روش های تشکیل فراکتال

استفاده از اندیکاتور فراکتال نزولی برای تعیین حد ضرر در معامله خرید

معماری فرکتال

اولین بار فرکتال را دکتر مندلبرت ، طی نظریه ای که برای حل مسائل جهان هستی ارائه داد مطرح کرد و در این نظریه عنوان کرد که جهان هستی بعدی دارد و تمامی پدیده های طبیعی در جهان هستی، به نوعی فرکتال هایی می باشند که برای ما ناشناخته اند. اشکال فرکتال در معماری با زندگی روزمره ما گره خورده اند و با کمی دقت به اطراف خود، میتوان بسـیاری از این اشکال را یافت . از گل فرش و گل کلم درون مغازه های میوه فروشـی گرفتـه تـا شـکل کـوههـا، ابرهـا، دانـه بـرف و بـاران ، شـکل ریشـه ، تنـه و بـرگ درختان و بالاخره شکل سرخسهـا، سـیاهرگ و حتـی می توان از این هم فراتر رفت : سطح کـره مـاه ، منظومـه شمسی و ستارگان .

واژه فراکتال مشتق از واژه لاتین ” فراکتوس “، به معنی سنگی است که به شکل نامنظم خرد شده باشد. فراکتال ها شکل هایی هستند که بر خلاف شکل های هندسی اقلیدسی روش های تشکیل فراکتال به هیچ وجه منظم نیستند و میزان بی نظمی آنها در همه مقیاسها یکسان است .

زمانی که منـدلبرات بـرروی پژوهشی پیرامون طول سواحل انگلیس مطالعه مـی نمـود بـه ایـن نتیجه رسید که هر گاه با مقیاس بزرگ این طول انـدازه گرفته شود بیشتراز زمـانی اسـت کـه مقیـاس کـوچکتر روش های تشکیل فراکتال باشد. فرهنگسـتان زبـان هـم واژه برخـال را برای معادل این واژه تصـویب کـرده و همچنـین بـرای واژه فرکتـالی واژه برخـالی را درنظر گرفته است .

فرکتال از دیدگاه هندسی

اشکال اقلیدسی با استفاده از توابع ایستا تولید می شوند ولی اشکال فرکتال با فرآیندهای پویا تولید می گردند. فرآیندهای پویا ، فرآیندهایی هستند که دارای حافظه می باشند و رفتار آنها به گذشته بستگی دارد. شکل فرکتال ، دارای خاصیت خود همانندی می باشد .طول این اشیا، بی نهایت است که در فضای محدود ,محصور شده اند. مجموعه های فرکتالی، از زیر مجموعه هایی تشکیل شده اند که این زیر مجموعه ها، شبیه مجموعه های بزرگتر هستند. مجموعه های فرکتال قابلیت توصیف ریاضی بسیاری از اشکال پیچیده و به ظاهر نامنظم در طبیعت را دارند و به همین جهت ، می توان فرکتال در معماری را بیان هندسی ریاضی از طبیعت در معماری دانست .

هر فرآیند تکراری و پویا باعث ایجاد ساختارهای پیچیده فرکتال نمی شود. مکانیزم تولید چنین ساختارهای پویایی و آشوب است . درحقیقت فرکتال تصویری ریاضی از آشوب است ( محمدی، مرتضی ، ١٣٩٣ )

وقتی که به یک جسم فراکتال نزدیک می شویم ، می بینیم که تکه های کوچکی از آن که از روش های تشکیل فراکتال دور همچون دانه ها بی شکل به نظر می رسید، بصورت جسم مشخص در می آید که شکلش کم و بیش مثل همان شکلی است که از دور دیده می شود .

فرکتال از دید هندسی به شیئی گویند که دارای سـه ویژگی باشد:

١- دارای خاصیت خود مانائی باشد.(خود متشابهی-Self Similarity)

٢- در مقیاس خرد ، بسیار پیچیده باشد.(خرد مقیاسی)

٣- بعد آن ، یک عدد صحیح نباشد. مثل ۵/١ (بعد اعشاری) (نیکوس ا سالینگاروس ، مترجم نسیم چیت سازان و

۴- تکرار شوندگی وتعادل

در طبیعت ، از درختان تا کهکشان ها، اشکال زیادی وجود دارد که جریانی از اشکال خود متشابه را به نمایش می گذارند . در علم ریاضیات ، اصطلاحاتی مثل خود شبیه بودن دارای معانی ویژه ای هستند. اگر کل ساختار با یک مقیاس دچار تغییر شود، خود متشابه می باشد. شکل به وجود آمده ممکن است کوچک تر، بزرگ تر، دوران یافته یا تبدیل شده باشد ؛ اما همچنان شبیه شکل اولیه باقی بماند. خود تشابهی به این معنی است که تناسبات نسبی بین وجوه شکل و زوایای داخلی ثابت باقی بماند. اگر یک شیء به طور نامساوی در یک یا چند بعد تغییر یابد آن گاه تغییر، خودوابسته خواهد بود. در یک تغییر خود وابسته ممکن است زوایای داخلی شکل یا تناسبات نسبی وجوه اشکال عین هم نباشد. طول ، سطح یا حجم یک ساختار فراکتال در روند دگرگونی خودشبیه آن افزایش می یابد. تناسبات طلایی به عنوان مثالی از مقیاس خودشبیه از دیرباز ابزار مناسبی برای معماران بوده است .

تناسب طلایی، فرم یک شکل مارپیچ گونه از مستطیل خودشبیه را خلق می کند.(دشتی شفیعی،آذرباد،١٣٩۵)

خردمقیاسی:

اجسام فرکتالی در تمامی ابعاد ، از دور یا نزدیک ، نا منظم اند و به معنی متعارف ، منظم نیستند و درواقع بیانگر نظم در بی نظمی هستند.

تعادل :

یکی از ساده ترین اشکال تعادل ، تقارن می باشد که در آن یک وجه ترکیب ،عین وجه دیگر است .زمانی تعادل به ریتم می رسد که شیء در امتداد یک خط تکرار شود یا حول یک نقطه دوران یابد. بسیاری از فرم ها در روش های تشکیل فراکتال طبیعت مانند بدن و همچنین ریتمهای تکرار شونده مانند انگشتان انسان و حتی ساختارهای ذهنی ما مانند خوبی و بدی ، بالا و پایین و داخل و خارج ، دارای تقارن می باشند (فلاح ، اشرف گنجویی ، ١٣٨۵)

هندسه فراکتال بر خلاف هندسه اقلیدسی، روش بهتری برای توضیح و ایجاد پدیده هایی طبیعی است . زبانی که این هندسه به وسیله آن بیان می شود الگوریتم نام داردکه به وسیله آن ، اشیاء مرکب می توانند به فرمول ها و قوانین ساده تری ترجمه و خلاصه شوند.

بهترین راه برای تعریف یک فراکتال توجه به صفت ها و نشانه های آن است یک فراکتال «نامنظم » است . این بدان معنی است که در آن هیچ قسمتی صاف نیست . فراکتال «خود مشابه » است و این بدین معنی است که اجزاء، شبیه کل هستند.

فراکتال ها به وسیله «تکرار» توسعه می یابند که به این معنی است که تغییر شکل مکررًا ایجاد شده و وابسته به موقعیت شروع است . خصوصیت دیگر آن این است که فراکتال «مرکب » است . اما با این حال می توان آن را به وسیله الگوریتم های ساده نشان داد و همچنین بدین معنی نیز هست که در پس عناصر نامرتب طبیعی یک رشته قوانین منظم موجود است .

ترسیم سطوح حمایت و مقاومت

یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت، توجه به اعداد رُند [121] است. اعداد رُند معمولا از خودشان خاصیت حمایت‑مقاومتی نشان می‌دهند. بعنوان مثال اعدادی مانند هزار تومان، دوهزار تومان، سه هزار تومان و غیره معمولا می‌توانند موانع مهمی برای قیمت به حساب بیایند. تعریف عدد رُند در هر نوع از بازار می‌تواند متفاوت با دیگری باشد. بعنوان مثال اعدادی مانند 100 ، 200 ، 300 وغیره اغلب نقش مهمی را برای قیمت سهام ایفا می‌کنند. در بازار داخلی ارز ممکن است قیمت دلار به مضارب هزار مانند 4هزار تومان، 5 هزار تومان، 6 هزار تومان و غیره واکنش نشان بدهد. قیمت سکه نیز در بازار طلا معمولا به مضارب یک میلیون تومان مانند نرخ‌های 3 میلیون تومان، 4 میلیون تومان، 5 میلیون تومان و غیره حساسیت نشان می‌دهد و الی آخر.

در بازار جهانی فارکس به اعدادی رُند می‌گوییم که یک الی حداکثر دو رقم اعشار بیشتر نداشته باشند. بعنوان مثال مجموعه اعداد زیر همگی می‌توانند برای نمودار eurusd بعنوان یک عدد رُند محسوب شده و از خودشان خاصیت حمایت-مقاومتی نشان بدهند:

1.1000 – 1.1100 – 1.1200 – 1.1300 – 1.1400 – 1.1500- …

قانون جالب 20-80 که آنرا خیلی وقت پیش از یک دوست شنیدم، می‌گوید اگر فرضا 500 تومان برای یک سهم خاص یک سطح مقاومت مهم باشد، در اینصورت قیمت عملا بر روی یکی از سطوح 520 و یا 480 تومان متوقف خواهد شد! قانون 20-80 علیرغم اینکه یک قاعده کاملا غیررسمی است اما شخصا برای من قانون پرکاربردی بوده است و شما نیز می‌توانید با جستجوی اندکی بر روی چارت‌های مختلف، صحت آنرا مشاهده نمایید.

روش دیگر برای پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت، نگاه کردن به گذشته چارت است. اگرچه حتی یک قله یا دره نیز به تنهایی نشانگر یک سطح حمایت-مقاومت است (زیرا لااقل یکبار موجب تغییر جهت حرکت قیمت شده است) اما معمولا سطوحی را بعنوان سطوح حمایت-مقاومت معتبر می‌دانیم که حداقل از اتصال دو قله یا دره همسطح رسم بشوند. هرچه قله‌ها و دره‌هایی که یک سطح حمایت-مقاومت را تشکیل می‌دهند نوک‌تیز تر باشند، و از شاخ و دم‌های بلندتری ساخته شده باشند، میزان قدرت و اعتبار سطح مذکور نیز بیشتر خواهد شد.

در تصویر زیر می‌توانید سطح مقاومت 1.5000 را که یک عدد رُند و مهم برای نمودار eurusd محسوب می‌شود و نتیجتا برای سه ماه متوالی مانع از تداوم رشد قیمت یوروی اروپا شده است مشاهده بفرمایید. این سطح نهایتا در اواخر فوریه 2008 شکسته شده و منجر به صعود قدرتمند یورو تا 1.6000 شده است. مسلما معامله‌گران بسیاری در اواخر فوریه و اوایل مارس اقدام به خرید یورو کرده‌اند تا از این صعود قیمت منتفع بشوند

سیستم فراکتالی زمین، کاربرد نظریه فراکتال در زمین شناسی

گرچه تئوری فرکتالی به خوبی تبیین شده است اما هنوز در مرحله تولد در کاربرد گسترده خود در علوم زمین است. شکاف آشکاری بین رشد یک نظریه و کاربرد آن در مسائل ژئوفیزیکی واقعی در مقالات موجود وجود دارد. کتاب حاضر تلاش دارد تا بین این شکاف موجود پلی بزند و هدف آن در درجه اول کمک به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققانی است که به علوم زمین علاقه مند هستند.

در این کتاب جدیدترین تئوری فرکتال ارائه شده و خواننده این احساس را کسب می کند که در حوضه های گوناگون مقیاس بندی و تئوری، فرکتال ابزار مفیدی است و همچنین از روش های ژئوفیزیکی مختلفی که فرکتال می تواند در آن ها به کار رود مطلع می شود. علاوه بر اطلاعات خاص درباره کاربردهای چند ژئوفیزیکی برای تئوری فرکتال در تصویرسازی زمین ناهمگن، ایده هایی درباره این که چگونه تئوری را می توان برای حوضه های مربوط به کار برد نیز ارائه شده است. نقطه قوت نگارش این کتاب دستیابی به همه عناوین ژئوفیزیکی که برای اکتشاف نفت/کانی ها استفاده می شود یعنی روش های میدان پتانسیل، روش های الکتریکی، مگنتوتلوریک و فرکتال در ژئوترمیک (مفهوم جدیدی که برای اولین بار ارائه شده است) که برای هر فردی که در علوم زمین کار می کند عناوین بسیار مهمی هستند. فصول توسط متخصصان بنام بین المللی علوم زمین از آلمان، ایتالیا، روسیه، ژاپن و هند با مراجع متعدد در پایان هر فصل نوشته شده است.

اندیکاتور فراکتال (Fractals Indicator) چیست؟

اندیکاتور فراکتال (Fractals Indicator) چیست و چگونه می‌توان از آن در تحلیل تکنیکال استفاده کرد؟

اندیکاتور فراکتال، اندیکاتوری است که با استفاده از الگوهای شمعی، نقاطی را که احتمال برگشت بازار وجود دارد مشخص می‌کند. معامله‌گران اغلب زمانی از فراکتال‌ها استفاده می‌کنند که قصد دارند تا در مورد جهت حرکت قیمت ایده بگیرند. الگوهای فراکتال شامل پنج کندل هستند. این کندل‌ها نشان می‌دهند که چه زمانی قیمت برای بالا رفتن یا پایین آمدن تلاش کرده است. در نمودار زیر چند الگوی فراکتال را مشاهده می‌کنید.

چند الگوی فراکتال در نمودار ۳ دقیقه‌ای یورو-دلار

تشکیل یک فراکتال صعودی

یک فراکتال صعودی زمانی تشکیل می‌شود که یک کندل دارای دو کندل با سقف پایین‌تر در سمت راست آن و حداقل دو کندل مجدداً با سقف پایین‌تر در سمت چپ آن وجود داشته باشد. در نمودار زیر، شکل این الگو را مشاهده می‌کنید:

1. دو کندل سقف‌هایی پایین‌تری در سمت چپ می‌سازند.
2. کندل فراکتال بالاترین سقف را دارد.
3. دو کندل سقف‌هایی پایین‌تری در سمت راست می‌سازند.

تشکیل یک فراکتال نزولی

یک فراکتال نزولی زمانی تشکیل می شود که یک کندل دارای دو کندل در سمت راست خود، با کف‌های بالاتر و دو کندل در سمت چپ خود، مجدداً با کف‌های بالاتر داشته باشد. در نمودار زیر شکل این الگو را مشاهده می‌کنید:

1. دو کندل کف‌های بالاتری در سمت چپ می‌سازند.
2. کندل فراکتال پایین‌ترین کف را دارد.
3. دو کندل کف‌های بالاتری در سمت راست می‌سازند.

کندل پنجم باید بسته شود

از آنجایی‌که فراکتال‌ها الگوهای پنج کندلی هستند، پیش از آنکه تصمیم به معامله‌ گرفته شود، باید کندل پنجم در الگو بسته شود. چون در مدتی که کندل پنجم در حال تشکیل است، ممکن است قیمت حرکت کرده و باعث تغییر الگو شود. بنابراین پیش از اتخاذ تصمیم معاملاتی، باید صبر کنید تا کندل پنجم بسته شده و الگوی فراکتال تأیید شود.

برای تعیین جهت بازار می‌توان از اندیکاتورهای فراکتال استفاده کرد

معامله‌گران می‌توانند از الگوهای فراکتال برای تعیین جهت احتمالی قیمت در بازار استفاده کنند. یکی از روش‌هایی که معامله‌گران با استفاده از آن معامله‌ می‌کنند، شکست فراکتال است. فراکتال زمانی شکسته می‌شود که یک فراکتال تأیید شده باشد و سپس قیمت از پایین یا بالای الگو شکسته شود. اگر قیمت، یک فراکتال صعودی را به سمت بالا بشکند، جهت بازار صعودی و برعکس اگر قیمت، یک فراکتال نزولی را به سمت پایین بشکند، جهت بازار نزولی در نظر گرفته می‌شود.

در نمودار زیر می‌توانید نمونه‌ای از شکست فراکتال نزولی را مشاهده کنید.

همانطورکه در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، الگوی فراکتال نزولی شکسته شده است و این نشان می‌دهد که احتمالاً بازار نزولی شده و معامله‌گر باید به دنبال فرصت فروش باشد.

در مثال زیر می‌توانید شکست فراکتال صعودی را مشاهده کنید:

این نمودار نشان می‌دهد که الگوی فراکتال صعودی شکسته شده و در این حالت جهت بازار صعودی در نظر گرفته می‌شود، پس معامله‌گران باید به دنبال فرصت خرید باشند. همانطور که در نمودارهای قبل مشاهده کردید، الگوهای فراکتال را می‌توانید در تمام تایم‌فریم‌ها مشاهده کنید، اما در تایم‌فریم‌های بالا نسبت به تایم‌فریم‌های پایین‌تر، از اطمینان بیشتری برخوردار هستند.

استفاده از فراکتال برای قرار دادن حد ضرر

معامله‌گران اغلب از الگوهای فراکتال برای قراردادن حد ضرر نیز استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، هنگام ورود به معامله فروش می‌توانید سقف فراکتال صعودی را به عنوان حد ضرر خود قرار دهید. همانطور که در شکل زیر می‌بینید، برای این کار، معامله‌گران معمولاً از نوک اندیکاتور فراکتال که به صورت نوک پیکان است، به جای خود کندل استفاده می کنند:روش های تشکیل فراکتال

استفاده از اندیکاتور فراکتال برای تعیین نقطه حد ضرر

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، فراکتال‌های زیادی در نمودار وجود دارد، اما ما از آخرین الگو برای قرار دادن حد ضرر استفاده می‌کنیم. همچنین می‌توانید از فراکتال نزولی نیز برای قرار دادن حد ضرر در معامله خرید استفاده کنید. در نمودار زیر می‌توانید نمونه‌ای از این مورد را مشاهده کنید.

استفاده از اندیکاتور فراکتال نزولی برای تعیین حد ضرر در معامله خرید

مجدداً می‌بینید که آخرین الگوی فراکتال برای قرار دادن حد ضرر استفاده شده است.

خلاصه‌ای از مطالب گفته شده

• فراکتال اندیکاتوری است که نقطه بازگشت بازار را نشان می‌دهد.
• فراکتال زمانی شکل می‌گیرد که یک پرایس اکشن خاص روی نمودار رخ بدهد.
• الگوی فراکتال از پنج کندل تشکیل شده است.
• یک فراکتال صعودی، از یک کندل به همراه دو کندل در سمت چپ و راست آن با سقف‌های پایین‌تر، تشکیل می‌شود.
• یک فراکتال نزولی، از یک کندل به همراه دو کندل در سمت چپ و راست آن با کف‌های بالاتر، تشکیل می‌شود.
• می‌توان از اندیکاتور فراکتال برای تعیین جهت بازار در هنگامی که قیمت، فراکتال صعودی یا نزولی را می‌شکند، استفاده کرد.
• از فراکتال‌ها می‌توان برای قرار دادن حد ضرر استفاده کرد.

برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.