامل دو پارامتر ورودی است: 1) خط تند یا Fast Length که بصورت پیش‌فرض از میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای قیمت استفاده میکند. 2) خط کند یا Slow Length که پیش‌فرض آن میانگین متحرک نمایی 12 دروه‌ای قیمت است. فرمول محاسبه خط مکدی بصورت تفاضل خط تند و کند (اختلاف مووینگ اوریج 26 و 12 دوره‌ای نمودار قیمت) است.
• خط سیگنال (Signal Line) – شامل 1 پارامتر ورودی (EMA) با تنظیمات پیش‌فرض 9 است. خط سیگنال بر اساس میانگین متحرک نمایی 9 دوره‌ای خط مکدی محاسبه می‌شود بنابراین نسبت به خط مکدی هموارتر است.
• هیستوگرام – میله‌های نمودار هیستوگرام از تفاضل خط Signal و MACD محاسبه می‌شوند. بنابراین در نقاط تقاطع این دو خط، مقدار میله‌های هیستوگرام صفر است! چرا که در نقاط تقاطع، هر دو خط مقدار یکسانی دارند.

این اجزاء برای مکدی کلاسیک است. چارت جدید MACD فقط شامل خط مکدی بصورت هیستوگرام و خط سیگنال است. البته این دو نوع MACD هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند!

نکته: اندیکاتور میانگین متحرک (MA) با حذف نوسانات، نمودار قیمت را هموارتر می‌کند. فرمول محاسبات آن بسیار ساده و بصورت میانگین قیمت در N روز قبل است. EMA نیز یک نوع مووینگ اوریج با وزن‌دهی بیشتر به داده‌های اخیر است.

سیگنال‌های اندیکاتور MACD

همانطور که گفتیم MACD قابلیت پیش‌بینی قدرت و جهت روند را دارد. به 2 روش عمده می‌توان سیگنال خرید و فروش از اندیکاتور MACD دریافت کرد:

• تقاطع خط مکدی و خط سیگنال
• واگرایی نمودار MACD و قیمت

تذکر: این نکته را همیشه به یاد داشته باشید که “معیار اصلی تحلیل حرکت قیمت است نه حرکت اندیکاتور!“. در واقع اندیکاتورهایی مثل RSI و MACD صرفا ابزارهای کمکی تحلیل هستند. قبل از آنها باید سطوح حمایت و مقاومت، خط روند و… مورد بررسی قرار بگیرند.

تقاطع خط MACD و Signal

1. اگر خط مکدی، خط Signal را رو به بالا قطع کند سیگنال خرید خواهد بود. بیشتر بودن مکدی لاین نسبت به خط Signal نویدبخش یک روند صعودی است. هر چه این رخداد در نواحی پایین‌تر از صفر رخ دهد قدرت و اعتبار سیگنال بیشتر است.
2. اگر خط MACD، خط سیگنال را رو به پایین قطع کند اخطار فروش است. بیشتر بودن مقدار خط سیگنال نسبت به مکدی لاین می‌تواند هشداردهنده شروع یک روند نزولی باشد. در نواحی بالاتر از صفر، قدرت و اعتبار اخطار فروش بیشتر است.

برای مثال شکل زیر مربوط به نماد بورسی “فملی” را درنظر بگیرید. ابتدا تقاطع خط مکدی و سیگنال به سمت بالا، نوید یک روند صعودی را می‌دهد. در حین روند صعودی نیز میله‌های هسیتوگرام از منفی به مثبت تغییر فاز می‌دهند. در مرحله دوم خط MACD، خط Signal را به سمت پایین قطع کرده که بیانگر شروع روند نزولی و سیگنال فروش است.

نکته: هیستوگرام منفی نشان‌دهنده بازار گاوی (Bullish) و هیستوگرام مثبت بیانگر بازار خرسی (Bearish) است. با استفاده از MACD Histogram می‌توانید نقاط بالقوه معکوس شدن روند و چرخش قیمت‌ها را شناسایی کنید. برای مثال اگر خط مکدی در حال افزایش اما میله‌های هیستوگرام کاهشی باشد احتمالا تغییر روند صعودی به نزولی وجود دارد.

واگرایی در MACD

واگرایی در تحلیل تکنیکال به معنی تضاد بین جهت حرکت در نمودار قیمت و اندیکاتور است. اندیکاتورهای RSI و MACD بیشترین کاربرد را در بررسی واگرایی بین تحلیلگران دارند. انواع واگرایی در MACD شامل همان 4 نوع Divergence یعنی معمولی مثبت و منفی، مخفی مثبت و منفی است. برای استفاده از واگرایی در مکدی می‌توان هم از خط MACD و هم هیستوگرام استفاده کرد. در ادامه با چند مثال عملی از بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال این موضوع را تشریح می‌کنیم.

چارت روزانه بیت کوین را درنظر بگیرد. در نوامبر 2021 قیمت بیت کوین تا 68000 دلار صعود کرد. مطابق شکل زیر واگرایی منفی در اندیکاتور MACD به وضوح دیده می‌شود.

نمودار زیر مربوط به شاخص کل هم وزن بورس تهران است. واگرایی معمولی منفی در MACD اخطار شروع روند نزولی را صادر کرد.

در شکل زیر، واگرایی مثبت MACD در نمودار هفتگی هر اونس طلا – دلار مشاهده می‌کنید.

اگر از هیستوگرام برای واگرایی در MACD استفاده می‌کنید این نکته را مدنظر داشته باشید تغییر فاز هیستوگرام باعث افزایش اعتبار واگرایی می‌شود.

تنظیمات اندیکاتور MACD

چارت MACD بر اساس میانگین متحرک نمایی 26، 12 و 9 دوره‌ای ترسیم می‌شود. هر سه EMA با توجه به قیمت پایانی (Close Price) محاسبه می‌شوند اما مثل “مقدار دوره” قابل تغییر است.

• خط مکدی از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی حاصل می‌شود. EMA کند بصورت پیش‌فرض 26 دوره‌ای و EMA تند 12 دوره‌ای است.
• خط سیگنال از مووینگ اوریج 9 دوره‌ای خط MACD بدست می‌آید.

برای مثال ابتدا میانگین قیمت 26 و 12 کندل قبلی محاسبه و سپس تفاضل آنها به عنوان خط مک‌دی شناخته می‌شود. حال خط سیگنال با میانگین گرفتن از 9 دیتای اخیر خط MACD محاسبه می‌شود.

هر چه مقدار تنظیمات پیش‌فرض خط سیگنال بزرگتر شود این خط نسبت به خط مکدی هموارتر می‌شود. چرا از نقاط بیشتری برای میانگین گرفتن استفاده می‌کند و نسبت به تغییرات خط MACD واکنش کمتری نشان می‌دهد. بنابراین خطوط Signal و MACD با تاخیر بیشتری همدیگر را قطع می‌کنند و سیگنال‌های خرید و فروش دیرتر صادر می‌شوند.

نکته: اندیکاتور MACD در تایم فریم بزرگتر (مثل D1 و W) عملکرد بهتری دارد. در واقع برای تحلیل‌های بلندمدت سیگنال‌های معتبرتری صادر می‌کند.

عموما تنظیمات پیش‌فرض MACD مناسب است. اما می‌توانید از تنظیمات 52، 24 و 9 دوره‌ای نیز استفاده کنید. مطابق شکل زیر در سایت تریدینگ ویو می‌توانید 6 پارامتر را تغییر دهید.

معایب و مشکلات MACD

• در بازارهای رِنج (بدون روند) کارایی مطلوبی ندارد و سیگنال‌های کاذب و اشتباه صادر می‌کند! در واقع بهتر است از اندیکاتورهای تاخیری در بازارهای خنثی استفاده نکنید.
• برخلاف اندیکاتور RSI بین محدود خاصی نوسان نمی‌کند بنابراین توانایی شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش را ندارد.
• مکدی نیز مانند سایر اندیکاتورهای lagging اخطارهای خرید و فروش را با تاخیر صادر می‌کند. بنابراین قسمت ابتدایی روند را از دست می‌دهید. همچنین در بورس تهران نیز گاها زمانی سیگنال خرید و فروش می‌دهد که سهام موردنظر صف خرید یا فروش است.
• گاهی اوقات سیگنال کاذب برگشت روند صادر می‌کند.

بنابراین همانطور که بارها در مقالات آموزشی قبل متذکر شدیم دوباره این نکته را به شما گوشزد می‌کنیم که “حتما از چندین ابزار تحلیل تکنیکال در کنار یکدیگر استفاده کنید”. معامله صرفا بر اساس یک اندیکاتور خاص اصلا توصیه نمی‌شود.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش اندیکاتور را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش اندیکاتور در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

آموزش اندیکاتور مکدی MACD در تحلیل تکنیکال

مکدی MACD جز مهم ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که در اکثر صرافی های مانند بایننس به عنوان ابزار پیش فرض نیز قرار دارد و تقریبا همه معامله گران از آن استفاده می کنند. اهمیت مکدی به قدری زیاد است که در سایر قسمت های تحلیل مانند واگرایی ها، تشخیص پولبک و .. قابل استفاده است. پس با من همراه باشید تا تمامی قسمت های این اندیکاتور را باهم تجزیه و تحلیل کنیم. مباحث پیش نیاز این مقاله زیر را ابتدا مطالعه کنید.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال را آقای جرالد بی اپل ابداع کرد که کار اصلی آن بدست آوردن قدرت یک روند و جهت و شتاب آن است. برای استفاده از این اندیکاتور مانند سایر اندیکاتور ها قیمت پایانی معمولا لحاظ می شود. MACD مخفف کلمه Moving average convergence Divergence می باشد که به معنای واگرایی و همگرایی مووینگ اوریج هاست.

اجزای اصلی اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی از تفاصل دو میانگین متحرک 12 و 26 روزه حاصل می شود البته در نظر بگیرید این اعداد در Setting این اندیکاتور قابل تغییر است که دو خطی که در اینجا به رنگ آبی و قرمز هستنند به ترتیب خط آبی به نام خط مکدی و خط قرمز به معنای خط سیگنال شناخته می شوند.

آموزش اندیکاتور MACD و کاربردهای آن

اندیکاتور MACD یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است؛ یک اندیکاتور ساده و انعطاف‌پذیر که در میان تحلیل گران تکنیکال طرفداران بسیاری دارد. معامله‌گران بسیاری در سراسر جهان برای محاسبه قدرت، جهت و شتاب یک روند، اندیکاتور مکدی را به کار می‌برند و با استفاده از آن، در مورد خرید و فروش‌های خود تصمیم‌گیری می‌کنند. در این مقاله قصد داریم به آموزش اندیکاتور macd بپردازیم و ویژگی‌ها و کاربردهای آن را بررسی کنیم.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD نام اختصاری Moving Average Convergence Divergence است که با استفاده از ۳ میانگین متحرک به شما کمک می‌کند تا قدرت، جهت و شتاب یک روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهید. این ۳ میانگین متحرک عبارتند از: میانگین متحرک ۹ روزه، میانگین متحرک ۱۲ روزه و میانگین متحرک ۲۶ روزه. این اندیکاتور از خانواده اسیلاتورها است و به کمک آن می‌توان سیگنال های مختلفی دریافت کرد.

آموزش اندیکاتور MACD در پنل آساتریدرآگاه

استفاده از اندیکاتور مکدی در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه برای تحلیلگران امکان‌پذیر است.
با چند کلیک در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه، تحلیلگران می‌توانند به‌راحتی از این اندیکاتور استفاده نمایند.
کافی است در صفحه اصلی سامانه در کنار اسم نماد مدنظر روی آیکن نمودار کلیک کنید تا وارد پنل تحلیل تکنیکال شوید.

طبق تصویر زیر، ابتدا روی آیکون اندیکاتورها کلیک نمایید (شماره ۱). در مرحله بعدی از لیست اندیکاتورهای نمایش داده‌شده، اندیکاتور macd را جستجو یا انتخاب کنید (شماره ۲). در مرحله آخر نمودار کوچک‌تری در پایین نمودار اصلی نمایش داده می‌شود.

همان‌طور که اشاره کردیم، اندیکاتور macd از خانواده اسیلاتورها است و بین سطح صفر دچار نوسان می‌شود. لازم به توضیح است برخی از مواقع، این اندیکاتور در سطح منفی و مثبت هم دارای نوسان است.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور MACD

اندیکاتور macd از دو عامل میله‌ها و خط سیگنالی قرمزرنگ و خط مکدی آبی‌رنگ تشکیل شده است. در حالت اول وقتی میله‌ها از بالا به سطح صفر نزدیک می‌شوند، نشان‌دهنده حمایت از سهم و اگر میله‌ها از پایین به سطح صفر نزدیک شوند نشان‌دهنده مقاومت سهم است. به‌صورت خلاصه سطح صفر در این نوع از اندیکاتور، نقش حمایتی و مقاومتی را ایفا می‌کند.

چگونه از اندیکاتور MACD سیگنال بگیریم؟

همچنین در قسمت های بالای مقاله ی آموزش macd متوجه شدید این اندیکاتور دو بخش میله‌ها و خط سیگنالی تشکیل شده است. در این میان تقاطع میله ها و خط سیگنال بسیار بااهمیت است. به‌بیان‌دیگر، هرگاه شاهد ورود خط سیگنال در محدوده مثبت به درون میله ها باشیم (در محدوده بالای سطح صفر)، می‌تواند نشان‌دهنده سیگنال خرید باشد و بالعکس؛ یعنی چنانچه خط سیگنال درون میله ها بوده و در حال خارج شدن از آن باشد، سیگنال خروج از سهم خواهد بود. در محدوده منفی‌ها این فرآیند برعکس عمل می‌کند. به این معنا که اگر خط سیگنال در محدوده منفی وارد میله ها شود سیگنال فروش و اگر خط سیگنال در محدوده منفی که در حال خروج از میله‌ها است مشاهده شود، سیگنال خرید در نظر خواهیم گرفت.

باید توجه داشت مطابق با تصویر زیر، سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که خط MACD (آبی‌رنگ) که سریع‌تر و حساس‌تر است، از خط سیگنالی (قرمزرنگ) عبور کند و بالاتر از آن قرار گیرد. سیگنال فروش هم زمانی صادر می‌شود که خط MACD پایین‌تر از خط سیگنالی برود.

سیگنال خرید: دایره سبز رنگ در تصویر زیر جایی است که خط آبی خط قرمز را به سمت بالا قطع کرده و میله های هیستوگرام از فاز منفی وارد فاز مثبت شده‌اند، به معنای سیگنال خرید است.

سیگنال فروش: دایره قرمزرنگ در تصویر زیر، جایی است که خط آبی‌رنگ خط قرمز را به سمت پایین قطع کرده و میله های هیستوگرام وارد فاز منفی شده‌اند که این وضعیت نشان‌دهنده سیگنال فروش است.

واگرایی در اندیکاتور MACD

• گاهی اوقات در چارت سهام و نمودار اندیکاتور آن واگرایی وجود دارد. به این معنا که روی نمودار سهم، شاهد قله ای بالاتر از قله قبلی هستیم؛ اما در اندیکاتور، متناظر با همان نقطه، قله ای پایین‌تر از نقطه قبلی داریم و خطی که قله ها را به هم وصل می‌کند روی چارت سهام به‌صورت صعودی و روی اندیکاتور به شکل نزولی است. این واگرایی به واگرایی منفی معروف بوده و نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند صعودی است. برای ایجاد واگرایی منفی باید توجه داشته باشیم که حتماً قله دوم در چارت سهام تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل پایین‌تر شکل بگیرد تا متوجه شویم که بالاترین نقطه به‌عنوان قله تشکیل شده است. در بسیاری از تحلیل‌ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند؛ درحالی‌که این موضوع صحیح نیست.
• چنانچه در انتهای یک روند نزولی ما کفی را ببینیم که پایین‌تر از کف قبلی در چارت است، اما در اندیکاتور متناظر این نقاط تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت وجود دارد. این نوع واگرایی نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است. در این حالت هم باید توجه داشته باشید که بعد اجزای شاخص مکدی از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف تشخیص دادید، چند کندل به سمت بالا تشکیل شده باشد تا بتوانید به‌عنوان واگرایی مثبت به آن استناد کنید.

ویدئوی آموزش اندیکاتور macd

برای آشنایی بیشتر با مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال، پیشنهاد می‌کنیم از مطالب “واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال ” را مطالعه کنید.

سخن آخر

به‌صورت کلی اندیکاتورها، دنبال‌کننده روندها و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. باید توجه داشته باشیم تنها با اکتفا به یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش قطعی رسید. این سیگنال‌ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است تا با کمک این ابزار بتوان به تحلیل‌های انجام‌شده استناد کرد. برای استفاده صحیح از اندیکاتور MACD لازم نیست فرمول و نحوه محاسبه آن را بدانید. آشنایی با نحوه کاربرد آن کافی است. برای آشنایی بیشتر با تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن، پیشنهاد می‌کنیم در دوره‌های آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته ثبت‌نام و شرکت نمایید.