کاربرد اندیکانتور MFI

Важно! Анализ объема – метод, используемый для определения сделок, которые совершаются, посредством обнаружения взаимосвязей между объемом и ценами. Два ключевых понятия, лежащие в основе анализа объема, – это объем покупки и объем продажи.

کاربرد اندیکانتور MFI

بررسی اندیکاتور mfi

اندیکاتور MFI یک نوسان ساز است که از قیمت و حجم برای اندازه گیری فشار خریداران و فروشندگان استفاده می شود. اندیکاتور mfi توسط Gene Quong و Avrum Soudack معرفی شده است. MFI با شروع بازار برای هر جفت ارز شروع می شود. روند در بازار هنگامی که قیمت افزایش می یابد، در واقع فشار خریداران زیاد می شود و زمانی که قیمت کاهش می یابد در واقع فشار فروشندگان زیاد می شود. سپس نسبتی از روند قیمت مثبت و منفی به فرمول RSI متصل می شود تا یک نوسان ساز ایجاد شود که بین صفر تا صد حرکت می کند. به عنوان یک نوسانگر مومنتوم (شتاب قیمت) که به حجم قیمت متصل است، MFI برای شناسایی برای تشخیص واگرایی هایی که در مورد تغییر روند قیمت هشدار می دهند استفاده می شود. نوسانگر بین 0 تا 100 حرکت می کند، بالا و پایین های بیش از حد قیمت با سیگنال های مختلف مناسب است و همچنین می توان از آن برای تشخیص واگرایی هایی که در کاربرد اندیکانتور MFI مورد تغییر روند قیمت هشدار می دهند استفاده کرد.

بر خلاف اندیکاتورهای معمولی مانند اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)، اندیکاتور MFI در مقایسه با نمودار قیمت فقط داده‌های قیمت و حجم را در بر می‌گیرد. به همین دلیل، برخی از تحلیلگران اندیکاتور mfi را RSI وزنی حجمی می نامند.

تفسیر اندیکاتور mfi

به عنوان یک نوع از اندیکاتور حجمی، اندیکاتور MFI را می توان مشابه RSI تفسیر کرد. از آنجایی که حجم به ترکیب اضافه می شود، اندیکاتور mfi کمی متفاوت با RSI عمل می کند. RSI یک نوسان ساز حرکتی است که در حال حاضر قیمت ها را هدایت می کند. Quong و کاربرد اندیکانتور MFI Soudack سه هدف اصلی را با استفاده از mfi شناسایی کردند. اول، چارتیست ها می توانند به دنبال سطوح بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد باشند تا نسبت به افراط های قیمتی ناپایدار هشدار دهند. دوم، واگرایی صعودی و نزولی را می توان برای پیش بینی تغییر روند استفاده کرد. سوم، نوسانات شکست در 80 یا 20 نیز می تواند برای شناسایی روندهای معکوس قیمت استفاده می شود. یکی از راه‌های اصلی استفاده از اندیکاتور mfi زمانی است که واگرایی وجود دارد. واگرایی زمانی است که اندیکاتور در جهت مخالف قیمت حرکت می کند. به عنوان مثال، اندیکاتورMFI بسیار بالا است شروع به سقوط به زیر 80 می کند در حالی که قیمت یک جفت ارز به صعود خود ادامه می دهد، نشانه ای از برگشت قیمت به سمت نزول است. برعکس، زمانی اندیکاتور MFI زیر خط 20 است که به بالای 20 صعود می کند در حالی که قیمت یک کاربرد اندیکانتور MFI جفت ارز به روند فروش خود ادامه می دهد، نشانه روند برگشتی قیمت به روند صعودی است.

مناطق اشباع اندیکاتور mfi

از سطوح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد را می توان برای شناسایی افراط های قیمتی ناپایدار استفاده کرد. به طور معمول، MFI بالای 80 به عنوان خرید بیش از حد و اندیکاتور mfi زیر 20 به عنوان فروش بیش از حد در نظر گرفته می شود. روندهای قوی می تواند برای این سطوح کلاسیک بیش از حد خرید و فروش می شود مشکل ایجاد کند. MFI می تواند زمانی که بیش از حد خرید می شود (بیش از 80) و زمانی که روند صعودی قوی باشد قیمت بالاتر می رود. برعکس، اندیکاتور mfiمی تواند بیش از حد فروش شود (بیش از 20) و قیمت در زمانی که روند نزولی قوی است، پایین تر ادامه پیدا می کند. Quong و Soudack برای روندهای افراطی که شرایط آن را دارا باشد توصیه می شود. حرکت بالای خط 90 واقعاً بیش از حد خرید می شود و حرکت زیر 10 واقعاً اشباع فروش است. حرکت های بالای 90 و زیر 10 اتفاقات بسیار نادری هستند که نشان می دهد حرکت قیمت ناپایدار است. مسلماً، بسیاری از جفت ارزها برای روندهای طولانی مدت با حداقل ریسک معامله خواهند شد. با این حال، طراحان نمودار می توانند از سایت StockCharts.com برای یافتن کسانی که این کار را انجام می دهند استفاده کنند.

واگرایی ها و شکست ها در اندیکاتور mfi

نوسانات شکست و واگرایی ها را می توان برای ایجاد سیگنال های قوی تر ترکیب کرد. یک نوسان شکست صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که MFI به زیر 20 بیش از حد فروخته می‌شود، به بالای 20 می‌رسد، بالای 20 بماند و سپس بالاتر از واکنش قبلی خود می‌شکند. یک واگرایی صعودی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت‌ها به سمت پایین‌تر حرکت می‌کنند. در نمودار Aetna (AET) زیر، یک واگرایی صعودی و نوسان شکست در ژانویه 2010 شکل گرفت. ابتدا، توجه کنید که چگونه سهام در فوریه به پایین ترین حد خود رسید و MFI برای واگرایی صعودی بسیار بالاتر از پایین ترین سطح ژانویه خود نگه داشت. دوم، توجه کنید که چگونه اندیکاتور mfi در ژانویه به زیر 20 سقوط کرد، در فوریه بالای 20 نگه داشت و در اواخر فوریه به بالاترین سطح قبلی خود رسید. این ترکیب سیگنال پیش‌بینی‌کننده یک پیشرفت قوی در ماه مارس بود.

نوسان شکست نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور mfi بیش از حد 80 برود، به زیر 80 سقوط کند، در یک جهش از 80 تجاوز کاربرد اندیکانتور MFI نکند و سپس به پایین‌تر از واکنش قبلی شکسته شود. واگرایی نزولی زمانی شکل می‌گیرد که سهام به بالاترین حد خود برسد و اندیکاتور mfi به شکل زیر تشکیل شده است.

در نمودار Aetna بالا، یک واگرایی نزولی و نوسان شکست در ماه اوت سپتامبر شکل گرفت. سهام در ماه سپتامبر به بالاترین حد خود رسید، اما mfi به میزان قابل توجهی پایین تر بود. یک نوسان شکست نزولی رخ داد زیرا MFI در اواخر آگوست بیش از 80 خرید کرد، با جهش سپتامبر نتوانست به 80 برسد و با کاهش در اواخر سپتامبر، پایین‌ترین سطح قبلی را شکست.

تفاوت بین اندیکاتور mfi و اندیکاتور RSI

MFI و RSI بسیار نزدیک به هم مرتبط هستند. تفاوت اصلی این است که mfi حجم را در خود جای می دهد، در حالی که RSI اینطور نیست. طرفداران تحلیل تکنیکال معتقدند که این یک اندیکاتور پیشرو است. بنابراین، آنها همچنین معتقدند که اندیکاتور mfi سیگنال‌ها را ارائه می‌کند و نسبت به برگشت‌های احتمالی به‌ موقع‌تر از RSI هشدار می‌دهد. یک نشانگر بهتر از دیگری نیست، آنها به سادگی عناصر مختلفی را در خود جای می دهند و بنابراین سیگنال ها را در زمان های مختلف ارائه می دهند.

اندیکاتورها لزوماً بهتر از یکدیگر نیستند، بلکه اساساً فقط عناصر متنوعی را شامل می شوند و به این ترتیب سیگنال ها را در بازه های زمانی مختلف ارائه می دهند.

محدودیت های اندیکاتور mfi

MFI قادر به تولید سیگنال های نادرست است. این زمانی است که اندیکاتور کاری را انجام می دهد که نشان می دهد یک فرصت معاملاتی خوبی وجود دارد، اما پس از آن قیمت آنطور که انتظار می رود حرکت نمی کند و در نتیجه معامله زیاد می شود. اندیکاتور همچنین ممکن است در مورد چیزی مهم هشدار ندهد. برای مثال، در حالی که یک واگرایی ممکن است منجر به معکوس شدن قیمت در برخی مواقع شود، واگرایی برای همه معکوس‌های قیمت وجود نخواهد داشت. به همین دلیل، توصیه می‌شود معامله‌گران از سایر اشکال تحلیل و کنترل ریسک استفاده کنند و منحصراً به یک اندیکاتور تکیه نکنند.

اندیکاتورهای پیشنهادی کنار اندیکاتور mfi

اندیکاتورهای که در کنار اندیکاتور mfi پیشنهاد می شود با آنها کار کرد تا با ریسک کمتری معامله کرد معرفی می کنیم که با کلیک روی آن به تفصیل آشنا خواهید شد

تعریف و کاربردهای اندیکاتور CCI : اندیکاتور CCI یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که تفاوت بین قیمت فعلی و میانگین قیمتی گذشته را اندازه گیری می کند.

اندیکاتور قدرت نسبی ( RSI ) : اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) یک اندیکاتور حرکتی است که میزان تغییرات اخیر قیمت را برای تجزیه و تحلیل شرایط خرید یا فروش بیش از حد اندازه می‌گیرد.

واگرایی میانگین متحرک همگرایی ( MACD ) : واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) به عنوان یک روند به دنبال اندیکاتور حرکت تعریف می شود که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت بازار را نشان می دهد.

Как работает индикатор MFI, стратегия торговли, вид на графике

Market Facilitation Index – данный индикатор используется для определения сильных и слабых сторон ценовых движений. Его разработал трейдер и писатель Билл Вильямс и описал как критерий реакции рынка на новый уровень объема.

Что за Индикатор MFI, какой его смысл, формула расчета

Индекс облегчения рынка BW MFI – индикатор волатильности, цель которого определение готовности рынка изменить цену. Но только одни абсолютные значения бесполезны для трейдера, так как не дают конкретных торговых сигналов. Он имеет значение как инструмент для анализа эффективности ценового движения, сочетающего объем и цену.

Объем – важное понятие, которое дает представление о том, как деньги приходят и уходят из финансового актива.

Это мера общего оборота акций или фьючерсных контрактов. Он рассчитывается как общее количество акций, которые торгуются в течение заданного периода времени.

Каждый тикет представляет сделку и учитывается в общем объеме торгов. Хотя одни и те же акции можно продавать и покупать несколько раз, объем учитывается при каждой сделке. Следовательно, если 500 акций XYZ были куплены, затем проданы, затем повторно куплены, а затем снова перепроданы, в результате чего получено четыре тикета, то объем регистрируется как 2000 акций.

Важно! Анализ объема – метод, используемый для определения сделок, которые совершаются, посредством обнаружения взаимосвязей между объемом и ценами. Два ключевых понятия, лежащие в основе анализа объема, – это объем покупки и объем продажи.

Трейдеры полагаются на объем, как на ключевой показатель, поскольку он позволяет узнать уровень ликвидности актива и то, насколько легко можно войти в позицию или выйти из позиции, близкой к текущей цене.

Ликвидность – это то, на что всегда нужно обращать внимание при торговле. Высоколиквидный рынок считается наиболее эффективным. Индикатор MFI Билла Вильямса показывает изменение цены за один тик.

Описание MFI индикатора:

1. Построение и интерпретация этого индикатора аналогичны индексу относительной силы (RSI) с той лишь разницей, что RSI связан только с ценой. Индекс облегчения рынка сравнивает «положительный денежный поток» с «отрицательным денежным کاربرد اندیکانتور MFI потоком», чтобы создать индикатор, который можно сравнить с движением цены, чтобы определить силу или слабость тренда.
2. Коэффициент денежного потока нормализуется в осциллятор MFI. Денежный поток положителен, когда типичная цена растет (давление покупателей), и отрицателен, когда типичная цена снижается (давление продавцов).
3. Затем соотношение положительных и отрицательных денежных потоков вводится в формулу RSI, чтобы получить индикатор, который колеблется между 0 и 100.

Market Facilitation Index – формула расчета

Market Facilitation Index лучше всего подходит для определения разворотов и экстремумов цен с помощью различных сигналов.

Таким образом, рассматриваемый индикатор волатильности позволяет определить, является ли рынок ликвидным и активны ли различные участники рынка. Если рыночная активность снижается, то участники рынка, использующие индикатор MFI, могут заметить снижение эффективности объемных и ценовых движений.

Индекс содействия рынку просто рассчитать, используя следующую формулу: MFI = (Максимум – Минимум)/Объем, где Максимум – самая высокая цена торговой сессии, Минимум – самая низкая цена торгового периода, Объем – объем таймфрейма.

Некоторые эксперты считают индикатор BW MFI лучшим показателем поведения рынка, по сравнению с индексом относительной силы и стохастическим осциллятором.

Виды и построение, и распознавание на графике

При нанесении на график результаты расчетов Market Facilitation Index отображаются в виде гистограммы в нижней части ценового графика.

Абсолютные значения индекса представлены столбиками, а сравнение между индексом и изменением объема отображается четырьмя разными цветами, которые имеют основополагающее значение для чтения сигналов, генерируемых индикатором.

BW MFI индикатор описание – торговые сигналы:

1. Зеленый (Green) бар указывает на то, что и индикатор, и объем увеличиваются. Это говорит о том, что рынок уже движется, и трейдеры должны открывать позицию в том же направлении, что и рынок, следуя тренду, а противоположные позиции следует закрывать.
2. «Увядающий» (Fade) отражает окончание тренда, что характеризуется сценарием, в котором и индикатор, и объемы снижаются. Другими словами, рынок теряет интерес к текущему движению цены и ищет признаки будущего развития. Этот бар – предшественник большого прорыва. Участникам рынка следует کاربرد اندیکانتور MFI следить за любыми признаками конструктивного импульса, который в этом случае может быть заранее сигнализирован формированием нескольких последовательных «увядающих» баров.
3. «Фальшивый» (Fake) представляет период, в течение которого индикатор увеличивается, а объем уменьшается. Это говорит о том, что рынок движется поступательно, но не поддерживается объемом, Из-за отсутствия интереса со стороны трейдеров нет сильной поддержки текущего движения цены с открытием новых позиций. Иначе говоря, цена движется в результате попытки определенной группы участников рынка (брокеров и дилеров) контролировать и манипулировать ею в своих интересах. Состояние, как правило, заканчивается разворотом цены.
4. «Приседающий» (Squat) отражает ситуацию, когда индикатор падает, но объем увеличивается. В это время происходит битва между «быками» и «медведями», которая определит, кто будет контролировать следующий тренд. По мере того, как на рынок выходит больше трейдеров, объем увеличивается, но поскольку два контрагента относительно равны, цена существенно не меняется. В конце концов, одна из противоборствующих сторон догонит другую. Стоит обращать пристальное внимание на направление, в котором движется цена после пробития этого бара.

Market Facilitation Index на графике

Индикатор MFI – индекс облегчения рынка, что и зачем, торговый хаос НЕ по книжкам:

Настройки и применение в торговой стратегии

В отличие от многих других технических индикаторов, индекс облегчения рынка MFI не имеет настроек. Единственное, что можно настроить – цвет баров (или оставить их как есть). Интерпретировать его – относительно сложная задача, учитывая, что нет определенного диапазона, на который нужно смотреть.

Как пользоваться BW MFI индикатором:

1. Индекс и объем падают – недостаток ликвидности на рынке. Следовательно, если актив находится в восходящем тренде, а MFI снижается, это признак того, что вот-вот произойдет потенциальный разворот.
2. Индикатор растет, объем актива снижается – признак того, что ценовое действие не поддерживается объемом. Как результат может произойти медвежий разворот.
3. Индикатор падает, объем растет – «быки» и «медведи» сражаются друг с другом. Может привести к бычьему прорыву.

Теоретически принцип работы кажется несложным, но на практике найти торговые сигналы کاربرد اندیکانتور MFI с помощью MFI непросто. Поэтому рекомендуется использоваться дополнительные инструменты – RSI и скользящие средние.

По словам Билла Вильямса, когда растет и MFI, и объем, это можно рассматривать как бычий сигнал, так как объем и цена движутся в одном направлении. Когда объем и MFI падают – сигнал к продаже, поскольку интерес к активу пропадает.

Ситуация, когда MFI растет, а объем падает, известная как «фальшивая» и ценовые движения следует воспринимать с долей скептицизма. То же самое верно и для периода, когда MFI падает, а объем растет.

Стоит ли использовать индикатор Market Facilitation Index в торгах

Изначально торговые индикаторы использовались исключительно на фондовых рынках, но со временем стали применяться и на других финансовых рынках. Несмотря на то, что эти математические алгоритмы широко используются трейдерами, хорошая инвестиционная стратегия редко основывается только на них.

Индикатор MFI берет простые аспекты рыночных действий и переводит в понятные и краткие термины, которые дают представление о действиях рынка.

Как и RSI, измеряется по шкале от 0 до 100 и часто рассчитывается с использованием 14-дневного или 30-дневного периода.

Свинг-трейдер может предпочесть 14-дневный период, в то время как инвестор – 30-дневный период (чем меньше дней используется для его расчета, тем волатильней индекс). При анализе индекса MFI, по сути, нужно в первую очередь учитывать расхождения между индикатором и движением цены акции.

Все индикаторы, включая MFI, полезнее, если их использовать в сочетании с другими инструментами. Сам Билл Вильямс рекомендовал дополнительно индикатор Фракталы (Fractals).

Плюсы и минусы

Одна из проблем MFI – перерисовка. Это означает, что не имеет смысла проводить тестирование на исторических данных или делать поиск в истории, поскольку это приведет к неточной информации. Это естественный процесс, когда индикатор подвергается перерисовке. Опытные трейдеры знают, если при использовании индикатора проводятся какие-либо бэктесты, то будут ложные сигналы.

Другая проблема в том, что индикатор объема не отражает реальный объем всего рынка, а только тот, который предоставляет брокер.

Конечно, есть положительные стороны, благодаря которым индикатор может сигнализировать о больших будущих действиях цены. Сторонники анализа объема считают MFI опережающим индикатором. По их мнению, он подает сигналы и предупреждения о возможных разворотах.

Прежде, чем принимать торговое решение, MFI следует комбинировать с другим осциллятором, после чего отследить модели дивергенции с сильным объемом. Как только закономерности определены, наступает время действовать. Дивергенция на втором осцилляторе снизит риск перерисовки MFI. Во избежание путаницы рекомендуется использовать небольшое количество осцилляторов (чем больше задействовано осцилляторов, тем выше вероятность совершения ошибок).

Применение MFI в разных терминалах

Большинство торговых платформ, как MT4, MT5 или TradingView, предлагают почти все индикаторы с множеством опций и автоматических вариаций, и MFI не исключение. В MetaTrader 4 есть набор торговых индикаторов Билла Вильямса, которые входят в состав стандартных инструментов при загрузке платформы.

Индикатор BW MFI можно найти под указателем «Индикаторы», после чего откроется окно MFI, включая цветовой код и объем.

Цветовой код используется по умолчанию, но его можно настроить.

При использовании индикатора бары под графиком имеют только положительные значения, поскольку минимальный предел индекса MFI равен нулю. Трейдеры могут выбирать для торговли с ним рынки перепроданности или перекупленности, но тут есть риск. Поскольку бары зависят от объема, уровни отображают сильное движение вниз или вверх в зависимости от того рынок бычий или медвежий.

Если трейдер решит в этой ситуации исследовать уровни из прошлого, он должен провести горизонтальную линию на окне осциллятора. Когда бар указывает на то, что объем пересекает линию, по которой цена является медвежьей, рекомендуются колл-опционы (перепроданность рынка). Соответственно, пут-опционами следует торговать, когда все наоборот – цена бычья, но бар все еще находится над этой линией.

چه چیزی را یاد می گیریم؟

در این دوره، ما با آموزش و فیلتر اندیکاتور MFI که از اندیکاتور های کاربردی برای تریدرها محسوب می شود آشنا می شویم. این اندیکاتور در محاسبات خود از قیمت و حجم استفاده می کند و نحوه کار و عمکرد آن بسیار شبیه اندیکاتور RSI می باشد.

اندیکاتور MFI جزو دسته اسیلاتورهای روندی محسوب می شود که نقاط طلایی آن 30، 50 و 70 می باشد. البته بعضی از تریدها از نقاط 20، 40 و 80 استفاده می کنند که بسته به استراتژی شخصی آنها متفاوت است که در دوره آموزش و فیلتر اندیکاتور MFI به آن می پردازیم.

در دوره آموزش و فیلتر اندیکاتور MFI می آموزیم اگر مقدار این اندیکاتور بالای خط 70 قرار گیرد به معنی اشباع خرید و اگر پایین خط 30 باشد به معنای اشباع فروش می باشد. البته این سیگنال ها دارای خطا می باشند اما میتواند کمک بسزایی به تریدها بکند.

در پایان دوره،به بیان فیلترهای این مباحث می پردازیم تا بتوانیم به راحتی سهم های مدنظر را استخراج کرده و از آنها استفاده کنیم. دقت کنیم که برای پایین آمدن خطاها باید موارد دیگری از قبیل مباحث تابلوخوانی را درنظر گرفت تا خطای ما به مراتب کاهش یابد.

پیشاپیش از حمایت شما سپاسگزاریم

از شما همراه گرامی میخواهیم در صورت رضایت از آموزش و فیلتر اندیکاتور MFI ، ما را به دیگر دوستان خود معرفی کنید تا با این کار کمک بسزایی در حمایت و تدوین دوره بعدی ما کرده باشید.

در خانواده اسیلاتورها مثل RSI، ROC یا اسیلاتور استوکاستیک، MFI (Money Flow Index یا شاخص جریان نقدینگی) یک ابزار تحلیل تکنیکال کمتر شناخته شده اما مهم است که برای تولید سیگنال‌های بیش خرید یا بیش فروش استفاده می‌شود.

مثل هر اسیلاتور دیگری، تحلیلگران اندیکاتور MFI را بین دو مقدار حدی از 0 تا 100 قرار داده و از سطوح 90 و 10 به ترتیب برای تشخیص شرایط بیش خرید یا بیش فروش استفاده می‌کنند.

در مقایسه با سایر اسیلاتورها، MFI از قیمت‌ها و حجم (معاملات) برای مشخص کردن فرصت‌های خرید یا فروش یک دارایی استفاده می‌کند. معاملاگران این اسیلاتور را برای تعیین واگرایی‌ها استفاده می‌کنند که به آنها هشدار می‌دهد آماده تغییر ترند باشند.

اسیلاتورهایی مثل MFI برای مواقعی که امکان تشخیص یک ترند واضح در قیمت‌های بورس وجود ندارد، مفیدتر هستند. MFI از نظر سرمایه گذاران یکی از مهم ترین ابزارها است و معمولاً آن را با سایر اندیکاتورهای تکنیکال مثل RSI، MACD، استوکاستیک و غیره ترکیب می‌کنند.

در این تصویر مشاهده می‌شود که در 6 آگوست خط آبی شاخص MFI به تدریج به سمت 80 حرکت می‌کند که با روند صعودی افزایش قیمت این دارایی تلاقی پیدا کرده و ممکن است نشان دهنده فرصت فروش در آینده نزدیک باشد.

در ادامه بررسی می‌کنیم که این اندیکاتور چه اطلاعات دیگری به ما می‌دهد.

واگرایی در نمودار MFI

فرض کنیم که خط MFI نشان دهنده یک روند صعودی یا نزولی باشد و با یک حرکت کلی قیمت تلاقی پیدا کرده باشد. در این حالت همه چیز مشخص به نظر می‌رسد چون واضح است که شرایط به چه صورت است و قیمت‌ها به کدام سمت حرکت خواهند کرد.

اما بهترین روش استفاده از این اندیکاتور خاص، مربوط به شرایط کاملاً متفاوتی است. فرض کنید که شما ابزارهای دیگری مثل MACD و بولینگر را پیاده سازی کرده اید اما هنوز درباره حرکت بعدی اطمینان ندارید.

واگرایی یا divergence روند معکوس در یک قیمت یا ترند غالب را شناسایی می‌کند. در این حالت واگرایی شرایطی را توصیف می‌کند که در آن کاربرد اندیکانتور MFI اسیلاتور MFI در جهتی متفاوت با قیمت آن دارایی حرکت می‌کند.

هنگام استفاده از این اندیکاتور معاملاتی احتمال مشاهده دو حالت خاص بیشتر است. اول اینکه قیمت دارایی مورد نظر افزایش پیدا می‌کند اما اندیکاتور MFI حرکت نزولی دارد که می‌تواند حاکی از حرکت نزولی در آینده باشد. حالت دوم این است که یک MFI بسیار پایین حالت صعودی پیدا می‌کند اما دارایی مورد نظر در حال فروش است. این شرایط می‌تواند نشان دهنده شروع افزایش قیمت باشد.

به همین دلیل است که ممکن است واگرایی موجود در یک نمودار MFI برای شما به عنوان یک معامله گر مفید باشد.

محاسبه شاخص MFI

برای درک طرز کار این شاخص، نحوه محاسبه آن را بررسی می‌کنیم. برای محاسبه MFI باید چند مرحله را طی کنید. اول از همه تحلیلگر بازه زمانی مورد نظر و قیمت معمول (TP) در این بازه را مشخص می‌کند.

TP = (High + Low + Close) / 3

High بالاترین قیمت دارایی مورد نظر، Low کمترین قیمت آن و Close آخرین قیمت در آن بازه زمانی است.

بعد از آن باید مقدار جریان نقدینگی (MF) را مشخص کنیم.

حالا باید مشخص کنیم که آیا جریان نقدینگی برای بازه زمانی مورد نظر مثبت بوده است یا منفی.

اگر قیمت معمول امروز کمتر از قیمت معمول دیروز باشد، جریان نقدینگی منفی در نظر گرفته می‌شود و بالعکس. اما جریان نقدینگی برای بازه زمانی مورد نظر چطور؟ برای پاسخ دادن به این سوال، تمام MFهای مثبت و تمام منفی‌ها را با هم جمع می‌کنیم.

مرحله بعدی در محاسبه MFI، نسبت نقدینگی است. جریان نقدینگی مثبت را بر جریان نقدینگی منفی تقسیم می‌کنیم.

MR = Positive MF / Negative MF

حالا که نسبت نقدینگی را محاسبه کردیم، می‌توانیم شاخص جریان نقدینگی را محاسبه کنیم.

MFI = 100 – (100/ (1+MR))

با این حال، اندیکاتور "شاخص جریان نقدینگی" در صورت حرکت به سمت بیشتر از 80 یا کمتر از 20 نشان دهنده وقوع احتمالی یک قله یا دره در بازار است.

اندیکاتور MFI یک اسیلاتور یا اندیکاتور تکنیکال است که معامله گران بازار سنتی و ارزهای دیجیتال از آن برای تولید سیگنال‌های بیش خرید یا بیش فروش استفاده می‌کنند.

برای محاسبه اعداد از 0 تا 100 و بررسی اینکه آیا بازار حرکتی صعودی خواهد داشت یا نزولی، اعمال این فرمول لازم است. اما روش آسان تر استفاده از TradingView و تحلیل نمودارهای MFI از آنجاست.

با این وجود، معمولاً معامله گران فقط نمودارهای MFI را تحلیل کرده و به دنبال واگرایی هستند که حاکی از احتمال معکوس شدن روند یا قیمت غالب در بازار باشد. این اندیکاتور در ترکیب با سایر اندیکاتورهای معاملاتی بسیار مفید است.

می توانید وقتی به دنبال اثبات بیشتری برای تایید درستی یا اشتباه بودن حرکت خودتان هستید، اطمینان از اینکه به پایان رسیده یا تایید یک قله یا دره جدید وقتی چند موج در قیمت‌ها مشاهده می‌شود، از این اندیکاتور استفاده کنید.

اندیکاتور MFI – معرفی ام اف آی و آموزش استفاده از آن

در این مقاله قصد داریم اندیکاتور MFI را به صورت کامل و جامع معرفی کرده و روش استفاده از آن را به شما آموزش دهیم. اندیکاتور حجمی MFI یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است.

اگر با اندیکاتور RSI آشنا هستید و قبلا با آن کار کرده‌اید، کار با MFI نیز برای شما بسیار ساده خواهد بود.

اندیکاتور MFI در حقیقت همان RSI است که حجم معاملات نیز در محاسبه آن تاثیر گذار است در حالی که در RSI محاسبات فقط بر اساس قیمت صورت می‌گیرد و حجم در آن دخالتی ندارد. اندیکاتور MFI را می‌توان به عنوان یک نوسان‌گر شناخت که به شکل یک خط در محدوده بین اعداد 0 تا 100 نوسان می‌کند.

برای مثال، در نمودار زیر می‌توانید مقادیر MFI و کندل‌های قیمتی را مشاهده کنید. همانطور که می‌بینید، جایی که اندیکاتور MFI به حد بالای 80 رسیده محدوده کاربرد اندیکانتور MFI اشباع خرید بوده و روند قیمتی نزولی شده است و همچنین، جایی که اندیکاتور MFI به زیر 20 رسیده روند قیمتی معکوس و صعودی شده است.

روی تصویر زیر اسکرول نمایید تا بتوانید رفتار اندیکاتور را در وضعیت‌های مختلف مشاهده کنید.

زمانی که اندیکاتور MFI به محدوده‌ی بالای خود می‌رسد، یعنی خرید هیجانی در حال اتفاق افتادن است و سهم مورد نظر بیش از حد خریداری شده و امکان بازگشت به قیمت‌های پایین‌تر وجود دارد. همچنین، زمانی که اندیکاتور به محدوده‌ی پایینی خود برسد، یعنی فروش هیجانی صورت گرفته و امکان بازگشت روند و صعود قیمت هست.

این اندیکاتور توسط اشخاصی با نام‌های Gene Quong و Avrum Soudack ساخته شده است.

نکات مهم اندیکاتور MFI

این اندیکاتور به طول معمول داده‌های 14 دوره گذشته را برای محاسبات خود در نظر می‌گیرد. این 14 دوره بستگی به تایم‌فریم تنظیم شده توسط شما دارد. برای مثال، 14 دقیقه گذشته، 14 ساعت گذشته یا 14 روز گذشته. همچنین اجباری به استفاده از عدد 14 نیست و شما می‌توانید هر عددی را که تمایل دارید بجای 14 استفاده کنید، اما تجربیات ثابت کرده این عدد، مناسب‌ترین حالت برای این اندیکاتور است.

مقادیر بالای 80 در اندیکاتور MFI نشان دهنده خرید هیجانی و احتمال بازگشت روند است، همچنین مقادیر زیر 20 نشان دهنده فروش هیجانی است و حجم زیادی در بازار به فروش رفته و احتمال به وجود آمدن حجم در بین خریداران بالاست.

به خاطر داشته باشید مقادیر بالای 80 یا زیر 20 الزاما نشان دهنده بازگشت روند نیست. ممکن است حتی زمانی که MFI به مقدار 100 برسد همچنان باز هم روند صعودی باشد و قیمت بالاتر هم معامله شود و برعکس، زمانی که MFI به صفر رسیده باشد همچنان روند نزولی باشد. اینگونه موارد معمولا به اخبار دنیا، هیجانات ناشی از جنگ، ریزش ارزش یک محصول در دنیا، مشکلات کلان و اقتصادی کشورها و دیگر مسائل بستگی دارد و خارج از قدرت تشخیص این اندیکاتور است. به صورت کلی این اندیکاتور با توجه به دوره زمانی که تعیین کردید (برای مثال 14) قیمت‌ها و حجم معاملات را بررسی کرده و به شما مقادیری را نشان خواهد داد.

به واگرایی در اندیکاتور MFI دقت کنید. زمانی که واگرایی به وجود بیاید، می‌توانید از آن استفاده کرده و پیش‌بینی روند را به درستی انجام دهید. به عنوان مثال، زمانی که اندیکاتور MFI صعودی است ولی قیمت نزولی (یا ثابت)، به احتمال بسیار زیاد قیمت روند صعودی خود را آغاز خواهد کرد.

نحوه محاسبه اندیکاتور MFI

برای شناخت دقیق‌تر نحوه کار این اندیکاتور، فرمول مورد استفاده و مدل محاسبات این اندیکاتور را شرح خواهیم داد.

ما در تیم سهم شناس، همین فرمول‌ها را به صورت ترجمه فارسی برای شما آماده کردیم:

بیایید کمی نحوه کار با این فرمول‌‌ها را بررسی کنیم.

اگر قصد دارید به صورت دستی MFI را محاسبه کنید، باید طبق مراحل زیر این کار را انجام دهید.

مرحله 1: محاسبه قیمت معمولی

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

در این مرحله، شما باید قیمت معمولی سهم را محاسبه کنید. به این منظور، بالاترین قیمت (High)، پایین‌ترین قیمت (Low) و قیمت بسته شدن (Close) را تقسیم بر عدد 3 کرده و این کار را برای تک تک 14 دوره انجام دهید.

مرحله 2: محاسبه جریان پول خام

در این مرحله، باید قیمت معمولی که در قسمت قبل بدست آوردید را ضرب در حجم همان دوره (روز، دقیقه، ساعت و یا …) کنید (برای هر دوره، حجم مربوط به آن را ضرب در کاربرد اندیکانتور MFI قیمت معمولی آن دوره کنید).

مرحله 3: محاسبه نسبت جریان پول

در این مرحله، 14 دوره زمانی با جریان پول مثبت بدست آمده را تقسیم بر 14 دوره زمانی با جریان پول منفی بدست آمده کنید.

جریان پول مثبت یعنی زمانی که قیمت معمولی در آن دوره، بیشتر از دوره قبل است. یا به بیانی ساده‌تر، قیمت معمول (Typical Price) در آن روز (دقیقه، ثانیه یا هر دوره زمانی مورد استفاده) بالاتر از قیمت معمول روز قبل باشد.

جریان پول منفی هم دقیقا مشابه آن، یعنی قیمت معمولی (Typical Price) پایین‌تر از دوره قبلی خود باشد.

پس از بدست آمدن جریان پول مثبت و جریان پول منفی، مقدار جریان پول مثبت را تقسیم بر منفی می‌کنیم.

مرحله 4: محاسبه اندیکاتور MFI

در این مرحله، محاسبه را به شکلی که در عکس گفته شد انجام می‌دهیم. یعنی عدد 100 را تقسیم بر (1 + نسبت جریان پول) کرده و حاصل را از 100 کم می‌کنیم.

به این ترتیب، مقدار MFI بدست خواهد آمد.

تفاوت میان اندیکاتور RSI و اندیکاتور MFI

همانطور که گفته شد، تفاوت میان اندیکاتورهای RSI و MFI در موضوع بکارگیری حجم معاملات است.

در اندیکاتور RSI حجم معاملات در نظر گرفته نمی‌شود. در حالی که در اندیکاتور MFI حجم نیز برای انجام محاسبات استفاده می‌شود.

بنابراین، می‌توان گفت اندیکاتور MFI نتایج مناسب‌تری برای انتخاب نقاط ورود و خروج را نسبت به اندیکاتور RSI به ما خواهد داد.

جمع بندی

اندیکاتور MFI به صورت کلی اندیکاتوری مناسب‌تر از RSI برای انجام معاملات و نوسان‌گیری در بورس است. در صورتی که قصد نوسان‌گیری‌های کوتاه مدت را دارید، می‌توانید از این اندیکاتور استفاده نموده و نقاط مناسب ورود و خروج را تشخیص دهید.

MFI یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در بررسی مناطق اشباع خرید و فروش است که بسیاری از تحلیلگران فنی از آن استفاده میکنند.

همچنین پیشنهاد میکنیم مقاله اندیکاتور DPO و اندیکاتور الیگیتور را مطالعه کنید که میتواند به شما کمک زیادی در معاملات بورس نماید.

این اندیکاتور نیز مانند دیگر اندیکاتورها، دارای استراتژی‌ها و روش‌های معاملاتی زیادی است که ما در تیم سهم‌شناس به زودی کتابی را تحت عنوان استراتژی‌های معاملاتی با اندیکاتور MFI برای شما عزیزان آماده خواهیم نمود و در همین صفحه قرار خواهیم داد.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.