میانگین های متحرک معروف

اندیکاتور میانگین متحرک

در تحلیل تکنیکال ، مفهوم اندیکاتور میانگین متحرک به نوعی شاخص مورد استفاده تحلیلگران بازار و همچنین سرمایه گذاران است. از این شاخص با هدف تعیین و روشن سازی جهت یک روند استفاده می شود اما از سایر کاربرد های آن نیز نمی توان چشم پوشید. نقاط داده یک اوراق بهادار مالی را در یک دوره زمانی خاص خلاصه می کند و کل را بر تعداد نقاط داده تقسیم می کند تا به یک میانگین برسد. این میانگین متحرک نامیده می شود زیرا به طور مداوم بر اساس آخرین داده های قیمت دوباره محاسبه می شود. تحلیلگران از میانگین متحرک برای بررسی حمایت و مقاومت با ارزیابی حرکات قیمت دارایی استفاده می کنند. میانگین متحرک منعکس کننده عملکرد و حرکت قیمت قبلی یک اوراق میانگین های متحرک معروف بهادار است. سپس تحلیلگران یا سرمایه گذاران از اطلاعات برای تعیین جهت بالقوه قیمت دارایی استفاده می کنند. این شاخص به عنوان یک شاخص عقب ماندگی شناخته می شود، زیرا عملکرد قیمت دارایی اساسی را برای تولید سیگنال یا نشان دادن جهت یک روند معین دنبال می کند.

میانگین های متحرک یک شاخص کاملاً قابل تنظیم و تغییر است، یعنی یک سرمایه گذار می تواند به دلخواه هر بازه زمانی را به هنگام محاسبه میانگین برگزیند. رایج ترین دوره ای که معامله گران انتخاب می کنند، اندیکاتور میانگین متحرک 200 روزه است. سرمایه گذاران می توانند دوره های زمانی جهت محاسبه میانگین متحرک را متناسب با استراتژی معاملاتی و همچنین اهداف تجاری خود تنظیم کنند. دوره های متداول دیگر، 100 روزه، 50 روزه و 20 روزه هستند که انتظار می رود با درک مفهوم اندیکاتور میانگین متحرک 200 روزه، نسبت به این دوره ها نیز شناخت پیدا کنید.

بهترین راه برای اینکه بفهمید کدام یک برای شما بهتر کار می کند این است که چندین دوره زمانی مختلف را آزمایش کنید تا زمانی که یکی را پیدا کنید که متناسب با استراتژی شما باشد.

همانطور که پیش از این گفتیم، انواع میانگین متحرک وجود دارد که می توان رایج ترین نوع آن : اندیکاتور میانگین متحرک ساده و تطبیقی می باشد که در ادامه به شرح آن می پردازیم .

چگونه از شاخص های میانگین متحرک استفاده می کنید؟

پیش بینی روند بازار سهام فرآیند ساده ای نیست. پیش بینی روند آینده یک دارایی خاص تقریبا غیرممکن است، اما استفاده از تحلیل تکنیکال می تواند به معامله گران در درک بهتر حرکت بازار کمک کند. برای تحلیل اندیکاتور میانگین متحرک، این نکته را باید بدانید که متحرک افزایشی، روند صعودی اوراق بهادار را نشان می دهد و میانگین متحرک کاهشی بیانگر روند نزولی است.

محاسبه میانگین متحرک می تواند به عنوان مبنایی برای دیگر شاخص ها مانند MACD قرار گیرد و این مبنا بودن، از مزیت های مهم محاسبه میانگین متحرک است. وقتی MACD مثبت باشد، یعنی میانگین کوتاه مدت از میانگین بلندمدت بالاتر است. این نشانه حرکت صعودی است. زمانی که میانگین کوتاه مدت کمتر از میانگین بلندمدت باشد، این نشانه کاهش حرکت است. بسیاری از معامله گران همچنین مراقب حرکت بالای خط صفر یا زیر صفر هستند. حرکت بالای صفر در واقع سیگنالی برای خرید می باشد و همچنین ضربدر زیر صفر، سیگنال فروش است. بخش بزرگی از نحوه کار با اندیکاتور میانگین متحرک شامل همین موارد است.

کدام نشانگر میانگین متحرک بهتر است؟

میانگین متحرک شامل انواعی می باشد که ساده ترین نوع آن، اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) است که محبوبیت بالایی نیز دارد. در این اندیکاتور با محاسبه میانگین حسابی، مجموعه‌ ای از مقادیر معین در یک دوره زمانی خاص به دست می آید.

میانگین متحرک نمایی با هدف پاسخگویی بیشتر به داده های بروز، وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهد. کافمن در نظریه ای برای مفهوم اندیکاتور میانگین متحرک تطبیقی می گوید که بازار پر هیجان نسبت به بازار کم هیجان به روند طولانی تری نیازمند است. درواقع هیجان در اندیکاتور میانگین متحرک تطبیقی بیانگر نوسانات شدید است که در یک روند یا دوره دیده می شود. میزان نوسانات حاکی از آن است که آیا بازار پر هیجان یا کم هیجان است.

فارغ از تمام این موارد، استفاده از اندیکاتور تقاطع میانگین متحرک گزینه مناسب و قابل اعتماد تری است. در این روش، از سه میانگین متحرک بهره گیری می شود و در واقع یک روش ترکیبی دنبال می شود. در اندیکاتور تقاطع میانگین متحرک، دوره های کوتاه مدت پرکاربرد بوده .دلیل آن نیز این است که دوره های کوتاه مدت فاصله کمتری با قیمت های روزانه نسبت به دوره های بلند مدت دارند .

آیا معامله گران حرفه ای از میانگین متحرک استفاده می کنند؟

اگر یک تحقیق کلی در رابطه با شاخص های رایج تحلیل تکنیکال انجام دهید، قطعا در می یابید که میانگین متحرک در میان تمام شاخص ها، کاربرد وسیع و نقش مهمی دارد، زیرا هدف آن کسب سود از الگوی روند قیمت دارایی ها و درک آن است. پس طبیعتا در میان معامله گران حرفه ای و حتی تازه کار که به دنبال کسب سود هستند بسیار محبوب و پرکاربرد است. بیشترین میانگین های متحرک معروف استفاده انواع این اندیکاتور، در تشخیص روندها و ایجاد سود از روند ها می باشد. برای مثال برخی از انواع میانگین متحرک مانند اندیکاتور میانگین متحرک ساده در جهت کسب سود با استفاده از تشخیص تغییر روند دارایی ها به کار گرفته می شوند. اندیکاتور تقاطع میانگین متحرک نیز در همین راستا به شکل موثری استفاده می شود. همچنین از میانگین متحرک برای کسب اطمینان و ایجاد اعتماد از تغییر در جریان استفاده می کنند. به عنوان مثال، مثلا زمانی که نرخ سهام در یک شرکت از اندیکاتور میانگین متحرک 200 روزه فراتر باشد، آن را یک سیگنال صعودی می دانند و در جهت کسب سود از آن بهره می گیرند.

آیا میانگین متحرک شاخص خوبی است؟

با محاسبه میانگین متحرک، اثرات نوسانات اتفاقی و کوتاه مدت بر نرخ دارایی در یک دوره زمانی مشخص، کاهش پیدا می کند. بنابراین کاملا برای معامله گران مفید و کاربردی است و یک شاخص کارساز به حساب می آید. تحلیل اندیکاتور میانگین متحرک، درصد موفقیت معامله گران را در معاملات افزایش می دهد. برای مثال تحلیل انواع این اندیکاتور مانند اندیکاتور میانگین متحرک ساده، تقاطع میانگین متحرک و سایر انواع آن، به معامله گران در تولید و بهره گیری از سیگنال های معاملاتی برای کسب سود کمک می کند. در یک برداشت کلی، میانگین متحرک یک شاخص فنی خوب است که تحلیلگران از آن برای تعیین جهت یک روند و کاهش تاثیر جهش های غیر منتظره قیمت استفاده می کنند. همین ویژگی های خوب باعث شده است که این اندیکاتور در میان معامله گران کاربرد و محبوبیت بالایی داشته باشد. در ادامه مقاله به بهترین نوع این اندیکاتور برای معاملات موقعیتی اشاره می شود.

بهترین میانگین متحرک برای معاملات موقعیتی کدام است؟

میانگین متحرک به خودی خود می تواند نقشه راه عالی برای تجارت در بازارها به شما بدهد. اما در مورد میانگین متحرک به عنوان محرکی برای ورود و بسته شدن معاملات چطور؟ همانطور که گفته شد اندیکاتور تقاطع میانگین متحرک همیشه گزینه مناسبی است. استفاده ترکیبی از میانگین های متحرک می تواند برای معاملات موقعیتی جوابگو باشد. این استراتژی به ویژه برای سرمایه گذارانی که بازه های زمانی بلندمدت را مدنظر قرار می دهند، کاربرد دارد و مناسب است. با این حال، آنها را می توان برای معاملات روزانه تغییر داد.

به منظور تجارت متقاطع روز، اولین اقدامی که باید در نحوه کار با اندیکاتور میانگین متحرک بدانید، این است که دو میانگین متحرک را انتخاب کنید که به نوعی به یکدیگر مرتبط هستند. دومین نکته مهم درک محرک معاملات با کراس اوورهای میانگین متحرک است. سیگنال خرید یا فروش زمانی فعال می شود که میانگین متحرک کوچکتر به ترتیب از میانگین متحرک بزرگتر یا پایین تر عبور کند.

سخن پایانی

اندیکاتور میانگین متحرک یک شاخص سهام کاربردی در تحلیل تکنیکال. از دلایل محاسبه میانگین متحرک یک دارایی، سهولت هموارسازی اطلاعات قیمت در یک دوره زمانی معین است که با ایجاد میانگین قیمت به روز شده دائمی عملی می شود. جالب است بدانید که تاخیر در میانگین متحرک 200 روزه بیشتر از تاخیر در دوره های کمتر مانند 50 روزه است. زیرا تاخیر در میانگین های متحرک با دوره زمانی طولانی تر، به مراتب بیشتر است.

ما در این مقاله به تعریف و نحوه کار با اندیکاتور میانگین متحرک به طور خلاصه اشاره کردیم. همچنین به اهمیت و کاربرد فراوان این اندیکاتور در میان معامله گران پی بردید. در رابطه با اندیکاتور میانگین متحرک تطبیقی، متقاطع، ساده و سایر انواع میانگین متحرک نیز مطالبی ارائه شد. این اطلاعات می تواند به شما کمک کند که درک بهتری از میانگین متحرک داشته باشید و از آن در معاملات خود به بهترین شکل بهره بگیرید.

نظرات ارزشمند خود را در رابطه با این مقاله برای ما بنویسید. شما می توانید در صورت ایجاد هرگونه ابهام و سوالی در رابطه با محتویات مقاله، در جهت رفع ابهام خود با مشاورین نیکس تماس حاصل نمایید.

میانگین متحرک (MA) چیست؟

میانگین متحرک (MA) چیست؟

در آمار، میانگین متحرک محاسبه‌ای است که برای تجزیه و تحلیل نقاط داده با ایجاد یک سری میانگین از زیر مجموعه‌های مختلف مجموعه داده کامل استفاده می‌شود.

در امور مالی، میانگین متحرک (MA) یک شاخص سهام است که معمولاً در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می‌شود. دلیل محاسبه میانگین متحرک یک سهم این است که با ایجاد میانگین قیمت دائماً به روز شده، به هموارسازی داده‌های قیمت کمک کنیم.

با محاسبه میانگین‌متحرک، تأثیرات نوسانات کوتاه مدت و تصادفی بر قیمت سهام در بازه زمانی مشخص کاهش می‌یابد.

نکات کلیدی میانگین متحرک

میانگین متحرک (MA) یک شاخص سهام است که معمولاً در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می‌شود.

دلیل محاسبه میانگین‌متحرک یک سهم این است که با ایجاد میانگین قیمت ، داده‌های قیمت را در یک بازه زمانی مشخص هموار کنید.

میانگین‌متحرک ساده (SMA) محاسبه‌ای است که میانگین حسابی مجموعه‌ای از قیمت‌ها را در طول تعداد روزهای گذشته در نظر می‌گیرد. به عنوان مثال، در ۱۵.۳۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روز گذشته.(اسیلاتور چیست؟)

میانگین‌متحرک نمایی (EMA) یک میانگین وزنی است که در روزهای اخیر اهمیت بیشتری به قیمت سهام می‌دهد. و آن را به شاخصی تبدیل می‌کند که به اطلاعات جدید پاسخگوتر است.

درک میانگین متحرک (MA)

میانگین متحرک یک ابزار تجزیه و تحلیل ساده و فنی است. میانگین‌های متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند سهام یا تعیین سطح حمایت و مقاومت آن محاسبه می‌شود. این یک شاخص دنبال کننده یا عقب افتاده است زیرا بر اساس قیمت‌های گذشته است.

هرچه مدت زمان میانگین متحرک بیشتر باشد، تأخیر بیشتر می‌شود. بنابراین، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه دارای میانگین های متحرک معروف تاخیر بسیار بیشتری نسبت به میانگین‌متحرک ۲۰ روزه است زیرا شامل قیمتهای ۲۰۰ روز گذشته است. میانگین‌متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه سهام برای سرمایه گذاران و معامله گران به طور گسترده دنبال می‌شود و به عنوان سیگنال‌های تجاری مهم تلقی می‌شود.

میانگین‌های متحرک یک شاخص کاملا قابل تنظیم است، به این معنی که یک سرمایه گذار می‌تواند آزادانه هر زمان را که می‌خواهد هنگام محاسبه میانگین انتخاب کند. متداول‌ترین بازه‌های زمانی مورد استفاده در میانگین‌های متحرک ۱۵.۲۰، ۳۰.۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روز است. هرچه فاصله زمانی کوتاهتری برای ایجاد میانگین استفاده شود، نسبت به تغییرات قیمت حساس‌تر خواهد بود. هرچه فاصله زمانی بیشتر باشد، میانگین حساسیت کمتری خواهد داشت.

سرمایه گذاران ممکن است دوره‌های زمانی مختلف با طول‌های مختلف را برای محاسبه میانگین‌متحرک بر اساس اهداف تجاری خود انتخاب کنند. میانگین متحرک کوتاهتر معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می‌شود، در حالی که میانگین‌متحرک بلند مدت برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب‌تر است.(مبادله پیش فرض اعتبار (CDS) چیست؟)

زمان‌بندی مناسب میانگین متحرک

هیچ زمان‌بندی مناسبی برای استفاده از میانگین‌متحرک وجود ندارد. بهترین راه برای تشخیص اینکه کدام یک برای شما مناسب‌تر است این است که چندین دوره زمانی مختلف را آزمایش کنید تا زمانی که متناسب با استراتژی شما هست را پیدا کنید.

پیش بینی روند بازار سهام یک فرایند ساده نیست. در حالی که پیش بینی حرکت آتی یک سهم خاص غیرممکن است، استفاده از تجزیه و تحلیل فنی و تحقیقات می‌تواند به شما در پیش بینی بهتر کمک کند.

افزایش میانگین متحرک

افزایش میانگین‌متحرک نشان می‌دهد که امنیت در یک روند صعودی قرار دارد، در حالی که میانگین متحرک کاهشی نشان می‌دهد که در یک روند نزولی قرار داریم. به طور مشابه، حرکت صعودی با یک کراس اوور صعودی تأیید می‌شود، که زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین‌متحرک بلند مدت عبور کند. برعکس، حرکت نزولی با یک متقاطع نزولی تأیید می‌شود، که زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین‌متحرک بلند مدت عبور کند.

در حالی که محاسبه میانگین‌های متحرک در نوع خود مفید است. محاسبه همچنین می‌تواند مبنایی برای سایر شاخص‌های تجزیه و تحلیل فنی، مانند واگرایی همگرایی میانگین‌متحرک (MACD) باشد.

واگرایی همگرایی میانگین‌متحرک (MACD) توسط معامله گران برای نظارت بر رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می‌شود. به طور کلی با کسر میانگین‌متحرک نمایی ۲۶ روزه از میانگین‌متحرک نمایی ۱۲ روزه محاسبه می‌شود.

هنگامی که MACD مثبت است، میانگین کوتاه مدت بالاتر از میانگین بلند مدت قرار می‌گیرد. این نشان دهنده حرکت رو به بالا است. وقتی میانگین کوتاه مدت کمتر از میانگین بلند مدت باشد، این نشانه آن است که حرکت رو به پایین است. بسیاری از معامله گران همچنین منتظر حرکت در بالای یا زیر خط صفر هستند. حرکت بالای صفر علامتی برای خرید است، در حالی که صلیب زیر صفر سیگنالی برای فروش است.

انواع میانگین‌متحرک

میانگین‌متحرک ساده

ساده‌ترین شکل میانگین‌متحرک، معروف به میانگین‌متحرک ساده (SMA)، با در نظر گرفتن میانگین حسابی مجموعه‌ای از مقادیر مشخص محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر، مجموعه‌ای از اعداد – یا قیمت‌ها در مورد ابزارهای مالی – با هم جمع می‌شوند. سپس بر تعداد قیمتهای موجود در مجموعه تقسیم می‌شوند.

میانگین‌متحرک نمایی (EMA)

میانگین‌متحرک نمایی نوعی از میانگین‌متحرک است که به منظور پاسخگویی بیشتر به اطلاعات جدید، به قیمت‌های اخیر وزن بیشتری می‌بخشد. برای محاسبه EMA، ابتدا باید میانگین‌متحرک ساده (SMA) را در یک بازه زمانی خاص محاسبه کنید. در مرحله بعد، باید ضرب کننده وزن EMA (که به عنوان «عامل هموارسازی» نامیده می‌شود) را محاسبه کنید. که معمولاً از فرمول زیر پیروی می‌کند: [2/(بازه زمانی انتخاب شده + 1)]. بنابراین، برای یک میانگین متحرک ۲۰ روزه، ضریب [2/((20+1)] = ۰.۰۹۵۲ خواهد بود. سپس از ضریب هموارسازی همراه با EMA قبلی برای رسیدن به مقدار فعلی استفاده می‌کنید. بنابراین EMA وزن بالاتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد، در حالی که SMA وزن مساوی را به همه مقادیر اختصاص می‌دهد.

شاخص در بالای ۴ میانگین متحرک

شکور علیشاهی / تحلیلگر بازار سرمایه شاخص صنعت قند و شکر در چهارده روز کاری قبل یک روز مثبت هم نداشت و به لطف دامنه نوسان نامتقارن فقط حدود ۳ هزار و ۶۰۰ واحد افت داشت. در این مدت از سطح ۱۷۹ هزار و ۱۰۰ واحد به محدوده ۱۷۵ هزار و ۵۰۰ واحد رسید،. بی‌رمق بودن معاملات در کل بازار از جمله صنعت قند و شکر کاملا مشهود است و در این روزها به اوج خود رسیده است.

افراد ریسک پذیر بر این باور هستند که چون شاخص این صنعت در بالای چهار میانگین متحرک مهم ۹۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ روزه قرار دارد، احتمال بالا رفتن قیمت‌ها در این صنعت کم نیست. از طرفی سرمایه‌گذاران ریسک گریز و حتی بعضی از سرمایه‌گذاران با ریسک معمولی کلیت بازار را زیر نظر داشته و فعلا بورس را محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری نمی‌دانند. در حال حاضر شاخص صنعت قند و شکر با میانگین متحرک ۵۰ روزه درگیر است. مهم‌ترین اتفاق در چند روز گذشته، شکسته شدن روند نزولی میان‌مدت به سمت بالا بود که شاخص بعد از عبور از این محدوده با روندی خنثی روبه‌رو شد که همین امر باعث شده افراد ریسک گریز در سرمایه‌گذاری در این صنعت مردد باشند.

میانگین متحرک با دوره‌های زمانی مختلف، به عنوان یکی از متداول‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای تکنیکال، پایه و اساس بسیاری از تحلیل‌های تکنیکال است. به بیان ساده می‌توان گفت این اندیکاتور میانگینی از داده‌های اصلی روزانه (معمولا قیمت آخرین معامله) است. میانگین‌های متحرک در دوره‌های زمانی متفاوت، یک ابزار تعقیب‌کننده محسوب می‌شوند، چون این اندیکاتور دنباله رو اطلاعات است. بنابراین باید این موضوع را همیشه در ذهن داشت که به هیچ عنوان نمی‌توان از میانگین‌های متحرک برای پیش بینی آینده بازار استفاده کرد. بیشترین کاربرد میانگین‌های متحرک استفاده از آنها به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی است.

روند نزولی کل بازار فرسایشی و خسته کننده شده است و بسیاری از سرمایه‌گذاران حاضر در بازار ممکن است دیگر فروشنده سهام خود در این قیمت‌ها نباشند، از طرفی روند نزولی کوتاه‌مدت و میان‌مدت به سمت بالا شکسته شده‌اند بنابراین می‌توان انتظار داشت از طریق سبک شدن سمت عرضه، قیمت‌ها کاهش چندانی نداشته باشند ولی برای بالا رفتن قیمت احتیاج به سنگین شدن طرف تقاضا نیز هست. در صورت گذر جریان نقدینگی از بازار بورس می‌توان انتظار داشت در مرحله اول از سناریوی افزایشی، شاخص صنعت قند و شکر با هدف ۱۹۵ هزار واحد، از محدوده ۱۸۰مقاومتی هزار واحد عبور کند. در صورت پشت سر گذاشتن پرده اول از سناریوی افزایشی، وارد مرحله دوم از افزایش قیمت ها، با هدف ۲۳۰ هزار واحد می‌شویم که البته محدوده ۲۱۵ هزار واحد می‌تواند به عنوان سطح مقاومتی، مانع رسیدن شاخص به هدف خود شود. در پرده دوم، افراد با ریسک معمولی نیز وارد بازار شده‌اند و به لطف جریان پولی که افراد ریسک گریز در انتهای فاز دوم افزایش قیمت‌ها وارد بازار می‌کنند، می‌توان انتظار داشت صنعت قند و شکر محدوده سقف تاریخی خود را لمس کند. بنابراین هدف فاز سوم سناریوی افزایشی سطح ۲۵۵ هزار و ۵۰۰ واحد است. منطقه ۲۴۰ هزار واحد در این پرده به عنوان مقاومت نقش بازی خواهد کرد. مناطق مقاومتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا تقاضا کنندگان سهام کم می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند نزولی یا‌کاهش قیمت‌ها باشند.

رفتار شاخص صنعت قند و شکر بعد از شکسته شدن خط روند نزولی میان‌مدت برای سرمایه‌گذاران امیدبخش نبود، چون نتوانست به حرکت صعودی خود ادامه دهد. البته بلاتکلیفی در حرکات نمودار شاخص این صنعت را می‌توان نتیجه سردرگمی عمومی در بازار دانست. بنابراین واکنش منفی به یکی از سطوح مقاومتی می‌تواند آغازگر مرحله اول سناریوی کاهش قیمت‌ها باشد. توجه داشته باشید که از محدوده‌های فعلی نیز احتمال حرکت در فاز اول کاهش قیمت‌ها وجود دارد. به هر ترتیب هدف پرده اول از سناریوی ریزش قیمت‌ها، محدوده ۱۵۵ هزار واحد است که البته در این فاز، علاوه بر محدوده‌های حمایتی ۱۷۳ هزار واحد و ۱۶۵ هزار واحد، دو میانگین متحرک ۹۰ و ۱۲۰ روزه هم می‌توانند نقش حمایتی بازی کنند. اگر میانگین متحرک ۱۲۰ روزه به سمت پایین قطع شود، ممکن است افراد با ریسک معمولی که در این صنعت سرمایه‌گذاری کرده‌اند از آن خارج شوند. در صورت فشار عرضه و تکمیل پرده اول از سناریوی کاهشی و اگر مسوولان کماکان به مکانیزم بازار احترام نگذارند و دستورالعمل‌هایی مانند دامنه نامتقارن و مواردی از این قبیل را به بازار تحمیل کنند، شاخص وارد فاز دو ریزش خود شده و با هدف ۱۳۶ هزار واحد، حمایت ۱۴۴ هزار و ۵۰۰ واحد را به سمت پایین می‌شکند. در این مرحله دو میانگین متحرک بسیار قدرتمند ۱۵۰ و ۲۰۰ روزه می‌توانند مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شوند. در صورت شکسته شدن میانگین متحرک ۲۰۰ روزه به سمت پایین ، بسیاری از افراد ریسک‌پذیر که در این صنعت سرمایه‌گذاری کرده‌اند به دنبال صنعت دیگری برای سرمایه‌گذاری خواهند رفت. احتمال رخداد پرده سوم از سناریوی کاهشی که هدف ۹۴ هزار و ۵۰۰ واحد را دنبال می‌کند فعلا بسیار کم است.

نحوه استفاده از تقاطع میانگین های متحرک برای ورود به معامله

پیش از این گفتیم که چگونه با رسم کردن میانگین های متحرک روی نمودارهای خود ، می توانید روند را تعیین کنید.

از طرف دیگر جالب است بدانید که با استفاده از میانگین های متحرک همچنین می توانید تعیین کنید چه زمانی روند رو به اتمام بوده و امکان برگشت روند وجود دارد.

یک معامله گر روند ، باید روند را تشخیص داده و تا جاییکه ممکن است تلاش کند از آن سواری بیشتری بگیرد.

بعبارتی باید بدانید که چه زمانی وارد بازار شوید و چه زمانی خارج شوید.

روند را می توان اینگونه تعریف کرد: جهت کلی قیمت در کوتاه مدت ، میان مدت و یا بلند مدت.

برخی از روندها کوتاه مدت هستند ، و این در حالی است که برخی دیگر روزها ، هفته ها یا حتی ماه ها بطول می انجامند.

اما شما قطعا نمی توانید بفهمید که یک روند مشخص چه مدت ادامه خواهد داشت.

روش تکنیکالی وجود دارد معروف به “تقاطع میانگین میانگین های متحرک معروف میانگین های متحرک معروف متحرک” که می تواند به شما کمک کند زمان ورود و خروج را تشخیص دهید.

یک کراس اوور یا تقاطع میانگین متحرک زمانی اتفاق می افتد که دو خط میانگین متحرک متفاوت یکدیگر را قطع کرده و از روی یکدیگر عبور کنند.

از آنجا که میانگین های متحرک نماگر هایی تاخیری هستند ، ممکن است با استفاده از تکنیک کراس اوور یا تقاطع نتوانید کف ها و سقف های دقیق قیمتی را بگیرید. اما کراس اوور می تواند به شما کمک کند تا بتوانید روند کلی (تنه ی روند) را تشخیص دهید.

مزایای استفاده از تقاطع میانگین های متحرک چیست؟

سیستم تقاطع میانگین متحرک به شما کمک می کند تا به سه سوال زیر پاسخ دهید:

1. روند قیمت ممکن است به کدام سمت (در صورت وجود) باشد؟
2. در کجا ممکن است یک نقطه ورود برای معامله یک روند مستتر باشد؟
3. چه زمانی ممکن است یک روند در حال اتمام یا برگشت باشد؟

برای استفاده از این روش تنها کاری که باید انجام دهید این است که چند میانگین متحرک روی نمودار خود انداخته و صبر کنید تا یک کراس اوور یا تقاطع شکل گیرد.

اگر میانگین های متحرک از روی یکدیگر عبور کردند ، می تواند نشان دهنده این باشد که روند به زودی بر می گردد ، در نتیجه اینگونه فرصت ورود بهتری به شما می دهد. با داشتن یک ورود بهتر ، این فرصت و شانس را خواهید داشت که مقدار پیپ بیشتری شکار کنید!

بیایید نگاهی به نمودار روزانه USD / JPY بیندازیم تا بهتر بتوانیم نحوه معاملات با تقاطع میانگین ها را میانگین های متحرک معروف توضیح دهیم.

از حدود آوریل تا ژوئیه ، این جفت ارزی روند صعودی خوبی داشته است. در حدود قیمت 124.00 سقف زده است و بعد آرام آرام به سمت پایین حرکت کرده است. در اواسط ماه ژوئیه ، می بینیم میانگین های متحرک معروف که 10 SMA به زیر 20 SMA عبور کرده و آن را قطع کرده است.

و بعد چه اتفاقی افتاده؟

یک روند نزولی عالی!

اگر در هنگام تقاطع میانگین متحرک فروش می گرفتید ، تقریباً هزار پیپ سود اعلا می زدید!

البته مطمئناً “تمام” معاملات با سود هزار پیپ ، صد پیپ یا حتی 10 پیپ هم نخواهد بود.

دو نوع حد ضرر در این روش

ممکن است معامله ضررده شود ، به این معنی که شما باید بدانید حد ضرر یا حد سود خود را کجا در نظر بگیرید. نمی توانید بدون طرح و برنامه وسط بپرید!

کاری که برخی از معامله گران انجام می دهند این است که به محض تشکیل کراس اوور یا تقاطع جدید یا حرکت قیمت به مقدار مشخص در خلاف موقعیت ، موقعیت خود را می بنددند.

این همان کاری است که هاک در سیستم روند گیری خود انجام می دهد. او یا هنگام ایجاد کراس اوور جدید موقعیت خود را می بندد یا اینکه تحت هر شرایطی حد ضرر 150 پیپ نیز برای خود دارد.

دلیل این امر این است که شما نمی دانید کراس اوور بعدی چه زمانی خواهد بود. اگر بیش از حد صبر کنید ممکن است به خود آسیب جدی بزنید!

نکته ای که باید در استفاده از یک سیستم کراس اوور مورد توجه قرار گیرد این است که اگرچه آنها در یک فضای پرتلاطم و نوسانی (روند دار) به زیبایی جواب می دهند ، اما درجاییکه قیمت رنج است چندان خوب عمل نمی کنند.

شما با ده ها سیگنال کراس اوور برخورد خواهید کرد و ممکن است بار ها استاپ اوت شوید تا اینکه دوباره بتوانید یک روند را بگیرید.

به طور خلاصه ، تقاطع میانگین های متحرک در تشخیص زمان شکل گیری روند یا اتمام آن بسیار مفید هستند.

سیستم کراس اوور یا تقاطع ، در واقع بالقوه ماشه ی فعالسازی نقاط ورود و خروج است.

این عوامل فعالساز یا ماشه ها باید با الگوی نموداری یا شکست حمایت و مقاومت (که در دروس بعدی به آن خواهیم پرداخت) تأیید شود.

با میانگین متحرک چگونه معامله کنیم؟

یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تکنیکال،میانگین متحرک (moving average) می‌باشد.

در این اندیکاتور از اطلاعات قیمت دوره‌های گذشته برای محاسبه میانگین استفاده می‌شود و از رسم نقاط مختلف یک منحنی تشکیل می‌شود که همراه نمودار قیمت حرکت می‌کند. تعیین تعداد دوره‌های موینگ بر عهده تحلیلگر می‌باشد و در همه تایم‌فریم‌ها قابل استفاده است.

مووینگ اوریج‌ها انواع مختلفی دارند که 3 نوع از معروف‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• میانگین متحرک ساده (simple moving average)
• میانگین متحرک وزنی (weighted moving average)
• میانگین متحرک نمایی (exponential moving average)

استراتژی‌های معاملاتی با مووینگ اوریج‌ها:

1.کراس مووینگ اوریج‌ها:

یکی از استاتژی‌های ساده و معروف در تکنیکال استفاده از برخورد مووینگ‌ها می‌باشد. در این سیستم می‌توان از 2 یا 3 مووینگ استفاده کرد.

اگر از 2 مووینگ استفاده کنیم دو دوره کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم داشت و در حالت 3 تایی دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خواهیم داشت.

در حالت دو مووینگ اوریج، زمانی که مووینگ اوریج کوتاه مدت بالای بلند مدت قرار بگیرد سیگنال خرید صادر می‌گردد و در بازارهای دو طرفه زمانی که مووینگ کوتاه مدت مووینگ بلند مدت را به سمت پایین قطع کرد سیگنال فروش صادر می‌گردد.

زمانی که از 3 مووینگ استفاده می‌کنیم برای خرید منتظر عبور به سمت بالا مووینگ کوتاه مدت از مویینگ میان مدت و بلند مدت می‌مانیم که اگر موینگ میان مدت هم بالای بلند‌مدت قرار بگیرد با اطمینان بیشتری می‌توانیم نتیجه بگیریم که روند صعودی شده است.

نکته‌ای که باید در مورد استفاده از سیگنال برخورد مویینگ اوریج‌ها بدانیم این است که کاربرد این سیستم برای بازارهای دارای روند است و در بازارهای رنج کاربرد کمی دارد.

2.تعیین نواحی حمایت و مقاومت:

یکی دیگر از کاربرها و استراتژی‌های استفاده از مووینگ اوریج‌ها کمک گرفتن از آن‌ها برای تعیین نواحی حمایت (برای خرید) و نواحی مقاومت (برای فروش) می‌باشد.