تعیین نسبت ریسک به ریوارد

پوزیشن سایز چیست؟ آموزش محاسبه حجم معامله در بازارهای مالی

آیا می دانید چرا محاسبه حجم معامله در هر ترید بسیار حیاتی است؟ آیا نحوه به کارگیری مدیریت ریسک صحیح را طوری که اگر ضرر کردید فقط قسمت بسیار کوچکی از حسابتان کسر شود را می دانید؟ آیا به این توانایی رسیده اید که در هر مارکتی و هر تایم فریمی که هستید، بدون اینکه کل حسابتان بر باد رود، ترید کنید؟ یا نسبت به اسرار معاملات با ریسک کم و سود زیاد، آگاه هستید؟

اگر پاسخ شما به سوالات بالا منفی است، به مکان بسیار درستی هدایت شده اید؛ این مقاله برای شما است. معامله گران بسیار زیادی وجود دارند که فقط به خاطر ندانستن یا رعایت نکردن نحوه صحیح سایز پوزیشن در تریدهایشان، کال مارجین شده و یا حجم بسیار زیادی از سرمایه شان را از دست داده تعیین نسبت ریسک به ریوارد اند. بلی، درست متوجه شدید اکثر معامله گران نوپای بازارهای مالی، طعم تلخ کال مارجین شدن را چشیده اند یا حداقل حجم بسیار زیادی از سرمایه شان را فقط به خاطر رعایت نکردن این دستورالعمل حیاتی، از دست داده اند.

ما در این مقاله قصد داریم از دو طریق نحوه محاسبه پوزیشن سایز را به شما آموزش دهیم: روش اول دستی و روش دوم از طریق ماشین حساب فارکس وبسایت دنیای ترید.

در حقیقت محاسبه حجم معامله، از نان شب واجب تر است و یکی از نکات ضروری و با اهمیت مدیریت ریسک است. بارها شده که معامله گران در بازارهای مالی از استراتژی های بسیار کارآمدی استفاده کرده اند ولی فقط به خاطر عدم محاسبه حجم معامله یا سایز پوزیشن، آسیب های بسیار جدی و جبران ناپذیری را متحمل شده اند.

در یک مقاله دیگر از سری مقالات بسیار ارزشمند وبسایت دنیای ترید، این دفعه در خدمت شما هستیم تا دانش و تجربه مان را درباره آموزش نحوه محاسبه پوزیشن سایز یا حجم معامله، با شما به اشتراک بگزاریم. اهمیت این مقاله به قدری بالا است که به شما قول می دهیم اگر در تمام تریدهایتان مدیریت ریسک و پوزیشن سایز را رعایت کنید، دیگر هرگز کل حسابتان را منهدم نمی کنید.

نکاتی که قرار است با هم در این مقاله یاد بگیریم، به شرح زیر است:

مدیریت ریسک چیست؟ اهمیت مدیریت ریسک در معامله، پوزیشن سایز یا حجم معامله چیست، قانون ریسک یک یا دو درصد چیست؟ نحوه محاسبه پوزیشن سایز در معاملات و نتیجه گیری.

مدیریت ریسک چیست؟

به طور کلی به فرآیند پیش بینی، تشخیص، ارزیابی و کنترل کردن ضررها و تهدیدات احتمالی نسبت به قسمتی یا کل سرمایه تان، مدیریت ریسک گفته می شود. فرقی نمی کند که این ریسک ها مربوط به ناآرامی های درون بازار هستند و یا مربوط به بحران های ژئوپلیتیکی، ناشی از تحلیل های نادرست تکنیکال هستند و یا مرتبط به فاندامنتال مارکت می باشند. در هر صورت، برخوردار بودن از یک مدیریت ریسک صحیح و به کار گرفتن ابزارهای مناسب آن در زمان درست، به شما کمک می کند تا تصویر کامل و شفافی از خطرهای احتمالی پیش رو داشته باشید.

فراموش نکنید که ما ریسکمان را مدیریت نمی کنیم که اصلا ضرر نکنیم، بلکه ما از مدیریت ریسک استفاده می کنیم تا ضررهای مان را کوچکتر کرده و بدانیم کدام ریسکها ارزش خطر کردن دارند. همین الان فرصت بسیار مناسبی است که شما هم یاد بگیرید چیزی به نام ضرر نکردن در بازرهای مالی وجود ندارد.

شما هیچ معامله گری را پیدا نخواهید کرد که به شما بگوید هرگز ضرر نکرده و یا ضرر نخواهد کرد! این قانون شماره یک تمام مارکت ها است و فقط شامل بازارهای مالی نمی شود. اگر قصد ماندن در بازارهای مالی و سود کردن مداوم را دارید، حتما ریسکتان را با ابزارهایی که در ادامه این مقاله به شما آموزش خواهیم داد، مدیریت کنید.

اهمیت مدیریت ریسک در معامله

همانطور که در قسمت های قبل برایتان توضیح دادیم، به طور تعیین نسبت ریسک به ریوارد خلاصه مدیریت ریسک یعنی توانایی روبرو شدن با یکسری ضرر بدون کال مارجین شدن. این بدین معنی است که مثلا اگر شما ده ترید انجام دادید و تمام آنها را ضرر کردید، حساب معاملاتی شما بسته نشود.

شاید برایتان این سوال مهم پیش بیاید، مگر امکان دارد فردی در ده معامله اش ضرر کند و کال مارجین نشود؟ لطفا تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا فوت کوزه گری معاملات در بازرهای مالی را که کمتر کسی اهمیت آنها را برای شما توضیح داده، به شما بیاموزیم.

فراموش نکنید که حتی اگر شما یک استراتژی قوی بسیار عالی هم داشته باشید ولی مدیریت ریسک را رعایت نکنید، براحتی می توانید تمام سرمایه تان را از دست بدهید. اگر باور ندارید، به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید دو تریدر به نامهای آرش و بردیا داریم که هر دو اینها یک حساب معاملاتی 1000 دلاری دارند. آرش و بردیا یک استراتژی معاملاتی دارند که درصد موفقیتش 50% است. این بدین معنی است که از هر دو تریدی که آنها انجام می دهند، یکی را سود می کنند. نسبت ریسک به ریوارد آنها هم 1 به 2 می باشد. اجازه دهید همین جا ریسک به ریوارد را هم برای شما توضیح دهیم.

مفهوم ریسک به ریوارد

تصور کنید که شما در حال ورود به معامله ای هستید که حاضرید 100 دلار ضرر یا ریسک کنید. ولی چنانچه مارکت مطابق میل شما پیش برود و شما سود کنید، می توانید 200 دلار به جیب بزنید. مگر غیر از این است که این 200 دلار دو برابر مبلغی است که شما حاضر بودید ریسک کنید؛ یعنی 100 دلار. نتیجتا این همان چیزی است که ما به آن ریسک به ریوارد 1 به 2 می گوییم. خیلی ساده ریوارد یا پاداش شما دو برابر ریسک یا ضرر شما است.

حال فرض کنید که شما قصد ورود به معامله ای را دارید که حاضر هستید در آن 100 دلار ریسک یا ضرر کنید. ولی چنانچه مارکت انتظار شما را برآورده کند و شما به سود برسید، مبلغی که کسب خواهید کرد 1000 دلار خواهد بود. حال، ریسک به ریوارد شما در این معامله 1 به 10 می باشد. به همین سادگی.

حال برمی گردیم به ادامه مثال بالا. آرش که یک تریدر طمع کار است، قصد دارد در هر معامله اش 250 دلار ریسک کند یعنی 25% کل حسابش ولی بردیا که تریدری محافظه کار است، می خواهد ریسکش در هر معامله فقط 20 دلار باشد یعنی فقط 2% درصد کل پولش. حال باید محاسبه کنیم و ببینیم که نتایج یا برآیند معاملات تعیین نسبت ریسک به ریوارد این دو شخص یا همان Lose/Win این دو نفر، چقدر خواهد بود؟ منظور این است که هر کدام اینها با احتساب ریسک به ریوارد 1 به 2، با چند ضرر کال مارجین شده و حسابشان به صورت خودکار بسته میشود؟

اگر از هشت معامله، برآیند معاملاتشان 4 باخت و 4 برد باشد: باخت، باخت، باخت، باخت – برد، برد، برد، برد

متاسفانه آرش فقط با 4 معامله ضررده، کال مارجین می شود. چرا که کل حساب او 1000 دلار است و با 4 تا 250 دلار که قصد ریسک کردن دارد اگر تریدش موفق نباشد، حسابش بسته می شود. این یعنی حتی بدون اینکه طعم شیرین موفقیت را بچشد، معاملاتش دچار شکست سنگینی شده و کل سرمایه اش را بر باد داده است.

آرش: 250-، 250-، 250-، 250- = کال مارجین شدن

حال بیایید برآیند معاملات بردیا را طبق الگوی بالا، بررسی کنیم.

بردیا: 20-، 20-، 20-، 20-، 40+، 40+، 40+، 40+ = 80 دلار سود

شاید تعجب کنید و بگویید 40 دلار سود از کجا آمد؟ این همان نسبت ریسک به ریوارد 1 به دو است. بردیا حاضر بود در هر معامله 20 دلار ضرر کند. حال اگر بر اساس نسبت ریسک به ریواردش که 1 به 2 است او 4 معامله 20 دلاری ضرر کند (80-) ولی 4 معامله 40 دلار سود کند، او هنوز 80 دلار سود کرده است.

این 80 دلار سود مساوی است با 8% از کل حساب معاملاتی بردیا چرا که حساب او 1000 دلار است. ولی آرش 100% حساب معاملاتی اش را ضرر کرده و کال مارجین شده است. به همین سادگی شما می توانید قدرت استفاده یا عدم استفاده از مدیریت ریسک صحیح را در مورد آرش و بردیا، ببینید. (فراموش نکنید که آرش یک استراتژی با درصد موفقیت 50% هم داشته است ولی متاسفانه از مدیریت ریسک درستی استفاده نکرده است).

شاید برای شما هم این سوال مهم پیش بیاید که خوب چطور می توانم ریسک های معاملاتی ام را مدیریت کنم؟ فراموش نکنید که ما قرار است در این مقاله این فاکتورهای مهم را به شما آموزش دهیم.

پوزیشن سایز یا حجم معامله چیست؟

خیلی ساده Position Sizing یا سایز معامله یعنی ترید کردن با تعداد واحدها یا سایزهای درستی که اگر ضرر کردید، فقط قسمت کوچکی از حسابتان کسر شود. به زبانی دیگر مقدار واحدهایی که در یک معامله ترید می کنید، سایز معاملاتی شما نام دارد.

توصیه اکثر حرفه ای های بازار این است که شما در هر معامله تان فقط 1 تا 2% از سرمایه تان را ریسک کنید. این بدین معنی است که اگر حساب معاملاتی شما 1000 تعیین نسبت ریسک به ریوارد دلار امریکا است، 1% آن می شود 10 دلار. نتیجتا برای اینکه شما کال مارجین شوید، باید 100 معامله تان ضررده باشد تا کل 1000 دلار شما از دست برود.

حال ممکن است سوال دیگری برای شما پیش بیاید و آن هم این است که چطور می توانم محاسبه کنم که در هر تریدی که انجام می دهم فقط 10 دلار ضرر کنم؟ این سوال خوب، ما را به تعیین نسبت ریسک به ریوارد قسمت های بعدی این مقاله هدایت می کند.

قانون ریسک یک یا دو درصد، یک استراتژی سرمایه گذاری است که به تریدرها می گوید شما در هر معامله یا تریدتان، نباید بیشتر از یک یا دو درصد از کل سرمایه تان را به خطر بیندازید. برای اعمال این قانون، شما باید ابتدا 2% از کل سرمایه آزادتان را محاسبه کنید. مثلا اگر مارجین آزاد شما 5000 دلار امریکا می باشد، دو درصد آن می شود 100 دلار. ضمنا در کنار قانون مهم 2%، تریدرهای حرفه ای تمام هزینه های احتمالی آینده مثل نرخ سواپ، کمسیون بروکرها و غیره را نیز، منظور می کنند.

نحوه محاسبه پوزیشن سایز در معاملات

فرمول اصلی یا فوت کوزه گیری که قبلا به شما قول داده بودیم، همین جا می باشد. ما در این قسمت از دو طریق نحوه محاسبه سایز معامله یا پوزیشن سایز را به شما آموزش می دهیم. اولین آن روش دستی است که شما خودتان بعد از مطالعه این قسمت، قادر خواهید بود سایز پوزیشنتان را محاسبه کنید.

روش دوم که بسیار ساده تر می باشد، محاسبه سایز پوزیشن از طریق ماشین حساب بسیار خوب و کارآمد وبسایت دنیای ترید است که پیشتر هم به شما گفته بودیم.

روش اول؛ روش دستی

در این روش ما به دنبال سه فاکتور هستیم: مقدار ریسک، حد ضرر و ارزش هر پیپ. این روش یک فرمول بسیار ساده دارد که به شرح زیر است:

سایز پوزیشن = مقدار ریسک تقسیم بر ( حد ضرر ضربدر ارزش هر پیپ)

برای اینکه بتوانید سایز پوزیشن یا حجم معامله تان را حساب کنید، ابتدا باید بدانید که چقدر حاضر هستید در هر معامله، ریسک کنید. پاسخ این سوال در موفقیت شما برای ادامه معاملاتتان بسیار حیاتی است. اگر شما هم خواهان ماندن در این بازار هستید، بهتر است توصیه بزرگان و حرفه ای های این مارکت را با گوش جان بشنوید، جدی بگیرید و همیشه از آن استفاده کنید.

تمام حرفه ای های بازار با هم و یک صدا می گویند: هرگز بیشتر از 1 الی 2% درصد از کل سرمایه تان را ریسک نکنید. اینکه بهتر است شما کدامیک را رعایت کنید، بستگی به تیپ شخصیتی و میزان طمع شما دارد.

بسیار خوب، حال که مقدار ریسک شما مشخص شد، نوبت به حد ضرر و ارزش و اندازه هر پیپ شما دارد. اجازه بدهید با مثالی این مسئله را برای شما شفاف تر کنیم.

فرض کنید شما حساب معاملاتی به مبلغ 10.000 دلار امریکا دارید. بر اساس فرمول بالا و توصیه حرفه ای های بازار، شما می خواهید فقط 1% کل سرمایه تان ریسک کنید. این بدین معنی است که شما حاضر هستید فقط 100 دلار در این معامله ریسک کنید. فرض کنید که حد ضرر شما هم در این معامله، 100 پیپ و ارزش هر پیپ معامله 10 دلار است (فرض ما بر این است که شما با 1 لات وارد معامله شده اید). امیدوارم که فرمول بالا را فراموش نکرده باشید:

سایز پوزیشن = مقدار ریسک تقسیم بر ( حد ضرر ضربدر ارزش هر پیپ)

بر اساس این فرمول، سایز پوزیشن شما برابر است با: 100 دلار مقدار ریسک تقسیم بر 100 پیپ حد ضرر شما ضربدر 10 دلار ارزش هر پیپ، که مساوی است با 0.1 لات که برابر است با 1 مینی لات. از آنجا که ارزش هر پیپ شما بستگی به فاکتورهای زیادی مثل ارز مقابل یا همان ارز دوم که در جفت ارزها می نویسید، یا مثلا واحد پولی که با آن حساب معاملاتی تان را باز کرده اید و غیره دارد، ما به شما روش دوم که Position Sizing Calculator یا همان محاسبه سایز پوزیشن توسط ماشین حساب بسیار هوشمند وبسایت دنیای ترید است را، معرفی می کنیم.

روش دوم؛ ماشین حساب فارکس دنیای ترید

در واقع این ماشین حساب کار شما را بسیار ساده کرده است. طبق فرمول بالا، برای محاسبه سایز پوزیشن شما به جز مقدار ریسک، به دو چیز دیگر هم نیاز دارید؛ 1- ارزش هر پیپ 2- حجم معامله. ماشین حساب بسیار عالی وبسایت دنیای ترید، پاسخ هر دو ابهامات بالا را مرتفع کرده است. لطفا برای اطلاعات بیشتر، با ما همراه باشید.

ابتدا برای شروع به وبسایت دنیای ترید بروید و مثل تصویر زیر، روی آیکون ماشین حساب فارکس، کلیک کنید.

سپس، با تصویری مثل شکل زیر مواجه می شوید که می توانید تعیین نسبت ریسک به ریوارد تمام اطلاعات خواسته شده را وارد کرده و سپس دکمه محاسبه را فشار دهید تا خود این نرم افزار برای شما محاسبات را انجام دهد.

همین طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، ابتدا در قسمت سمت راست ارزش هر پیپ تان را محاسبه کنید و سپس برای وارد کردن سایز پوزیشن یا حجم معامله، به قسمت سمت چپ شکل بالا، رجوع کنید.

اطلاعات تصویر سمت راست که کاملا واضح است. ابتدا جفت ارز خود را مشخص می کنید و سپس اگر حساب شما مثلا به دلار امریکا است، آن را در قسمت دوم از بالا وارد کنید. بعد مقدار لات را وارد کنید (مثلا استاندارد یا مینی استاندارد و . ) و در قسمت بعد، حجم لات مثلا با یک لات وارد معامله شده اید یا بیشتر. در انتها دکمه محاسبه را کلیک کنید.

بعد از اینکه ارزش هر لات را در این قسمت مشخص کردید، به ستون سمت چپ رفته و اطلاعات آن را نیز تکمیل کنید. ابتدا در قسمت بالا میزان سرمایه تان را وارد کنید مثلا 5000 دلار یا 1000 دلار. درصد ریسکی که حاضرید متقبل شوید را در این قسمت وارد کنید مثلا 1 یا 2 درصد.

در قسمت بعد استاپ لاس خود را بنویسید مثلا 100 پیپ یا 50 پیپ. حال در قسمت چهارم، ارزش پیپی که در قسمت قبل به دست آوردید را وارد کنید. به محض وارد کردن این آیکون، پوزیشن سایز یا حجمی که باید با آن وارد معامله شوید، خودش ظاهر می شود.

شاید برای برخی از شما که تازه وارد بازارهای مالی مخصوصا بازار فارکس شده اید، این سوال پیش بیاید که خوب پس از محاسبه حجم معامله یا سایز پوزیشن، این عدد را باید کجا وارد کنم؟ همینطور که قبلا هم برای شما توضیح دادیم، هدف نهایی ما در وبسیات آموزشی دنیای ترید، آموزش و پرورش تریدرهای حرفه ای برای ورود به بازارهای مالی است. در نتیجه، این قسمت را نیز با جان و دل برای شما توضیح خواهیم داد.

فرض ما بر این است که شما از پلتفرم مشهور متاتریدر استفاده می کنید. پس از اینکه شما دکمه سفارش یا همان Order را فشار دهید، با پنجره ای مثل تصویر پایین روبرو خواهید شد.

همین طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، در قسمت Volume شما حجم یا پوزیشن سایز را که جلوتر محاسبه کرده اید را وارد می کنید، به همین سادگی.

نتیجه گیری

به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. از اینکه تا پایان این مقاله با ما همراه بودید، بسیار سپاسگزاریم. در حقیقت کار شما مخصوصا اگر تازه وارد هستید، از همین جا شروع می شود. لطفا تمام آنچه در این مقاله مطالعه کردید را حتما در پلتفرم مجازی تمرین کنید تا خوب در مورد پوزیشن سایز، صاحب مهارت شوید.

ضمنا اگر این مقاله را مفید یافتید، حتما آن را برای دوستان و آشنایان تان بفرستید تا بدین وسیله، جلوی ضرر و زیان های احتمالی آنها را بگیرید.

آموزش بررسی ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو (عکس)

در این محتوا درباره ریسک به ریوارد و ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو صحبت می‌کنیم. در واقع محاسبه نسبت ریسک به پاداش نشان‌دهنده میزان پذیرش پاداش احتمالی است و در مقابل میزان ریسک احتمالی تعامل‌کنندگان و سرمایه داران متبحر، سبب گزینش معامله ها با توجهی فراوان می‌گردد. آنها در پی بیشترین صعود بالقوه با کمترین سقوط

در این محتوا درباره ریسک به ریوارد و ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو صحبت می‌کنیم. در واقع محاسبه نسبت ریسک به پاداش نشان‌دهنده میزان پذیرش پاداش احتمالی است و در مقابل میزان ریسک احتمالی تعامل‌کنندگان و سرمایه داران متبحر، سبب گزینش معامله ها با توجهی فراوان می‌گردد.

آنها در پی بیشترین صعود بالقوه با کمترین سقوط بالقوه می باشند. چنانچه سرمایه گذاری قادر باشد بهره‌وری همسان با سایر سرمایه‌گذاری‌ها داشته باشد، با کاهش ریسک به ریوارد، امکان انجام تعامل مطلوب تری را به خواهد داشت.

در این مقاله روش تخمین ریسک به ریوارد در tradingview را فرا می گیرید و این فراگیری به انجام تعاملات مطلوب و با کیفیت کمک بسیاری می کند.

معرفی ریسک به ریوارد

این موضوع که آیا شما یک معامله‌گر روزانه (تریدر) می باشید یا یک معامله‌گر بلندمدت، معانی متفاوت و مهمی درباره ریسک به ریوارد دارد که بایستی به آنها توجه نمایید. اینها شالوده شناخت شما از بازار را منجر شده و به شما اساس هدایت و پیشبرد امور تجاری و تصمیم های سرمایه گذاری را فرا می دهند. اگر اینطور نباشد، شما قادر به حفاظت از دارایی خویش و توسعه آن نخواهید بود.

چنانچه شما به صورت دایم در حال تعامل و فعالیت هستید، مسئله اصلی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که چه میزان نسبت به پاداش احتمالی مطمئن هستید؟ صعود بالقوه شما نسبت به نزول تقریبی شما چند درصد می باشد؟ به بیانی دیگر، میزان نسبت خطر به پاداش شما چه اندازه است؟

در اینجا، ما چگونگی تخمین این نسبت جهت معاملات خویش را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

نسبت ریسک به پاداش چه اندازه می باشد؟

نسبت ریسک به پاداش به صورت ( نسبت R/R) اندازه گیری می شود. که یک معامله گر چه میزان ریسک به ریوارد (به صورت تقریبی) دارد. به بیانی دیگر، این نسبت بیانگر میزان پاداش های بالقوه برای هر 1 دلار که در سرمایه گذاری به ریسک می افتد می‌باشد.

این تخمین نسبتا راحت است. نسبت ماکزیمم ریسک خویش را بر سود خالصِ هدف بدست بیاورید. چطور این کار صورت می گیرد؟ نخست، به محلی که قصد دارید در آنجا وارد معامله شوید، دقت می کنید. در نهایت شما باید تصمیم خود را در مورد اینکه از کجا تا کجا سود می‌کنید (اگر معامله موفق باشد) و کجا ضرر و زیان (اگر معامله ضرر کند) می‌کنید. چنانچه قصد دارید ریسک به ریوارد در خویش را به طور صحیح کنترل نمایید، این موضوع فوق العاده حائز اهمیت است. معامله‌گران ماهر پیش از معامله میزان سود و ضرر خویش را می‌سنجند.

حال تصمیماتی مبنی بر ورود و خروج خویش در نظر دارید، این یعنی شما قادر هستید نسبت ریسک به پاداش خویش را تخمین بزنید. شما بایستی نسبت ریسک به ریوارد تقریبی خویش را محاسبه کنید. هر میزان که این کسر حاصل کمتری داشته باشد، پاداش بالقوه بالاتری به ازای هر ” واحد ” ریسک بدست می‌آورید. با ما همراه باشید تا مشاهده نمایید که در عمل چه فرایندی را باید دنبال کرد.

چگونگی محاسبه نسبت ریسک به ریوارد

برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد تصور نمایید که قصد دارید یک موقعیت خرید (Long – Buy) در بیت کوین بیاورید. شما آنالیزتان را انجام می دهید و مشخص می کنید که سود شما در چه نقطه ای از قیمت ورودی شما خواهد بود. با این وجود، شما پرسشی را طرح می نمایید. این پرسش این است که کجا معامله تجاری شما بی ارزش می گردد؟ درست در این مرحله است که بایستی سفارش توقف ضرر خویش را ثبت نمایید.

قابل بیان می‌باشد که اینها به طور معمول، نبایستی بر طبق درصدهای دل به خواه باشند. شما بایستی بر طبق آنالیز بازار، سود هدف و حد ضرر (stop loss) مشخص نمایید. شاخص های تجزیه و تحلیل فنی فوق العاده کاربردی هستند.

بنابراین، هدف سود ما 15 loss و ضرر تقریبی ما 5 می باشد. نسبت ریسک/پاداش ما چه میزان می باشد؟ پاسخ 5/15 = 1: 3 = 0.33 می باشد. این موضوع به میزان کافی ساده است. مفهوم این است که به ازای هر واحد ریسک به ریوارد، ما به طور بالقوه سه برابر پاداش صعود می کنیم.

نمونه تخمین شرایط لانگ یا خریداری با نسبت ریوارد به خطر 3.28

به بیان دیگر، به ازای هر دلار خطری که رخ می دهد، سه دلار پاداش می‌گیریم. بنابراین چنانچه معامله‌ای به 100 دلاری داشته باشیم، ریسک از بین رفتن 5 دلار برای 15 دلار سود بالقوه را داریم.

جهت نزولی کردن سیر ریسک به ریوارد می توان استاپ لاس خویش را به ورودی نزدیک نماییم. با این وجود، به همان شکل که گفتیم، نقاط ورود و خروج نباید بر طبق اعداد دلخواه اندازه گیری شوند. آنها بایستی بر طبق آنالیز ما اندازه گیری گردند. چنانچه تنظیم معامله ریسک/پاداش زیادی دارد، به طور حتم اعتبار تست و “بازی” ارقام را ندارد.

دقت کنید که پوزیشن‌هایی با مقادیر گوناگون قادرند نسبت خطر/پاداش مشابهی داشته باشند. به طور نمونه، چنانچه پوزیشنی به اعتبار 10000 دلار داشته باشیم، ریسک از کف دادن 500 دلار با سود بالقوه 1500 دلاری است (این نسبت هنوز 1: 3 است). این نسبت فقط در صورت بروز رسانی شرایط نسبی هدف و توقف ضرر عوض می‌شود.

نسبت ریوارد به ریسک

اکثر معامله گران این اندازه گیری را برعکس انجام می دهند و به جای اینکه نسبت پاداش به ریسک را تخمین بزنند. به طور عکس به آن عمل می‌کنند. چرا اینطور است؟ در پاسخ باید گفت که این تنها یک مسئله انتخابی است. گاهی برخی درک یک مسئله را ساده تر از دیگری می دانند. شیوه تخمین، درست متضاد معادله ریسک/پاداش است. بدین صورت، نسبت پاداش/خطر ما در نمونه فوق 15/5 = 3 خواهد بود. همین طور که انتظار دارید نسبت پاداش/خطر فوق مطلوب‌تر تعیین نسبت ریسک به ریوارد از نسبت پاداش/خطر زیر شده است.

در زیر ریسک در مقابل پاداش بیشتر شرح داده شده:

تصور نمایید ما در باغ وحش می باشیم و شرط می گذاریم. چنانچه به آشیانه پرندگان بروید و طوطی را با دستان خویش غذا دهید، 1 BTC به شما داده می شود. ریسک به ریوارد بالقوه چه می باشد؟ در نتیجه از آنجا که شما فعالیتی را صورت می دهید که نبایستی آن را صورت دهید، امکان دارد که پلیس آن را از شما بگیرد. از طرف دیگر، در صورت موفقیت، 1 BTC را بدست می آورید.

با این وجود، جایگزینی را توصیه می نماییم. چنانچه به قفس ببر رفتید و گوشت خام را با دست خالی به ببر دادید، 1.1 BTC به شما داده می شود. ریسک به ریوارد بالقوه در اینجا چه می باشد؟ به طور حتم پلیس شما را می برد. ولی، این مسئله نیز وجود دارد که ببر به شما هجوم آورده و به شما صدمات زیادی وارد نماید. از طرف دیگر، سیر صعودی تا حدی مطلوب تر از شرط بندی طوطی می باشد، چون اگر موفق شوید کمی بیت کوین بیشتری می برید.

کدام یک معامله مطلوب تری به حساب می آید؟ از نظر استراتژیک، هر جفت آنها معاملات نامطلوبی می باشند، چون شما نبایستی دزدکی جلو بروید. با این وجود، شما با شرط بستن بر روی ببر فوق العاده خطر می کنید و تنها پاداش بالقوه بیشتری خواهید داشت.

به طور یکسان، اکثر معامله گران به دنبال تجارت در پوزیشنی می باشند که به نظر می آید فوق العاده بیشتر از آنچه از کف می دهند، به چنگ می آورند. این مرحله درست همان مسئله فرصت نامتقارن است (صعود بالقوه بالاتر از نزولی تقریبی می باشد).

Trading Hub

Instantly purchase an asset class and monitor the performance of your open positions across your portfolio.

Enjoy access to superior features brought to you via an easy-to-use interface.

Tap into essential charting tools and graphics to up your trading game.

Eurotrader MetaTrader
The most powerful and credible trading platform with integrated tools exclusive to Eurotrader.

EASY ONBOARDING

SIGN UP TODAY
SHOW YOUR MONEY WHAT
YOU'RE MADE OF

There are just 3 steps to create an
account on Eurotrader.

Sign up in 60 seconds

It takes about 1 minute to complete the registration form.

Show us who you really are

Upload verification documents and wait to be verified.

Get your trade on

Once verified you will be able to deposit to your live account and start trading.

You’ve got to
learn it to earn it

We deliver seriously brilliant training for traders who are serious about trading brilliantly.

It’s academic and social, but not old school. So, no matter what level of experience you have, you can get earning whilst still learning.

safe & secure

right here, right now

Secure

We have industry-leading security features protecting every book and everybody on our platform.

Support

From WhatsApp to Insta, we’re standing by – every trading minute of every trading day.

Regulated

We are licensed in multiple jurisdictions by the most respected regulatory bodies in the world.

Latest Resources

TRAIN UP.
TRADE UP

TRAIN UP. TRADE UP

Open an account today and show your money
what you’re made of.

Eurotrader adds FinTech exec Mikahil Abdul Rahman as Head of Marketing

September 2022, London – Within his role, Mikahil will contribute toward Eurotrader’s expansion across all its investment products and in new markets. …

Eurotrader taps Valutrades Alumni Robert Collins as Head of Trading

September 2022, London – Within his role, Rob will be focused on maximising the performance of new and existing technology solutions. Just …

Eurotrader Group appoints Martin Couper as its new Head of Global Compliance

September 2022, London – The director-level compliance professional brings over 15 years of experience to the role. Multi-asset broker Eurotrader Group has …

Eurotrader hires FX industry vet Marcelo Spina as CEO

September 2022, London – As an industry veteran, he brings almost three decades of experience to the role. Cyprus-based multi-asset broker Eurotrader …

Member of Eurotrader Group

Contact

Working Hours: 09:00 – 17:30 GMT+1

DOWNLOAD OUR TRADING PLATFORM

ACCOUNTS​

Tools

Eurotrade SA (Pty) Ltd (“Eurotrader”) is a subsidiary of Eurotrade RGB Holdings Ltd (HE367109) and is an authorized financial services provider, licensed and regulated by the Financial Sector Conduct Authority (FSCA) in South Africa with تعیین نسبت ریسک به ریوارد license number FSP 44351 with registered address at 99 Merriman Street, George Central, Western Cape, 6529, South Africa.

‘Eurotrader’ is a registered brand of Eurotrade Investments RGB Ltd, a Cypriot Investment Firm (CIF) under the Registration Number HE317893, licensed and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) under license 279/15 with registered address at 70, Kyrillou Loukareos Street, Kakos Premier Tower, 1st Floor, 4156 Limassol, Cyprus. Card processing will be completed by Eurotrade Investments RGB Ltd.

Eurotrader does not provide services to residents of certain jurisdictions including the USA, Iran, Canada, the Democratic Republic of Korea, Belgium, Japan, and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Eurotrade SA (PTY) Ltd does not actively target EU clients.

RISK WARNING:
Trading leveraged products such as Forex and CFDs may not be suitable for all investors as they carry a degree of risk to your capital. Please ensure that you fully understand the risks involved, taking into account your investments objectives and level of experience before trading, and if necessary, seek independent advice. Please read the full Risk Disclosure.

As part of our efforts to safeguard our تعیین نسبت ریسک به ریوارد clients, Eurotrader offers extra protection through Civil Liability Insurance, covering traders for up to €2,000,000.

نسبت سود به زیان یا ریسک به ریوارد در فارکس چیست؟

وقتی صحبت از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، امکان ندارد بحث سود و زیان به میان نیاید. ما در این مقاله سوال نسبت سود به زیان یا ریسک به ریوارد در فارکس چیست؟ را پاسخ می‌دهیم. در تمام بازارهای مالی تعداد افراد زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ده بسیار بیشتر از افراد سودده است. آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه اهمیت دارد توانایی مدیریت ریسک، و پیشبرد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری به سمت موفقیت است. در مورد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری روی ارزهای خارجی، بحث نسبت سود به زیان در فارکس مطرح است. این مفهوم بخشی از فرآیند مدیریت ریسک است که در این مقاله از دلفین وست به بررسی آن پرداخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم.

نسبت سود به زیان در فارکس بیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد در فارکس که معادل فارسی آن برابر نسبت تعیین نسبت ریسک به ریوارد سود به ضرر است را مورد بررسی قرار می‌دهیم در ابتدا باید با دو مفهم آشنا شویم، یکی ریوارد، و دیگری ریسک.
ریوارد به سودی که در هر معامله عاید سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
ریسک به زیانی که برای هر معامله درنظر گرفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، اطلاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
هر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار باید بداند، نسبت سود به زیانی که در معاملات متحمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، چقدر است. در شرایط حداکثری، این نسبت باید ۲ به ۱ باشد، یعنی سود دو برابر زیان رخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. چنان‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه این نسبت بیشتر شود، ضرر خود را نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. وقوع ضرر به عوامل مختلفی بستگی دارد، که مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین آن عدم انتخاب حدضرر مناسب از طرف سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار است. درواقع وقتی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران، برای رسیدن به شرایط بهتر، بیش از حد معقول منتظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌مانند، معمولاً ضرر رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.
بنابراین برای داشتن یک معامله خوب، دوعامل باید برقرار باشد.

1. استراتژی ترید یا معامله مناسب باشد.
2. نسبت سود به زیان حداقل ۲ به ۱ باشد.

سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران از نسبت سود به زیان در فارکس، برای محاسبه ریسکی که ممکن است در مامله متحمل شوند، استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. توجه کنید که، اگر بهترین سهم را نیز در بازار داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشید، با نگهداری طولانی مدت آن ممکن است ضرر کنید، مگر اینکه نسبت ریسک به ریوارد همیشه کمتر از یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌دوم باشد.

فرمول نسبت سود به زیان در فارکس

در تعریف علمی چنین گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، نسبت ریسک به ریوارد، پاداش احتمالی است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به ازای هر دلاری که برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری ریسک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست آورد. بسیاری از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران از نسبت سود به زیان در فارکس، برای مقایسه بازده با ریسکی که متحمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند، استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.
برای آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌که بتوانیم نسبت سود به زیان در فارکس را محاسبه کنیم، باید گام‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیر را طی نماییم.

• محاسبه زیان: برای استخراج میزان زیان، باید ابتدا حدضرر مناسب را انتخاب کنیم. سپس با تفریق حدضرر از قیمت کنونی هر سهام، میزان زیان مشخص خواهد شد.
• محاسبه سود: برای محاسبه میزان سود، باید ابتدا حدسود خود را محاسبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم، سپس با تفریق قیمت هر سهام از آن، میزان سود استخراج می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
• محاسبه مقدار سود به زیان: پس از به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوردن ریسک و ریوارد، کافی است ریسک را به ریوارد تقسیم کنیم، تا این نسبت به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. توجه کنید که در اصطلاح انگلیسی از ریسک به ریوارد استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم، که درواقع از تقسیم زیان به سود به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. اما در اصطلاح رایج زبان فارسی از عبارت سود به زیان استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که معکوس حالت قبل است.

آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه درمورد محاسبه نسبت سود به زیان گفتیم، در بحث سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری با نام حمایت و مقاومت نیز شناخته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود برای کسب اطلاعات دقیق در این رابطه، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید به مقاله حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال مراجعه کنید.

مثال‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی در خصوص نسبت ریسک به ریوارد

فرض کنید شما در قیمت ۲۵/۵ دلار وارد بازار شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اید و حدضرر خود را ۲۵ دلار و حد سود خود را ۲۶/۵ دلار درنظر گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اید. با این اعداد، نسبت ریسک به ریوارد به صورت زیر خواهد بود.

گفتیم نسبت سود به زیان ، اگر حداقل ۲ به ۱ باشد مناسب است. بنابراین در معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای با این شرایط قیمتی و حدود ضرر و سود، احتمال سوددهی وجود دارد. محاسبه ریسک به ریوارد به تنهایی کاری از پیش نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد. آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه اهمیت دارد، استفاده از آن برای محاسبه درصد سود با توجه به فاکتورهای دیگر بازار فارکس است. برای درک این موضوع باید ابتدا دو مفهوم لات و پیپ را درک کنیم.

پیپ در فارکس

پیپ معیار اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری قیمت جفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارزها در فارکس است. همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور که در جداول قیمتی دیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اید، قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در فارکس برای هر جفت ارز بیان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و تا چند رقم اعشار ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارند. پیپ به چهارمین رقم بعد از اعشار گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. اگر در جفت ارزها، ین ژاپن یکی از طرفین باشد، پیپ دومین رقم بعد از میمیز خواهد بود.

لات در فارکس

حجم و مقدار معامله در فارکس لات نام دارد. میزان لاتی که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران انتخاب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، با ریسک معاملات ارتباط مستقیم دارد. در بازار فارکس، سه لات استاندارد داریم.
میکرولات: ۱۰۰۰ واحد است و با حجم ۰/۰۱ شناخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت هر پیپ در میکرولات برابر ۱۰ سنت است.
مینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌لات: ۱۰۰۰۰ واحد است و با حجم ۰/۱ شناخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت هر پیپ در مینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌لات برابر ۱ دلار است.
لات استاندارد: ۱۰۰۰۰۰ واحد است و با حجم ۱ شناخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت هر پیپ در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌لات استاندارد برابر ۱۰ دلار است.
سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند بر اساس بودجه خود، بر مبنای یکی از لات‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وارد وعامله شوند. طبیعی است که هرچه لات بزرگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر باشد، میزان سود و زین نیز بیشتر خواهدبود.

مثال‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از سود و زیان در فارکس

تصور کنید یک سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار با ۱۰۰۰ دلار بودجه خود، وارد معامله با حجم ۰/۱ یا میکرولات شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌است. چنانچه برای یک ماه، روزی یک پوزیشن در دسترس باشد، و این فرد از ۲۲ روز معاملاتی ماهانه، ۲۰ روز را معامله کند، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم باتوجه به فاکتورهای معامله، سوددهی یا ضرر آن را محاسبه کنیم.
فرض می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم این شخص استرتژی معاملاتی با پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی ۸۰ درصد سودده، ۲۰ درصد زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ده را انتخاب کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. اگر نسبت ریسک به ریوارد، ۰/۵ باشد، نتیجه معامله به قرار زیر خواهد بود.

بر اساس ریسک به ریوارد ۰/۵، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار یا ۴۰ پیپ سود یا ۲۰ پیپ ضرر خواهد کرد.
بر اساس درصدهای ۸۰ و ۲۰ که برای سود و زیان متصور شدیم، از ۲۰ پوزیشن ماهانه، ۱۶ عدد (معادل ۸۰ درصد) سودده و ۴ عدد(معادل ۲۰ درصد) زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ده خواهند بود.
با این حساب به مقدار، ۱۶*۴۰=۶۴۰$ سود رخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد داد.
به مقدار ۴*۲۰=۸۰$، ضرر خواهیم داشت.
درنهایت به مقدار ۸۰-۶۴۰=۵۶۰$ ، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار سود خواهد کرد.
بنابر محاسبات فوق، معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای با این شرایط ۵۶ درصد بودجه اولیه یعنی ۱۰۰۰ دلار سودده است.
بنابراین محاسبه ریسک به ریوارد باید در کنار عوامل و فاکتورهای دیگر به کار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود تا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار بتواند به کمک آن تحلیل درستی از بازار و وضعیت خود داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.
در همان مثال بالا با استراتژی ثابت، تصور کنید این‌‌‌‌‌‌‌‌‌بار سود به زیان ۳ به ۱ است. بنابراین، پیپ سود و ضرر به ترتیب، ۶۰ و ۲۰ خواهند بود. در چنین شرایطی با انجام محاسبات خواهید دید که سود نهایی ۸۸۰ دلار و درصد سود معامله بر اساس بودجه ۱۰۰۰ دلاری ۸۸ درصد خواهد بود.
حال تصور کنید، استراتژی معامله امکان بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌مندی از ۵۰ درصد، احتمال سود را فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. با فرض این-که سایر شرایط با مثال اول یکسان است، در نهایت ۲۰۰ دلار سود عاید سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و درصدی برابر ۲۰، میزان سود معامله خواهد بود.

سخن پایانی

آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه در استفاده از نسبت سود به زیان اهمیت دارد، کافی نبودن آن به تنهایی است. به عنوان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار باید بدانید که این نسبت تا چه اندازه در تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بعدی شما اهمیت دارد. اما آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه نباید فراموش کنید این است که مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از معادلات در کنارهم باعت موفقیت و سودآوری خواهند شد. بنابراین گذراندن دوره آموزش سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در فارکس، برای درک بهتر مفاهیم این‌‌‌‌‌‌‌‌‌چنینی و بالابردن توانایی مدیریت ریسک بسیار کارگشا است.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

چگونه می‌توان با معامله‌گری روزانه کم ریسک به بازده‌های بزرگ دست یافت؟

یکی از فریبنده‌ترین و معروف‌ترین جملات در دنیای معامله‌گری این است که «باید بیشتر ریسک کنید تا بتوانید به سود بیشتری برسید.» رسیدن به سود بالا به همین سادگی نیست. معامله‌گران باید به دنبال کاهش ریسک باشند تا بتوانند به سودها و بازده‌های بیشتر دست پیدا کنند. در ادامه این مقاله خواهیم گفت که چگونه می‌شود به این هدف دست پیدا کرد.

نکات کلیدی

• پایین نگه داشتن ریسک در هر معامله مثلا یک 1 درصد موجودی حساب می‌تواند نسبت به ریسک کردن روی 20 درصد حساب، در بلندمدت بازده‌های بزرگ‌تری به همراه داشته باشد.
• وقتی می‌خواهید میزان ریسکی که می‌توانید تحمل کنید را تعیین نمایید، باید نقطه ورود، حد زیان و حد سود خود را مشخص سازید.
• به صورت ایده‌آل سراغ معاملاتی بروید که در آن‌ها نسبت ریسک به ریوارد، کمتر از 0.5 باشد؛ ولی هر چه این نسبت کمتر شود باید مطمئن شوید که کماکان احتمال رسیدن به حد سود وجود دارد.
• سعی کنید روی ریسک‌های اندک تمرکز کنید. ریسک حساب و ریسک معامله خود را محدود کنید و سپس حد سودهای معقول و منطقی را تعیین کنید که احتمال دستیابی به آن‌ها وجود داشته باشد.

پایین نگه داشتن ریسک معاملات

وقتی صحبت از ریسک معاملات به میان می‌آید، اکثر افراد به اشتباه می‌افتند. پایین نگه داشتن ریسک در هر معامله مثلا یک 1 درصد موجودی حساب می‌تواند نسبت به ریسک کردن روی 20 درصد حساب، در بلندمدت بازده‌های بزرگ‌تری به همراه داشته باشد. دلیل این مسئله آن است که هر چقدر هم یک معامله‌گر حرفه‌ای باشد، معاملات زیان‌ده اتفاق می‌افتد و حتی ممکن است که چندین بار پیاپی رخ دهد.

هر چه ریسک معامله بیشتر باشد، ریسک ورشکستگی هم بیشتر می‌شود. اگر ریسک هر معامله را 1 درصد موجودی حساب خود در نظر بگیرید، ریسک ورشکستگی بسیار کمتر می‌شود. البته باید معنای ریسک یک درصدی را به خوبی درک کنید. اگر موجودی حساب شما 10 هزار دلار باشد و ریسک معاملات را 1 درصد در نظر بگیرید، قرار نیست یک دارایی به ارزش 100 دلار خریداری کنید و این دارایی را به امان خدا بسپارید و دیگر کنترلی روی آن نداشته باشید. لازم است که از حد زیان و حد سود کمک بگیرید تا کارایی سرمایه خودتان را به حداکثر برسانید.

نسبت ریسک به ریوارد و نرخ برد

شما باید بدانید که چقدر ریسک را می‌توانید تحمل نمایید؛ ولی در این مرحله باید تعیین کنید که چگونه از سرمایه خود استفاده خواهید کرد. همچنین باید نقطه ورود، حد زیان و حد سود معاملات خود را مشخص سازید. فرض کنید که سهم ZXYZ در سطح 17.15 دلار معامله می‌شود و شما می‌خواهید این دارایی را در 17.11 به فروش برسانید. یک حساب 10 هزار دلاری دارید و اگر قرار باشد 1 درصد ریسک کنید باید حاضر باشید که روی 100 دلار از دارایی خود ریسک کنید.

در این مرحله بر اساس چارت سهام تصمیم می‌گیرید برای معامله روزانه خود، حد زیان را روی سطح 17.22 دلار تعیین کنید. در واقع شما در هر سهم تنها 0.11 دلار ریسک می‌کنید، البته اجازه دارید که تا 100 دلار ریسک را بالا ببرید. بنابراین 100 را به 0.11 تقسیم می‌کنید و عدد 909 به دست می‌آید. پس می‌توانید 909 سهم بفروشید (حجم موقعیت) و این عدد را به 900 گرد کنید.

اکنون با نگاه به چارت قیمت می‌بینید که سطح 16.70 دلار به عنوان حد سود واقعاً خوب است. بر اساس نقطه ورود، می‌توانید در هر سهم 0.41 دلار سود کنید. نسبت ریسک به ریوارد با تقسیم 0.11 به 0.41 به دست می‌آید. حاصل این تعیین نسبت ریسک به ریوارد تقسیم 0.27 خواهد بود. در واقع ریسک شما حدود یک چهارم سود بالقوه شماست. با محدود کردن ربسک حساب و ریسک معامله به کمک حد زیان، دیگر قرار نیست بیشتر از 1 درصد موجودی حساب خود را از دست بدهید. البته اگر در معامله خود برنده شوید، می‌توانید تا 4 درصد موجودی حساب خود سود کنید؛ زیرا ریسک شما 1 درصد و سود بالقوه حدود 4 برابر ریسک شماست.

بازده چهار درصدی یک موفقیت بزرگ محسوب می‌شود و با انجام چند معامله متوالی به این شکل، متوجه می‌شوید که سود قابل توجهی را کسب کرده‌اید. با این روند، ریسک ورشکستگی شما هم نزدیک به صفر است و در صورت پایین نگه‌داشتن ریسک می‌توانید سودهای بزرگی برای خودتان رقم بزنید.

نسبت ریسک به ریوارد تنها فاکتور و عاملی نیست که باید مد نظر قرار داد؛ چون اگر حد سود مشخص و معین نشود و شانسی برای رسیدن به آن وجود نداشته باشد، دیگر این نسبت بی‌فایده خواهد بود. اینجاست که خیلی از معامله‌گران به اشتباه می‌افتند. آن‌ها تصور می‌کنند که نسبت ریسک به ریوارد 0.1، بهتر از نسبت 0.5 یا 0.75 است، در حالی که این نکته لزوماً درست نیست. شما باید یاد بگیرید که حد سود و حد زیان هر معامله را بر اساس آنچه منطقی است (رفتار اخیر قیمت) تعیین کنید.

به صورت ایده‌آل سراغ معاملاتی بروید که در آن‌ها نسبت ریسک به ریوارد، کمتر از 0.5 باشد ولی هر چه این نسبت کمتر شود؛ باید مطمئن شوید که کماکان احتمال رسیدن به حد سود وجود دارد. تعیین حد سود نامتعارفی که احتمال رسیدن به آن وجود ندارد، بی‌فایده است و تنها به معنی توقف شما در اغلب معاملات خواهد بود.

اگر به مدت چند ماه استراتژی‌های خود را در یک حساب آزمایشی بررسی کنید، دید خوبی نسبت به نرخ برد (احتمال یک معامله موفق) و نسبت ریسک به ریوارد مناسب برای معاملات خود پیدا خواهید کرد.

پایین نگه داشتن ریسک معامله، بازده‌های بزرگی به همراه دارد

با ریسک کردن روی مقدار کمی از موجودی حساب خود در هر معامله، می‌توانید خطر ورشکستگی خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و بازده‌های بزرگی را برای خود رقم بزنید. با این روش، سود شما بسیار بیشتر از کسانی است که دست به ریسک‌های بزرگ می‌زنند.

یک معامله با نسبت ریسک به ریوارد مطلوب، به این معناست که می‌توانید روی یک درصد از حساب خود ریسک کنید ولی در عوض به بازده 4 درصدی و حتی بیشتر برسید. حتی اگر تنها در 50 درصد معاملات خود برنده شوید، باز هم سود روزانه شما می‌تواند چشمگیر باشد. پایین نگه داشتن ریسک می‌تواند بازده سالانه شما را به میزان چشمگیری افزایش دهد.

سعی کنید روی ریسک‌های اندک تمرکز کنید. ریسک حساب و ریسک معامله خود را محدود کنید و سپس حد سودهای معقول و منطقی تعیین نمایید که احتمال دستیابی به آن‌ها وجود داشته باشد. با این کار می‌توانید روی مقدار کمی از موجودی خود ریسک کنید و در عوض به بازده‌های قابل توجهی برسید.