نحوه ی کارکرد macd

مک فیلترینگ (MAC Filtering) چیست؟

اگر با مباحث شبکه آشنایی داشته باشید حتما متد "مک فیلترینگ" به گوشیتان خورده است. با استفاده از این متد کاربر می‌تواند با توجه به آدرس مک دستگاه‌ها، به عده خاصی از آن‌ها اجازه دسترسی به شبکه وای فای را داده یا جلوی تعدادی از آن‌ها را بگیرد.

اما روش مک فیلترینگ بسیار ساده بوده و می‌تواند به راحتی توسط یک هکر دور زده شود. در ادامه با ما باشید تا درباره مک فیلترینگ و امنیت آن بیشتر آشنا شوید.

مختصری درباره آدرس مک:

MAC Address مخفف عبارت Media Access Control Address به معنای "زیرلایه کنترل دسترسی به رسانه" بوده و یک آدرس فیزیکی ۶ یا ۸ بایتی است که توسط سازنده‌های کارت‌های واسط شبکه (قطعات سخت افزاری که امکان اتصال کامپیوترها به یکدیگر یا به یک شبکه را می‌دهند.) بر روی حافظه آن (اغلب بر روی ROM - حافظه فقط خواندنی) ذخیره می‌کنند. آدرس مک معمولاً آدرس فیزیکی (Physical Address) نیز خوانده می‌شود.

تمامی دستگاه‌هایی که به هر طریقی به یک شبکه متصل می‌شوند (از جمله تلفن‌های هوشمند، مودم‌های خانگی، لپ تاپ‌ها و. ) دارای یک مک آدرس جداگانه هستند. به این ترتیب در یک شبکه داده‌ها به مقصد و واسط شبکه مشخص ارسال می‌شوند.

اطلاعات بیشتر درباره آدرس مک را می‌توانید در پست "آدرس مک (MAC) چیست؟" بخوانید.

مک فیلترینگ (MAC Filtering) چیست؟

بحث مک فیلترینگ معمولاً در مودم روترها و شبکه‌های خانگی مطرح می‌شود؛ به همین دلیل ما نیز این قابلیت را در مودم‌ها بررسی می‌کنیم.

مک فیلترینگ قابلیتی است که در بسیاری از مودم‌ها و روترهای داخل شبکه وجود داشته و به مدیران آن شبکه این امکان را فراهم می‌کند که جلوی ورود دستگاه‌هایی با آدرس مک مشخص را گرفته یا به دستگاه‌های دیگری طبق آدرس مکشان، اجازه ورود به شبکه را بدهد. بگذارید مثالی بزنیم تا درک این مطلب را ساده تر کنیم:

فرض کنید در پشت در کسی ایستاده و در را تنها برای کسانی باز می‌کند که کارت خود را نشان داده و او نیز این کارت را تایید کند. حال هر کسی که کارتی خارج از لیست موجود در دست دربان را داشته باشد، اجازه ورود نخواهد داشت. توجه کنید که این دربان فقط به شماره روی کارت توجه می‌کند نه به قیافه و . درخواست کنندگان.

نحوه کار مک فیلترینگ نیز اینچنین است. در سمت مودم دیتابیس یا پایگاه داده معمولاً کوچکی وجود دارد که مشخص می‌کند این آدرس مک تایید شده است یا خیر و اگر تایید شده نباشد یا در این دیتابیس وجود نداشته باشد، جلوی کانکت شدن آن دستگاه به شبکه را خواهد گرفت. مدیر شبکه با هر بار اضافه کردن آدرس مک دستگاهی به مودم، درواقع این دیتابیس را آپدیت می‌کند.

حال یک سوال مهم پیش می‌آید: آیا مک فیلترینگ واقعاً امنیت را افزایش می‌دهد؟

آیا با مک فیلترینگ شبکه امن خواهد شد؟

به هیچ وجه! هیچ شبکه‌ای تنها با فعال بودن قابلیت MAC Filtering امن نخواهد بود. پیش از آن که به توضیح مشکل امنیتی مک فیلترینگ بپردازیم، به سراغ مثال قبلیمان برویم:

می‌دانیم که دربانی که در مثال قبلی بود تنها به کد نوشته شده در کارتی که افراد به او نشان می‌دهند توجه کرده و این کد را با لیست خود مقایسه می‌کند اگر در لیست بود، به کاربر اجازه ورود می‌دهد و اگر نبود جلوی او را می‌گیرد. حال چه می‌شود اگر کسی کد موجود در کارت را با یکی از کدهای موجود در لیست دربان یکی کند؟ وی به راحتی وارد اتاق خواهد شد!

MAC Spoofing روشی است که در آن افراد آدرس مک دستگاه خود را عوض می‌کنند تا در شبکه آدرس مک دلخواه خود را داشته باشند. از طرفی می‌دانیم که چه شبکه‌ای رمزگذاری باشد و چه نباشد، مک آدرس همه کاربران وصل شده با آن شبکه قابل مشاهده است. برای راحتی این امر، بسته‌های نرم افزاری مختلفی از جمله Aircrack-ng برای لینوکس وجود دارد که به هکرها و متخصصان امنیتی در جمع آوری اطلاعات شبکه‌های وای فای کمک می‌کند.

پس با ابزاری مثل Aircrack-ng یا هر مورد دیگری هکر می‌تواند مشخصاتی از قبیل آدرس مک افراد وصل شده به شبکه وای فای را مشاهده کند. کافیست یکی از این آدرس‌های مک را برداشته و با روش MAC Spoofing آدرس مک خود را به آن تغییر دهد! حال اگر این هکر وارد شبکه شود، از دید قابلیت مک فیلترینگ یک فرد معتبر بوده و به وی اجازه ورود به شبکه داده خواهد شد.

ممکن است مشکلی که برای هکر وجود داشته باشد این باشد که فردی با همان آدرس مک در شبکه در آن لحظه وجود داشته باشد و هکر نتواند به شبکه وارد شود چون دو دستگاه با یک آدرس مک نمی‌توانند در یک شبکه باشند. تنها کاری که هکر لازم است انجام دهد ارسال یک درخواست قلابی Deauthentication به آن فرد است و به این ترتیب وی از شبکه بیرون انداخته خواهد شد و تا دوباره بخواهد وارد شبکه بشود، هکر وارد خواهد شد.

بنابراین گرچه ممکن است جلوی ورود افراد بسیار ابتدایی در مباحث هکینگ را بگیرد، نباید مک فیلترینگ را یک قابلیت امنیتی در نظر گرفت. به عبارت دیگر قابلیت فیلتر کردن مک یک Security through obscurity بوده و امنیتی را برای شبکه شما فراهم نخواهد آورد.

امیررضا هستم، دانشجوی ارشد نرم‌افزار و مدیر بایت گیت، بُبت و دلیکس. عاشق کامپیوتر و هر چی که بهش ربط داره! دوست دارم همه چیزو یاد بگیرم و اونا رو یاد بدم. امیدوارم از مطالب سایت استفاده کنید و لذت ببرید.

آموزش استفاده از اندیکاتور Stochastic RSI (استوکاستیک)

استفاده از اندیکاتور Stochastic RSI (استوکاستیک) ساده است، در این مقاله نحوه کار با اندیکاتور Stochastic RSI در تحلیل تکنیکال بورس و فارکس و ارز دیجیتال را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد، همراه داتیس نتورک باشید.

آموزش استفاده از اندیکاتور Stochastic RSI (استوکاستیک)

استوکاستیک RSI اندیکاتور مورد استفاده در تحلیل های فنی است که مقدار آن بین 0 الی 0 (یا 0 الی 100 در نمودارهای مختلف) می‌باشد و با اعمال فرمول اسیلاتور استوکاستیک در مجموعه ای از شاخص های قدرت نسبی به دست می‌آید.

استوکاستیک RSI در واقع ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک (stochastic) و شاخص نسبی قدرت (یا همان RSI استاندارد) می باشد تا برای تشخیص قیمت مورد استفاده قرار گیرد.

این اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به شاخص نسبی قدرت دارد و همانند این شاخص فروش و خرید بیش از حد را مشخص می کند.

این اندیکاتور در سال 1994 توسط استنلی کراول و توشار شاندا به وجود آمد.

روش کار

روش کار استوکاستیک RSI و RSI استاندارد به اینگونه است که با تغییرات یک دارایی در مدت زمان مشخص، شرایط فروش یا خرید بیش از حد را تعیین کنند.

همانطور که در بالا ذکر شد این اندیکاتور از ترکیب اندیکاتورهای استوکاستیک و شاخص نسبی قدرت به وجود آمد و از فرمول استوکاستیک ایجاد شد که حاصل این فرمول عددی بین ۰ تا ۱ است.

استوکاستیک RSI معمولا مابین این اعداد و همچنین عدد میانی ۰.۵ در نوسان است.

سیگنال خرید بیش از حد بالاتر از ۰.۸ و سیگنال فروش بیش از حد پایین تر از ۰.۲ قرار دارد.

یعنی اگر این اندیکاتور پایینتر از ۰.۲ باشد فروش بیش از حد رخ داده است و با کاهش قیمت یا بازار نزولی همراه خواهیم بود و اگر این اندیکاتور بالاتر از ۰.۸ باشد یعنی خرید بیش از حد رخ داده است و قیمت ها افزایش خواهند یافت و بازار صعودی خواهد بود.

همانند RSI رایج ترین تنظیمات زمانی برای نمودارهای استوکاستیک RSI، دوره ۱۴ روزه می‌باشد.

یعنی اگر اندیکاتور استوکاستیک RSI را برای نمودار روزانه اعمال کنید، محاسبه آن بر اساس ۱۴ روز گذشته خواهد بود.

اگر آن را بر روی نمودار یک ساعته اعمال کنید، فقط ۱۴ ساعت گذشته را در نظر خواهد گرفت.

کاربرد

از اندیکاتور استوکاستیک RSI اغلب برای تعیین نقاط ورودی و خروجی بالقوه و هم چنین برای برگشت های قیمت استفاده می‌شود.

به دلیل سرعت و حساسیت زیاد این اندیکاتور، بعضی از نمودارها در کنار استوکاستیک RSI استفاده می شوند تا پیش بینی ها را دقیق تر کنند.

یکی از این اندیکاتورها شامل میانگین نوسان ساده (SMA) سه روزه می‌باشند.

اندیکاتور SMA به عنوان خط سیگنال عمل می‌کند و برای کاهش خطرات معاملاتی سیگنال های کامل می‌باشد.

بدین ترتیب، استوکاستیک RSI باید همراه با سایر ابزارها مورد استفاده قرار گیرد تا به تایید سیگنال های ایجاد شده در بازارهای و نوسان کمک کند.

RSI استاندارد یا استوکاستیک RSI

RSI استاندارد، معیار مورد استفاده برای پیگیری این نکته است که قیمت یک دارایی با چه سرعت و تا چه حدی در بازه زمانی مشخص، تغییر می‌کند.

RSI استاندارد در مقایسه با استوکاستیک RSI اندیکاتور کندتری است که سیگنال های معاملاتی کمتری تولید می‌کند.

به کارگیری فرمول استوکاستیک اسیلاتور بر روی RSI استاندارد باعث ایجاد استوکاستیک RSI به عنوان اندیکاتوری با حساسیت بیشتر می‌شود.

در نتیجه، تعداد سیگنال هایی که تولید می‌کند بسیار بیشتر است و به معامله کنندگان فرصت بیشتری برای شناسایی روندهای بازار و نقاط بالقوه خرید و فروش ارائه می‌دهد.

به عبارت دیگر، استوکاستیک RSI اندیکاتور دارای نوسان است.

درحالی که این موضوع باعث می‌شود ابزار تحلیل فنی حساستری شود که می‌تواند با تولید سیگنال های معاملاتی بسیار زیاد به معامله کنندگان کمک کند، اما پرخطر تر نیز می‌باشد زیرا سیگنال های اشتباه یا همان نویز بیشتری تولید می‌کند.

همانطور که اشاره شد، اعمال میانگین نوسان ساده (SMA) روشی رایج برای کاهش خطرات موجود در این سیگنال های اشتباه است و در بسیاری موارد، SMA سه روزه در تنظیمات پیش فرض دارای اندیکاتور استوکاستیک RSI می‌باشد.

به دلیل سرعت بالا و حساسیت استوکاستیک RSI می تواند برای تریدرها، سرمایه گذارارن و یا حتی تحلیلگران شاخص بسیار مناسبی باشد تا بتوانند حرکات بازار را بهتر تشخیص دهند.

بررسی بیشتر روش کار با اندیکاتور Stochastic RSI

Stoch RSI تقریبا شبیه RSI به ما دو وضعیت بیش از حد فروخته شده ( OverSold ) و بیش از حد خریداری شده ( OverBought ) در بازار را نشان میدهد.

با این تفاوت که Stoch RSI وقتی بالاتر از ۸۰ قرار میگیرد وضعیت OverBought و وقتی زیر ۲۰ قرار میگیرد وضعیت OverSold نشان داده میشود.

Stoch RSI همانند MACD دو خط کندتر و تندتر دارد که می شود با استفاده از این دو سیگنال خرید یا فروش گرفت.

وقتی در حالت OverBought خط ها همدیگر را قطع میکنند احتمالا روند قیمت نزولی میشود.

و برعکس وقتی این خطوط همدیگر را در حالت OverSold قطع میکنند میشود به صعودی شدن روند امیدوار شد.

نکته مهم : استفاده از Stoch RSI به تنهایی مخصوصا برای تایم فریم های کوتاه تر از یک روزه پیشنهاد نمیشود و بهتره از این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگری مانند Moving Averages یا Bollinger Bands استفاده کنید.

امیدواریم مقاله آموزش استفاده از اندیکاتور Stochastic RSI (استوکاستیک) کارآمد بوده باشد.

چه چیزی را یاد می گیریم؟

در دوره، ما با آموزش و فیلتر اندیکاتور میانگین متحرک (EMA) که یکی از ساده ترین و البته پرکاربردترین اندیکاتورهای مورد استفاده هست آشنایی کامل پیدا کرده نحوه ی کارکرد macd و با نحوه استفاده از فیلترهای آن آشنا می شویم.

همانطور که می دانید این اندیکاتور از سری اندیکاتورهای روندی به حساب می آید و بیانگر روند بازار است . پس از این اندیکاتور در زمان های رنج یا خنثی بازار حتی الامکان نباید استفاده کرد. از کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک می توان به تعیین روند بازار، تعیین حمایت و مقاومت و بدست اوردن هشدارهای ورود یا خروج از سهم ذکر کرد.

پس از یادگیری مباحث ابتدایی اندیکاتور میانگین متحرک، به آموزش محاسبه فرمول اندیکاتور میانگین متحرک در اکسل پرداخته تا با نحوه عملکرد این اندیکاتور و درک بهتر کارکرد آن آشنا شویم. در انتهای دوره آموزش و فیلتر اندیکاتور میانگین متحرک (EMA) به مباحث فیلترنویسی آن و کاربردهای عملی آن پرداخته تا بتوانیم سهم های مناسب را بر اساس این اندیکاتور استخراج کنیم.

پیشاپیش از حمایت شما سپاسگزاریم

در پایان از شما همراه گرامی میخواهیم در صورت رضایت از دوره آموزش و فیلتر اندیکاتور میانگین متحرک (EMA) ، مارا به دیگر دوستان خود معرفی کنید تا با این کار کمک بسزایی در حمایت و تدوین دوره بعدی ما کرده باشید.

صفر تا صد تحلیل تکنیکال با مووینگ اوریج

در مفهوم تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، اندیکاتورها همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند و در این میان اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک را می‌توان پایه‌ای‌ترین اندیکاتورها به‌حساب آورد. اساساً اندیکاتورها در ۳ دسته‌بندی اندیکاتورهای Trend (روند نماها یا تعقیب کننده قیمت)، Oscillator (نوسان‌نماها) و اندیکاتورهای Volumes (حجمی) قرار می‌گیرند و دراین‌بین مووینگ اوریج در حقیقت میانگینی از قیمت‌ها یا داده‌ها در یک بازه زمانی بخصوص است که به‌عنوان یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی استفاده‌شده و از آن در تشخیص روندهای قیمتی به‌کار گرفته می‌شوند.

از طرفی مووینگ اوریج به عنوان مادر اندیکاتورها شناخته می‌شود و به‌نوعی بسیاری از اندیکاتورها، نشئت گرفته از این اندیکاتور هستند و درنتیجه می‌توان بیان داشت که این اندیکاتور از اهمیت فوق‌العاده زیادی در تحلیل تکنیکال برخوردار است. ازاین‌رو در این مطلب قصد داریم تا مفصلاً به مفهوم کلی این اندیکاتور، انواع آن و کاربردهایی که در تحلیل تکنیکال دارد بپردازیم.

فهرست عناوین مقاله

مووینگ اوریج (Moving Average) چیست؟

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک به اندیکاتورهایی گفته می‌شود که نوسانات قیمتی را فیلتر کرده و به‌صورت هموار در جهت روند بازار حرکت می‌کند. این اندیکاتور جهت آینده قیمت را پیش‌بینی نکرده و جهت فعلی آن را تعیین می‌کنند. ازاین‌رو به علت اتکای این اندیکاتور به گذشته قیمت، به‌نوعی کند و تأخیری به‌حساب می‌آید. از طرفی مووینگ اوریج در فیلتر کردن نوسانات شدید قیمتی و هموار کردن روندها، کاربرد زیادی دارد. علاوه بر این، این اندیکاتور اساس ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر مثل باندهای بولینگر، اندیکاتور مکدی (MACD) و اسیلاتور مک کلان (McClellan) به‌حساب می‌آید.

مووینگ اوریج که با نماد اختصاری MA نمایش داده می‌شود، در دسته اندیکاتورهای تعقیب‌کننده قرار دارد و نوسانات بازار را به خطی صاف و ملایم بدل می‌کند و به‌نوعی یک اندیکاتور پیرو روندها به‌حساب می‌آید. دقت کنید که این اندیکاتور تأخیر دارد و این بدین معنی است که در توصیف وضعیت فعلی بازار نیز باکمی تأخیر عمل می‌کند و در حقیقت علت این تأخیر نیز به‌دست آمدن آن از محاسبه قیمت‌های پیشین است.

اساساً از مووینگ اوریج‌ها در راستای شناسایی جهت روند یا تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده می‌شود. در تصویر زیر می‌توانید نمودار قیمتی با ۲ اندیکاتور SMA و EMA را مشاهده کنید.

حال احتمالاً برای شما سؤال پیش‌آمده که SMA و EMA به چه معنا هستند. جهت دریافت پاسخ خود، در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی انواع اندیکاتور مووینگ اوریج بپردازیم.

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

به‌طور کلی مووینگ اوریج دارای انواع مختلفی است که ۲ نوع از آن به نسبت دیگر انواع آن دارای کاربرد بیش‌تری در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است و این دو عبارت‌اند از میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) که در ادامه به معرفی و بررسی هرکدام از آنها خواهیم پرداخت.

مووینگ اوریج ساده (SMA)

این اندیکاتور که اختصاراً با نماد SMA نمایش داده می‌شود، ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین است و در آن قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مشخصی باهم جمع شده و حاصل آنها، بر تعداد این بازه‌های زمانی تقسیم می‌شود. در این اندیکاتور، شما قادر هستید تا نوع قیمت را انتخاب کرده و بر اساس راهبُرد معاملاتی خود، از انواع قیمت‌ها مثل قیمت‌های باز (Open)، قیمت‌های بسته (Close) قیمت‌های پایانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت و … نیز استفاده کنید.

از طرفی اندیکاتور SMA، پرکاربردترین و درعین‌حال موردانتقادترین روش محاسبه میانگین به‌حساب می‌آید. مثلاً ازجمله معایبی که به مووینگ اوریج ساده وارد است می‌توان به این اشاره کرد که این اندیکاتور میان قیمت‌های گذشته و اخیر تمایز قائل نشده و خروجی سیگنال کندی نیز دارد. به‌طور مثال اگر میانگین ساده پنجاه روز اخیر را برای یک سهم یا دارایی حساب کنیم، میان قیمت روز نخست و پنجاهم، هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت. برای درک بهتر فرض کنید که قیمت در روز اول دو هزار دلار است و در روز پنجاهم چهار هزار دلار و در طی این مدت، دو هزار دلار افزایش قیمت داشته‌ایم. حال تصور کنید که قیمت در روز نخست چهار هزار دلار و در روز پنجاهم دو هزار دلار است و در طی این مدت دو هزار دلار کاهش داشته‌ایم. بااینکه این ۲ شرایط کاملاً عکس یکدیگر هستند، ولی نتیجه حاصله از SMA در هر ۲ حالت یکسان است.

در ادامه می‌توانید فرمول محاسبه این اندیکاتور را مشاهده کنید:

SMA=P1+P2+..+Pn/n

درواقع این ایراد باعث شده تا تحلیلگران از نوع دیگری از مووینگ اوریج بنام مووینگ اوریج نمایی جهت محاسبه میانگین قیمت استفاده کنند که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

مووینگ اوریج نمایی (EMA)

این اندیکاتور که اختصاراً با EMA نمایش داده می‌شود جهت برطرف کردن مشکل SMA طراحی‌شده و در حقیقت بیشتر تمرکز آن بر روی قیمت‌های اخیر است و نسبت به تغییرات قیمتی اخیر واکنش سریع‌تری از خود نشان می‌دهد. به بیانی دیگر، این اندیکاتور، به دلیل افزایش تأثیر قیمت‌های اخیر در محاسبات آن، از محبوبیت بسیار بالاتری در میان تحلیلگران برخوردار است و علت این محبوبیت نیز خروجی سیگنال سریع‌تری است که دارد.

در ادامه می‌توانید فرمول محاسبه این اندیکاتور را مشاهده کنید:

EMA(t)=(Price(t)*k)+[EMA(y)*(1-k)]

فرمول محاسبه ضریب وزنی

K=2/(n+1)

پیشنهاد می‌کنیم مقاله نکات مهم درباره خط روند در بورس را مطالعه کنید.

کاربرد مووینگ اوریج

میانگین متحرک یا ma به طور گسترده‌ای در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و در واقع نحوه ی کارکرد macd یک ابزار تحلیل در بازار بورس است. از مووینگ اوریج برای سرمایه گذاری و سود بردن از الگوهای تغییر قیمت اوراق بهادار استفاده می‌شود‌. به طور کلی، تحلیلگران بازار بورس از میانگین متحرک برای تشخیص اینکه آیا در حرکت یک اوراق بهادار تغییر رخ می‌دهد یا خیر، مانند تشخیص یک حرکت نزولی ناگهانی در قیمت اوراق بهادار استفاده می‌کنند.

در مواقع دیگر، تحلیلگران از میانگین متحرک برای تأیید سوء ظن خود مبنی بر اینکه ممکن است تغییری در حال رخ دادن باشد، استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت سهام یک شرکت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود باشد، ممکن است به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شود.

انواع مووینگ اوریج

Moving average را می‌توان به روش‌های مختلفی محاسبه کرد. میانگین متحرک ساده پنج روزه یا SMA پنج قیمت اخیر بسته شدن روزانه را با هم جمع می‌کند و این رقم را بر پنج تقسیم می‌نماید تا میانگین جدیدی روزانه به دست بیاید. هر میانگین به بعدی متصل می‌شود و خط جریان منفرد را ایجاد می‌نماید.

یکی دیگر از انواع محبوب میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی یا EMA است. محاسبه آن پیچیده‌تر است، زیرا وزن بیشتری را برای قیمت‌های اخیر اعمال می‌کند. اگر یک SMA ۵۰ روزه و یک EMA ۵۰ روزه را روی یک نمودار ترسیم کنید، متوجه خواهید شد که EMA سریع‌تر از SMA به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد و علت آن وزن اضافی در داده‌های قیمت اخیر است.

نرم افزار رسم نمودار و پلتفرم‌های معاملاتی محاسبات را انجام می‌دهند و برای استفاده از مووینگ اوریج نیازی به محاسبه دستی نیست. MA ها نسبت به یکدیگر برتری ندارند و هر کدام در جایگاه خود کاربرد دارند.

یک EMA ممکن است برای مدتی در یک بازار سهام یا مالی به کار برود، و در زمان‌های دیگر یک SMA ممکن است بهتر عمل کند. بازه زمانی انتخاب شده برای میانگین متحرک نیز نقش مهمی در میزان موثر بودن آن (صرف نظر از نوع اندیکاتور) دارد. Moving average به سه دسته ساده، نمایی و وزن دار تقسیم می‌شود.

نحوه محاسبه انواع مووینگ اوریج

برای محاسبه میانگین متحرک ۵ روزه ساده، در واقع میانگین قیمت سهام در ۵ روز گذشته محاسبه می‌گردد. فرمول میانگین متحرک بسیار ساده است و در هر نقطه از زمان می‌توان آن را محاسبه کرد. در فرمول، می‌توان با محاسبه میانگین تعداد معینی از دوره‌های مربوط به آن زمان را به دست آورد. فرمول میانگین متحرک ساده، یک فرمول میانگین معمولی در دوره زمانی مشخصی است.

برای محاسبه میانگین متحرک وزنی، از فرمول میانگین وزنی استفاده می‌کنیم. یعنی قیمت در روز‌های گدشته ضرب در وزن آن می‌شود و این اعداد با هم جمع می‌شوند و میانگین گرفته می‌شود. داده‌های اخیر در این محاسبه، وزن بیشتری دارند. قیمت‌های دور‌ه‌های مختلف در وزن خود ضرب شده و با هم جمع می‌شوند.

وزن در نقاطی که مربوط به قیمت‌های گذشته هستند کمتر است و در نتیجه این قیمت‌ها تأثیر کمتری در مقدار نهایی میانگین وزن‌دار دارند. قیمت‌های اخیر در محاسبه میانگین وزن دار اثر بیشتری دارند. محاسبه مووینگ اوریج بستگی به این دارد که چه نوعی از این اندیکاتور را می‌خواهید محاسبه کنید.

در میانگین متحرک نمایی یک عامل ضرب داریم که وزن بیشتری را به قیمت‌های اخیر اختصاص می‌دهد. این عامل ضرب حاصل تفریق مقدار نقطه داده فعلی و میانگین متحرک نمایی در دوره قبل است. به یاد داشته باشید که نیازی به محاسبه دستی این مقادیر نیست و همه آن‌ها توسط برنامه‌ها محاسبه می‌شوند.

بهترین اعداد (اعداد طلایی مووینگ اوریج)

معروف‌ترین و کاربردی‌ترین اعداد به کار رفته در میانگین متحرک، اعداد ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰، ۲۰ و ۱۰ هستند. این اعداد را می‌توان به شکل ترکیبی یا تکی استفاده کرد. به این مجموعه اعداد، اعداد طلایی Moving average می‌گویند. علاوه بر اعداد ذکر شده، می‌توان از اعداد فیبوناچی نیز استفاده کرد زیرا در MA کاربرد زیادی دارند.

روش ترسیم میانگین متحرک

از MA در بازار‌های روند دار استفاده می‌شود زیرا این اندیکاتور در بازار‌های رنج خطای زیادی را نشان می‌دهد. در شکل زیر، خط قرمز در واقع MA است که برای یک روند نزولی رسم شده‌است. در این روند نزولی، اندیکاتور بالای روند قرار گرفته‌است و دقیقا مثل یک خط روند متحرک عمل نموده ‌است.

وقتی ما یک خط روند داریم و میانگین متحرک زیر قیمت است، زمان‌هایی که قیمت شروع به فاصله گرفتن از مووینگ اوریج می‌کند، یعنی شاهد یک حرکت جنبشی هستیم. این یک نشانه خوب است و به ما نشان می‌دهد که روند خوبی در حال سپری شدن است. برعکس، هنگامی که نمودار قیمت و میانگین متحرک به هم نزدیک می‌شوند، نشان می‌دهد که باید حرکات بعدی خود را حساب شده انجام دهیم زیرا روند در حال تغییر است.

بهترین تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج

بعد از انتخاب مووینگ اوریج مورد نظرتان، باید تعیین کنید که در معاملات روزانه شرکت می ‌کنید یا معاملات معمولی و به دنبال آن نیز باید هدف و دلیل استفاده از مووینگ اوریج را مشخص نمایید. به دلیل اینکه بسیاری از معامله‌گران از مووینگ اوریج استفاده می‌‌کنند، بنابراین قابل مشاهده است که قیمت گذاری‌ها نیز براساس آنها صورت می پذیرد.

این موضوع یک نکته بسیار مهم را هنگام معامله با اندیکاتورها مطرح می‌کند نحوه ی کارکرد macd و آن این است که برای رسیدن به بهترین نتایج باید متداول ترین مووینگ اوریج ها را در نظر داشته باشید.

بهترین دوره‌های مووینگ اوریج مناسب برای معاملات روزانه آن دسته هستند که علاوه بر سریع بودن، با تغییرات قیمت نیز واکنش‌ نشان ندهد. به همین دلیل معمولا برای معامله‌گران روزانه بهتر است در وهله اول از EMA استفاده کنند.

در بهترین دوره‌‌ها برای معاملات نوسانی هر یک از معامله‌گران سوئینگ رویکرد بسیار متفاوتی دارند. به همین دلیل در بازه های زمانی بالاتر که ۴ ساعت در روز است، معامله می‌کنند و با اینکار معاملات را برای مدت زمان طولانی‌تری نگه می‌دارند.

بنابراین، معامله‌گران نوسان ابتدا باید یک SMA را انتخاب کرده و از مووینگ اوریج‌های دوره بالاتر برای جلوگیری از نویز و سیگنال‌ های سریع استفاده کنند.

به گفته مارتی شوارتز مووینگ اوریج ۱۰ روزه (EMA) شاخصی عالی برای تعیین روند اصلی است. وجود این شاخص در معاملات ضروری است و معامله‌گران اگر نحوه ی کارکرد macd در سمت صحیح میانگین متحرک باقی بمانند، بهترین احتمال موفقیت را به دست می‌آورند.

زمانی که معامله‌گران بالای ۱۰ روز معامله می‌کنند بازار در حالت مثبت است و باید به فکر خرید باشند. برعکس آن، معاملات زیر میانگین قرار دارند که بازار را در حالت منفی قرار می‌دهند و معامله‌گران در این زمان‌ها باید به فروش فکر کنند.

همچنین به عنوان معامله‌گران نوسانی می‌توانید از مووینگ اوریج ها به عنوان فیلترهای جهت‌دار استفاده کنید. صلیب طلایی و صلیب مرگ سیگنالی است که زمانی اتفاق می‌افتد که مووینگ اوریج دوره های ۲۰۰ و ۵۰ روزه به طور عمده در نمودارهای روزانه استفاده ‌شود. با این روش شما می‌توانید ببینید که مووینگ اوریج های متقاطع می‌توانند در تحلیل و انتخاب یک بازار مناسب به شما کمک کنند.

سومین چیزی که مووینگ اوریج‌ها می‌توانند در آن به شما کمک کنند، معاملات حمایتی و مقاومتی و همچنین توقف جایگاه سازی است. به دلیل پیشگویی خودشکوفایی اغلب مووینگ اوریج محبوب به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای مالی کار می‌کنند. در کنار آن‌ها روند کار در مقابل دامنه‌ها قرار می‌گیرد که نشان می‌دهند مووینگ اوریج در بازارهای متغیر کار نمی‌کند.

وقتی قیمت بین حمایت و مقاومت در نوسان است، معمولاً مووینگ اوریج جایی در وسط آن محدوده می شود و قیمت توجه چندانی به آن ندارد. این بدان معناست که در طول محدوده، میانگین‌های متحرک کاملا اعتبار خود را از دست می‌دهند، اما به محض اینکه قیمت شروع به رشد و نوسان کرد، مجددا با عنوان حمایت و مقاومت، دوباره عمل می کنند.

باندهای بولینگر راهی دیگر برای تنظیم و استفاده از مووینگ اوریج ها هستند که یک شاخص فنی بر اساس آنها به شمار می روند. مووینگ اوریج ۲۰ دوره و باندهای بیرونی نوسان قیمت در وسط باندهای بولینگر اندازه گیری می شوند. معمولا در طول بازه ‌ها، قیمت در اطراف مووینگ اوریج نوسان می‌ کند، اما باندهای بیرونی همچنان بسیار مهم هستند زیرا شرایط پیش بینی را با مشاهده قیمت باند های بیرونی را در طول یک محدوده نشان می‌دهد.

بنابراین، حتی اگر مووینگ اوریج‌ها اعتبار خود را در طول بازه‌ها از دست بدهید، باندهای بولینگر ابزاری فوق العاده هستند که همچنان به شما این امکان را می ‌دهند تا بتوانید قیمت را به طور موثر تجزیه و تحلیل کنید. باندهای بولینگر به شما کمک می‌کنند تا در معاملات باقی بمانید. در طول یک دوره قوی، قیمت معمولاً از مووینگ اوریج خود فاصله می‌گیرد اما همچنان نزدیک به باند بیرونی حرکت می‌کند.

زمانی که قیمت مووینگ اوریج را از دوره خارج کند این کار می‌تواند نشان دهنده تغییر جهت روند آن باشد. به علاوه هر زمان که در طول یک روند نقض باند بیرونی مشاهده شود اغلب پیش‌بینی‌کننده مورد نظر از نوع بازگشتی است با این حال، تا زمانی که مووینگ اوریج شکسته نشود، معنای بازگشتی ندارد.

افزودن اندیکاتور مووینگ اوریج به نرم‌افزار متاتریدر

جهت افزودن اندیکاتور مووینگ اوریج به نمودارهای متاتریدر خود می‌توانید از مسیر تعیین‌شده در زیر اقدام کنید:

کاربرد چرخه های زمانی در تحلیل تکنیکال فارکس

چرخه های زمانی یک رویداد است مانند چرخه زمانی طبیعت که شامل 12 ماه و 4 فصل است که به طور منظم تکرار می شود.چرخه های زمانی در بازارهای مالی مانند بازار فارکس نیز وجود دارد که شامل رکود بازار و کف های قیمتی و صعود بازار و سقف های قیمتی می شود که به طور منظم تکرار می شوند.چرخه زمانی و چرخه های قیمتی بخشی از تجزیه تحلیل بازار فارکس است و نیروهای محرک چرخه ها باعث حرکت قیمت و تکرار بیشترین و کمترین قیمت ها طی بازه های زمانی مشخصی می شوند.

چرخشی بودن امور مالی بی‌شباهت به تاریخ نیست. به قول «مارک تواین» (Mark Twain)، نویسنده و طنزپرداز آمریکایی، «تاریخ خودش را تکرار نمی‌کند اما قافیه‌هایی مشابه می‌سازد.» به عبارت دیگر، درست است که وقایع، دقیقا به همان شکل گذشته تکرار نمی‌شوند اما الگوی مشابهی در میان همه آنها وجود دارد.

آشنایی با چرخه های زمانی در تحلیل تکنیکال

چرخه های زمانی و چرخه های قیمتی برای پیشبینی نقطه عطف و زمان تغییر جهت روند بازار استفاده می شوند.برای به دست آوردن طول چرخه از کف های قیمتی بازار استفاده می کنیم زیرا بازارهای مالی مثل فارکس تا زمانی که نیروی محرکه قوی برای صعود قیمت نداشته باشند غالبا میل به نزول قیمت دارند و همیشه نیروی محرکه افزایش قیمت در بازار وجود ندارد.

پس اگر بازه زمانی بین دو کف قیمت یعنی از زمانی که قیمت یک سهم یا جفت ارز دچار رکود شده است سپس پیشروی کرده تا دوباره به رکود قیمت برسد را محاسبه کنیم طول یک چرخه های زمانی را به دست آورده ایم و میتوانیم زمان رکود قیمت بعدی را برای ورود به بازار در جهت پیشروی قیمت پیشبینی کنیم.

شاید دلسرد کننده باشد اما چرخه های زمانی و چرخه های قیمتی نحوه ی کارکرد macd همیشه در بازار پایدار نیستند.با اینکه شواهدی وجود دارد که نشان میدهد تاریخ تکرار می شود اما در برخی مواقع با بازگشت قیمت ممکن است یک چرخه نیز تغییر کند یا برای یک بازه زمانی ناپدید شود اما نمیتوان گفت به این دلیل که چرخه ها تغییر میکنند استفاده از آن ها مفید نیست بلکه همچنان در کنار استفاده از دیگر روش های تحلیل تکینکال محاسبه چرخه ها برای یافتن نقطه عطف بازار روش معقولی است.

چرخه زمانی کامل در بازار فارکس

تصویر زیر یک چرخه کامل با طول 100 روز را نشان می دهد:

• سقف قمت:قله اول در روز 25ام و قله دوم در روز 125ام ظاهر شده است. (125 – 25 = 100)
• کف قیمت:قعر چرخه اول در روز 75ام و قعر چرخه دوم در روز 175ام (همچنین 100 روز بعد)ظاهر شده است.
• بازگشت قیمت:توجه داشته باشید که چرخه از محور X در روز 50 ، 100 و 150 عبور می کند ، که هر 50 نقطه یا نیم چرخه است.

در تصویر بالا یک چرخه کامل با تمام فاکتورها نشان داده شده است.هر فاکتور دارای معانی زیر است:

این ایده آل ترین حالت یک چرخه است که سقف ها و کف های قیمتی با طول و ارتفاع یکسان در چرخه زمانی وجود دارد.اما معمولا نمیتوان در بازارا یک چرخه کامل به این صورت پیدا کرد.

مشخصات چرخه زمانی کامل در تحلیل تکینکال

برای استفاده از چرخه های زمانی باید به شمخصات زیر در زمان تحلیل چرخه ها توجه کرد:

طول چرخه: برای محاسبه طول چرخه های زمانی و پیشبینی شروع چرخه های زمانی بعدی بهتر است فاصله بین دو کف قیمت محاسبه شود.سقف های قیمت جایی بین فاصله دو کف قیمت شکل می گیرند.

تفسیر طول چرخه:چرخه ها تقریباً هرگز در نقطه میانی دقیق و یا در پایین ترین چرخه مورد انتظار به اوج نمی رسند. بیشتر اوقات ، قله ها قبل یا بعد از وسط چرخه رخ می دهند.در بازارهای صعودی تمایل قیمت ها برای رسیدن به سقف قیمت در نیمه آخر چرخه بیشتر است و در بازارهای نزولی تمایل قیمت ها برای رسیدن به سقف در نیمه اول چرخه بیشتر است.قیمتها در بازارهای گاوی دیرتر و در بازارهای خرسی زودتر به اوج خود می رسند.

هارمونیک:چرخه های بزرگتر را می توان به چرخه های کوچکتر و مساوی تقسیم کرد. یک چرخه 40 هفته ای به دو چرخه 20 هفته ای تقسیم می شود. یک چرخه 20 هفته ای به دو چرخه 10 هفته ای تقسیم می شود. گاهی اوقات یک چرخه بزرگتر می تواند به سه یا چند قسمت تقسیم شود. عکس آن نیز صادق است. چرخه های کوچک می توانند به چرخه های بزرگتر تبدیل شوند. یک چرخه 10 هفته ای می تواند بخشی از یک چرخه بزرگتر 20 هفته ای و حتی یک چرخه 40 هفته ای بزرگتر باشد.

اعتبار:یک چرخه زمانی وقتی تقویت می شود و سیگنال معتبرتری دارد که چند چرخه کوچک تر همزمان یک سیگنال همسو را نشان بدهند.بازگشت قیمت وقتی معتبر است که چرخه های 10 هفته ای ، 20 هفته ای و 40 هفته ای زمانی هم زمان از نقطه عطف چرخه عبور کنند.

وارونگی چرخه های زمانی:ممکن است زمانی که منتظر رسیدن چرخه به کف قیمت باشید قله جدید تشکیل شود.این اتفاق زمانی رخ می دهد که طی رخ دادی بازار تقویت شده باشد و از یک کف قیمت به سرعت عبور کرده باشد یا اصلا کف قیمت را لمس نکند یا بلعکس.زمانی که ارزش یک سهام یا جفت ارز به شدت در حال سقوط است ممکن است در جایی که باید قیمت ها به اوج کی رسیدند به کف قیمت برسند.وارونگی در چرخه های کوتاه مدت مثل 10هفتگی بسیار بیشتر از چرخه های بلند مدت مثل 40هفتگی رخ میدهد.