فرمول شاخص RSI

استفاده از MFI در کنار سایر شاخص ها و اندیکاتورهای فنی در به حداکثر رساندن شانس موفقیت کمک می کند.

آموزش اندیکاتور MFI

Money Flow Index یا اندیکاتور MFI به معنی شاخص جریان (گردش) نقدینگی است. این اندیکاتور در واقع اسیلاتوری به شمار می رود که با استفاده از قیمت و حجم معاملات ساخته و به عنوان RSI وزن داده شده با حجم شناخته می شود. شاخص جریان پول (MFI) یک شاخص حرکتی (مومنتوم) است که جریان پول به داخل و خارج از یک اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری می کند. این شاخص به شاخص قدرت نسبی (RSI) مربوط می شود اما حجم را در خود جای می دهد، در حالی که RSI فقط قیمت را در نظر می گیرد. MFI با جمع آوری مقادیر جریان پول مثبت و منفی محاسبه می شود، سپس نسبت پول ایجاد می شود و بعد نسبت پول به شکل اندیکاتور MFI نرمال می شود. در این مطلب با آموزش اندیکاتور MFI تا انتها با ما همراه باشید.

شاخص جریان پول، اندیکاتور MFI چیست؟

شاخص جریان پول (MFI) یک نوسان ساز فنی است که از داده های قیمت و حجم برای شناسایی سیگنال های خرید یا فروش در یک دارایی استفاده می کند. همچنین می توان از آن برای تشخیص واگرایی هایی که در مورد تغییر روند قیمت هشدار می دهند استفاده کرد. اندیکاتور MFI بین 0 تا 100 حرکت می کند.

بر خلاف فرمول شاخص RSI نوسانگرهای معمولی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص جریان پول یا اندیکاتور MFI در مقایسه با قیمت صرفاً داده‌های قیمت و حجم را در بر می‌گیرد. به همین دلیل، برخی از تحلیلگران MFI را RSI حجمی می نامند.

شاخص جریان پول (MFI) نشان دهنده انطباق وزنی، حجمی از شاخص قدرت نسبی (RSI) است که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. RSI حرکت بازار را از طریق سرعت و تغییر در حرکات قیمت دنبال می کند، برخلاف MFI که با دقت بیشتری فشار خرید و فروش را بر اساس نوسانات حجم معاملات زیر نظر دارد. در ادامه دقیق تر به تفاوت بین MFI و RSI می پردازیم.

تفاوت در MFI و RSI

RSI در بین معامله گران و تحلیلگران فنی بسیار محبوب شده است. در این اندیکاتور به طور معمول در یک دوره 14 روزه نگاه به گذشته نمودار می شود، RSI هم محدود و هم هموار است و تفسیرها را ساده و آسان می کند تا با سایر شاخص ها ترکیب شود. بلوک های اصلی فرمول RSI میانگین سود و زیان متوسط در تغییرات قیمت اوراق بهادار است.

از سوی دیگر، فرمول اندیکاتور MFI از یک قیمت معمولی استفاده می کند و آن را با چندین ارزیابی مختلف از جریان پول در داخل و خارج از اوراق بهادار یا هر دارایی دیگر مقایسه می کند. بر اساس این نظریه که حجم مقدم بر قیمت است، MFI به عنوان یک شاخص پیشرو، بلندپروازانه تر از RSI عمل می کند. قابل ذکر است که دوره های 14 روزه در MFI نیز به صورت پیش فرض است.

RSI زمانی که به بالای مرز ۷۰ یا زیر ۳۰ می رسد، آنچه اتفاق می افتد به ترتیب اشباع خرید و اشباع فروش است اما در اندیکاتور MFI به ترتیب در اعداد ۸۰ و ۲۰ این اتفاق رخ می دهد. یعنی زمانی که به بالای ۸۰ برسد حالت اشباع خرید و زمانی که به زیر ۲۰ می رسد حالت اشباع فروش اتفاق می افتد. در عدد 20 فروش ها کاذب بوده و در عدد 80 خریدها کاذب است. بنابراین زمانی که اندیکاتور یک سهم یا دارایی به عدد ۲۰ نزدیک شد سیگنال خرید و زمانی که سهم به عدد 80 نزدیک شود سیگنال فروش محسوب می شود.

البته این نکته بسیار مهم را در نظر بگیرید که سطح فروش بیش از حد/خرید بیش از حد به طور کلی دلیل کافی برای خرید/فروش نیست و معامله گران باید تجزیه و تحلیل فنی یا تحقیقات بیشتری را برای تأیید نقطه عطف امنیت معامله خودشان در نظر بگیرند.

نحوه محاسبه شاخص جریان پول

چندین مرحله برای محاسبه شاخص جریان پول وجود دارد.

• قیمت معمولی هر یک از 14 دوره گذشته را محاسبه کنید.
• برای هر دوره، مشخص کنید که قیمت معمولی بالاتر یا کمتر از دوره قبل بوده است. این موضوع به شما می گوید که جریان پول خام مثبت است یا منفی.
• جریان پول خام را با ضرب قیمت معمولی در حجم برای آن دوره محاسبه کنید. بسته به بالا یا پایین بودن دوره از اعداد منفی یا مثبت استفاده کنید.
• نسبت جریان پول را با جمع کردن تمام جریان‌های پول مثبت در 14 دوره گذشته و تقسیم آن بر جریان‌های پول منفی برای 14 دوره آخر محاسبه کنید.
• شاخص جریان پول (MFI) را با استفاده از نسبت موجود در مرحله چهار محاسبه کنید.
• محاسبات را با پایان هر دوره جدید، با استفاده از آخرین دوره، ادامه دهید.

اگر بخواهیم به زبان ساده تر بگوییم نحوه محاسبه به صورت زیر است:

• ابتدا قیمت معمولی دوره محاسبه می شود.

قیمت معمولی = (بالا + پایین+ بسته)/3

• سپس، جریان پول (نه شاخص جریان پول) با ضرب قیمت معمولی دوره در حجم محاسبه می شود.

جریان پول = قیمت معمولی * حجم

اگر قیمت معمولی امروز از قیمت معمولی دیروز بیشتر باشد، جریان پول مثبت در نظر گرفته می شود. اگر قیمت امروز کمتر باشد، جریان پول منفی در نظر گرفته می شود.

جریان پول مثبت، مجموع پول مثبت در تعداد دوره های مشخص شده است.

جریان پول منفی، مجموع پول منفی در تعداد دوره های مشخص شده است.

• سپس نسبت پول با تقسیم جریان مثبت پول بر جریان پول منفی محاسبه می شود.

نسبت پول = جریان پول مثبت / جریان پول منفی

• در نهایت، شاخص جریان پول با استفاده از نسبت پول محاسبه می شود.

تکنیک معاملاتی:

نوسانات شکست معاملات با اندیکاتور MFI

به غیر از تکنیک معاملاتی نوسانگر معمولی، نوسانات شکست نیز اتفاق دیگری است که می تواند منجر به برگشت قیمت شود. نوسانات شکست کاملاً مستقل از قیمت هستند و صرفاً به MFI متکی هستند. نوسانات شکست شامل چهار "مرحله" است و به صورت صعودی (فرصت خرید) یا نزولی (فرصت فروش) در نظر گرفته می شود.

خرید با MFI

1. MFI به زیر 20 می رسد و وارد منطقه اشباع فروش می شود.

2. MFI به بالای 20 بازگشت.

3. MFI عقب می نشیند، اما بالای 20 باقی می ماند.

4. شکست MFI بالاتر از بالاترین حد قبلی خود سیگنال خرید خوبی است.

فروش با MFI

1. MFI از 80 بالاتر می رود و وارد منطقه اشباع خرید می شود.

2. MFI به زیر 80 می رسد.

۳. MFI اندکی افزایش می یابد اما زیر 80 باقی می ماند.

4. کاهش MFI کمتر از پایین ترین سطح قبلی خود سیگنالی برای فروش کوتاه مدت یا سیو سود است.

استفاده از MFI در کنار سایر شاخص ها و اندیکاتورهای فنی در به حداکثر رساندن شانس موفقیت کمک می کند.

اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی در بازار فارکس دارد؟

اندیکاتور RSI که به آن شاخص قدرت نسبی هم گفته می‌شود، توسط جی.ولز وایلدر توسعه داده شده است. این اندیکاتور، یک نوسانگر مومنتوم به حساب می‌آید که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. ما در این مطلب به بررسی این اندیکاتور و ارتباطش با بازار فارکس می‌پردازیم.

تعریف اندیکاتور Relative Strength Index

از آنجا که اندیکاتور آر اس آی یک شاخص حرکتی است، در تحلیل تکنیکال به وفور استفاده می‌شود و میزان تغییرات اخیر قیمت دارایی‌ها را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش می‌سنجد. RSI به عنوان یک نوسانگر (گراف خطی که بین دو حد حرکت می‌کند) نمایش داده می‌شود و می‌تواند بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان کند.

تفسیر سنتی و استفاده از RSI اینگونه است که مقادیر ۷۰ یا بالاتر آن، نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد خرید یا ارزش گذاری شده و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب نشینی اصلاحی در قیمت آماده شود. قرائت RSI به مقدار ۳۰ یا پایین‌تر از آن، نشان‌دهنده شرایط فروش بیش از حد یا ارزش‌گذاری کمتر است.

فرمول RSI

RSI با یک محاسبه دو قسمتی که در زیر آمده است، محاسبه می‌شود:

میانگین سود یا زیان مورد استفاده در محاسبه، میانگین درصد سود یا زیان در طول دوره بازگشت است. این فرمول از یک مقدار مثبت برای میانگین ضرر استفاده می‌کند. دوره‌های با زیان قیمت در محاسبات میانگین سود به عنوان ۰ محاسبه می‌شود. همچنین دوره‌هایی با افزایش قیمت‌ها برای محاسبه میانگین زیان هم با عدد صفر محاسبه می‌شود.

استاندارد این است که از ۱۴ دوره برای محاسبه مقدار اولیه RSI استفاده کنید. به عنوان مثال، تصور کنید که بازار در هفت روز از ۱۴ روز گذشته با افزایش میانگین ۱ درصد بسته شده است. هفت روز باقی‌مانده نیز همه با کاهش متوسط ۰.۸- درصد پایین‌تر بسته شده‌اند. محاسبات بخش اول RSI شبیه محاسبه گسترده زیر است:

هنگامی که ۱۴ دوره از داده‌ها در دسترس است، بخش دوم فرمول RSI را می‌توان به راحتی محاسبه کرد. مرحله دوم محاسبه، نتایج را برای ما هموار می‌کند.

نحوه محاسبه اندیکاتور RSI

با استفاده از فرمول‌های ارائه شده، می‌توان مقدار RSI را تعیین کرد. شاخص قدرت نسبی مطابق با افزایش تعداد و اندازه بسته شدن‌های مثبت بیشتر می‌شود و با افزایش تعداد و اندازه ضرر و زیان‌ها کاهش پیدا می‌کند. بخش دوم محاسبات نتیجه را هموار می‌کند، بنابراین RSI در یک بازار پر روند فقط به ۱۰۰ یا ۰ نزدیک می‌شود.

همانطور که در نمودار بالا می‌بینید، اندیکاتور RSI می‌تواند در حین اینکه دارایی در روند صعودی قرار دارد، برای مدت طولانی در منطقه‌ اشباع خرید باقی بماند. ممکن است هنگامی که دارایی فرمول شاخص RSI در روند نزولی باشد، این اندیکاتور یک مدت طولانی را در قلمرو اشباع فروش بگذارند. این می‌تواند برای تحلیل‌گران جدید گیج کننده باشد، اما یادگیری استفاده از اندیکاتور در چارچوب روند غالب، این مسائل را روشن می‌کند.

اندیکاتور RSI به شما چه می‌گوید؟

روند اولیه سهام یا دارایی، ابزار مهمی برای اطمینان از درک صحیح قرائت شاخص به کار گرفته می‌شود. برای نمونه کنستانس براون، CMT، این ایده را مطرح کرده که اشباع فروش در RSI در طول یک روند صعودی بسیار بیشتر از سطح۳۰٪ است و همچنین اشباع خرید در RSI در طول یک روند نزولی بسیار کمتر از سطح ۷۰٪ است.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، در طول یک روند نزولی، RSI نزدیک به سطح ۵۰% به جای ۷۰% به اوج خود می‌رسد و می‌تواند توسط سرمایه‌گذاران برای نشان دادن شرایط نزولی قطعی‌تر استفاده شود.

بسیاری از سرمایه‌گذاران زمانی که یک روند قوی وجود دارد، یک خط روند افقی بین سطوح ۳۰ تا ۷۰ درصد اعمال می‌کنند تا افراطها را بهتر شناسایی کنند. هنگامی که دارایی در یک کانال افقی بلند مدتی قرار می‌گیرد، نیازی به اصلاح سطوح اشباع خرید و اشباع فروش نیست.

شما می‌توانید برای اطمینان بیشتر، با تمرکز بر سیگنال‌های روند و مطابقت آنها با سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش استفاده کنید. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی زمانی که قیمت در روند صعودی است و سیگنال‌های نزولی زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، به جلوگیری از هشدارهای نادرست زیادی که RSI می‌تواند ایجاد کند، کمک می‌کند.

تفسیر اندیکاتور RSI و دامنه نوسانات آن

به طور کلی، زمانی که شاخص قدرت نسبی به صورت افقی از سطح ۳۰ فراتر می‌رود، یک سیگنال صعودی ایجاد می‌کند و زمانی که به صورت افقی به زیر سطح ۷۰ می‌لغزد، یک سیگنال نزولی ارائه می‌دهد. به عبارت دیگر، می‌توان تفسیر کرد که مقادیر RSI=۷۰ یا بالاتر نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد خرید یا ارزش گذاری شده است و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب نشینی اصلاحی قیمت آماده شود. قرائت RSI =۳۰ یا پایین‌تر نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد یا ارزش گذاری کمتر است.

در طول روندها، قرائت‌های RSI ممکن است در یک باند یا محدوده قرار گیرند. در طول یک روند صعودی، RSI تمایل دارد بالای ۳۰ بماند و اغلب باید به ۷۰ برسد. در طول یک روند نزولی، به ندرت دیده می‌شود که RSI از ۷۰ فراتر رود و این اندیکاتور اغلب به ۳۰ یا مقداری کمتر از آن می‌رسد.

این دستورالعمل‌ها می‌توانند به تعیین قدرت روند و شناسایی معکوس‌های بالقوه کمک کنند. به عنوان مثال، اگر RSI نتواند در چند نوسان متوالی قیمت در طول یک روند صعودی مقدار ۷۰ را طی کند و سپس به زیر ۳۰ برسد، روند ضعیف شده و ممکن است معکوس شود.

برعکس این حالت برای یک روند نزولی صدق می‌کند. اگر روند نزولی نتواند به مقدار ۳۰ یا کمتر از آن برسد و سپس به بالای ۷۰ صعود کند، این روند نزولی ضعیف شده و ممکن است به سمت صعودی معکوس پیش رود. خطوط روند و میانگین‌های متحرک ابزارهای مفیدی هستند که در هنگام استفاده از اندیکاتور RSI در این راه باید لحاظ شوند.

نمونه‌ای از واگرایی‌های RSI

یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک قرائت اشباع فروش را ایجاد می‌کند و به دنبال آن یک فرود قیمت بالاتر که مطابق با فرود قیمت‌های پایین‌تر است، ایجاد می‌کند. این نشان دهنده افزایش حرکت صعودی است. همچنین یک شکست در بالای قلمرو اشباع فروش، می‌تواند برای ایجاد یک موقعیت خرید جدید استفاده شود. یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک قرائت بیش از حد خرید و به دنبال آن یک اوج پایین‌تر ایجاد می‌کند که منطبق بر اوج‌های بالاتر در قیمت است.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، زمانی که RSI پایین‌ترین سطح را تشکیل می‌دهد و قیمت پایین‌ترین حد را تشکیل می‌دهد، یک واگرایی صعودی شناسایی می‌شود. این یک سیگنال معتبر است؛ اما زمانی که یک سهم در یک روند بلندمدت ثبات دارد، این نوع واگرایی‌ها نادر هستند. استفاده از قرائت‌های قابل انعطاف اشباع فروش یا اشباع خرید، این پتانسیل را دارند که سیگنال‌های بالقوه بیشتری را شناسایی کنند.

مثالی از رد نوسان اندیکاتور RSI

یکی دیگر از تکنیک‌های معاملاتی که رفتار شاخص قدرت نسبی را در زمان خروج از منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش بررسی می‌کند، سیگنال «رد نوسان» است. در زیر با ۴ بخش از رد نوسان صعودی آشنا می‌شوید:

• RSI در منطقه اشباع فروش قرار می‌گیرد.
• RSI دوباره از ۳۰ درصد عبور می‌کند.
• RSI بدون بازگشت به قلمرو اشباع فروش، افت دیگری را شکل می‌دهد.
• سپس RSI بالاترین سطح اخیر خود را می‌شکند.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، اندیکاتور RSI بیش از حد فروخته شد، تا ۳۰ درصد شکست خورد و پایین‌ترین سطح رد نوسان را تشکیل داد که سیگنال را در هنگام برگشت به سطح بالاتر، تحریک کرد. کاربرد شاخص قدرت نسبی در این روش، مشابه ترسیم خطوط روند روی یک نمودار قیمت است.

مانند واگرایی‌ها، یک نسخه نزولی از سیگنال رد نوسان وجود دارد که به تصویر بازتابی نسخه صعودی شباهت دارد. رد نوسان نزولی از چهار قسمت زیر تشکیل شده است:

• RSI به منطقه‌ای که اشباع خرید است افزایش می‌یابد.
• RSI دوباره به زیر ۷۰% می‌رسد.
• RSI بدون بازگشت به قلمروی اشباع خرید، بالاترین قیمت دیگری را تشکیل می‌دهد.
• سپس RSI پایین‌ترین سطح اخیر خود را می‌شکند.

نمودار زیر یک سیگنال از رد نوسان نزولی را ارائه می‌دهد. مانند بسیاری از تکنیک‌های معاملاتی، این سیگنال زمانی قابل اعتمادتر خواهد بود که با روند بلندمدت غالب مطابقت داشته باشد. احتمال کمتری وجود دارد که سیگنال‌های نزولی در طول روندهای نزولی، هشدارهای کاذب ایجاد کنند.

محدودیت‌های اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی حرکت صعودی و نزولی قیمت را مقایسه می‌کند و نتایج را در یک نوسانگر نمایش می‌دهد که می‌تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد. مانند بسیاری از اندیکاتورهای فنی، سیگنال‌های آن زمانی قابل اعتماد هستند که با روند بلندمدت مطابقت داشته باشند.

سیگنال‌های معکوس واقعی نادر هستند و جدا کردن آنها از هشدارهای کاذب، ممکن است دشوار باشد. برای مثال، یک هشدار مثبت کاذب، دارای یک تقاطع صعودی است و به دنبال آن کاهش ناگهانی دارایی رخ می‌دهد. یک هشدار منفی کاذب وضعیتی است که در آن یک تقاطع نزولی وجود دارد، اما ناگهان دارایی به سمت بالا شتاب می‌گیرد.

از آنجایی که این شاخص، نیروی حرکت آنی را نشان می‌دهد، زمانی که دارایی در هر جهت دارای شتاب قابل توجهی باشد، می‌تواند برای مدت طولانی در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند. بنابراین، RSI در بازارهای نوسانی که قیمت دارایی متناوبا دارای حرکات صعودی و نزولی است، بیشترین کاربرد را دارد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چه چیزی را اندازه‌گیری می‌کند؟

معامله‌گران برای ارزیابی حرکت قیمت سهام یا سایر اوراق بهادار از اندیکاتور rsi استفاده می‌کنند. ایده اصلی پشت RSI این است که با اندازه‌گیری آن، مشخص شود معامله‌گران با چه سرعتی قیمت اوراق بهادار را بالا یا پایین می‌کنند. RSI این نتیجه را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ ترسیم می‌کند. معامله‌گران اغلب این نمودار را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که در زیر نمودار قیمت اوراق بهادار قرار می‌گیرد و به آنها کمک می‌کند تا حرکت اخیر قیمت‌ها را مطابق با شرایط بازار، بررسی کنند.

منظور از سیگنال خرید اندیکاتور RSI چیست؟

اگر RSI یک اوراق بهادار به زیر ۳۰ برسد، برخی از معامله‌گران آن را به عنوان یک «سیگنال خرید» در نظر می‌گیرند؛ بر اساس این ایده که اوراق بهادار بیش از حد فروخته شده و بنابراین برای بازگشت آماده است. با این حال، قابل اعتماد بودن این سیگنال تا حدی به زمینه کلی بستگی دارد. اگر اوراق بهادار در یک روند نزولی قابل توجه قرار بگیرد، ممکن است برای مدتی طولانی در سطح فروش بیش از حد به معامله ادامه دهد. امکان دارد معامله‌گرانی که در چنین شرایطی هستند، تا وقتی که سیگنال معتبر دیگری را نبینند، خرید دارایی مورد نظرشان را به تعویق بیندازند.

پارامترهای شاخص قدرت نسبی

دوره پیش‌فرض بازگشت به عقب برای RSI به تعداد ۱۴ دوره است، اما می‌توان آن را برای افزایش حساسیت کاهش داد یا برای کاهش حساسیت آن را افزایش داد. آراس‌آی ۱۰ روزه نسبت به RSI بیست روزه احتمال بیشتری دارد که به سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش برسد. سایر پارامترهای بازگشتی نیز به نوسانات یک اوراق بهادار بستگی دارند.

همانطور که گفتیم اندیکاتور RSI در زمانی که بالای ۷۰ باشد اشباع خرید و زمانی که زیر ۳۰ باشد به عنوان اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. این سطوح سنتی را نیز می‌توان برای تناسب بهتر با الزامات امنیتی یا تحلیلی تنظیم کرد. معامله‌گران کوتاه‌مدت گاهی اوقات از RSI دو دوره‌ای استفاده می‌کنند تا به دنبال قرائت‌های اشباع خرید در بالای ۸۰ و اشباع فروش در زیر ۲۰ باشند.

مقادیر RSI نرمال و RSI به عنوان یک شاخص واگرایی

بازارهای صعودی و نزولی نقش مهمی در نحوه رفتار آر اس آی دارند. در طی یک بازار صعودی، مقادیر RSI معمولا در محدوده ۴۰ تا ۹۰ قرار می‌گیرند و محدوده ۴۰-۵۰ به عنوان سطح حمایت در نظر گرفته می‌شود. در یک بازار نزولی، قرائت معمولا در محدوده ۱۰ تا ۶۰ باقی می‌ماند، با مقاومت سیگنال دهی منطقه ۵۰-۶۰. این محدوده‌ها معمولی هستند، اما ممکن است بر اساس تنظیمات شاخص و همچنین قدرت روند بازار پایه برای هر نوع اوراق بهاداری متفاوت باشند.

علاوه بر قرائت‌های پایه ۸۰/۷۰ یا ۲۰/۳۰، معامله‌گران همچنین به دنبال واگرایی بین حرکت قیمت و ارزش RSI هستند. هنگامی که قیمت به سطح پایین‌تر یا بالاتری می‌رسد که توسط فرود یا اوج مربوطه در RSI پشتیبانی نمی‌شود، این می‌تواند نشان‌دهنده یک بازگشت قیمت قریب‌الوقوع در بازار باشد.

استفاده از اندیکاتور RSI در معاملات فارکس

شاخص قدرت نسبی (RSI) معمولا برای نشان دادن شرایط موقتی اشباع خرید یا اشباع فروش در یک بازار استفاده می‌شود. یک استراتژی معاملاتی فارکس درون روز می‌تواند برای استفاده از نشانه‌های RSI مبنی بر اینکه بازار بیش از حد گسترش یافته است و در نتیجه احتمال عقب‌نشینی آن وجود دارد، ابداع شود.

RSI یک نشانگر فنی پرکاربرد است. نقطه ضعف RSI این است که حرکات ناگهانی و شدید قیمت می‌تواند باعث افزایش مکرر آن به سمت بالا یا پایین شود.و بنابراین، مستعد ارسال سیگنال‌های نادرست است. با این حال، اگر این جهش‌ها یا سقوط‌ها در مقایسه با سیگنال‌های دیگر، تأیید معاملات را نشان دهند، می‌تواند نشانه‌ای از یک نقطه ورود یا خروج موثر باشد.

غیرمعمول نیست که قیمت به فراتر از نقطه‌ای که RSI برای اولین بار در اشباع فروش یا اشباع خرید نشان می‌دهد، گسترش یابد. به همین دلیل، یک استراتژی معاملاتی با استفاده از فرمول شاخص RSI RSI زمانی که با سایر اندیکاتورهای فنی تکمیل شود تا از ورود زودهنگام به معامله جلوگیری کند، بهترین کارکرد را خواهد داشت.

شناسایی تنظیمات معاملاتی با استفاده از شاخص قدرت نسبی

در اینجا چند مرحله برای اجرای یک استراتژی معاملاتی فارکس درون روز وجود دارد که از اندیکاتور RSI و حداقل یک نشانگر تأییدکننده اضافی، استفاده می‌کند:

• RSI را برای قرائت‌هایی که نشان می‌دهد بازار در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش است، بررسی کنید.
• برای تأیید نشانه‌های بازگشت قریب‌الوقوع، از دیگر شاخص‌های حرکت یا روند استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر RSI قرائت‌های اشباع فروش را نشان دهد، یک اصلاح به سمت بالا پیش‌بینی می‌شود؛ هرچند لزوما تایید نمی‌شود.

اگر یکی از این شرایط اضافی برآورده شود، شروع معامله‌ای که به دنبال سود از اصلاح است، عمل خوبی در نظر گرفته می‌شود:

• میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) واگرایی از قیمت را نشان می‌دهد (مثلا اگر قیمت به یک فرود جدید رسیده باشد، اما MACD نداشته باشد و از شیب پایین به شیب تبدیل شده باشد).
• میانگین شاخص جهت‌دار (ADX) در جهت یک اصلاح احتمالی تغییر کرده است.

اگر شرایط بالا برآورده شد، بسته به اینکه معامله به ترتیب معامله خرید یا فروش باشد، معامله را با یک دستور توقف ضرر درست فراتر از قیمت پایین یا بالای اخیر شروع کنید. هدف اولیه سود می‌تواند نزدیکترین سطح حمایت/مقاومت شناسایی شده باشد.

در این مطلب به بررسی اندیکاتور RSI پرداختیم و گفتیم که این اندیکاتور چگونه می‌تواند شرایط اشباع فروش و اشباع خرید را در یک بازار نشان دهد. همچنین توضیح دادیم که چگونه می‌توان با جستجوی واگرایی‌ها، نوسانات و تقاطع‌ها را تولید کرد. همچنین درباره شناسایی روند کلی با این شاخص صحبت کردیم. امیدواریم مطالعه این مطلب برای شما مفید و موثر باشد.

اندیکاتور Rsi چیست؟ و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی یک ممنتوم تست‌شده مبتنی بر اسیلاتور است که برای اندازه‌گیری سرعت و تغییر نوسانات قیمت جهت‌دار به کار می‌رود. در اصل زمانی که شاخص قدرت نسبی ترسیم می‌شود، جنبه‌ای بصری برای نظارت بر نقاط قوت و ضعف بازار فعلی و بازار پیشین فراهم می‌کند. قوت یا ضعف بر مبنای قیمت‌های بسته شدن در طی یک دوره خاص معاملاتی تعیین می‌شود که معیاری قابل‌اطمینان درباره تغییرات قیمت و ممنتوم ایجاد می‌کند. باوجود پرطرفدار بودن ابزارهای تسویه نقدی (شاخص‌های سهام) و محصولات لوریج شده مالی (کل حوزه مشتقات)، شاخص قدرت نسبی ثابت کرده است که اندیکاتور کارآمدی درزمینهٔ نوسانات قیمت است.

Rsi چیست؟

خالق اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی جی ولر وایلدر جی آر است. او مکانیک سابق نیروی دریایی است که بعدها به‌عنوان مهندس مکانیک مشغول به کار شد. وایلدر پس از چند سال انجام معاملات کالاها به مطالعه درزمینهٔ تحلیل تکنیکال پرداخت. او در سال 1978 کتابی تحت عنوان «مفاهیم نوین در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» تألیف کرد. این اثر آغازگر اسیلاتور ممنتوم جدید او یعنی شاخص قدرت نسبی یا RSI بود.

اندیکاتور Rsi در ارز دیجیتال

در طی سال‌ها اندیکاتور RSI همچنان محبوبیت دارد و امروزه به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی و ضروری برای تحلیلگران تکنیکال به شمار می‌رود. برخی از فعالانی که از RSI استفاده می‌کنند کار بیشتری بر روی اثر وایلدر انجام داده‌اند. جیمز کاردول یک نمونه قابل‌توجه در این زمینه است که از RSI برای تأیید روند استفاده کرد.

فرمول اندیکاتور Rsi

سود میانگین n روز / ضرر میانگین n روز RS =

مثال کاربردی‌تر در این زمینه تابع از پیش تعریف‌شده rsi() Pine Script است که در شکل طولانی خود به‌صورت زیر نوشته می‌شود.

تغییر = تغییر (بسته شدن)

سود = تغییر> = 0؟ تغییر: 0/0

سود میانگین = rma (سود،14)

ضرر میانگین = rma (ضرر، 14)

rs= سود میانگین/ضرر میانگین

در بالا rsi دقیقاً برابر rsi(بسته شدن،14) است.

اصول اولیه اندیکاتور Rsi

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، شاخص قدرت نسبی ممنتومی است بر مبنای اسیلاتور. به این معنی که این اندیکاتور همچون اسیلاتور در طول یک باند یا در طیفی از مجموعه اعداد یا پارامترها عمل می‌کند.

RSI به‌طور خاص در مقیاس بین صفرتا 100 عمل می‌کند. هرچه RSI به صفر نزدیک‌تر باشد، ممنتوم برای نوسان قیمت‌ها ضعیف‌تر است. برعکس این شرایط نیز درست است. RSI نزدیک‌تر به 100 دوره‌ای از ممنتوم قوی‌تر را نشان می‌دهد.

• باوجوداینکه معامله گران از دوره‌های مختلف روزانه استفاده می‌کنند، 14 روز پرطرفدارترین دوره است.

اشباع خرید و فروش در Rsi

وایلدر بر این باور بود که با افزایش سریع قیمت‌ها و درنتیجه بالا رفتن ممنتوم، ابزار/کالای مالی اصلی را باید در شرایط اشباع خرید در نظر گرفت و فرصت فروش را ممکن دانست. علاوه بر این کاهش سریع قیمت‌ها و پایین آمدن ممنتوم، سبب شد تا گاهی ابزار مالی را در وضعیت اشباع فروش در نظر گرفت و فرصت خرید را ممکن دانست.

طیفی از مجموعه اعداد در RSI وجود دارند که ازنظر وایلدر مفید و قابل‌توجه هستند. مطابق نظر او هر عدد بالای 70 را باید اشباع خرید و هر عدد زیر 30 را باید اشباع فروش در نظر گرفت.

عدد RSI میان 30 و 70 خنثی در نظر گرفته شد و RSI حدود 50 نشان‌دهنده نبود روند است.

برخی از معامله گران اعتقاددارند که رنج‌های (ranges) اشباع خرید/ اشباع فروش وایلدر بسیار وسیع هستند و سعی در تغییر آن‌ها دارند. برای مثال ممکن است هر عدد بالای 80 را اشباع خرید و هر عدد زیر 20 اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.

اندیکاتور RSI (Relative Strength Index)

در مقاله انواع اندیکاتورها، به دسته‌بندی کلی انواع اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال پرداختیم. یکی از این دسته‌بندی‌ها، مرتبط با اندیکاتورهای قدرت نسبی (Relative Strength Indicators) می‌باشد که از اصلی‌ترین اندیکاتورهای این دسته، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI می‌باشد. در این مقاله مفصلاً به بررسی این اندیکاتور می‌پردازیم.

RSI چیست؟

با توجه به توضیحات مقاله انواع اندیکاتورها، RSI یک اسیلاتور پیشرو در دسته‌بندی اندیکاتورهای قدرت نسبی می‌باشد. البته در برخی از بررسی‌ها، این اندیکاتور در دسته‌بندی اندیکاتورهای تکانه (Momentum Indicators) طبقه‌بندی می‌شود. به طور کلی، این اندیکاتور تکنیکال با اندازه‌گیری دامنه تغییرات قیمتی اخیر ، به ارزیابی وضعیت اشباع خرید و اشباع فروش در قیمت یک دارائی از بازارهای مالی می‌پردازد. اسیلاتور RSI به شکل یک خط درحال نوسان بین دو اکسترمم ۰ و ۱۰۰ شکل می‌گیرد. این اندیکاتور اولین بار توسط جی ولز وایلدر (J. Welles Wilder Jr) توسعه یافت و در اولین کتابش در سال ۱۹۷۸ تحت عنوان “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال (New Concepts in Technical Trading Systems)” معرفی شد.

تفسیر و استفاده سنتی از RSI به این شکل بود که مقادیر ۷۰ به بالا در اسیلاتور برای یک دارائی نمایانگر وضعیت اشباع خرید (Overbought/Overvalued) بود و می‌توانست آمادگی آن دارائی برای تغییر روند یا حرکت اصلاحی قیمت را نشان دهد. از طرفی مقدار RSI برابر یا کمتر از ۳۰ نشانگر وضعیت اشباع فروش (Oversold/Undervalued) بود.

فرمول RSI

اندیکاتور RSI در دو گام محاسبه می‌شود. گام اول محاسبات براساس فرمول زیر انجام می‌شود:

RSI_step one = 100 – [100 / (1 + (average gain/average loss))]

بازدهی یا ضرر میانگین (Average Gain or Loss) در فرمول بالا، میانگین درصدی بازدهی یا ضرر در طول یک دوره مدنظر می‌باشد. این فرمول برای میانگین ضرردهی (Average Loss) نیز از مقادیر مثبت استفاده می‌کند. دوره‌های زمانی (روزانه، هفتگی و …) با بازدهی منفی تنها برای محاسبه میانگین ضرردهی و دوره‌های زمانی با بازدهی مثبت تنها برای محاسبه میانگین بازدهی حساب می‌شوند.

بازه استاندارد قابل استفاده برای تعداد بازه‌های زمانی در محاسبه اولیه مقدار RSI عدد ۱۴ می‌باشد. برای مثال، تصور کنید بازار در طول ۱۴ روز، ۷ بار با بازدهی مثبت (قیمت آخرین معامله بیشتر از قیمت اولین معامله) به پایان رسید و میانگین بازدهی ۱٪ را ایجاد کرد. ۷ روز باقی‌مانده نیز با بازدهی منفی با میانگین ۰.۸-٪ انجام شدند. محاسبات اولین گام RSI برای این حالت به این شکل خواهد بود:

100 – [100 / (1 + (1%/14)/(0.8%/14))] = 55.55

با داشتن ۱۴ بازه زمانی از داده‌های قیمتی، مقدار فرمول RSI قابل محاسبه خواهد بود. گام دوم محاسبات، نتایج را روان‌تر می‌کند.

RSI_step two = 100 – [100 / [1 + (Previous Average Gain)*13 + Current Gain]/[(Previous Average Loss)*13 + Current Loss]]

محاسبه RSI

با استفاده از فرمول‌های بالا، می‌توان RSI را به طور کامل محاسبه نمود و خط RSI را در زیر نمودار قیمت دارائی مدنظر رسم کرد. RSI با افزایش تعداد و میزان بازدهی روزهای مثبت، صعود می‌کند. و با کاهش تعداد و بازدهی روزهای منفی معاملاتی وارد فاز ریزش می‌شود. بخش دوم محاسبات منجر به نرم و هموار شدن نتایج محاسبات می‌شود. به نحوی که RSI تنها در زمان حضور یک روند بسیار قدرتمند در بازار به سطوح ۰ و ۱۰۰ نزدیک شود.

همانطور که می‌توان در نمودار بالا دید، اندیکاتور RSI در زمانی که بازار در روند صعودیست می‌تواند تا مدت زمان مدیدی در ناحیه اشباع خرید بماند. همچنین این اندیکاتور می‌تواند در زمان روند نزولی بازار برای مدت زمان طولانی در ناحیه اشباع فروش بماند. برای تحلیل‌گران تازه‌کار این قضیه ممکن است کمی گیج‌کننده به نظر برسد. ولی یادگیری نحوه استفاده از اندیکاتور در بطن نمودار قیمت و روند اصلی این موارد را شفاف می‌کند.

معنای حرکات RSI

روند اصلی بازار یا دارائی یک ابزار بسیار مهم برای اطمینان از مطالعات اندیکاتور و فهم درست آن می‌باشد. برای مثال، یکی از تحلیل‌گران شناخته‌شده بازار از شرکت CMT به نام کنستانس براون (Constance Brown)، بر این باور است که در یک روند صعودی، ناحیه اشباع فروش RSI احتمالاً بسیار بالاتر از سطح ۳۰٪ است و در روند نزولی، ناحیه اشباع خرید این اندیکاتور بسیار پائین‌تر از سطح ۷۰٪ است.

همانطور که در نمودار زیر می‌توان مشاهده کرد، در طول یک روند نزولی، RSI تا نزدیک سطح ۵۰٪ رشد دارد ولی به سطح ۷۰٪ نمی‌رسد. که می‌تواند توسط سرمایه‌گذاران برای دریافت سیگنال‌های بهینه‌تر در شرایط بازار خرسی مورد استفاده قرار گیرد. بسیاری از سرمایه‌گذاران با رسم یک خط افقی بین سطوح ۳۰٪ و ۷۰٪ در زمان حضور یک روند قدرتمند ترسیم می‌کنند تا اکسترمم‌های بازار را بهتر شناسائی کنند. زمانی که قیمت در بلندمدت درون یک کانال خنثی قرار می‌گیرد، استفاده از نواحی اشباع خرید و فروش تغییریافته کارائی لازم را ندارد. بنابراین در چنین شرایطی بهتر است از سطوح اصلی ۳۰٪ و ۷۰٪ برای بررسی اشباع خرید و فروش استفاده شود.

یک مفهوم مرتبط برای استفاده از نواحی اشباع خرید و اشباع فروش متناسب با روند، تمرکز بر سیگنال‌های معاملاتی و تکنیک‌های همراهی با روند می‌باشد. به زبان دیگر، با استفاده از سیگنال‌های گاوی در زمان روند گاوی و سیگنال‌های خرسی در روند خرسی می‌توان از سیگنال‌های معکوس که توسط RSI تولید می‌شود، دوری جست.

تفسیر RSI و بازه‌های RSI

به طور کلی، زمانی که RSI از سطح ۳۰٪ رو به بالا عبور می‌کند، یک نشانه گاوی است و هنگامی که از سطح ۷۰٪ رو به پائین ریزش کند، یک نشانه خرسی است. به زبان دیگر، می‌توان مقادیر RSI از ۷۰ به بالا را در حالت اشباع خرید تفسیر کرد که ممکن است آماده تغییر روند یا اصلاح قیمت باشد. مقادیر RSI از ۳۰ به پائین نیز نشان‌دهنده اشباع فروش می‌باشد.

در طول روند‌ها، مقادیر RSI ممکن است درون یک باند یا یک بازه عددی قرار بگیرد. هنگامیکه روند صعودی حضور دارد، RSI در بالای سطح ۳۰ می‌ماند و مرتباً در حال برخورد با سطح ۷۰ می‌باشد. در طول یک روند نزولی، به ندرت حرکت فراتر از ۷۰ در RSI مشاهده می‌شود و اندیکاتور مرتباً به سطح ۳۰ و کمتر از آن نفوذ می‌کند. این خطوط راهنما می‌توانند به معامله‌گر در تعیین قدرت روند و تشخیص نقاط احتمالی برگشت کمک کنند. برای مثال، در صورتی که RSI در طول چند نوسان قیمتی پشت سر هم در یک روند صعودی نتواند به سطح ۷۰ برسد، ولی در ادامه به زیر سطح ۳۰ برود، روند دچار ضعف است و ممکن است با تغییر روند مواجه شود.

عکس این مثال برای یک روند نزولی مطرح است. در صورتی که یک روند نزولی قادر به فتح سطوح زیر سطح ۳۰ نباشد و سپس به بالای سطح ۷۰ صعود کند، روند نزولی ضعف خود را نشان می‌دهد و می‌تواند با تغییر روند همراه شود. خطوط روند و میانگین‌های متحرک ابزارهای مفیدی برای استفاده از RSI به این سبک هستند.

واگرائی در RSI

واگرائی گاوی زمانی اتفاق می‌افتد که RSI حالت اشباع فروش ایجاد کند و در ادامه یک کف بالاتر نمایش دهد که در نمودار قیمت یک کف پائین‌تر را نشان می‌دهد (به شکل زیر توجه شود). این نشان‌دهنده تکانه (Momentum) گاوی است و خروج از ناحیه اشباع فروش می‌تواند به عنوان یک ماشه برای ورود به معامله خرید مورد استفاده قرار گیرد.

واگرائی خرسی نیز زمانی اتفاق می‌افتد که RSI حالت اشباع خرید ایجاد کند و در ادامه با تشکیل قله پائین‌تر متناسب با قله بالاتر در نمودار قیمت، ضعف روند صعودی و افزایش تکانه خرسی را هشدار دهد که خروج از ناحیه اشباع خرید در این حالت، سیگنال خروج از معامله خرید و یا ورود به معامله فروش می‌باشد.

همانطور که در نمودار زیر می‌توان مشاهده کرد، یک واگرائی گاوی در زمانی که RSI کف بالاتری ایجاد کرد، در حالی که قیمت در حال شکل‌دهی به یک کف پائین‌تر بود، شناسائی شد. این مورد یک سیگنال معتبر بود، ولی واگرائی‌ها در زمان روند‌های بلندمدت دارائی‌ها به ندرت شکل می‌گیرند. با استفاده از نواحی اشباع خرید و فروش انعطاف‌پذیر می‌توان به شناسائی سیگنال‌های محتمل بیشتری پرداخت.

عبور نوسان RSI (RSI Swing Rejection)

تکنیک معاملاتی دیگر بررسی رفتار RSI در زمان نوسان مجدد از نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش می‌باشد. این سیگنال را یک عبور نوسان (Swing Rejection) می‌نامیم. در عبور نوسان گاوی، ۴ قسمت وجود دارد:

1. اندیکاتور RSI به ناحیه اشباع فروش ریزش می‌کند.
2. این اندیکاتور به بالای سطح ۳۰٪ رشد می‌کند.
3. RSI یک ریزش دیگر بدون ورود به ناحیه اشباع فروش تشکیل می‌دهد.
4. در آخر، RSI در ادامه از آخرین قله خود عبور می‌کند.

همانطور که می‌توان در نمودار زیر دید، اندیکاتور RSI در ناحیه اشباع فروش قرار داشت، از سطح ۳۰٪ رو به بالا عبور کرد و کف عبور نوسان را که منجر به صدور سیگنال در زمان جهش رو به بالا شد را ایجاد کرد. استفاده از RSI به این روش بسیار مشابه رسم خطوط روند در نمودار قیمت می‌باشد.

همانند واگرائی‌ها، یک ورژن خرسی از سیگنال عبور نوسان وجود دارد که مشابه تصویر ورژن گاوی وارونه می‌باشد. یک عبور نوسان خرسی نیز از ۴ بخش متشکل می‌باشد:

1. اندیکاتور RSI به ناحیه اشباع خرید صعود می‌کند.
2. این اندیکاتور به زیر ناحیه ۷۰٪ ریزش می‌کند.
3. RSI قله دیگری بدون ورود به ناحیه اشباع خرید تشکیل می‌دهد.
4. در انتها، RSI آخرین کف خود را رد می‌کند.

نمودار زیر نحوه شکل‌گیری سیگنال عبور نوسان خرسی را نمایش می‌دهد. همانند اکثر تکنیک‌های معاملاتی، این سیگنال زمانی که همراستا با روند طولانی‌مدت اصلی خود باشد، قابل‌ اعتماد‌تر خواهد بود. سیگنال‌های خرسی در روند‌های نزولی احتمال تولید سیگنال‌های اشتباه کمتری دارند.

تفاوت بین RSI و MACD

اندیکاتور همگرائی و واگرائی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence (MACD)) یک اسیلاتور تعقیب‌کننده روند دیگر از دسته اندیکاتورهای تکانه (Momentum) می‌باشد که ارتباط بین دو میانگین متحرک قیمت یک دارائی را نمایش می‌دهد. MACD با کسر میانگین متحرک نمائی (EMA) ۲۶ از EMA ۱۲ بدست می‌آید. نتیجه این تفریق خط MACD می‌باشد.

یک EMA نه روزه از MACD، که خط سیگنال (Signal Line) نام دارد، در ادامه بر روی خط MACD رسم می‌شود که می‌تواند به عنوان مولد سیگنال خرید و فروش برای کاربر فعالیت کند. معامله‌گران ممکن است در زمان عبور خط MACD به بالای خط سیگنال اقدام به خرید کنند. و در زمان عبور خط MACD به زیر خط سیگنال معامله فروش انجام دهند.

اندیکاتور RSI به منظور تشخیص اشباع خرید یا اشباع فروش دارائی‌ها به نسبت سطوح قیمتی اخیر آن‌ها طراحی شد. RSI با استفاده از میانگین بازدهی و ضرر در طول یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌شود. زمان مورد استفاده پیش‌فرض این اندیکاتور ۱۴ می‌باشد. مقادیر اندیکاتور نیز از ۰ تا ۱۰۰ تغییر می‌کنند.

اندیکاتور MACD به اندازه‌گیری ارتباط بین دو میانگین متحرک می‌پردازد. در حالی که RSI تغییرات قیمت را به نسبت آخرین قله‌ها و کف‌های قیمتی موجود اندازه‌گیری می‌کند. این دو اندیکاتور معمولاً در کنار هم و به منظور ارائه تصویر کامل‌تری از بازار از دید تکنیکال برای تحلیلگر استفاده می‌شوند.

هر دوی این اندیکاتورها به نحوی تکانه (Momentum) بازار را اندازه‌گیری می‌کنند. البته، هر اندیکاتور پارامترهای مختلفی را مدنظر دارد. و به همین دلیل، در مواردی سیگنال‌های مخالف هم صادر می‌کنند. برای مثال، RSI ممکن است مقدار بالای ۷۰ را برای مدت زمان طولانی نمایش دهد، که نشان‌دهنده کشیدگی زیاد دارائی به سمت خرید و اشباع خرید می‌باشد. از طرف دیگر، MACD ممکن است تکانه خرید در حال افزایش برای دارائی نمایش دهد. هر اندیکاتور ممکن است سیگنال تغییر روند را از طریق واگرائی از قیمت دارائی نشان دهد (قیمت به رشد رو به بالا ادامه دهد، در حالی که اندیکاتور تغییر روند دهد).

محدودیت‌های RSI

اندیکاتور RSI به مقایسه تکانه گاوی و خرسی می‌پردازد و نتیجه را در اسیلاتور خود در زیر نمودار قیمت نمایش می‌دهد. همانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال‌های آن اکثراً در زمان همراهی با روند بلندمدت اصلی قابل اعتماد هستند.

سیگنال‌های برگشتی اصلی نادر هستند و جداسازی آن‌ها از سیگنال‌های اشتباه کار سختی می‌باشد. یک سیگنال اشتباه، برای مثال، می‌تواند سیگنال گاوی اندیکاتور در کنار ریزش ناگهانی قیمت باشد. یک سیگنال اشتباه دیگر، می‌تواند وضعیتی باشد که در آن سیگنال خرسی صادر شود، در حالی که قیمت شتاب‌دار رو به بالا حرکت کند.

از آنجائیکه اندیکاتور RSI به نحوی نمایشگر تکانه می‌باشد، می‌تواند زمانی که دارائی دارای تکانه بسیار چشمگیر در هر یک از دو جهت باشد، تا مدت زمان طولانی در نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش بماند. در نتیجه، RSI در هنگام نوسان بازار و زمانی که قیمت دارائی بین نوسانات گاوی و خرسی در حال تغییر است، بیشترین استفاده را دارد.

جمع‌بندی

معرفی، نحوه محاسبه، نحوه سیگنال‌دهی و بینش‌های موجود در اندیکاتور RSI در این مقاله مورد توضیح قرار گرفت. این اندیکاتور اگرچه در دسته اندیکاتورهای قدرت نسبی قرار دارد، ولی به دلیل اندازه‌گیری فشار خرید و فشار فروش در بازار، می‌تواند در دسته‌بندی اندیکاتورهای تکانه (Momentum) نیز قرار گیرد.

منابع

“Relative Strength Index (RSI)”, Investopedia, 2022.

آموزش اندیکاتور rsi و کاربرد های آن به همراه تصویر

اندیکاتور rsi که با نام شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) نیز شناخته می‌شود، یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال و یکی از مهم ترین اندیکاتور ها است. بسیاری از معامله‌گران بورس و بازارهای مالی، برای شناسایی قدرت یا ضعف روند قیمت، اندیکاتور rsi را به کار می‌برند و از آن سیگنال خرید و فروش دریافت می‌کنند. در این مقاله به آموزش rsi می‌پردازیم و کاربردهای آن را برای‌تان شرح می‌دهیم.

اندیکاتور rsi چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI در تحلیل تکنیکال اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است که در مقاله آموزش اندیکاتور macd بطور کامل در رابطه با اندیکاتور macd صحبت شده‌است.

آموزش RSI در سامانه آساتریدر آگاه

اندیکاتور RSI در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه، در زیر نمودار سهام اصلی نمایش داده می‌شود. در گذشته محاسبه این اندیکاتور از طریق فرمول، بسیار سخت و پیچیده بوده؛ اما امروزه با چند کلیک در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدر آگاه، به راحتی این اندیکاتور برای تحلیل گران به نمایش درمی‌آید.
طبق تصویر زیر در پنل تحلیل تکنیکال سامانه معاملاتی آگاه، ابتدا روی آیکون اندیکاتورها کلیک نمایید (شماره ۱)، در مرحله بعدی از لیست اندیکاتورهای نمایش داده‌شده، اندیکاتور Relative Strength Index (با جستجو RSI هم اندیکاتور نمایش داده می‌شود) را جستجو یا انتخاب کنید (شماره ۲)، در مرحله آخر اندیکاتور RSI در قسمت پایین نمودار نمایش داده می‌شود.

کاربرد اندیکاتور RSI چیست ؟

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال، یک نمودار خطی در پایین صفحه در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که به‌صورت خط‌چین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است. معمولاً نمودار سهام بین سطوح افقی ۳۰ تا ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را ایفا می‌کند و نشان‌دهنده اشباع فروش است و روزهایی که با فشار فروش، اندیکاتور به سطح ۳۰ یا پایین‌تر از آن نزدیک می‌شود، نمودار RSI در روزهای آتی به سمت بالا بر می‌گردد. در سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم معمولاً بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید می‌رسد و به‌نوعی خریداران به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیده‌اند و شاهد فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار هستیم.

تا اینجا با توجه به آشنایی نسبت به نوسان در سطح ۳۰ تا ۷۰ در اندیکاتور RSI، نوعی دریافت سیگنال و استراتژی معاملاتی را فرا گرفتیم. البته لازم به ذکر در روندهای ایمپالس (صعودی یا نزولی) معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح ۷۰ یا پایین سطح ۳۰ است، اما در روندهای خنثی معمولاً نمودار بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ نوسان می‌کند. شما همین‌طور می‌توانید در نمودار اندیکاتور RSI از ابزار خطوط روند استفاده نمایید. همان‌طور که در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام استفاده کنیم، در نمودار RSI هم این فرآیند برای به دست آوردن نقاط خرید و فروش سهام قابل استناد و استفاده است. به‌عنوان نمونه طبق تصویر زیر، از نوار ابزار تحلیل تکنیکال در سمت چپ خطوط مورب را انتخاب می‌کنیم و با رسم یک خط مورب، در قسمت اشاره شده به دلیل شکست خط روند صعودی، سیگنال فروش دریافت می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI

تا این بخش از مقاله با کارکرد و نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور RSI، آشنا شدیم. برای آگاهی از نحوه محاسبه اندیکاتور RSI در فرایند تحلیل سهم، به فرمول زیر دقت کنید:

برای محاسبه «میانگین سود» در ۱۴ روز گذشته، قیمت روزهای مثبت را جمع کرده و نتیجه را بر عدد ۱۴ تقسیم می‌کنیم. حال برای محاسبه «میانگین ضرر» در ۱۴ روز گذشته، قیمت روزهای منفی را با هم جمع کرده نتیجه را بر ۱۴ تقسیم می‌کنیم.

۱- قیمت روزهای مثبت:

روزهایی که قیمت آخرین معامله یا قیمت بسته شدن سهم، نسبت به روز قبل رشد داشته باشد.

۲- قیمت روزهای منفی:

روزهایی که قیمت آخرین معامله یا قیمت بسته شدن سهم، نسبت به روز قبل کاهش داشته باشد.

نکته مهم: استفاده از بازه زمانی ۱۴ روز، میزان ریسک و استرس معامله‌گران را کاهش می‌دهد و به این ترتیب می‌توان در یک بازه کوتاه‌مدت، سود خوبی به دست آورد.

دریافت سیگنال خرید و فروش از طریق خطوط روند

یکی دیگر از روش‌های نوسان‌ گیری در اندیکاتور آر اس آی، استفاده از خطوط روند است. مطابق تصویر زیر، از نوار ابزار سمت چپ صفحه ابزار «خط روند افقی» را انتخاب کنید. با استفاده از خط روند در نمودار RSI می‌توان یک روند صعودی یا نزولی رسم کرد. در مثال زیر ناحیه‌ای مشخص شده که نمودار RSI، با خط روند صعودی رسم شده، برخورد کرده است. درست در همین لحظه، سیگنال فروش صادر می‌شود. بهتر است دارایی سهام خود را در این شرایط بفروشید. البته دقت داشته باشید که اندیکاتور RSI به تنهایی اعتبار زیادی ندارد و از این اسیلاتور بیشتر برای تایید فرایند تحلیل استفاده می‌شود. یعنی بهتر است از این ابزار در کنار سایر ابزارهای تحلیل سهم در بازار بورس استفاده شود.

دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی منفی (نمودار اصلی و rsi)

گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور شاهد واگرایی هستیم؛ یعنی روی نمودار سهم شاهد قله‌ای بالاتر از قله قبلی هستیم. اما در اندیکاتور، قله‌ای پایین‌تر ثبت می‌شود. یعنی خطی که قله‌ها را به هم وصل می‌کند، روی چارت سهام به‌صورت صعودی بوده ولی روی اندیکاتور به شکل نزولی است. به‌اصطلاح این نوع واگرایی به واگرایی منفی مشهور بوده و نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند صعودی است.
نکته‌ی اصلی اینجاست که باید توجه داشته باشیم که قله‌ی دومی در چارت سهام حتماً تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل پایین‌تر شکل بگیرد تا متوجه شویم که بالاترین نقطه به‌عنوان قله تشکیل شده است؛ زیرا در بسیاری از تحلیل ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله ی آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند، درحالی‌که این‌گونه نیست. در واقع در اینجا تشخیص پیوت ماژور بسیار مهم است. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی مثبت (نمودار اصلی و rsi)

حال اگر عکس این موضوع به وجود بیاید، یعنی در انتهای یک روند نزولی ما کفی را ببینیم که پایین‌تر از کف قبلی در نمودار است، اما در اندیکاتور کفی بالاتر تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت را شاهد خواهیم بود، دقیقاً برعکس تصویری که در بالا مشاهده می‌کنید. این نوع واگرایی نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است. در این حالت هم باید توجه داشته باشید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف تشخیص دادید، چند کندل به سمت بالا تشکیل شده باشد تا بتوانید به‌عنوان واگرایی مثبت به آن استناد کنید. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

فیلتر اندیکاتور RSI

همانور که توضیح داده شد با استفاده از اندیکاتور RSI در ابزار معاملاتی آساتریدر می‌توان نمودار یک سهم را تحلیل کرد و نقاط مقاومت و حمایت آن را در بازه ۳۰ و ۷۰ سنجید.
از این اندیکاتور می‌توان در سایت www.tsetmc.com نیز بهره برد. در این روش از سه فیلد سفارشی به ترتیب زیر استفاده می‌کنیم:

(c0)= مقدار اندیکاتور Rsi 14 روزه در موقعیت فعلی
(c1)= سیگنال خرید یا فروش
(c2) = تکرار مقدار اندیکاتور Rsi 14 روزه در موقعیت فعلی

در منوی بالای سایتtsetmc گزینه دیده‌بان بازار را انتخاب می‌کنیم.

در گام بعدی و در صفحه جدید گزینه قالب نمایش را انتخاب می‌کنید.

در کادر باز شده گزینه جدول و فیلدهای کاربر را انتخاب می‌کنیم که در نتیجه‌اش ستون‌های C0، C1 و C2 به جدول اضافه می‌شود. بعد نوبت جایگزینی کد فیلتر اندیکاتور RSI می‌رسد. کد زیر را در قسمت فیلتر سایت جایگزین می‌کنید.

var CalculateRSI =function(period)

// Calculate first “average gain” and “average loss”
var gainSum=0;
var lossSum=0;

for (var i = 0; i < period; i++) var rec=[ih][len-1-i];
gainSum += rec.gain;
lossSum += rec.loss;
>

var averageGain=gainSum فرمول شاخص RSI /period;
var averageLoss=lossSum / period;

// Calculate subsequent “average gain” and “average loss” values
for (var i = period + 1; i < len; i++) var rec=[ih][len-1-i];

averageGain=(averageGain* (period – 1) + rec.gain) / period;
averageLoss=(averageLoss* (period – 1) + rec. loss)/ period;

// Calculate RSI
var RS = 0; // Relative strength
var RSIndex = 0; // Relative strength index

سپس در موقعیت فعلی هر نماد در فیلد C0 و C2 درج شده و سپس با تحلیل رفتار این اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C1 تکمیل شده و لیست قابل مشاهده محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش میشود.

آموزش تصویری اندیکاتور rsi

در موقعیت فعلی هر نماد در فیلد C0 و C2 درج شده و سپس با تحلیل رفتار این اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C1 تکمیل شده و لیست قابل مشاهده محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش میشود.

برای آشنایی بیشتر با مبحث واگرایی در تحلیل تکنیکال، فرمول شاخص RSI پیشنهاد می‌کنیم از مطالب زیر در بآشگاه بلاگ استفاده نمایید:

نتیجه گیری

به‌صورت کلی اندیکاتور ها تنها تعقیب‌کننده روند و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. هرگز تنها با استفاده از یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش اکتفا کرد؛ بلکه این سیگنال ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است تا اگر شرایط آن مناسب باشد با کمک این ابزارها مانند اندیکاتور rsi بتوان به تحلیل‌های انجام‌شده استناد کرد.