ميانگين متحرك ساده SMA
معامله icmbrokers با ميانگين متحرك نمايي EMA
ميانگين متحرك نمايي (Exponential Moving Average) يك انديكاتور برگرفته شده از ميانگين متحرك ساده (Simple Moving Average) است.
انديكاتور ميانگين متحرك نمايي يا EMA نسبت به SMA وزن بيشتري را به تغييرات قيمتي اخير اختصاص مي‌دهد.
اين به معناي آن است كه ميانگين متحرك نمايي نسبت به SMA واكنش بهتري به نوسانات قيمتي فعلي بازار مي‌دهد.
نحوه محاسبه ميانگين متحرك نمايي
تقريبا تمام پلتفرم هاي معاملاتي اين انديكاتور ها میانگین های متحرک سادهSMA را به طور اتوماتيك محاسبه كرده و بر روي چارت اعمال مي‌كنند.
نكته مهم اين است كه به ياد داشته باشيد ميانگين متحرك نمايي نسبت به SMA واكنش سريعتري به ترند هاي قيمتي نشان مي‌دهد.
ميانگين متحرك نمايي در واقع با به دست آوردن قيمت ميانگين در يك بازه زماني مشخص شده و ارائه‌ي وزن بيشتر به داده هاي قيمتي اخير، محاسبه مي‌شود.
چطور از ميانگين متحرك نمايي در استراتژي معاملاتي بهره بگيريم؟
استراتژي معاملاتي EMA مي‌تواند مانند SMA مورد استفاده قرار گيرد. زماني كه ميانگين متحرك نمايي كوتاه مدت تر به بالاتر از ميانگين متحرك نمايي بلندتر عبور كند، اين سيگنالي از يك معامله خريد است.
از طرف ديگر زماني كه ميانگين متحرك نمايي كوتاه مدت به پايين‌تر از ميانگين متحرك نمايي بلندتر عبور كند، معامله‌گران به دنبال ورود به معامله فروش خواهند بود.
مقادير دوره EMA كاملا به اولويت هاي معامله گر بستگي دارد و به دلخواه او در پلتفرم معاملاتي تنظيم مي‌شود.
عموما انديكاتور ميانگين متحرك نمايي يك ابزار ارزشمند است. به سادگي قابل استفاده بوده و راهي مناسب براي معامله گران تازه كار است تا وارد حيطه‌ي تحليل تكنيكال شوند.
معامله‌گران با تجربه تر معمولا تمايل دارند كه میانگین های متحرک سادهSMA از ميانگين متحرك نمايي در تركيب با ديگر ابزار تكنيكال استفاده كنند.
به طور كلي براي استفاده از EMA بايد گام هاي زير را دنبال كنيد:
1 – از ميانگين متحرك نمايي بلند مدت براي شناسايي ترند غالب در بازار استفاده كنيد.
میانگین متحرک : ابزار معامله در بازه های زمانی متفاوت
میانگین متحرک و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال
میانگین متحرک یکی از ساده ترین و پرکاربرد ترین اندیکاتورها در پیش بینی قیمت سهام شرکت ها می باشد. البته همانند سایر اندیکاتور ها، از آنجایی که میانگین متحرک، میانگین قیمت ها در گذشته را نشان میدهد صرفا مسیر حرکتی گذشته را ترسیم میکند
کاربرد میانگین متحرک این است که قیمت سهام را هموار سازی میکند و در واقع میانگین قیمت ها را برای یک دوره خاص محاسبه میکند. به عنوان مثال اگر میانگین متحرک 20 روزه را در نمودارها انتخاب کنیم در واقع اندیکاتور میانگین های قیمت 20 میانگین های متحرک سادهSMA روز گذشته را محاسبه میکند یعنی هر نقطه از نمودار میانگین قیمت 20 روز گذشته می باشد. بنابراین می توان به سادگی با در نظر گرفتن شیب قیمت ها جهت حرکتی نمودار را تشخیص داد. یعنی اگر میانگین متحرک 20 روزه دارای شیب زیادی باشد نشان میدهد که میانگین قیمت ها در 20 روز گذشته افزایشی بوده است.
میانگین متحرک و دوره های زمانی آن
به طور کلی میانگین های متحرک در تحلیل تکنیکال برای دوره های زمانی 20 روزه، 50 روزه و 100 روزه استفاده می شود و به همین دلیل می توان گفت که برای بازه های زمانی کوتاه مدت میتوان از میانگین 20 روزه، برای بازه زمانی میان مدت میتوان از 50 روزه و برای بازه زمانی بلند مدت میتوان از میانگین 100 روزه استفاده کرد. البته این مورد هم امکان دارد که سرمایه گذار با توجه به استراتزی خود برای میانگین متحرک عدد دیگری را انتخاب کند که مشابه عدد های اعلام شده نباشد یعنی سرمایه گذار ممکن است به همراه اندیکاتورهای ترکیبی از میانگین متحرک 15 روزه استفاده کند و همواره در معاملات خود موفق بوده است.
با توجه به مطالب ذکر شده و جهت حرکتی اندیکاتور میانگین متحرک، میتوان جهت حرکتی سهم را تشخیص داد. به عنوان مثال اگر نمودار در محدوده قیمتی 100 تا 110 تومان به مدت 6 ماه نوسان داشته باشد نمودار میانگین متحرک نیز دارای انحراف خاصی نمی باشد و جهت خاصی را نشان نمی دهد.
انواع میانگین متحرک
ساده (SMA)
نمایی(EMA)
در اندیکاتور میانگین متحرک بهتر است از میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده شود چرا که وزن داده های پرت را به خوبی تعدیل می کند و اثر آن در این میانگین به خوبی نمایش داده می شود بدین معنی که میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمت پایانی روزهای نزدیک تر می دهد و عملکرد اخیر معامله گران را بیشتر در قیمت لحاظ میکند.
کاربرد میانگین متحرک
تشخیص روندها:
یکی از کاربردهای میانگین متحرک در تشخیص روندها می باشد. زمانی که نمودار قیمت بالای میانگین متحرک حرکت کند نشان دهنده افزایشی بودن قیمت است و برعکس زمانی که زیر میانگین متحرک حرکت کند نشان دهنده کاهش قیمت ها می باشد. شکل زیر میانگین متحرک نمایی 50 روزه را نشان می دهد. همانطور که در شکل مشخص است زمانی که قیمت پایین تر از میانگین متحرک می باشد قیمت ها کاهشی است و ورود به معامله جایز نیست اما زمانی که قیمت ها میانگین متحرک را رو به بالا می شکند نشان دهنده افزایشی بودن قیمت ها می باشد.
گاهی اوقات ممکن است از میانگین متحرک نمایی 20 روزه استفاده کنید و قیمت نیز بالای نمودار قرار گیرد و شاهد یک روند صعودی در نمودار باشیم. قیمت 30 درصد رشد میکند ولی پس از آن قیمت کاهش می یابد و به زیر میانگین نفوذ می کند. در این حالت با توضیحاتی که داده شده است سیگنال فروش صادر می شود ولی با کمال تعجب مشاهده میکنیم که قیمت پس از کاهش 7 درصدی دوباره رشد میکند و پس از آن 20 درصد افزایش می یابد. برای جلوگیری از این خطا بهتر است دو میانگین متحرک رسم کنید. به عنوان مثال در روند صعودی تا زمانی که میانگین متحرک سریع تر در بالای میانگین متحرک کند تر قرار دارد روند صعودی است.
استفاده از میانگین های متحرک به عنوان حمایت و مقاومت:
یکی از کاربردهای کلیدی این اندیکاتور استفاده از آن به عنوان حمایت و مقاومت در نمودار می باشد. به عنوان مثال سرمایه گذاران زمانی که قیمت کاهش می یابد و به میانگین متحرک نزدیک می شود اقدام به خرید سهم میکنند و زمانی که قیمت افزایش می یابد و به میانگین متحرک برخورد میکند اقدام به فروش سهم میکنند. البته این نکته را نیز باید به خاطر داشت میانگین های متحرک سادهSMA که حمایت و مقاومت در میانگین های متحرک صرفا همیشه درست عمل نمی‌کنند و ممکن است همانند مقاومت و حمایت های داینامیک و استاتیک دارای خطا باشند. البته در تعیین میانگین متحرک باید دقت فراوانی داشت و دوره های زمانی آن را بررسی کرد. ممکن است برخی از میانگین های متحرک 50 روزه، برخی 100 روزه و برخی 200 روزه استفاده کنند.
لازم به ذکر است که هر سرمایه گذاری با توجه به استراتژی های خود این میانگین ها را انتخاب میکند. از میانگین های متحرک برای استفاده از اعتبار تحلیل هم میتوان استفاده کرد. به عنوان مثال هنگامی که از میانگین متحرک 200 روزه استفاده میکنیم ممکن است تعداد برخوردها به اندیکاتور بسیار پایین باشد ولی آن نقطه برخورد دارای اعتبار بالایی است و میتوان گفت حمایت و یا مقاومت در برخورد با اندیکاتور به درستی عمل میکند. اما زمانی که از میانگین متحرک 10 یا 20 روزه استفاده می شود ممکن است تعداد برخوردها بالا باشد و شرایط نوسانی ایجاد کند.
نکته:
زمانی که میانگین متحرک کوچک (سریع تر) میانگین بزرگ تر (کندتر) را رو به پایین قطع کند نشان دهنده کاهشی بودن قیمت می باشد.
زمانی که میانگین متحرک کوچک (سریع تر) میانگین بزرگ تر (کندتر) را رو به بالا قطع کند نشان دهنده افزایشی بودن قیمت می باشد.
به عنوان مثال در شکل زیر و در انتهای نمودار میانگین متحرک 50 روزه میانگین 200 روزه را رو به پایین قطع کرده است و به همین دلیل رسما سیگنال فروش صادر شده است.
پیشنهاد می کنم مقالات زیر را هم حتما مطالعه کنید.
روانشناسی بازار بورس و عوامل موثر بر رفتار معامله گران (بخش۱)
چگونگی طراحی سیستم معاملاتی
نوشته های مشابه
5 نکته کلیدی برای روانشناسی بازار سرمایه که باید بدانید!
منظور از روانشناسی بازار سرمایه، مجموعه نکات معامله گری است که هر سرمایه‌گذاری پس از ورود به بازار سرمایه باید بر آن‌ها مسلط شده و از تک تک‌شان در معاملات خود استفاده کند. عواملی مانند حرص، ترس و طمع که در مقالات روانشناسی بسیاری در.
چگونه سرمایه گذاری در بورس را شروع کنم؟
سرمایه گذاری در بورس یکی از انواع سرمایه‌گذاری ها در بازار های مالی می باشد و برخلاف بقیه بازار ها به سرمایه زیادی هم نیاز ندارد و هر سرمایه‌گذاری می تواند با حداقل 100000 تومان اولین سهم خود را خریداری کند و از طرفی سرمایه.
ارزش معاملات بازار چه ارتباطی با ورود نقدینگی دارد؟
ورود نقدینگی به بازار یکی از راه کارهایی می باشد که سرمایه گذار با استفاده از آن می تواند تشخیص دهد که چه زمانی پول خود را وارد بازار کند و با استفاده از آن سهام بخرد. در بخش های قبل در خصوص ارتباط بین.
مدیریت سرمایه در بورس چگونه موفقیت شما را تضمین میکند؟
چگونگی مدیریت سرمایه در بورس یکی از موضوعاتی می باشد که هر سرمایه گذار در بدو ورود به بازارهای مالی باید آن را آموزش دیده و در معاملات خود استفاده کند. یکی از انگیزه های افراد برای سرمایه گذاری در بازار بورس و یا هر.
6 قانون طلایی برای معامله گری و سرمایه گذاری در بورس
قوانین معامله گری در بازارهای مالی سرمایه گذاری در بورس دارای قوانین منحصر به فردی می باشد که هر سرمایه گذاری باید قبل از ورود، آن را بداند. هر سرمایه گذاری برای شروع معامله در بازارهای مالی و موفقیت در آن نیاز به رعایت یک سری.
طراحی سیستم معاملاتی مناسب
طراحی سیستم معاملاتی مناسب شاید یکی از بزرگترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازار سرمایه به حساب آید و نکته جالب این است که بسیاری از سرمایه گذاران اصلا به این موضوع توجهی ندارند و شاید یکی از دلایل از دست دادن میانگین های متحرک سادهSMA سرمایه در بورس.
25 دیدگاه در “ میانگین متحرک : ابزار معامله در بازه های زمانی متفاوت ”
مجید گفت:
سلام استاد میشه اسم کامل این اندیکاتور را هم بگین برای انتخاب این اندیکاتور از سامانه آگاه
mehdi afzalian گفت:
MOVING AVERAGE EX
mohamad گفت:
سلام.وقتي از دوتا ميانگين متحرك استفاده ميكنيم مثلا 21 و 55 بهتره كه به صورت نمايي باشن دوتاشون؟يا ساده؟
mehdi afzalian گفت:
در میانگین های متحرک سادهSMA استفاده از میانگین ها بهتر است از میانگین نمایی استفاده کنید
مرتضی بختیاری گفت:
سلام استاد عزیز.از اطلاعات خوبتون تشکر میکنم.اندیکاتور moving average ex نه تو داینامیک تونستم پیدا کنم نه تو مفید تریدر.در صورت امکان لطفأ راهنمایی بفرمایید.متشکر
mehdi afzalian گفت:
این میانگین متحرک مد نظر شما میانگین نمایی هست و در نرم افزارهایی که گفتید وجود داره. در سامانه معاملاتی آسا تریدر که متعلق به کارگزاری اگاه هست میتونید این اندیکاتور رو استفاده کنید.
ashianeh20022002 گفت:
mehdi afzalian گفت:
hamed گفت:
ممنونم ، خیلی مفید و کاربردی توضیح دادید.
mehdi afzalian گفت:
mehdi afzalian گفت:
محمد گفت:
با سلام و احترام خدمت استاد گرامی…
تقریبا 1 هفته ایی روی همین میانگین های متحرک کار میکنم / جواب یه سری سوالاتم رو با این مطلبتون گرفتم / تشکر فراوان
mehdi afzalian گفت:
خوشحالم که مفید واقع شده
مینا گفت:
مثل همیشه واضح و بسیار عالی
mehdi afzalian گفت:
مینا گفت:
ممنونم
مثل همیشه واضح و بسیار عالی
mehdi afzalian گفت:
سعید گفت:
سلام استاد ، مثل همیشه عالی بود ،
استاد امکانش هست اعدادی برای بورس ایران برای کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت بفرمایید ، مثل همان اعداد ۲۱ و ۵۵ که دوستمون در بالا فرمودند و اینکه در تنظیمات از exponential استفاده کنیم و یا
linear_weighted ؟
باتشکر
mehdi afzalian گفت:
علی گفت:
سلام ممنون از مطالب خوبتون، سوالی داشتم چجوری میشه دوتا میانگین با بازه‌های زمانی متفاوت کنار هم ایجاد کرد؟ و اینکه تعداد روز ها رو از کجا باید مشخص کنیم؟ ممنون میشم راهنمایی کنید، از آسا تریدر آگاه استفاده میکنم.
mehdi afzalian گفت:
وقت بخیر. در هر سامانه معاملاتی متفاوت است. در سامانه معاملاتی اسا بر روی اندیکاتور کلیک میکنیم و پس از آن movig average exp رو انتخاب میکنید. پس از انتخاب نمودار رسم میشود که با کلیک بر روی آن میتوانید بازه زمانی مورد نظر را انتخاب کنید.
برای رسم میانگین دیگر کافی است همین کار را مجددا تکرار کنید.
alireza گفت:
استاد سلام
برای macd و ema در سامانه آساتریدربرای هدف کوتاه مدت و میان مدت,میشه عددهایی رو که خودتون مناسب میدونید رو بیان کنید.همانطور که مستحضر هستید در این سامانه ema یک پارامتر ورودی و macd سه پارامتر ورودی داره.
ممنون
mehdi afzalian گفت:
برای macd با توجه به زمان های میان مدت و کوتاه مدت و بلند مدت باید عددهای متفاوت کار کنید.
برای میانگین هم 20 روز و 50 روز مناسب هست
پژمان خلیلی گفت:
شما برای میانگینها از اندیکاتور الیگیتور استفاده میکنید؟ ممکنه بفرمایید با توجه بخ تجربتون میانگینها با چه پارامترهایی بهتر جواب میدهند؟ مثلا ۸، ۲۱، ۵۵ …
mehdi afzalian گفت:
دیدگاه شما