اشباع فروش و اشباع خرید

نمودار قیمت سولانا تایم فریم روزانه

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست و آشنایی با این شاخص فنی

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از معروف ترین شاخص های فنی است که می تواند در تعیین سطوح قیمت اشباع خرید و اشباع فروش به شما کمک کند و سیگنال های خرید و فروش را به شما نشان دهد. شاخص RSI برای سرمایه اشباع فروش و اشباع خرید گذاران و تاجران طلا بسیار مفید است و می تواند به صورت بلقوه در تعیین دره ها و قله ها بر روی نمودار تریدرها را یاری کند. در ادامه این مقاله با اول پرداخت همراه باشید.

قیمت لونا (LUNA) تقریباً به 7 دلار رسیده است و تنها در چند ساعت بیش از 200٪ افزایش یافته است. بیشتر بخوانید

روز جمعه قیمت بیت کوین (BTC) و اتر (ETH) به شدت افزایش یافت و بیت کوین بیشترین نرخ افزایش روزانه بیشتر بخوانید

اشباع فروش و اشباع خرید

قاعده اصلی محور عملکرد شاخص قدرت نسبی (RSI) بر اساس قیمت های گذشته یک دارایی است. این قیمت ها برای محاسبه عددی میان 0 تا 100 به کار می روند. این عدد برابر خواهد بود با مقدار RSI. نحوه عملکرد RSI به گونه ای است که هنگام سقوط قیمت یک دارایی این شاخص هم سقوط می کند و با افزایش قیمت شاهد بالا رفتن میزان RSI خواهیم بود. کاهش های شدید قیمت سبب نزدیک شدن RSI به صفر می شود و افزایش قیمت نیز سبب نزدیک شدن عدد مربوط به RSI به 100 می شود.اشباع فروش و اشباع خرید

ویژگی شاخص قدرت نسبی (RSI)

اهمیت این شاخص با شرایط پر تنش بازار ارتباط دارد و گاهی در چنین شرایطی شاهد مقادیر غیر عادی RSI خواهیم بود. برای مثال در زمان بدبینی شدید و وحشت از رخداد هایی خاص قیمت ها ناگهانی سقوط می کنند. با این وجود طبق یک جمله معروف، “بهترین فرصت برای خرید وقتیست که خیابان ها پر از خون هستند!” در شرایطی که ترس، وحشت و نا امیدی در جوامع حاکم می شود میزان فروش آنقدر بالا می رود که افراد مایل به فروش یک دارایی دیگر چیزی برای فروش نخواهد داشت. میزان فروش و وحشت رابطه ای عکس با یکدیگر دارند. RSI را می توان شاخصی دانست برای تعیین بالا یا پایین بودن میزان فروش در بازار. به سطوح بسیار پایین RSI سطوح “اشباع فروش” می گویند، چرا که در چنین شرایطی دیگر چیزی برای فروش وجود نخواهد داشت. به طور سنتی سطوح کمتر از 30 را سطوح اشباع فروش می نامند و آن را به عنوان “نشانه ی بلقوه یک کف محلی” در نظر می گیرند.

حالت عکس این موضوع نیز وجود دارد اشباع فروش و اشباع خرید و در شرایط خوشبینی شدید و افزایش میزان خرید، قیمت ها به مقدار زیادی بالا می روند. در چنین شرایطی RSI هم مجبور می شود از قیمت ها پیروی کند و با افزایش یافتن به عدد 100 نزدیک شود. گاهی در چنین شرایطی قدرت خرید افزایش پیدا می کند – یعنی میزان خرید برای مدتی به شدت بالا می رود و تقریبا همه افرادی که مایل به خرید هستند خرید خود را انجام می دهند و دیگر خریدی باقی نخواهد ماند. پس ممکن است خرید شدید نشانه ی متضاد یک “قله محلی” باشد. نزدیک شدن RSI به 100، و قرار داشتن آن در بالای سطح 70 را می توان نشانه یک قله محلی بلقوه دانست و سطوح بالاتر از 70 را سطوح “اشباع خرید” می نامیم، چون دیگر خریدی باقی نمانده است.

شاخص قدرت نسبی طلا

مبحث سطوح اشباع خرید و فروش و نحوه عملکرد RSI تا به اینجای کار به صورتی بسیار کلی بیان شده است. حالا کمی جزئی تر عمل کرده و بر طلا متمرکز می شویم و به بررسی بازه زمانی سال های 2011 تا 2018 می پردازیم.

علاوه بر این می خواهیم به موقعیت هایی نگاه کنیم که شاخص RSI طلا بالای 70 قرار داشته، در منطقه اشباع فروش قرار داشته یا نشانه یک قله بلقوه بوده است. با نگاهی به عملکرد قیمت طلا در زمانی که RSI بالای 70 است متوجه می شویم که تمام این موارد حداقل با قله هایی محلی بر روی نمودار همزمان هستند. تا زمانی که تعیین قله های محلی در افق های زمانی تحلیل شده مد نظر باشد می توان RSI را بسیار مفید دانست. یعنی تاجران طلا می توانند به صورت بلقوه RSI را در تحلیل های خود دخالت دهند تا نقاط تشکیل قله یا تغییر روند را تشخیص دهند. البته اگر مایل به انجام این کار نباشید می توانید در بعضی وبسایت ها این گونه تحلیل ها را مشاهده کنید.

چگونه می توان یک استراتژی خوب را با توجه به RSI ایجاد نمود؟

باید از موارد زیر پیروی کرد: در صورت بالا رفتن RSI از 70 باید به معاملات استقراضی روی آوریم. در صورتی که RSI از 30 کمتر شود باید معاملات را ببندیم. علاوه بر این باید تمرکز این استراتژی را محدود به دوره ای کنیم که فکر می کنیم خروج از بازار با توجه به سرمایه گذاری های بلند مدتی که انجام داده ایم ایده ای خوب است. یعنی مثل دوره ای که در ماه آوریل سال 2013 آغاز شد.

با بررسی استراتژی های به کار رفته بر پایه RSI از سال 2013 تا2018 می بینیم که تنها در یک مورد در سال 2016 نتیجه کار به گونه ای که انتظار می رفت رقم نخورده است. در این دوره 5 ساله هیچ روند غالبی بر بازار حاکم نبوده و سودهای به دست آمده از این استراتژی ها بر یک خوش اقبالی بزرگ استوار نبودند، بلکه از طریق مجموعه ای از استراتژی های به دقت محاسبه شده به دست آمده اند.

شاخص قدرت نسبی نقره

انتقاد ساده ای که بر بخش پیشین وارد می شد این بود که تنها شرایط یک بازار “خرسی” مورد بررسی مورد بررسی قرار گرفته بود. حال با هم ببینیم که در شرایط “گاوی” بازار نقره، نحوه استفاده از RSI به چه شکلی بوده است.

در این نمودار می بینیم که RSI نشان دهنده یک الگوی نادر در سراسر بازار گاوی است. در مواقعی خاص، حرکت RSI به سمت 70 یا بالای 70 را شاهد هستیم که پس از مدتی با کاهش زیادی همراه می شود و مجددا بالا می رود. این الگوی خاص در RSI نشانه ی قله های طولانی مدت است که در سال های 2004، 2006، و 2008 رخ داده. آیا قله ی بعدی روی نمودار هم به این الگو ربط دارد؟ بله، ربط دارد.

بنابراین استفاده از RSI در تحلیل بازار نقره، و به ویژه استفاده از این الگوی خاص مرتبط با RSI به عنوان نشانگر قله ها، می تواند برای سرمایه گذاران و تاجرها بسیار مفید باشد. همانطور که مشاهده می کنید قیمت نقره در سال 2011 با کاهش شدیدی همراه بود و دقیقا در زمانی که سیگنال مشخص شده بود، بازار گاوی سال های 2000 تا 2011 به اتمام رسید.

نکته ی مهم دو مثالی اشباع فروش و اشباع خرید که ارائه دادیم این بود که سرمایه گذاران می توانند با بیش از یک روش از RSI استفاده کنند. همیشه شاهد بالا و پایین رفتن آن از سطوح سنتی 30 و 70 هستیم. اما گاهی الگوهایی در RSI وجود دارد که استفاده از آنها در استراتژی ها سبب موفقیت های بزرگی برای تاجران می شود. راه های بیشتری هم برای استفاده از RSI وجود دارد اما ما تنها به مواردی اشاره کردیم که از نظر ما در بازارهای طلا و نقره کاربرد بیشتری دارند.

نتیجه گیری

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از معروق ترین و پر کاربردترین شاخص های فنی است که سیگنال های خرید و فروش را به ما نشان می دهد. علاوه بر این می تواند وضعیت کلی بازار را با مشخص کردن مناطق اشباع خرید و اشباع فروش به ما نشان دهد. راه های فراوان استفاده از RSI آن را به ابزاری انعطاف پذیر تبدیل می کند که می توان در شرایط مختلف بازار از آن استفاده نمود

معیار RSI ماهانه بیت کوین به پایین ترین سطح از سپتامبر 2020 در سیگنال جدید «اشباع فروش»

با شروع یک “واگرایی صعودی پنهان”، پیش بینی ها با درخواست هایی برای برنامه ریزی برای خروج از بازار سه ماهه اول ترکیب می شود.

یک معیار کلیدی بیت کوین ( BTC ) به تازگی به پایین ترین سطح خود از ماه های پس از سقوط بازار مارس 2020 رسیده است.

همانطور که توسط تحلیلگران محبوب در 5 ژانویه اشاره شد، شاخص قدرت نسبی بیت کوین (RSI) یک “واگرایی صعودی پنهان” را در بازه های زمانی ماهانه چاپ می کند – و آنها می گویند که اگر این کار انجام شود، نتیجه برای صاحبان سهام بسیار خوشایند خواهد بود.

RSI به زیر کف تابستان 2021 می رسد

در میان ناامیدی از فقدان جهت BTC/USD ، بر کسی پوشیده نیست که تعداد زیادی از شاخص‌های زنجیره‌ای مدت‌هاست که سطوح قیمت بالاتری را طلب کرده‌اند.

46000 دلار کنونی ممکن است بیشتر کاهش یابد، اما معیار RSI کلاسیک اکنون نشان می‌دهد که بیت‌کوین در آن قیمت تا چه اندازه «اشباع فروش» است.

متیو هایلند، تحلیلگر مشهور، با اشاره به اصلاح تابستانی بیت کوین پس از تحولات ماینر در ماه می، فاش کرد: «RSI ماهانه بیت کوین در حال حاضر کمتر از اصلاحات می تا جولای 2021 است.

در حالی که آن دوره BTC/USD را به 30000 دلار و RSI ماهانه را به حدود 60 رساند، اکنون، قیمت بالاتر است اما RSI کمتر است – فقط 58.95. این معیار تنها در سپتامبر 2020 کمتر بود و BTC/USD در حدود 10000 دلار بود.

نمودار شمع 1 ماهه BTC/USD ] با RSI. منبع: TradingView

معامله گر و تحلیلگر TechDev پاسخ داد، همراه با پایین ترین سطح یک ماهه، RSI ماهانه الگویی را چاپ می کند که قبلاً فقط یک بار مشاهده شده است .

فهرست سنگین‌ترین صف‌های خرید و فروش در اواسط بازار امروز / اشباع هیجانات این‌بار از نوع منفی

به گزارش اقتصاد آنلاین، در ساعت ۱۱:۳۰ جمع صف‌های خرید به حدود ۶۸۰ میلیارد تومان می‌رسید در حالی که صف‌های فروش مجموعاً شش هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت. جمع ۱۰ صف خرید برتر ۴۱۰ میلیارد تومان (۶۱ درصد) و ۱۰ صف فروش سنگین دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان (۳۳ درصد) می‌باشد.

تا این ساعت کفه ترازو با پنج هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به نفع صف‌های فروش سنگینی می‌کند. بیشترین حجم پول در صف خرید نمادهای «شصدف»، «دتولید» و «ونیکی» و در صف فروش «خگستر»، «وساپا» و «اخابر» قرار دارد. این جدول حدود ۳۰ درصد از هفت هزار و ۲۵۰ میلیارد تومانی که در صف خرید یا فروش قرار گرفته‌اند را تشکیل می‌دهد.

در مجموع هشت هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان سهام خرید و فروش شده که نسبت صف‌ها به آن ۸۹ درصد است (یعنی با فرض معامله‌ی کامل صف‌ها ارزش معاملات به ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان می‌رسد).

گروه خودرو بعد از تزلزل صف‌های خرید ایران خودرو و سایپا در روز معاملاتی قبل، سهامداران خود را غافلگیر کرد که اثرات آن بر گروه‌های دیگر نیز نمایان است. همزمانی اصلاح بازار سهام با فروش فوق‌العاده دو خودروساز اصلی نیز عاملی شد تا سرمایه‌هایی که به امید کسب بازدهی زودرس به تازگی وارد بورس شده بودند پس از ناکامی به سمت بازارهای موازی حرکت کنند.

تحلیل تکنیکال قیمت سولانا؛ تشکیل تقاطع طلایی و شکست خط روند نزولی ۵ ماهه

شکل‌گیری تقاطع طلایی در نمودار قیمت سولانا، با شکست خط روند نزولی ۵ ماهه این دارایی همراه بود. پس از آن SOL توانست خود را به نزدیکی مقاومت مهم و کلیدی ۱۵۰ دلار برساند. این اتفاق در شرایطی رخ داده است که اندیکاتور RSI در ناحیه اشباع خرید قرار دارد و میل به اصلاح دارد. در صورت افزایش بیشتر قیمت سولانا و اصلاح شاخص RSI، شاهد شکل‌گیری واگرایی در نمودار سولانا خواهیم بود.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین تلگراف، قیمت سولانا موفق شد در تاریخ ۳۰ مارس (۱۰ فروردین) خط روند نزولی چند ماهه خود را در حوالی قیمت ۱۲۰.۷۰ دلار بشکند. این خط روند نزولی در حد فاصل بین ماه‌های نوامبر (آبان) تا مارس (فروردین) تشکیل شده بود و هربار قیمت SOL به این خط روند برخورد می‌کرد، دچار اصلاحات عمیقی می‌شد. به عنوان نمونه در تاریخ ۶ نوامبر (۱۵ آبان) و با رسیدن قیمت سولانا به سقف تاریخی ۲۵۹.۹۰ دلار شاهد اصلاح ۶۰٪ قیمت بودیم. همچنین در برخورد دوم نمودار با این خط روند نزولی در اوایل دسامبر (آذر) شاهد ۴۰٪ اصلاح قیمتی بودیم. شکست این خط روند نزولی همراه با حجم بالای معاملات انجام گرفت که به منزله تایید قطعی شکست این خط روند تلقی می‌شود. پس از این اتفاق SOL توانست تا قیمت ۱۴۳.۵۱ دلار خود را بالا بکشد و به نزدیکی مقاومت روانی ۱۵۰ دلار برساند.

نمودار قیمت سولانا تایم فریم روزانه

پیدایش تقاطع طلایی در نمودار سولانا

یکی از علت‌های رالی قیمتی اخیر سولانا و شکستن خط روند نزولی به تشکیل تقاطع طلایی در نمودار تایم فریم روزانه آن مربوط می‌شود. تقاطع طلایی زمانی تشکیل می‌شود که میانگین‌های متحرک نمایی ۲۰ روزه (خط سبز) و ۵۰ روزه (خط قرمز) با یکدیگر برخورد کنند و بدین معنی است که میانگین قیمت‌ها در کوتاه مدت از بلند مدت فراتر رفته است. تحلیلگران این اتفاق را تحت عنوان سیگنال خرید تلقی می‌کنند. پیش از این آخرین باری که تقاطع طلایی در نمودار سولانا پدیدار شد، مربوط به آگوست (مرداد) سال ۲۰۲۱ است که با جهش حدود ۶۵۰٪ قیمت همراه بود.

نمودار قیمت سولانا تایم فریم روزانه

تشکیل واگرایی در نمودار سولانا

از لحاظ تکنیکال اندیکاتور RSI زمانی که از محدوده ۷۰ فراتر رود، وارد محدوده اشباع خرید خواهد شد. پیش از این آخرین باری که این اتفاق برای سولانا افتاد، به رالی قیمتی ماه آگوست ۲۰۲۱ مربوط می‌شود. در آن زمان پس از رسیدن RSI به محدوده اشباع خرید، این اندیکاتور شروع به اصلاح به سطوح پایین‌تر را کرد. این اتفاق در حالی رقم خورد که علی‌رغم این اصلاح، قیمت SOL همچنان به صعود خود ادامه می‌داد و حدود ۳۷۸٪ از آن زمان فراتر رفت. به وقوع چنین اتفاقی واگرایی در قیمت یک دارایی گفته می‌شود. قبل‌تر از این در حدفاصل ماه‌های می (اردیبهشت) تا ژوئن (خرداد) نیز شاهد اصلاح اندیکاتور RSI از منطقه اشباع خرید علی‌رغم صعود ۲۸۸٪ قیمت سولانا بودیم. اکنون نیز این اندیکاتور مجددا به منطقه اشباع خرید وارد شده است.

واگرایی در نمودار سولانا تایم فریم روزانه

بنابرین می‌توان نتیجه گرفت که رسیدن RSI به منطقه اشباع خرید و اصلاح احتمالی آن، لزوما به معنی اصلاح قیمتی نخواهد بود و این اتفاق ممکن است مدت‌ها بعد در سطوح بالاتر اشباع فروش و اشباع خرید رخ دهد. حال به ترسیم سطوح اصلاحی فیبوناچی از سقف تاریخی قیمت تا سطح پایینی اخیر قیمت در ۷۷.۴۲ دلار می‌پردازیم. مشاهده می‌شود که محدوده ۱۴۷ تا ۱۵۰ دلار به عنوان سطح ۰.۳۸۲ فیبوناچی، مقاومت مهمی محسوب می‌شود. بازگشت قیمت از این سطح سولانا را برای امتحان مجدد حمایت ۱۲۰ دلار آماده خواهد کرد. در پشت این سطح حمایتی، میانگین‌های متحرک نمایی ۲۰ و ۵۰ روزه در محدوده ۱۰۴ تا ۱۰۹ دلار، حمایت مهمی را تشکیل داده‌اند.

نمودار قیمت سولانا تایم فریم روزانه

به نظر شما قیمت SOL خواهد توانست مقاومت مهم و روانی ۱۵۰ دلار را پشت سر بگذارد؟

منظور از اشباع خرید چیست؟

منظور از اشباع خرید چیست؟
اشباع خرید اصطلاحی است که بر اساس آن یک دارایی بالاتر از ارزش واقعی آن معامله می‌شود. اشباع خرید معمولا به حرکت‌های اخیر و کوتاه‌مدتی گفته می‌شود که انتظار می‌رود بازار این حرکت را اصلاح کند. این باور بر اساس تحلیل تکنیکالِ گذشته‌ی یک دارایی بوده و احتمال حضور مبانی فاندامنتالی نیز وجود دارد. سهمی که اشباع خرید شده، بهترین گزینه برای فروش است.

نقطه مقابل اشباع خرید، اشباع فروش هست که در آن سهام یک شرکت در قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی آن معامله می‌شود.

تعریف اشباع خرید
اشباع خرید به حالتی گفته می‌شود که یک سهام متحمل فشار خرید زیادی می‌شود در حالی که مبانی تکنیکالی بر اصلاح قیمت تاکید دارند. این روند صعودی شاید به دلیل انتشار اخبار مثبتی از شرکت، صنعت و یا بازار مورد نظر باشد. این فشار خرید ممکن است که خودش موجب تقویت خود شده و خیلی فراتر از حد انتظار معامله‌گران پیش برود. با رخداد چنین اتفاقی، معامله‌گران قضیه را اشباع فروش و اشباع خرید اشباع خرید قلمداد کرده و انتظار یک حرکت برگشتی را خواهند داشت.

اشباع خرید فاندامنتالی

اندیکاتور استانداردی که ارزش یک سهام را نشان می‌دهد، به طور سنتی نسبت قیمت-درآمد (P/E) می‌باشد. تحلیل‌گران و شرکت‌ها برای پیدا کردن ارزش یک سهام از گزارش درآمد شرکت و یا تخمین درآمد آن استفاده می‌کنند. اگر نسبت قیمت/درآمد (P/E) یک شرکت از نسبت سکتور(اشباع فروش و اشباع خرید بخش) خود یا شاخص نزدیک خود فراتر رود، سرمایه‌گذاران نتیجه خواهند گرفت که قیمت سهام مورد نظر فراتر از ارزش واقعی خود رفته است. این کار نوعی تحلیل فاندامنتال است که از فاکتورهای ماکرواکانومیک برای تعیین ارزش یک سهام استفاده می‌کند.

اشباع خرید تکنیکالی

تحلیل تکنیکال به معامله‌گران اجازه می‌دهد که از اندیکاتورها برای پیش‌بینی قیمت سهام استفاده کنند. این اندیکاتورها می‌توانند قیمت، حجم، و قدرت یک حرکت را اندازه‌گیری کنند. معامله‌گران از ابزارهای تکنیکالی برای شناسایی سهم‌هایی استفاده می‌کنند که قیمت آنها بالاتر از ارزش واقعی آن باشد.

برخی معامله‌گران برای شناسایی مناطق اشباع خرید از کانال‌های قیمتی مانند بولینجر بندز (Bollinger Bands) استفاده می‌کنند. بولینجر بندز در یک نمودار به صورت چندین خط کشیده می‌شود که با میانگین متحرک تصاعدی ترکیب می‌شود. وقتی که قیمت به خط بالایی برسد، احتمالا به معنی اشباع خرید می‌باشد.

نحوه شناسایی اشباع خرید با استفاده از RSI
در تحلیل تکنیکال اندیکاتورهای بسیار پیچیده‌ای برای شناسایی سهم‌های با وضعیت اشباع خرید ایجاد شده‌اند. جورج لین با ساخت اندیکاتور اسیلاتور خود قادر به بررسی و شناسایی تغییرات در قدرت و قیمت یک روند اشباع فروش و اشباع خرید شد. این اندیکاتو پایه‌های ایجاد یک اندیکاتور حرفه‌ای‌تر برای شناسایی سهم‌های اشباع خرید بود. این اندیکاتور حرفه‌ای همان اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) می‌باشد. RSI قدرت حرکت یک قیمت را در گذشته بازار، معمولا ۱۴ روز گذشته، و بر اساس فرمول زیر اندازه‌گیری می‌کند:

RS بیانگر نسبت میانگین حرکت صعودی به حرکت نزولی در یک بازه زمانی مشخص است. اگر RSI بالا باشد، معمولا بالای ۷۰، نشانه این است که بازار در وضعیت اشباع خرید است و به زودی فشار فروش بر بازار وارد خواهد شد. برخی معامله‌گران برای تایید سیگنال RSI از کانال‌های قیمتی مانند بولینجر بندز (Bollinger Bands) نیز استفاده می‌کنند. بولینجر بندز در یک نمودار به صورت چندین خط کشیده می‌شود که با میانگین متحرک تصاعدی ترکیب می‌شود. اگر تحلیل‌گری سهامی با RSI بالا پیدا کند که قیمت آن به سمت باند بالایی بولینجربند نزدیک شده، نتیجه خواهد گرفت که این سهم اشباع خرید شده است.