واگرایی معمولی صعودی

آموزش اندیکاتور MACD و استفاده از واگرایی

اندیکاتور مک‌دی در تحلیل تکنیکال یکی از معروف‌ترین اندیکاتور هایی است که معامله گران در بازار از آن استفاده میکنند در این مقاله میخواهیم به صورت کامل این اندیکاتور را آموزش دهیم و در انتها به صورت کامل در مورد واگرایی و کسب سود از روش واگرایی بپردازیم.

بهتر است ابتدا به تعریفی از این اندیکاتور بپردازیم.

اندیکاتور MACD چیست ؟

اسیلاتور MACD که مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است یک اسیلاتور کامل است که معامله‌گر می‌تواند قدرت و ضعف روند (مومنتوم) را متوجه شود و با استفاده از واگرایی ها و نقاط سیگنال اسیلاتور کسب سود کند.

اجزاء اندیکاتور MACD

به صورت کلی اندیکاتور مکدی از 3 بخش تشکیل شده است که میتوانیم از هر کدام از بخش‌ها به صورت جداگانه داده‌ای دریافت کنیم که منجر به کسب سود شود. بخش های این اندیکاتور عبارتند از :

• بخش اول این اندیکاتور هیستوگرام است که دو فاز مثبت و منفی دارد و رنگ سبز نشان دهنده فاز مثبت و بخش قرمز نشان دهنده فاز منفی است.
• بخش دوم را در اندیکاتور خط macd تشکیل می‌دهد که دارای رنگ آبی است.
• بخش آخر را در این اندیکاتور خط Signal تشکیل می‌دهد که دارای رنگ نارنجی است.

در تصویر زیر اجزاء این اندیکاتور را مشاهده می‌کنید که هر کدام را برای شما نام‌گذاری کردیم :

در تصویر بالا همان‌طور که مشاهده می‌کنید اندیکاتور MACD رسم شده است که سه بخش اصلی این اندیکاتور که شامل خط MACD و خط سیگنال و خط هیستوگرام هستند در تصویر بالا نام گذاری شده است.

تا اینجا کار با اجزاء اندیکاتور MACD آشنا شدین در ادامه میخواهیم در مورد روش معامله کردن با این اندیکاتور بپردازیم :

انواع روش‌های معامله‌کردن با اندیکاتور MACD

اندیکاتور macd در واگرایی معمولی صعودی دسته اندیکاتور هایی است که رابط‌کاربری و روش معامله‌کردن خیلی ساده‌ایی دارد و به سه حالت می‌توان از این اندیکاتور برای معامله استفاده کرد که عبارتند از :

معامله‌کردن با خط هیستوگرام

معامله‌کردن با بخش هیستوگرام به شدت راحت است. همان‌طور که می‌دانید اصلی‌ترین کاربرد این اندیکاتور بررسی مومنتوم روند یک ارز می‌باشد. به این صورت که هر گاه طول میله های هیستوگرام این اسیلاتور بلندتر میشود به این معنا است که قدرت روند در حال اضافه شدن است و هر گاه طول میله‌های هیستوگرام کوچک شود یعنی قدرت روند ضعیف شده است. اگر به تصویر زیر نگاه کنید این مثال را خواهید دید:

در تصویر بالا همان‌طور که مشاهده می‌کنید مومنتوم روند را از طریق هیستوگرام میخواهیم بررسی کنیم. پس اگر نگاه کنید در قیمت‌هایی که روند قدرتمند بوده میله‌های هیستوگرام ممتد در حال بلند تر شدن بودن و در بخش هایی که ضعف روند بوده میله‌های هیستوگرام کاهش ارتفاع میله داشتند.

بخش هیستوگرام فقط با بررسی روند تموم نمی‌شود. بلکه کاربرد اصلی آن بررسی واگرایی است. قدرتمند ترین بخش هیسوگرام استفاده از واگرایی است که بسیار مهم است.

معقوله واگرایی ها را به دلیل اهمیت بالایی که دارد میخواهیم در بخش های پایین‌تر از همین مقاله به شما آموزش دهیم.

معامله‌کردن با خط مک‌دی و سیگنال

در واقع نمی‌توانیم خطوط سیگنال و مک‌دی را از هم جدا کنیم، زیرا این دو با هم دیگر هستند که میتوان از این اندیکاتور کسب سود کرد. از این دو بخش اندیکاتور هم همانند بخش هیستوگرام می توانیم برای بررسی مومنتوم روند استفاده کنیم.

اگر به تصویر زیر نگاه کنید :

در زمان های که قیمت شروع به رشد کرده و یا نزول ترکیب این دو اندیکاتور هم رشد و یا نزول می‌کنند و از یک جایی میزان شیب صعود یا نزول آن ها کم شده ولی روند همچنان پابرجا هست و پس از مدت کوتاهی خلاف جهت حرکت کرده است. این بخش را بهتر است در مبحث واگرایی های این مقاله برای شما بیان کنیم.

یکی دیگر از بخش های این اندیکاتور که به صورت رسمی سیگنال صادر می‌کند نقاطی است که این خطوط کراس می‌کنند. اگر واگرایی معمولی صعودی بخواهیم کامل‌تر صحبت کنیم اگر خط MACD رو به بالا خط سیگنال را بشکند، سیگنال خرید صادر می‌شود و اگر اگر خط MACD خط سیگنال را رو به پایین بشکند سیگنال فروش صادر می‌شود. در واقع بهتر است به این گونه بگیم که هرگاه این دو خط شکسته شوند اندیکاتور سیگنال صادر میکند.

در تصویر زیر به صورت کامل بخش بالا را توضیح دادیم:

نمودار بالا متعلق به بیت کوین است در تایم فریم روزانه در نقاطی که خط آبی خط نارنجی را رو به بالا شکسته اندیکاتور سیگنال خرید صادر کرده و در نقاطی که خط آبی خط نارنجی را رو به پایین شکسته سیگنال فروش صادر شده است.

در زمان‌هایی هم مثل میانه روندها سیگنال صادر شده است، ولی این اندیکاتور زمانی برای معامله‌کردن مناسب است که در نقاط اشباع خرید و یا فروش باشد تا بتوانیم از این سیگنال‌ها استفاده کنیم.

معامله کردن با استفاده از واگرایی

معامله‌کردن با بخش واگرایی‌ها از جذاب‌ترین بخش های این اندیکاتور است و بهتر است بگیم که یکی از اصلی ترین مراجع برای بررسی واگرایی همین اندیکاتور مکدی است. در این بخش میخواهیم در مورد واگرایی‌ها به صورت کامل گفتگو کنیم و بتوانیم از هیستوگرام این اندیکاتور در این روش کسب سود کنیم .

ابتدا بهتر است که در مورد مفهوم واگرایی صحبت کنیم. زمانی که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت هم در حال حرکت هستند واگرایی رخ داده است. واگرایی ها در اندیکاتورها به دو صورت تقسیم میشوند. واگرایی های مخفی و معمولی ابتدا به بررسی واگرایی معمولی خواهیم پرداخت.

واگرایی معمولی

واگرایی معمولی ساده‌ترین نوع از واگرایی است که میتوانیم به راحتی تشخیص دهیم. واگرایی معمولی دقیقاً همان تعریف واگرایی را دارد و به دو صورت مثبت و منفی تعریف می‌شوند.

واگرایی معمولی مثبت در انتها موج نزولی تشکیل می‌شود و قیمت در حال اصلاح است و اندیکاتور در حال افزایش قیمت. در تصویر زیر یک نمونه از واگرایی معمولی مثبت را مشاهده می کنید:

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده میکنید بیت‌کوین در تایم فریم روزانه در انتها یک موج نزول بوده و قیمت کف پایین‌تر تشکیل داده ولی اندیکاتور کف های بالاتر تشکیل داده است. نماد واگرایی مثبت معمولی RD+ است.

واگرایی معمولی منفی در انتها موج های صعودی قیمت تشکیل میشود و به این صورت است که قیمت سقف های بالاتر میزند ولی اندیکاتور سقف های پایین‌تر تشکیل میدهد. در تصویر زیر یک نمونه از این واگرایی را برای شما گفتیم.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده میکنید قیمت یک سقف بالاتر تشکیل داده است ولی اندیکاتور مکدی یک سقف پایین‌تر تشکیل داده است و پس از آن قیمت شروع به ریزش کرده است.

واگرایی مخفی

واگرایی مخفی زمانی تشکیل میشود که قیمت و اندیکاتور در جهت خلاف یکدیگر حرکت کنند با این تفاوت که اندیکاتور یک کف جدید تشکیل دهد ولی قیمت موفق به تشکیل سقف جدید نباشد. واگرایی مخفی هم به دو نوع مثبت و منفی است.

واگرایی مخفی مثبت به این صورت است که اندیکاتور یک کف جدید پایین تر تشکیل دهد و قیمت هم موفق به تشکیل کف بالاتر است. در تصویر زیر یک مثال از نمودار بیت‌کوین در تایم فریم روزانه برای شما زدیم.

واگرایی مخفی منفی به این صورت است که قیمت در انتها یک موج صعودی است و قیمت یک سقف پایین‌تر تشکیل میدهد و اندیکاتور یک سقف بالاتر می سازد.

کلام‌آخر

در این مقاله تلاش کردیم تا به صورت کامل در مورد اندیکاتور مک‌دی و روش های معامله‌کردن با آن با شما صحبت کنیم و در انتها مقاله هم به صورت کامل در مورد واگرایی‌ها صحبت کردیم. اگر بخوام یک نکته مهم به شما بگم باید اعلام کنم که این اندیکاتور هم مانند دیگر اندیکاتورها دارای اشتباهاتی است. پس بهتره که اولویت اصلی شما برای تصمیم گیری نباشد و از این اندیکاتور به عنوان یک تایید کننده استفاده کنید.

واگرایی زمانی چیست؟

در بازار سرمایه ابزارهای مختلفی وجود دارد که به طور مداوم توسط تحلیلگران برای ارزیابی وضعیت اقدامات بازار استفاده می شود. تحلیل تکنیکال ابزار قدرتمندی برای تحلیل موقعیت انواع سهام دارد که شناخت کافی از این ابزار می تواند نقش غیرقابل انکاری در بهبود معامله و تعیین نکات مهم برای ورود داشته باشد و خروج از سهام واگرایی زمانی یکی از مفاهیم مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است که داده های موثری را در اختیار تحلیلگران بازار قرار می دهد و افراد زیادی براساس آن اقدام به خرید و فروش سهام می کنند. از این رو در این مقاله تلاش می کنیم که در مورد موضوع واگرایی زمانی و انواع آن صحبت کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

واگرایی زمانی چیست؟

منظور از واگرایی زمانی، ابزاری است که برای ارزیابی حرکات اساسی قیمت یک دارایی و احتمال برگشت قیمت آن استفاده می شود. به عنوان مثال سرمایه گذاران این قابلیت را خواهند داشت از ابزارهایی مانند اندیکاتور RSI برای تحلیل روند قیمت استفاده می کنند اما زمانی که قیمت یک سهام افزایش یابد و واگرایی معمولی صعودی به اوج جدید برسد، در حالت ایده آل RSI نیز به اوج های جدیدی از قیمت می رسد.

اما زمانی که RSI پایین باشد، به احتمال زیاد روند صعودی قیمت نیز ضعیف باشد و در اصطلاح به آن واگرایی منفی نیز گفته می شود. در این حالت معامله گران این توانایی را خواهند داشت که یا از موقعیت خارج شوند و یا اینکه یک حد ضرر تعیین کنند. هدف اصلی یک فیبوناچی بازگشتی قیمتی، این است که یک انتهای حرکت اصلاحی از نظر قیمتی پیدا کند. در مقابل کار اصلی یک واگرایی زمانی، یافتن انتهای حرکت اصلاحی از نظر زمانی است. در ادامه به معرفی انواع واگرایی های زمانی می پردازیم برای آشنایی بیشتر، ادامه مقاله را با ما همراه باشید.

واگرایی زمانی معمولی(RTD)

واگرایی زمانی، وقتی که روند اصلاحی در بازار وجود دارد، اتفاق می افتد اما زمانی واگرایی معمولی اتفاق می افتد که تعداد کندل های اصلاحی از تعداد کندل های قبلی بیشتر باشد. تحت این شرایط پیش بینی می شود که حرکت قبلی سهم ادامه داشته باشد و تمایل چندانی برای چرخش روند در بازار وجود نداشته باشد و در این حالت نقش یک الگوی ادامه دهنده را بازی می کند. بنابراین در واگرایی معمولی، انتخاب الگوی ایده آل برای یافتن نقطه ورود اهمیت بالایی دارد.

واگرایی زمانی هوشمند(STD)

این نوع از واگرایی، مواقعی اتفاق می افتد که تعداد کندل های اصلاحی کمتر از کندل های قبلی باشد. در صورتی که اصلاح زمانی بیشتر از اصلاح قیمتی اتفاق می افتد. به همین خاطر قدرت بازار در روند اصلاحی به مراتب کمتر از قدرت معامله گران در روند اصلی بازار خواهد بود. در این شرایط این انتظار وجود دارد تا روند قبلی به عنوان یک روند ادامه دهنده عمل کند.

چگونه می توان فیبوناچی واگرایی زمانی را ترسیم کرد؟

فیبوناچی از جمله ابزارهای مهمی است که برای تحلیل سهام استفاده می شود. نسبت‌های بازگشتی زمانی فیبوناچی اعمال‌شده 38.2، 50، 61.8، 100 درصد و 161.8 درصد است که دو نسبت 100 درصد و 161.8 درصد نسبت به سایرین از اهمیت بالایی برخوردار هستند. ابتدا یک فیبوناچی در صفحه رسم می کنیم سپس روی قسمت قرمز رنگ دابل کلیک می کنیم تا فعال شود. برای تنظیمات در قسمت ADD باید گزینه های level و توضیحات را فعال کنیم تا ترسیم فیبوناچی نسبت به تنظیمات کامل شود.

چگونه از واگرایی زمانی در معامله استفاده کنیم؟

برای سودآوری در بازار سرمایه، هر معامله گر باید از ابزارهای تحلیلی موجود برای اتخاذ بهترین تصمیم برای خرید یا فروش سهام استفاده کند. استفاده از واگرایی به معامله گران اجازه می دهد تا نقطه ورود یا نقطه خروج سهام را در یک زمان معین تعیین کنند. درک دقیق این نکات برای دستیابی به یک معامله موفق از نکات مهم در این زمینه است.

هر زمان که معیارهای واگرایی نشان دهنده افزایش قدرت خرید باشد، تمایل به خرید به طور کلی افزایش می یابد و زمانی که معیارهای واگرایی نشان دهنده افزایش قدرت بازار فروشندگان باشد، تمایل به فروش سهام وجود دارد. برای معامله، باید از زمان فیبوناچی استفاده کنیم تا معامله گران قوی را در طول زمان شناسایی کنیم. نوسانات بازار و تغییرات قیمت در حین واگرایی به قدری زیاد است که امکان خرید، نگهداری یا فروش سهام با استدلال منطقی وجود دارد.

خرید با استفاده از روش واگرایی معمولی مثبت(RD+)

داشتن استراتژی معاملاتی یکی از مهمترین اقدامات هر معامله گر در بازار سرمایه است. داشتن یک استراتژی به ما کمک می کند تا یک هدف مشخص برای خرید یا فروش سهام خود تعیین کنیم. در غیر این صورت، اگر استراتژی معاملاتی درستی برای خود تعریف نکنیم، احتمالاً با چالش ها و سردرگمی های زیادی برای معاملات خود مواجه خواهیم شد. بنابراین، در یک واگرایی مثبت معمولی، زمانی که نمودار قیمت به سمت پایین حرکت می کند، نمودار اندیکاتور یک شیب مثبت را نشان می دهد. در این صورت احتمال بسیار بالایی وجود دارد که نمودار سهام در حرکت بعدی پس از عبور از روند اصلاحی، وارد روند صعودی در حرکت بعدی خود شود.

معمولاً در یک واگرایی مثبت، زمانی که نمودار، حمایت از یک اقدام مثبت را نشان می دهد، مکان خوبی برای خرید در نظر گرفته می شود. بهترین استراتژی معاملاتی برای این نوع واگرایی، تعیین نقطه ورود در پایان فرآیند اصلاح و نقطه خروج در پایان روند صعودی است. به طور معمول، یک واگرایی مثبت بین دو طبقه در یک روند نزولی مشاهده می شود که در پایان فرآیند اصلاح، سیگنال مثبتی برای خرید صادر می شود تا سود خوبی در حرکت صعودی سهام، معامله گر ایجاد کند. زمانی که کف سهام در یک روند نزولی مشخص می شود، پس از چند کندل مثبت، می توان انتظار روند صعودی را داشت و ورود آن را مشخص کرد و بر این اساس امتیاز خرید.

خرید با استفاده از روش واگرایی مخفی مثبت(HD+)

همچنین داشتن استراتژی مناسب هنگام مشاهده واگرایی مخفی مثبت، بسیار مهم است. یک واگرایی مخفی مثبت در نمودار زمانی رخ می دهد که دو کف در نمودار قیمت ایجاد شود به طوری که خط حاصل از این دو طبقه، دارای شیب رو به بالا باشد و از طرف دیگر اندیکاتور شیب منفی را در این مدت نشان دهد. هنگامی که طبقه دوم نمودار قیمت بالاتر از طبقه اول تشکیل می شود، به احتمال بسیار زیاد نمودار قیمت روند صعودی خواهد داشت.

بنابراین زمانی که فشار فروش در طبقه دوم ضعیف شود، شرایط برای صعود سهام با چند کندل مثبت مهیا خواهد شد. در این حالت بهترین استراتژی معاملاتی، اتمام زون اصلاحی و شکل گیری گارد صعودی، برای خرید سهام و اتمام روند صعودی برای خروج سهام است. سیگنال خرید در این نوع واگرایی زمانی صادر می شود که سطح حمایتی در کف، بعد از روند اصلاحی شکسته نشود و موقعیت سهام صعودی شود.

استراتژی خروج سهام با روش واگرایی زمانی در بورس

بعد از ایجاد روند صعودی در واگرایی، باید نقطه مناسبی برای تعیین سود و حد ضرر از معامله در نظر گرفت. استراتژی خروج از سهام واگرایی معمولی صعودی به اندازه استراتژی ورود به سهام اهمیت بالایی دارد. هر سهمی بعد از نوسانات قیمتی خود در طی بازه های زمانی به هدف مشخصی می رسد که این روند می تواند صعودی یا نزولی باشد.

در روند صعودی سهام، تعیین حد سود در معامله، این امکان را به تریدر می دهد تا در بهترین زمان از معامله سهام خود خارج شود. استراتژی خروج از سهام در واگرایی منفی، زمانی که شیب اندیکاتورهای مانند RSI و MACD منفی باشد، اهمیت بالایی دارد. در این حالت روند نزولی افزایش می یابد. در چنین شرایطی باید حد ضرر خود را در معامله مشخص کنیم تا زمانی که قیمت سهام به قدری افت کرد که به این نقطه رسید، برای کم کردن ریسک و جلوگیری از ضررهای بعدی، از معامله خارج شد.

برعکس چنین شرایطی در واگرایی مثبت اتفاق خواهد افتاد، زمانی که شیب اندیکاتورها در زمان واگرایی مثبت باشد، هر لحظه امکان صعود قیمت سهام افزایش می یابد. در چنین شرایطی بهترین حالت این است که نقطه ای برای تعیین حد سود مشخص کنیم تا زمانی که نمودار سهم هدف روند را تشخیص دهد و به قله مورد نظر برسد.

واگرایی

این ویژگی یک اختلال در یک همگونی و همگرایی است. واگرایی در تحلیل تکنیکال به رفتار نا همگون اندیکاتور و چارت قیمت می­گویند. همانطور که می­دانید روند صعودی یعنی ایجاد کف های بالاتر در مرتبه اول و سپس سقف های بالاتر (روند نزولی بالعکس ).

در مراحل انتهایی حرکت وضعیتی بوجود می­آید که با اینکه قیمت سقف بالاتر زده است اندیکاتور نتوانسته است سقف بالاتر از سقف قبلی را ایجاد کند( این نقاط اکسترمم در چارت و اندیکاتور هم ارز هستند.)، این ناهمگونی را واگرایی معمولی (Regular Divergence) می­نامند و با RD نشان می­دهند. واگرایی نشان از ضعف روند دارد. کاهش مومنتوم جریان حاضر و تشکیل کنج و واگرایی صورت های ضعف روند است که همگی خاستگاه یکسان دارند و غالبا با هم ظاهر می­شوند.

واگرایی معمولی در روند صعودی

واگرایی معمولی در روند نزولی

نوع دیگری از واگرایی داریم که به آن واگرایی مخفی یا (Hidden Divergence) می­گویند. واگرایی به دلیل رفتار ناهمگون چارت و اندیکاتور است. فرض کنید که روند نزولی است. یعنی سقف های پایین تر و کف های پایین تر. اما در اندیکاتور با رفتار متفاوتی مواجه هستیم بدینصورت که با وجود اینکه روند نزولی است و سقف و کف های پایینتری باید داشته باشیم اما در اندیکاتور سقف بالاتری زده شده است. توجه کنید روند نزولی است.

نکات مهم

واگرایی معمولی در خلاف جهت روند است.

واگرایی مخفی در جهت روند است.

از آنجا که واگرایی مخفی تمرکز و مهارت بیشتری می­طلبد توضیح و اشارات بیشتر و توصیه بیشتر به بررسی این نوع واگرایی می­شود.

بر روی خطوط روند و سطوح مهم فیبوناچی یا نقاط پر پتانسیل چرخش (PRZ) اگر واگرایی صورت گیرد تاییدی است بر تحلیل و ترید.

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

واگرایی در تحلیل تکنیکال زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک سهم و شاخص آن برخلاف همدیگر حرکت کنند. شاید برای شما هم جالب باشد که چرا این اتفاق می‌افتد و چطور باید آن را به درستی تشخیص دهیم؟ در این مقاله می‌خواهیم درباره بررسی نمودار قیمتی دارایی‌ها صحبت کنیم. یکی از چیزهایی که در این مقاله بررسی می‌کنیم، مشاهده واگرایی در نمودار‌ها است. پس در ابتدا به مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم و در ادامه انواع واگرایی‌های موجود را به همراه شکل توضیح خواهیم داد. با مدرسه تحلیل همراه باشید.

واگرایی چیست؟

واگرایی حالتی است که قیمت یک دارایی در جهت مخالف یک اندیکاتور یا برخلاف سایر داده‌ها حرکت می‌کند. همچنین هشداری است مبنی بر ضعف یا تایید روند فعلی قیمت است. در بعضی موارد ممکن است منجر به تغییر جهت قیمت شود. خوب است بدانید دو نوع واگرایی مثبت و منفی وجود دارد:

• واگرایی مثبت یعنی احتمال رشد قیمت

• واگرایی منفی یعنی افت قیمت

شکل زیر نشان‌دهنده واگرایی در سهام شرکت ایران خودرو (خودرو) است.

همان طور که گفتیم واگرایی هنگامی اتفاق می‌افتد که نمودار قیمت خلاف جهت اندیکاتور تکنیکال (Technical Indicator) حرکت کند.

واگرایی به شما چه می‌گوید؟

واگرایی در تحلیل تکنیکال یک ابزار کمکی است در جهت نشانه هایی مبنی بر ضعف روند جاری قیمت یا تایید ادامه حرکت قیمت با توجه به روند جاری بازار. در واقع واگرایی مثبت وقتی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی در حال افت است، در حالی که اندیکاتور شروع به صعود می‌کند. برعکس، واگرایی منفی زمانی است که قیمت در حال افزایش است اما اندیکاتور شروع به نزول می‌کند.

معامله گران از واگرایی ها برای ارزیابی رفتار قیمت دارایی در جهت مشخص نمودن نقاط چرخش قیمت استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، معامله گران و تحلیل گران می‌توانند با استفاده از اندیکاتور (RSI) روی نمودار قیمت واگرایی را بررسی کنند. اگر در نمودار قیمت شاهد ایجاد کف و سقف‌های بالاتر باشیم، در حالت ایده آل اندیکاتور RSI نیز همان رفتار مشابه قیمت را دنبال می‌کند. اما اگر اندیکاتور RSI شروع به ساختن کف و سقف‌های پایین‌تر کند، هشداری بر ضعف روند و واگرایی منفی را نشان می‌دهد. بنابراین معامله‌گر می‌تواند تعیین کند که آیا می‌خواهد از موقعیت خارج شود یا در صورتی که قیمت شروع به کاهش کند، یک حد ضرر جدید تعیین کند.

واگرایی مثبت وضعیت مخالف است. تصور کنید که قیمت یک سهم در حال افت و ایجاد کف و سقف‌های پایین‌تر باشد، در حالی که اندیکاتور RSI در حال ایجاد کف و سقف بالاتر باشد. معامله گران ممکن است به این نتیجه برسند که به زودی روند قیمت معکوس شود.

تفاوت بین واگرایی و تایید

واگرایی حالتی است که نمودار قیمت و اندیکاتور خلاف یکدیگر رفتار نمایند. تایید حالتی است که اندیکاتور و نمودار قیمت یا چند اندیکاتور هم جهت یکدیگر حرکت نمایند. اگر قیمت در حال حرکت به سمت بالا باشد، معامله‌گران تمایل به تایید رفتار قیمت توسط اندیکاتور‌ها دارند.

محدودیت های استفاده از واگرایی

با توجه به استراتژی های مختلفی که در تحلیل تکنیکال وجود دارد معامله گران نباید صرفا از واگرایی‌ها به منظور دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده نمایند بلکه باید سایر گواه های تحلیلی در کنار واگرایی‌ها بررسی شود تا بتوانند با دقتی بالاتر نقاط چرخش قیمت و تغییر روند را درک کنند چرا که زمانی که واگرایی اتفاق می‌افتد، به این معنی نیست که قیمت معکوس می‌شود یا به زودی یک حرکت معکوس رخ می‌دهد. واگرایی می‌تواند برای مدت طولانی ادامه داشته باشد.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

به طور کلی سه نوع واگرایی وجود دارد:

• منظم یا کلاسیک (RD)

• مخفی(HD)

• مبالغه شده (ED)

واگرایی کلاسیک یا منظم در پایان یک روند یافت می‌شود، در حالی که واگرایی‌های مخفی مثبت (HD+) و مخفی منفی (HD-) الگوهای قدرتمندی هستند که در میانه روند مشاهده می‌شوند. آنها نشانگر ادامه روند اصلی هستند. تشخیص واگرایی مخفی کمی دشوارتر است، اما می تواند یک الگوی قدرتمند در جهت تایید روند جاری قیمت باشد.

هر سه نوع واگرایی اغلب در نمودارهای قیمت ظاهر می‌شوند. معامله‌گران با شناسایی این واگرایی‌ها، می‌توانند فرصت‌های معاملاتی خوبی را ببینند.

واگرایی منظم یا کلاسیک (RD) چیست؟

واگرایی منظم زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی در حال ایجاد کف و سقف بالاتر باشد، اما اندیکاتور در حال افت باشد که به آن واگرایی منفی(RD-) می‌گوییم. همچنین در صورتی که قیمت در حال ایجاد کف و سقف پایین‌تر باشد و اندیکاتور در حال صعود باشد واگرایی مثبت(RD+) بوجود می‌آید.

شکل زیر یک واگرایی مثبت(RD+) در نماد شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) را نشان می‌دهد.

همین اتفاق می تواند در جهت مخالف نیز رخ دهد.

شکل زیر بیانگر واگرایی منفی (RD-) در نماد شرکت ایران خودرو (خودرو) است.

واگرایی مخفی (HD) چیست؟

همانطور که گفتیم واگرایی مخفی (HD) در طول یک روند تشکیل شده و نشان دهنده ادامه روند است. از نظر تأیید ادامه روند می‌توان گفت که واگرایی مخفی همانند الگوهای ادامه دهنده عمل می‌کنند. برای بررسی این واگرایی در روند صعودی دو کف متناظر ابتدای روند و در روند نزولی دو سقف متناظر اول در نمودار قیمت و اندیکاتور با یک خط به هم وصل شده و شیب این دو خط را نسبت به هم می‌سنجیم. هنگامی که شیب دو خط غیر هم علامت باشند، واگرایی مخفی ایجاد می‌شود.

به بیان دیگر، در روند صعودی کف‌های بالاتر تشکیل می‌شود. در حالی که در اندیکاتور کف‌های پایین‌تر ایجاد می‌شود و در روند نزولی سقف‌های پایین‌تر را در نمودار قیمت شاهد هستیم. این در حالی است که در اندیکاتورها سقف‌های بالاتری شکل گرفته است.

واگرایی مخفی مثبت (HD+)

اکنون با مفهوم واگرایی مخفی آشنا شدید، به بررسی چند مثال در بازار سرمایه می‌پردازیم تا تأثیر این واگرایی‌ها را بررسی کنیم. در ابتدا به بررسی واگرایی مخفی مثبت (HD+) می‌پردازیم:

مثال زیر بیانگر رفتار قیمت در ماه‌های خرداد و تیر سال ۱۳۹۷ در شاخص کل بورس است، شاخص پس از یک صعود دو هفته‌ای وارد فاز اصلاح شد و تا سطح ۳۸.۲ فیبوناچی جنبش قبل ریزش داشت. در انتها با ساخت کف و سقفی مینور شروع به صعود کرد که با توجه به شکل واگرایی مخفی شکل گرفته در این برهه زمانی نشان‌دهنده ادامه روند صعودی بوده است.

واگرایی مخفی منفی (HD-)

اکنون به بررسی واگرایی‌های مخفی منفی در بازار سرمایه می‌پردازیم:

بعد از شروع ریزش بزرگ بیت کوین در دسامبر سال ۲۰۱۷، در دسامبر سال ۲۰۱۸ یک صعود اتفاق افتاد که برای بسیاری شروع جنبش جدید را نوید می‌داد. ولی این صعود در ژوئن سال ۲۰۱۹ به اتمام رسید و ریزش بعد از خود را با دو واگرایی مخفی حول سطح استاتیک روانی ۱۰.۰۰۰ دلار تأیید کرد که تا مارس ۲۰۲۰ ادامه داشت و سپس مجدداً شروع به افزایش قیمت کرد.

چه زمان از واگرایی منظم یا مخفی استفاده کنیم؟

واگرایی‌ها در نقاط مختلف یک روند شناسایی می‌شوند و هر کدام می تواند برای یک معامله‌گر به عنوان ابزار کمکی در کنار تحلیل مورد استفاده قرار گیرند.این ابزار زمانی کاربردی خواهد بود که بر اساس تحلیل، قیمت در یک محدوده یا سطح حمایت و مقاومت قرار گرفته باشد. واگرایی‌های منظم در انتهای یک روند شناسایی شده و نشان‌دهنده تغییر روند هستند. در حالی که واگرایی مخفی در طول روند شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده ادامه روند مدنظر است.

اندیکاتور‌های مورد استفاده در واگرایی

از اندیکاتورهای مورد استفاده برای بررسی واگرایی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• MACD (Moving Average Convergence Divergence)
• RSI (Relative Strength Index)
• Stochastic Oscillator

واگرایی مخفی با استفاده از مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی (MACD) دارای سه بخش است:

۱.MACD line
۲. MACD signal line
۳. هیستوگرام (Histogram)

هنگام استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD) برای شناسایی واگرایی‌ها، می‌توانید از هر یک از این سه بخش استفاده کنید. برای تشخیص واگرایی به همه آنها نیاز ندارید. سپس جهت روند را تعیین کنید. اگر روند صعودی باشد، ما به دنبال واگرایی مخفی مثبت (HD+) خواهیم بود. اگر روند نزولی است، به دنبال واگرایی مخفی منفی (HD-) باشید.

شکل زیر بیانگر واگرایی مخفی مثبت (HD+) در روند صعودی نماد شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) است.

شکل زیر نشان دهنده واگرایی مخفی منفی (HD-) در نماد شرکت ایران خودرو (خودرو) است.

تشخیص واگرایی مخفی با استفاده از اندیکاتور استواستیک

اندیکاتور Stochastic یک نوسان‌گر یا اسیلاتور است که توسط دو خط در زیر نمودار ترسیم می‌شود. مقدار ورودی‌ها را می‌توان به صورت 14-3-3 تنظیم کرد.

در بالا، شاهد یک واگرایی مخفی منفی (HD-) در نمودار بیت کوین در تایم فریم روزانه در یک روند نزولی است.

این الگو نشان می دهد که تثبیت روند نزولی قبلی به پایان رسیده است و بیت کوین ممکن است به سقوط ادامه دهد.

استفاده از واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال

یادگیری شناسایی واگرایی مخفی در نمودارها دشوار نیست، زمانی که الگو را دیدید، چه اقدامی انجام می دهید؟

مراحل زیر را برای انجام معاملات خود در نظر گیرید.

مرحله ۱: معاملات خود را فیلتر کنید

شما باید همیشه روند اصلی نمودار قیمت را بررسی کنید، اگر روند اصلی صعودی است، به دنبال واگرایی مخفی مثبت (HD+) باشید و از آن به عنوان سیگنال خرید استفاده کنید. الگوهای واگرایی مخفی منفی (HD-) را در یک روند صعودی نادیده بگیرید.

در روند نزولی برعکس عمل کنید: به دنبال واگرایی مخفی منفی (HD-) باشید و الگوهای صعودی را نادیده بگیرید. وقتی الگوی واگرایی مخفی منفی (HD-) را دیدید، به دنبال فروش باشید.

اگر الگوی واگرایی مخفی با جهت روند بزرگتر همسو شود، سیگنال قابل اعتمادتری دریافت خواهید کرد.

مرحله ۲: حد ضرر داشته باشید

بعد از اینکه واگرایی مخفی را دیدید که با روند بزرگتر مطابقت دارد، می‌توانید برنامه ریزی معاملاتی مناسب داشته باشید.

پس از مشاهده واگرایی مخفی، حد ضرر را درست فراتر از حد نوسان قیمت اخیر قرار دهید. در مورد واگرایی مخفی مثبت (HD+)، حد ضرر را آخرین کف قیمتی، جایی که سیگنال خرید نشان می‌دهد قرار دهید. در مورد واگرایی مخفی منفی (HD-)، حد ضرر را سقف پیوت، جایی که سیگنال فروش رخ داده است قرار دهید.

مرحله ۳: هدف خود را تعیین کنید

همانطور که می‌دانید، بازارهایی نظیر بازار فارکس و ارز‌های دیجیتال و یا حتی بورس ایران می‌توانند با نرخ‌های شگفت انگیزی رشد داشته باشند. معامله‌گرانی که رویای سودهای بی‌پایان را در سر می‌پرورانند، معاملاتی با پایان باز و بدون برنامه خروج انجام می‌دهند، که این اشتباه است.

بنابراین توصیه می‌شود همواره در معاملات خود هدف قیمتی را مشخص کنید.

محدودیت های یک واگرایی مخفی

با کمی تمرین، الگوهای واگرایی مخفی را می‌توان در بسیاری از نمودارهای قیمت پیدا کرد. با این حال، چند محدودیت وجود دارد که باید از آنها آگاه بود.

اولاً، تشخیص الگوهای واگرایی در آینده آسان است، اما به طور بالقوه تشخیص آن در زمان واقعی دشوار است. این به دلیل هیجانات حاکم بر بازار است که شما را در زمان رشد قیمت هیجان زده می‌کند، اما بعداً متوجه خواهید شد که این یک واگرایی پنهان مخفی منفی (HD-) بوده است. سعی کنید احساسات خود را از بازار دور نگه دارید، آشنایی با روانشناسی بازار برای فعالان بازار سرمایه مهم است.

ثانیاً، زمانی که واگرایی مخفی در اواخر روند ظاهر می‌شود، نسبت ریسک به بازده چندان جذاب نخواهد بود.

در نهایت، به عنوان مثال در بازار ارز‌های دیجیتال، الگوهای قیمت برای ارزهای دیجیتال کوچکتر ممکن است به اندازه الگوهایی که در بازارهای بزرگتر مانند بیت کوین و اتریوم پیدا می‌کنید قابل اعتماد نباشد. خریداران و فروشندگان کمتری به بازار کوچکتر علاقه‌مند هستند و این باعث می‌شود که این بازار بیشتر مستعد نوسانات و هیجانات باشد.

واگرایی مبالغه شده (شبهه واگرایی) ED

نوع دیگری از واگرایی نیز با نام واگرایی اغراق آمیز وجود دارد. واگرایی‌های اغراق آمیز شبیه به واگرایی‌های معمولی یا منظم هستند، اما تغییرات ضعیف‌تر و کمتر پیش بینی کننده در نظر گرفته می‌شوند. اصطلاح اغراق‌آمیز به شرایطی اشاره دارد که در آن نوسان‌گر یا قیمت یک مقدار بالا یا پایین را برابر می‌کنند یا در اصطلاح واگرایی با تردید یا شبهه برای معامله‌گر محسوب می‌شود.
واگرایی‌های مثبت (RD) و واگرایی‌های منفی منظم هر دو دارای دو تغییر اغراق آمیز (ED) هستند، بنابراین در مجموع چهار تغییر اغراق آمیز وجود دارد. در این مورد، ما به یک روند صعودی نگاه می‌کنیم که در آن قیمت در حال تثبیت است اما RSI افزایش در حرکت را نشان می‌دهد.

شکل زیر نمایش واگرایی مبالغه شده( شبهه واگرایی) ED ( واگرایی مبالغه شده مثبت) در نمودار شرکت ایران خودرو(خودرو) است.

جمع بندی

زمانی می‌توان گفت در نمودار واگرایی مشاهده می شود که قیمت یک دارایی در جهت مخالف یک اندیکاتور یا برخلاف سایر داده‌ها حرکت می‌کند. واگرایی هشداری بر ضعف یا تایید روند فعلی قیمت است و در برخی موارد ممکن است منجر به تغییر جهت قیمت شود. به طور کلی واگرایی هنگامی اتفاق می‌افتد که نمودار قیمت خلاف جهت اندیکاتور تکنیکال (Technical Indicator) حرکت کند.

دو نوع واگرایی وجود دارد: واگرایی منظم یا کلاسیک و واگرایی مخفی. واگرایی کلاسیک یا منظم در پایان یک روند یافت می‌شود، در حالی که واگرایی‌های مخفی مثبت (HD+) و مخفی منفی (HD-) الگوهای قدرتمندی هستند که در پایان تثبیت مشاهده می‌شوند. آنها نشانگر ادامه روند اصلی هستند.

با این حال، شناسایی آنها در واگرایی معمولی صعودی زمان واقعی می‌تواند چالش برانگیز باشد. علاوه بر این، اگر واگرایی مخفی در اواخر روند کشف شود، معامله سود کمتری خواهد داشت.

کلید موفقیت در معامله واگرایی مخفی این است که معاملات خود را در جهت روند بزرگتر فیلتر کنید. همیشه احساسات بازار را تجزیه و تحلیل کنید، و بهتر است یک ابزار دنبال کننده روند برای تأیید سیگنال‌ها باشد.

سوالات متداول

واگرایی حالتی است که قیمت یک دارایی در جهت مخالف یک اندیکاتور یا برخلاف سایر داده‌ها حرکت می‌کند. همچنین هشداری است مبنی بر ضعف یا تایید روند فعلی قیمت است. در بعضی موارد ممکن است منجر به تغییر جهت قیمت شود.

همانطور که گفتیم واگرایی مخفی (HD) در طول یک روند تشکیل شده و نشان دهنده ادامه روند است. از نظر تأیید ادامه روند می‌توان گفت که واگرایی مخفی همانند الگوهای ادامه دهنده عمل می‌کنند. برای بررسی این واگرایی در روند صعودی دو کف متناظر ابتدای روند و در روند نزولی دو سقف متناظر اول در نمودار قیمت و اندیکاتور با یک خط به هم وصل شده و شیب این دو خط را نسبت به هم می‌سنجیم. هنگامی که شیب دو خط غیر هم علامت باشند، واگرایی مخفی ایجاد می‌شود.

منابع

“Divergence Definition and Uses”, Investopedia, 2022.

“Bybit Learn | Hidden Bullish & Bearish Divergence: How to Apply For Crypto Trading?”, Bybit Learn, 2022.

“📖 A Guide to RSI Divergences – By Trading-Guru”, TradingView, 2022.

واگرایی مخفی در مقابل واگرایی معمولی

واگرایی مخفی در مقابل واگرایی معمولی – این دو با هم چه فرقی می‌کنند؟ هر دو نوع واگرایی همراه با یک استراتژی معاملاتی صحیح، می‌توانند لبه (برتری) معاملاتی خوبی ارائه دهند. در این مقاله، من می‌خواهم تفاوت بین واگرایی مخفی و واگرایی معمولی را به شما نشان دهم.

همچنین قصد دارم به شما نشان دهم که چگونه باید از این دو نوع واگرایی استفاده کنید، همچنین نکاتی را در مورد معامله ‌گری با واگرایی مخفی به شما ارائه خواهم داد. به مطالعه ادامه دهید تا یاد بگیرید که چگونه شانس برنده شدن در معاملات خود را بالا ببرید.

واگرایی مخفی در مقابل واگرایی معمولی

واگرایی مخفی نشان دهنده تداوم روند است، در حالی که واگرایی معمولی نشانه بازگشت روند است. ایده اصلی این است که واگرایی معمولی، خروج مومنتوم از روند را نشان می‌دهد، که می‌تواند نشانه اولیه یک بازگشت باشد. واگرایی مخفی نشان دهنده این است که مومنتوم در جهت روند فعلی حرکت می‌کند که این امر احتمال ادامه روند را بیشتر می‌کند.

نمودارهای زیر نمونه‌هایی از واگرایی مخفی و واگرایی معمولی را نشان می‌دهند. من واگرایی صعودی را با رنگ سبز و واگرایی نزولی را با رنگ قرمز مشخص کردم.

در نمودار بالا، می‌توانید نمونه‌هایی از واگرایی معمولی MACD را ببینید. واگرایی معمولی در طی روند نزولی از کف های‌ قیمت و اندیکاتور معلوم میشود و در طی یک روند صعودی، ازسطوح سقف های قیمت و اندیکاتور معلوم میشود.

با شروع از سمت چپ[نمودار]، قیمت کف‌های پایین‌تری ساخت در حالی که خط MACD یک الگوی دو دره را تشکیل داد. در مرحله بعد، قیمت یک الگوی دو قله ایجاد می‌کند در حالی که هیستوگرام، سقف‌های پایین‌تر می‌سازد. در نهایت، قیمت سه سقف بالاتر ایجاد می‌کند در حالی که هیستوگرام سه سقف پایین‌تر می‌سازد.

در نمودار بالا می‌توانید چند نمونه از واگرایی مخفی MACD را مشاهده کنید. واگرایی مخفی در طی یک روند صعودی، از سطوح کف قیمت و اندیکاتور، و در طول یک روند نزولی، از سطوح سقف قیمت و اندیکاتور معلوم میشوند. (برعکس واگرایی معمولی).

با شروع از سمت چپ[نمودار]، قیمت، کف‌های بالاتر می‌سازد واگرایی معمولی صعودی در حالی که هیستوگرام، کف‌های پایین‌تر ایجاد می‌کند. در مرحله بعد، قیمت کف‌های بالاتر ایجاد می‌کند در حالی که هیستوگرام، یک الگوی دو دره می‌سازد. اینها هر دو نمونه‌های واگرایی مخفی صعودی هستند.

نکاتی برای معامله واگرایی مخفی

تکنیکی که می‌تواند شانس موفقیت شما در معاملات واگرایی را بالا ببرد، ترکیب الگوهای واگرایی مختلف با سایر تریگرهای ورودی است. در این مقاله، ما از ترکیب الگوهای کندل استیک با واگرایی مخفی استفاده خواهیم کرد.

در نمودار قبلی (بالا)، می‌بینید که من دو الگوی کندل استیک را هایلایت کرده‌ام. اولین الگو، الگوی کندل استیک انگولفینگ صعودی و دومی، یک الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی بود. هر دوی این سیگنال‌ها می‌توانستند به شما کمک کنند تا زمان ورود خود را با این دو الگوی واگرایی مخفی تعیین کنید.

در نمودار بالا، نمونه‌ای از واگرایی تصادفی مخفی نزولی را می‌بینید. قیمت یک سقف پایین ‌تر ایجاد می‌کند در حالی که اسیلاتور تصادفی، یک سقف بالاتر می‌سازد. به یاد داشته باشید که برای واگرایی مخفی، ما سقف‌های قیمت و اندیکاتور را در یک روند نزولی می‌سنجیم.