استراتژی واگرایی با RSI


4 ساعته | AUD/JPY - استرالیا/ین

چگونه واگرایی در RSI را به پول تبدیل کنیم؟

آموزش های بسیاری هست در اینترنت که به شما اندکیاتور RSI و همچنین واگرایی را آموزش می دهد. در این مقاله قصد دارم فوت و فن کوزه گری با RSI را به شما آموزش بدهم. توجه داشته باشید که آموزش و کتاب خوندن یک طرف داستان هست، در عمل قرار گرفتن یک داستان دیگر.

برای اینکه حجم مقاله رو کوتاه نگه داریم لطفا پیشتر به مقالات زیر رجوع کنید:

همینطور پیشتر از بنده خواندید که:

چطور معامله را با واگرایی در RSI شروع کنیم؟

شناسایی واگرایی در زمان بعد از اتفاق افتادن آن کار آسانی است. به صورت کلی ممکن هست حتی واگرایی با 4 قله به اتمام برسد و گاهی با دو قله. ما نمی توانیم به محض رویت واگرایی معامله خود را شروع کنیم. حال سوال مهم این هست که واگرایی در چه نقطه ای به اتمام می رسد؟ برای این کار با رویکرد مواجه هستیم:

رویکرد اول) منتظر می مانیم تا خط روند با شکست مواجه شود. سپس با کندلی که زیر خط روند باز میشود معامله خود را شروع می کنیم. این روش برای معامله گران پرخاشگر است و ریسک بالاتری دارد.

رویکرد دوم) منتظر می مانیم تا خط روند در رویکرد با شکست مواجه شود. سپس صبر می کنیم تا پولبک (در مورد پولبک بیشتر بخوانید) انجام گیرد. سپس با لمس نقطه شکسته شده وارد معامله می شویم.

در مثال زیر، به شما یاد می دهم که چطور با واگرایی در RSI پول در بیاریم.

4 ساعته | AUD/USD - استرالیا/دلار

4 ساعته | AUD/USD - استرالیا/دلار

در این جفت ارز استرالیا/دلار؛ همانطور که مشاهده می کنیم واگرایی منفی در خط ترسیم شده قرمز مشهود است. با ترسیم خط روند منتظر می مانیم تا قیمت خط روند را بشکند. اما همینطور که واضح است قیمت پس از طی مسافتی در زیر خط روند با برگشت به نقطه شکسته شده پولبک خود را کامل می کند و پس از آن ادامه ریزش .

برای اینکه شانس ورود به معامله بالا استرالیا/دلار را داشته باشیم می بایست یکی از 2 رویکرد توضیح داده شده را انجام دهید:

  • اگر معاملات شما از نوع پرخاشگرانه است به محض شکست خط روند معامله خود را آغاز کنید.

البته توجه داشته باشید که در این روش نیاز به حد ضرر پهن و زیاد دارید که در ادامه ریسک بیشتر معامله را به همراه دارد.

  • اگر شما بیشتر صبور هستید و با پولبک معامله می کنید می بایست کمی صبر کنید تا قیمت به منطقه شکسته شده برسد.

البته توجه داشته باشید که در این روش فرصت های کمتری نسیب شما میشود از اونجایی که پولبک ممکن هست اتفاق نیوفتد. این معاملات بدلیل اینکه حد ضرر تنگ تری دارند ریسک کمتری هم شامل می شوند.

مثال های دیگر واگرایی در RSI

طلا/دلار | روزانه

طلا/دلار | روزانه

واگرایی منفی در روزانه بسیار مشهود است اما همانطور که می بینید واگرایی منفی در قله دوم به اتمام نرسیده و کار به قله سوم رسیده. اما با شکست خط روند همانطور که مشاهده می کنید پولبک انجام نشده و قیمت نزول خود را انجام داد. اما با توجه به قیمت کنونی آن در (یکشنبه 10 فروردین 1399) می توان آن را از نگاه کلی تر یک پولبک تصور کرد.

4 ساعته | AUD/JPY - استرالیا/ین

4 ساعته | AUD/JPY - استرالیا/ین

در این مثال واگرایی مثبت مشهوده و با شکست خط روند قیمت به صعود خودش ادامه داده اما همانطور که مشاهده می کنید پولبکی انجام نشده.

حرفه ای تر باشید .

یاد بگیرید که ریسک به ریوارد را پس از شکست خط روند وارد معاملات خود کنید، همچنین از شکست های اشتباه و تقلبی (False Breakout) با استفاده از Price Action دوری کنید، استراتژی های دیگری مانند کندل استیک و نقاط پیوت و الگو های معاملاتی دیگری را ترکیب کنید تا همواره با ریسک کمتری معامله خود را انجام دهید، یاد بگیرید که پس از ورود به معامله سود خود را داینامیک کنید.

اندیکاتور RSI چیست + نحوه سیگنال گیری از آن

اندیکاتور RSI یا Relative Strength Index یکی از مباحث پرکاربرد در زمینه تحلیل تکنیکال به شمار می رود. امروز قصد داریم با بررسی مختصر این اندیکاتور، نحوه سیگنال گیری و استراتژی های مربوط به آن را نیز به شما آموزش دهیم.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا همان شاخص قدرت نسبی و یک اندیکاتور حرکتی (Momentum) است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. این شاخص برای ارزیابی شرایط اشباع فروش (Oversold) یا اشباع خرید (Overbought) در قیمت یک سهام یا دارایی، میزان تحرکات قیمتی اخیر آن را اندازه گیری می کند. اندیکاتور RSI در بین سطوح 0 تا 100 نوسان دارد، به همین دلیل در شاخه اسیلاتورها (Oscillator) گنجانده می شود. در ادامه مطلب بیشتر بر روی نحوه سیگنال گیری و استراتژی های مربوط به اندیکاتور RSI استراتژی واگرایی با RSI تمرکز خواهیم کرد.

شناسایی وضعیت اشباع فروش و اشباع خرید

اندیکاتور RSI یکی از محبوب ترین شاخص های شناسایی فرصت های خرید یا فروش سهام و دارایی به شمار می رود. البته به خاطر داشته باشید که برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی نظیر بورس و فارکس، استفاده از یک اندیکاتور به تنهایی کافی نخواهد بود.

این ابزار در واقع شتاب و جهت تحرکات قیمتی را اندازه گیری می کند، استراتژی واگرایی با RSI محور افقی اندیکاتور RSI نشان دهنده زمان و محور عمودی بازه عددی بین 0 تا 100 را نشان می دهد. عدد بالای 50 به معنی صعودی بودن روند حرکتی بازار و عدد زیر 50 نشانگر نزولی بودن آن خواهد بود.

Relative Strength Index

قاعده کلی در RSI این است که اگر عدد شاخص از 70 بالاتر برود، در واقع اشباع خرید اتفاق می افتد و سیگنال فروش از این اندیکاتور دریافت می شود. به عبارت دیگر به تریدر نشان می دهد که قیمت قبلا یکبار در یک دوره زمانی نسبتا محدود افزایش چشمگیری داشته است و در واقع بیش از اندازه از آن سهم یا جفت ارز خرید شده است. بنابراین به صورت موقتی کاهش خواهد یافت.

برعکس این فرآیند زمانی اتفاق می افتد که عدد شاخص کمتر از 30 شود که نشان دهنده اشباع فروش می باشد و سیگنال خرید را می توانیم از آن برداشت کنیم. در این حالت قیمت دارایی یا سهام به شدت کاهش پیدا کرده و احتمال افزایش موقتی آن نیز در آینده بیشتر خواهد بود.

اندیکاتور RSI

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، دایره های قرمز در واقع نشان دهنده شرایطی است که اندیکاتور سیگنال فروش را ارسال کرده و دایره های سبز رنگ نیز معرف سیگنال های خرید هستند. در حقیقت هر تریدری که سهام خود را در نقاط سبز رنگ خریداری کرده و در نقاط قرمز رنگ به فروش رسانده باشد، سود بسیار خوبی را در این معامله کسب کرده است.

علاوه بر این شما می توانید RSI را به عنوان اندیکاتور روند نیز مورد استفاده قرار دهید. به طور کلی اگر مقدار RSI از 50 بیشتر باشد، روند صعودی و اگر میزان RSI کمتر از 50 باشد، روند نزولی خواهد بود.

همانطور که در ابتدای مقاله به آن اشاره کردیم، شما نمی توانید با استفاده از یک اندیکاتور، زمان خرید و فروش دارایی خود را تعیین کنید. برای جزییات بیشتر به نمودار زیر دقت کنید:

سیگنال گیری از RSI

اگر تریدر بر اساس سیگنال های فروش موجود در نمودار بالا اقدام به فروش سهام خود کند، عملاً سود چندانی کسب نخواهد کرد. در تصویر بالا کاملا مشخص است که اگر سهام روند قدرتمندی را از خود نشان دهد، اندیکاتور RSI سیگنال مناسبی را ارسال نخواهد کرد. در شرایطی که روند به شدت صعودی باشد، تریدر باید با دقت فراوان سیگنال های فروش را بررسی کند. البته در حالتی که روند به شدت نزولی باشد نیز نباید به محض مشاهده سیگنال خرید، سهام مربوطه را خریداری کرد و باید از اندیکاتورهای دیگر نیز برای اطمینان استفاده کرد.

استفاده از اندیکاتور RSI در بازارهای یک طرفه، روندهای نزولی و صعودی

در این بخش ما سه روش مختلف استفاده از RSI در استراتژی معاملاتی شخصی را به شما معرفی خواهیم کرد. در قسمت های قبلی مقاله خاطر نشان کردیم که اعتبار اندیکاتور RSI به شدت به فاز بازار یا سهام بستگی دارد که ما آن را به 3 بخش زیر تقسیم بندی کرده ایم:

  • تراز قیمتی در یک کانال جانبی (Sideway) یا همان منطقه تحکیم (Consolidation Zone) قرار دارد.
  • تراز قیمتی دارای یک روند صعودی کاملا واضح است.
  • تراز قیمتی حاوی یک روند نزولی کاملا واضح است.

روند خنثی یا جانبی :

در این روش استراتژی خرید و فروش سنتی مورد تایید است به گونه ای که اگر میزان RSI کم تر از 30 باشد، تریدر خرید را انجام داده و در صورتی که اندیکاتور بیشتر از 70 را نشان دهد اقدام به فروش سهام مربوطه خواهد کرد.

اندیکاتور آر اس آی

برای مثال در تصویر بالا مشخص است که تراز قیمتی سهام در یک کانال قیمتی بسیار گسترده بین 11.50 تا 7 دلار نوسان داشته و تراز قیمتی با هربار نزدیک شدن به این ارقام دچار افزایش یا کاهش شدیدی شده است؛ اندیکاتور RSI در این حالت سیگنال درستی را به تریدر ارائه می دهد.

روند صعودی :

استفاده کلاسیک از اندیکاتور RSI در سهامی با روند صعودی پرقدرت خیلی موفقیت آمیز نخواهد بود. روند صعودی قیمت سهام (خط سبز رنگ) در نمودار زیر به راحتی قابل مشاهده است.

سیگنال گیری از RSI

مادامی که روند در حالت صعودی قرار دارد، بهتر است که سیگنال های فروش مربوط به اندیکاتور RSI نادیده گرفته شوند. در چنین شرایطی می توانید در زمان افت قیمت موقت روند صعودی، سهام خود را انتخاب کنید؛ خوشبختانه برای این کار می توان از اندیکاتور RSI استفاده کرد. ما در نمودار زیر سیگنال های فروش را حذف کرده و فقط مواقعی که RSI زیر سطح 50 آمده است را مشخص کرده ایم.

سیگنال خرید در RSI

هنگامی که RSI در یک روند صعودی زیر 50 باشد، خرید سهام در نهایت سود خوبی را برای تریدر به ارمغان می آورد و امکان افزایش فرصت های معاملاتی در یک سهام را نیز در اختیار وی قرار خواهد داد.

روند نزولی :

در شرایطی که قیمت سهام در یک روند نزولی به طور موقت بهبود یابد، شما می توانید اندیکاتور RSI را به منظور خرید و فروش آن سهام مورد استفاده قرار دهید. ما در نمودار زیر یک روند نزولی (خط قرمز) که دچار تغییر تراز قیمتی می شود را مشخص کرده ایم. اندیکاتور RSI در این نمودار در برخی اوقات به صورت خنثی (رنگ خاکستری) است اما هیچ وقت به شکل مثبت (رنگ سبز) در نمی آید.

در این نقاط از استراتژی واگرایی با RSI نمودار وقتی که شاخص RSI از عدد 50 بالاتر رود، تریدرها متوجه سیگنال فروش خواهند شد. البته سیگنال دوم اشتباه است که منجر به ضرر بسیار ناچیزی می شود. علاوه بر این، نشانه های دیگری در این نمودار وجود دارند که نشان دهنده روند قیمتی معکوس قبل از آخرین سیگنال فروش RSI خواهند بود.

rsi

واگرایی سیگنال های RSI

واگرایی (Divergence) یکی دیگر از تکنیک های استفاده از اندیکاتور RSI به شمار می رود. در حقیقت تریدرها معمولاً از واگرایی بین اندیکاتور RSI و نمودار قیمتی سهام مورد نظر برای شناسایی نقاط تغییر روند استفاده می کنند. این تکنیک در واقع یکی از روش های فوق العاده استفاده از اندیکاتور RSI محسوب می شود که امکان شناسایی تغییرات روند را در اختیار تریدرها قرار می دهد.

واگرایی RSI چیست؟

به طور کلی شکل و حرکت نمودار RSI با نمودار قیمتی مشابه می باشد. یعنی اگر نمودار خود را از حالت کندل به لاین چارت تبدیل کنید، کف ها و سقف ها و حرکتی مشابه آن را در RSI می توانید مشاهده کنید. واگرایی به معنی این است که بین تحولات قیمتی موجود در نمودار اصلی و حرکات اندیکاتور RSI تفاوت هایی وجود داشته باشد. واگرایی همچنین به دو دسته مثبت و منفی تقسیم بندی شده است.

واگرایی مثبت

واگرایی مثبت زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمتی کف پایین تر (Lower Bottom) را نشان داده اما اندیکاتور RSI کف قیمتی بالاتری را نشان می دهد. این موضوع در حقیقت نشان دهنده این است که قدرت و سرعت روند نزولی کاهش پیدا کرده و در نتیجه تراز قیمتی به صورت موقت با افزایش روبرو خواهد شد.

واگرایی در RSI

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید بعد از ایجاد کف دوم و شکل گیری این واگرایی، روند نزولی قیمت به یک روند صعودی تبدیل شده است.

واگرایی منفی

واگرایی منفی نیز در شرایطی رخ می دهد که کف قیمت در اندیکاتور RSI قابل مشاهده بوده اما نمودار قیمتی همچنان به افزایش خود ادامه دهد. این موضوع نشان می دهد که شتاب و قدرت روند صعودی کاهش یافته و احتمال بهبود (موقت) قیمت ها نیز وجود خواهد داشت.

واگرایی منفی در RSI

نمودار بالا نشان می دهد که تراز قیمتی پس از رسیدن به نقطه اوج با سرعت بسیار زیادی کاهش یافته است. بنابراین اندیکاتور RSI به زیر 50 رفته است. از آنجایی که این روند رو به افزایش است، بنابراین شرایط خاصی (اندیکاتور RSI کمتر از 50 در روند صعودی) به وجود می آید که تریدرها با استناد به آن می توانند بعد از دو کندل آخر مجددا وارد پوزیشن فروش طولانی مدت شوند.

آموزش اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی

آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور تکنیکال RSI یکی از پرکاربردترین ، اندیکاتورها در بازارهای مالی است به همین دلیل در اینجا می‌توانید دسترسی داشته باشید به آموزش اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی که در دسته اسیلاتورها قرار دارد.

سازنده آن آقای ولزوایلدر (Wells wilder) هست. آقای وایلدر چند اندیکاتور تقریبا مشهور ارائه دادند، که محبوب ترین آنها، اندیکاتور آر اس آی است.

اندیکاتور RSI را شاخص قدرت نسبی می‌گویند زیرا میانگین افزایش و کاهش قدرت را به صورت یک فرمول ریاضی محاسبه کرده و به ما نشان می‌دهد.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

نحوه قرار دادن اسیلاتور RSI روی چارت

ابتدا وارد منوی insert میشویم، سپس گزینه indicators انتخاب میکنیم و در قسمت oscillators ،اندیکاتور relative strength index را کلیک کنیم.

آموزش اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی

آموزش اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی

نحوه تنظیمات اندیکاتور rsi

در این کادر دوره پیش فرض اسیلاتور RSI مشاهده میکنید، که در صورت تمایل امکان تغییر نیز وجود دارد.

آموزش اندیکاتور RSI

آموزش اندیکاتور RSI

همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید، امکان درج و تغییر عدد سطح اندیکاتور RSI نیز وجود دارد.ابتدا روی گزینه ADD کلیک کنید، کادری بصورت 0.0 نشان میدهد.

شما میتوانید عدد مورد نظر خود را در این کادر درج کنید، سپس OK بزنید.

حال آنکه بخواهید عددی را حذف کنید، عدد مورد نظر را انتخاب کنید، پس از آن گزینه Delet استراتژی واگرایی با RSI بزنید.

آموزش اندیکاتور RSI آموزش اندیکاتور RSI

و در نهایت شما اندیکاتور RSI را ملاحظه میکنید که خط نوسان گرنما و اعداد سطوح اشباع خرید و اشباع فروش را مشاهده مینمایید.

در اینجا عددهای محدوده مورد نظر خود که اضافه کردم میتوانید مشاهده کنید.

آموزش اندیکاتور RSI

آموزش اندیکاتور RSI

تشخیص موقعیت بازار بر اساس اندیکاتور آر اس آی (RSI)

افراط خرید( over bought)

قرار گرفتن نوسان گر نما در موقعیت بین اعداد 70 تا 100، نشان از افراط خرید (اشباع خرید) است.

به معنی احتمال کم شدن قدرت خریدارن می باشد.

افراط فروش (over sold)

قرار گرفتن نوسانگر نما در موقعیت بین اعداد 30 تا 0، نشان ازافراط فروش ( اشباع فروش ) است.

به معنی احتمال کم شدن قدرت فروشندگان می باشد.

درصورتیکه، نوسان‌گرنمای RSI در محدوده‌ی بین 30 تا 70 حرکت کند، نشان از میزان نوسان، قابل انتظار در بازار است.

این بدان معناست که حرکات هیجانی خاصی در بازار نیست و روند بازار به صورتی عادی در حال شکل گیریست.

عدد میانی 50 هم قدرت برابر خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد.

همانگونه که در این تصویر مشاهده میکنید: محدوده حمایتی و مقاومتی مشخص شده است.

زمانیکه قیمت به این محدوده ها نزدیک شود، و همزمان اندیکاتور RSI در ناحیه افراط خرید و افراط فروش قرار گرفته باشد، میتواند کمکی برای استراتژی ما باشد تا در این نقطه وارد خرید یا فروش بازار شویم.

آموزش اندیکاتور RSI

آموزش اندیکاتور RSI

تشخیص واگرایی به وسیله اندیکاتور RSI ( آر اس آی )

واگرایی RSI

به صورت مثال: زمان هایی که جهت روند بازار بصورت صعودی باشد ولی اندیکاتور مورد نظر جهت روند خود را نزولی نشان بدهد را به این تفاوت جهت را واگرایی میگویند. در واقع روند بازار و اندیکاتور مخالف جهت هم نشان میدهند.

واگرایی مثبت (RS+)

هنگامیکه بازار روند نزولی است، ولی آخرین کف ایجاد شده اندیکاتور و یا شاخص نسبی RSI به ما بالاتر از کف قبل نشان دهد، احتمال تغییر روند می دهد، یعنی واگرایی مثبت ایجاد شده است.

در اینجا احتمال کم شدن قدرت فروشندگان است.

واگرایی مثبت (RS+)

واگرایی مثبت (RS+)

واگرایی منفی (RS-)

چنانکه بازار روند صعودی باشد، ولی آخرین سقف ایجاد شده اندیکاتور و یا شاخص نسبی RSI پایین تر از سقف قبل باشد، به معنی واگرایی منفی است.

در این زمان احتمال کم شدن قدرت خریداران است.

واگرایی منفی (RS-)

واگرایی منفی (RS-)

دوره های اندیکاتور RSI

آقای ولز وایدر برای RSI دوره ۱۴ را معرفی کردند. بعد از آن دوره ۹ را اضافه و بعد نیز ۲۵ معرفی شد. تریدرها، دوره های ۵،۷،۹،۱۴،۲۱یا ۲۵ را گاهی اوقات در نظر میگیرند.

بطور مثال اگر سهام یا ارز مورد نظر خود را روی تایم هفتگی قرار دهید بازه زمانی ۹و ۱۴ هفته، گذشته را محاسبه کرده و طبق آن به شما نشان می‌دهد . اگر روی یک ساعته باشد ، بازه زمانی ۹و ۱۴ ساعت قبل را به شما نشان می‌دهد.

شما می‌توانید از این اندیکاتور در تایم فریم های مختلف استفاده کنید. هر چه تایم فریم های این نوسان گر نما کوچکتر باشد ،منحنی حساس تر می‌شود و به شرایط افراط خرید یا افراط فروش نزدیکتر در نتیجه امکان سیگنال اشتباه در آن ها بیشتر میشود.

ترجیحا هر چه تایم فریم بیشتر باشد حرکت این نوسان گیر کمتر است. آموزش تغییر دوره در اول توضیحات همراه با عکس قرار داده ایم.

نحوه استفاده از این اندیکاتور RSI

طبق آموزش اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، همانطور که در بالا برای شما توضیحات پایه و اصلی RSI دادم کاملا به وضوح مشخص است که این نوسان گرنما در قرار گرفتن موقعیت افراط خرید و فروش و یا زمانیکه تشخیص واگرایی بدهید، میتواند تاییدیه خوبی برای استراتژی شما باشد که بهترین موقعیت زمان وارد فروش و یا خرید بشوید.

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI

نحوه محاسبه rsi

D ( تغییرات رو به رشد قیمت ) = بسته شدن قیمت فعلی – بسته شدن قیمت های قبلی بر اساس افزایش و کاهش قیمت در یک دوره زمانی.

U (تغییرات رو به کاهش قیمت ) = بسته شدن قیمت های قبلی بر اساس افزایش و کاهش قیمت در یک دوره زمانی – بسته شدن قیمت فعلی
( دوره زمانی بصورت پیش فرض 14 دوره مشخص شده است)

RS= مقدار کاهش قیمت بر مقدارافزایش قیمت در 14 دوره قبل محاسبه میشود.
در نتیجه محاسبات این اندیکاتور، برآیند را بصورت نوسان گرنما بین دو عدد صفر وصد را به ما نشان میدهد.

آنچه که باید در رابطه با اندیکاتور RSI بدانید

۱- برای هر جفت ارز یا هر سهام می‌توان استفاده کرد.
۲- در تایم فریم های مختلف مورد استفاده قرار میگرد.
3- بهترین تایم فریم برای استفاده کردن از این ابزار بستگی به استراتژی شما دارد.
4- تشخیص واگرایی

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

اندیکاتور RSI چیست؟ فرمول RSI — آموزش کامل

اندیکاتور RSI بخاطر سرعت بالای تحلیل و استفاده آسان یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای کمکی تحلیل تکنیکال است. کاربرد آن در شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش به همراه سیگنال‌های بازگشت روند است. اسیلاتور RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. با محاسبه نرخ تغییرات قیمت و میانگین سود و ضرر در بازه 0 تا 100 نوسان می‌کند. در ادامه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به واکاوی مفهوم RSI به همراه فرمول، تنظیمات بهینه و سیگنال‌های آن خواهیم پرداخت.

اندیکاتور rsi

هر اندیکاتور مجموعه‌ای از معادلات ریاضی است که با استفاده از دیتای معاملاتی گذشته، اخطارهایی برای روند قیمتی آینده صادر می‌کنند. خروجی Indicator بصورت چارت گرافیکی روی نمودار قیمت ظاهر می‌شود. با بررسی استراتژی معاملاتی و قوانین حاکم بر اندیکاتورها، می‌توان به اعتبارسنجی روند پرداخت. اندیکاتورها صرفا ابزارهای کمکی برای تحلیل تکنیکال هستند و باید از ابزارهایی مثل خط روند، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای کندل استیک و… نیز استفاده کرد. در مقاله زیر به بررسی مفهوم اندیکاتورها و انواع آن (مومنتوم، روندنما، حجم، اسیلاتور و…) پرداختیم.

اندیکاتور RSI چیست؟

RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. از آنجایی که بین بازه 0 تا 100 نوسان می‌کند جزء اسیلاتورها (Oscillator) و در دسته اندیکاتورهای پسرو (تاخیری – Lagging indicators) است. محدوده 0 تا 30 به عنوان منطقه اشباع فروش و بازه 70 تا 100 به عنوان ناحیه اشباع خرید درنظر گرفته می‌شود. اما مدنظر داشته باشید که RSI بالاتر از 70 هشدار فروش و RSI پایین‌تر از 30 سیگنال خرید نیست.

اندیکاتور rsi چیست

فرمول اندیکاتور RSI

RSI جزء اندیکاتورهای مومنتوم است که به بررسی قدرت روند می‌پردازد اما به تنهایی قادر به پیش‌بینی بازگشت روند نیست. اندیکاتورهای Momentum در تحلیل تکنیکال معیار سنجش سرعت تغییر قیمت‌ها (نرخ افزایش یا کاهش قیمت) هستند. فرمول اندیکاتور RSI بصورت زیر است. فرمول محاسبات صرفا برای درک بهتر مفهوم RSI بیان شد و هیچ لزومی به یادگیری آن نیست!

پارامتری ورودی اندیکاتور RSI، دوره (Period) و پیش فرض آن 14 است. Period معرف تعداد کندل‌هایی است که برای محاسبه RSI استفاده می‌شود. برای مثال در چارت روزانه (Daily) هر نقطه روی نمودار RSI، با توجه به اطلاعات قیمتی 14 روز گذشته محاسبه می‌شود.

فرمول اندیکاتور rsi

  1. ابتدا با توجه به اختلاف قیمت پایانی هر کندل با کندل قبلی، درصد سود یا ضرر هر روز را محاسبه می‌کنیم.
  2. برای نقطه اول کافی است با محاسبه میانگین سود و زیان 14 کندل گذشته و جایگذاری در فرمول بالا، RSI را تعیین کنیم.
  3. برای نقاط بعدی RSI از فرمول 2 استفاده می‌کنیم. بدین صورت که برای محاسبه میانگین سود، میانگین سود 14 داده قبلی را در عدد 13 (Period – 1) ضرب کرده و با سود فعلی جمع کرده و بر 14 تقسیم می‌کنیم. این اقدام بخاطر وزن‌دهی بیشتر به داده‌های اخیر است.

مفهوم اندیکاتور RSI

همان‌طور که مشاهده می‌کنید میانگین سود و زیان به عنوان پارامترهای اصلی فرمول اندیکاتور RSI هستند. با توجه به فرمول بالا 5 حالت خاص داریم:

  • اگر میانگین سود صفر باشد (یعنی هیچ کندلی با قیمت بالاتر از کندل قبلی خود بسته نشده است) مقدار RSI نیز 0 می‌شود.
  • اگر میانگین زیان صفر باشد (یعنی Close Price هر کندل بالاتر از کندل قبلی است) مقدار RSI برابر 100 خواهد شد.
  • اگر مقدار سود و زیان برابر باشد RSI برابر 50 می‌شود. بنابراین هر چه اعداد به 50 نزدیک‌تر باشند بیانگر بازار رنج (خنثی) است.
  • هر چه نسبت میانگین سود به زیان بیشتر باشد مقدار RSI به عدد 100 نزدیک‌تر می‌شود.
  • با کاهش مقدار سود به زیان، مقدار RSI به صفر نزدیک‌تر خواهد شد.

بنابراین اعداد بالاتر از 70 بیانگر این نکته است که در 14 روز اخیر (چارت دیلی)، سود بیشتر از زیان بوده است. اعداد پایین‌تر از 30 نیز نشان از بیشتر بودن میانگین زیان نسبت به میانگین سود هستند. آیا با این مفهوم به این نتیجه می‌رسید که RSI بالاتر از 70 اخطار فروش و RSI کمتر از 30 سیگنال خرید است؟!

سیگنال RSI

دیدگاه‌های متفاوتی پیراموان تحلیل و تفسیر RSI می‌توان داشت. یک اصل قدیمی در بازارهای مالی وجود دارد که می‌گوید “وقتی همه میخرند تو بفروش و وقتی همه می‌فروشند تو بخر!“. مفهوم ابتدایی مناطق اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI این است که بازار در این مناطق با خرید و فروش‌های افراطی و هیجانی همراه است و باید با احتیاط گام برداشت.اما ورود RSI به این مناطق به منزله سیگنال خرید و فروش نیست.

در واقع RSI بزرگتر از 70 بیانگر افزایش قدرت روند صعودی است چرا که کندل‌های بیشتری بالاتر از کندل‌های قبلی خود هستند. با ادامه روند صعودی، تریدرهای بیشتری وارد معامله می‌شوند و این افزایش تقاضا و خریدهای بیشتر تا جایی ادامه می‌یابد که با اشباع خرید و خریدهای هیجانی روبه‌رو شویم. اشباع خرید می‌تواند با کاهش قدرت خریداران و عدم استراتژی واگرایی با RSI تمایل بازار به ادامه صعود، افت قیمت را در پی داشته باشد.

بازار گاوی، خرسی و رنج

هنگام استفاده از RSI حتما خط روند در چارت اصلی را بررسی کنید و 3 وضعیت زیر را مدنظر داشته باشید:

  1. در بازارهای گاوی، با ورود RSI به محدوده بالاتر از 70، احتمال ادامه روند صعودی و افزایش قدرت روند وجود دارد.
  2. در بازارهای خرسی، با ورود RSI به محدوده پایین‌تر از 30، احتمالا با یک روند نزولی پُر قدرت روبه رو خواهید شد.
  3. در بازارهای خنثی (رنج)، RSI بالاتر از 70 یا پایین‌تر از 30 می‌تواند هشدار اشباع خرید یا فروش و احتمال برگشت روند باشد.

rsi در بازار گاوی

در حالت کلی با ورود RSI به مناطق اشباع خرید و فروش، انتظار برگشت روند نداشته باشید چرا که اندیکاتورهای مومنتوم مثل RSI صرفا قدرت روند را مشخص می‌کنند نه جهت روند. بنابراین بایستی در کنار سایر اندیکاتورها و ابزارها و روش‌های تحلیل تکنیکال استفاده شوند.

سیگنال‌های اشتباه و با تاخیر RSI

در یک روند صعودی قوی که RSI بالای 70 تثبیت شده است کاهش RSI را به منزله سیگنال پایان روند صعودی درنظر نگیرید. در واقع شاید این افت، بخاطر پولبک به خط روند باشد. تا وقتی خط RSI سطح 70 را به سمت پایین قطع نکرده است هر گونه اظهارنظری پیرامون تغییر روند ممکن است منجر به سیگنال‌های کاذب و اشتباه شود. همانطور که مشاهده کردید اخطارهای RSI با تاخیر صادر می‌شوند. یکی از راهکارهای موثر برای دریافت سیگنال‌های قدرتمند و معتبر، استفاده از واگرایی در RSI است.

سیگنال‌های اشتباه و با تاخیر RSI

برای مثال نمودار روزانه نماد بورسی “خودرو” را درنظر بگیرید. همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کند در روند صعودی پر قدرت، اندیکاتور RSI چندین بار با افت مواجه شده اما روند همچنان صعودی است. در همین نمودار دقت بفرمایید اگر بخواهید صرفا بر اساس کاهش RSI و نفوذ آن به سطح زیر 70، سیگنال فروش دریافت کنید تقریبا 20% افت قیمت در روند نزولی را تجربه می‌کنید! و چه بسا با صف فروش همراه شود (صرفا در بورس تهران) و ضررهای بیشتری را به شما تحمیل کند.

واگرایی در RSI

همان‌طور که در مقاله “واگرایی چیست؟” بطور مفصل توضیح دادیم حرکت یک اندیکاتور در خلاف جهت نمودار قیمت، باعث شکل‌گیری واگرایی می‌شود. انواع واگرایی در RSI همان 4 نوع واگرایی معروف است: معمولی مثبت، معمولی منفی، مخفی مثبت و مخفی منفی. با استفاده از مفهوم اندیکاتور RSI و واگرایی می‌توان میزان قدرت روند را پیش‌بینی کرده و سیگنال‌های معتبری برای بازگشت روند یا پولبک دریافت کرد. پیش‌بینی برگشت روند توسط “واگرایی در RSI” امکان‌پذیر است. بنابراین می‌توان آنرا در دسته اندیکاتورهای پیشرو (Leading indicators) هم قرار داد.

واگرایی در rsi چارت بیت کوین

برای مثال شکل بالا مربوط به چارت روزانه بیت کوین را درنظر بگیرید. واگرایی منفی در rsi و سقف کانال صعودی بیت کوین، سیگنال شروع روند نزولی می‌دهد. ابتدا قیمت تا محدوده 68000 دلار بالا رفت سپس کمی افت و دوباره صعود تا محدوده 70000 رخ داد. واگرایی در اندیکاتور RSI هشدار افت قیمت و شروع روند نزولی میدهد. پس از این اخطار، Bitcoin بیش از 50% افت کرد و تا حوالی 27000 دلار کاهش یافت.

نمودار زیر مربوط به نمودار روزانه پالایشگاه نفت تبریز (شبریز) است. با مشاهده واگرایی مثبت در rsi و انتهای روند نزولی، روند صعودی شروع شد.

واگرایی مثبت در اندیکاتور rsi

برای دانلود اندیکاتور واگرایی در RSI برای متاتریدر از لینک زیر اقدام بفرمایید.

تنظیمات اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI فقط Period (دوره) را به عنوان پارامتر ورودی دریافت می‌کند و مابقی محاسبات بصورت خودکار انجام می‌شود. در واقع کنترل شما روی RSI فقط از طریق وارد کردن مقدار Period است. “دوره” به عنوان تنظیمات ورودی RSI معرف تعداد کندل‌هایی است که در فرمول آن استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض آن 14 است.

تذکر: مبنای محاسبه RSI بر اساس “Close Price” یا همان قیمت پایانی است. اما این پارامتر به عنوان تنظیمات ورودی اندیکاتور RSI قابل تغییر است. به شما توصیه می‌کنیم این پارامتر را تغییر ندهید!

تنظیمات بهینه RSI به عوامل مختلفی استراتژی واگرایی با RSI بستگی دارد که مهم‌ترین آن استراتژی معاملاتی و تایم فریم چارت اصلی است. پُر واضح است که هر چه تنظیمات Period برای اندیکاتور RSI بزرگتر باشد نمودار RSI پیوستگی بیشتر و نوسان کمتری خواهد داشت. بنابراین هنگام تحلیل بلندمدت (تایم‌فریم‌های بالاتر) بهتر است مقدار Period روی اعداد بزرگتری مثل 26 تنظیم کنید تا نوسانات کمتری را به شما نشان دهد. تنظیمات زیر پیشنهاد می‌شود:

  • تحلیل کوتاه مدت: Period برابر 9 یا کمتر از آن
  • تحلیل میان مدت: Period برابر 14
  • تحلیل بلند مدت: Period برابر 26 یا بزرگتر از آن

تذکر: اگر چارت بلندمدت با نوسانات زیادی همراه بود بهتر است مقدار Period را روی اعداد کمتر تنظیم کنید تا نمودار قیمت و RSI حرکت یکسانی داشته باشند.

نکته: هنگام استفاده از تایم فریم روزانه، مقدار پیش‌فرض 14 مناسب است. بنابراین برای بورس تهران که عموما از چارت دیلی (Daily) برای تحلیل استفاده می‌شود تنظیمات پیش‌فرض RSI (14) مناسب بوده و نیازی به تغییر نیست.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش اندیکاتور را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش اندیکاتور در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

Photography Themed Presentation (1)

واگرایی در تحلیل تکنیکال زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک سهم و شاخص آن برخلاف همدیگر حرکت کنند. شاید برای شما هم جالب باشد که چرا این اتفاق می‌افتد و چطور باید آن را به درستی تشخیص دهیم؟ در این مقاله می‌خواهیم درباره بررسی نمودار قیمتی دارایی‌ها صحبت کنیم. یکی از چیزهایی که در این مقاله بررسی می‌کنیم، مشاهده واگرایی در نمودار‌ها است. پس در ابتدا به مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم و در ادامه انواع واگرایی‌های موجود را به همراه شکل توضیح خواهیم داد. با مدرسه تحلیل همراه باشید.

واگرایی چیست؟

واگرایی حالتی است که قیمت یک دارایی در جهت مخالف یک اندیکاتور یا برخلاف سایر داده‌ها حرکت می‌کند. همچنین هشداری است مبنی بر ضعف یا تایید روند فعلی قیمت است. در بعضی موارد ممکن است منجر به تغییر جهت قیمت شود. خوب است بدانید دو نوع واگرایی مثبت و منفی وجود دارد:

  • واگرایی مثبت یعنی احتمال رشد قیمت
  • واگرایی منفی یعنی افت قیمت

شکل زیر نشان‌دهنده واگرایی در سهام شرکت ایران خودرو (خودرو) است.

همان طور که گفتیم واگرایی هنگامی اتفاق می‌افتد که نمودار قیمت خلاف جهت اندیکاتور تکنیکال (Technical Indicator) حرکت کند.

واگرایی به شما چه می‌گوید؟

واگرایی در تحلیل تکنیکال یک ابزار کمکی است در جهت نشانه هایی مبنی بر ضعف روند جاری قیمت یا تایید ادامه حرکت قیمت با توجه به روند جاری بازار. در واقع واگرایی مثبت وقتی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی در حال افت است، در حالی که اندیکاتور شروع به صعود می‌کند. برعکس، واگرایی منفی زمانی است که قیمت در حال افزایش است اما اندیکاتور شروع به نزول می‌کند.

معامله گران از واگرایی ها برای ارزیابی رفتار قیمت دارایی در جهت مشخص نمودن نقاط چرخش قیمت استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، معامله گران و تحلیل گران می‌توانند با استفاده از اندیکاتور (RSI) روی نمودار قیمت واگرایی را بررسی کنند. اگر در نمودار قیمت شاهد ایجاد کف و سقف‌های بالاتر باشیم، در حالت ایده آل اندیکاتور RSI نیز همان رفتار مشابه قیمت را دنبال می‌کند. اما اگر اندیکاتور RSI شروع به ساختن کف و سقف‌های پایین‌تر کند، هشداری بر ضعف روند و واگرایی منفی را نشان می‌دهد. بنابراین معامله‌گر می‌تواند تعیین کند که آیا می‌خواهد از موقعیت خارج شود یا در صورتی که قیمت شروع به کاهش کند، یک حد ضرر جدید تعیین کند.

واگرایی مثبت وضعیت مخالف است. تصور کنید که قیمت یک سهم در حال افت و ایجاد کف و سقف‌های پایین‌تر باشد، در حالی که اندیکاتور RSI در حال ایجاد کف و سقف بالاتر باشد. معامله گران ممکن است به این نتیجه برسند که به زودی روند قیمت معکوس شود.

تفاوت بین واگرایی و تایید

واگرایی حالتی است که استراتژی واگرایی با RSI نمودار قیمت و اندیکاتور خلاف یکدیگر رفتار نمایند. تایید حالتی است که اندیکاتور و نمودار قیمت یا چند اندیکاتور هم جهت یکدیگر حرکت نمایند. اگر قیمت در حال حرکت به سمت بالا باشد، معامله‌گران تمایل به تایید رفتار قیمت توسط اندیکاتور‌ها دارند.

محدودیت های استفاده از واگرایی

با توجه به استراتژی های مختلفی که در تحلیل تکنیکال وجود دارد معامله گران نباید صرفا از واگرایی‌ها به منظور دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده نمایند بلکه باید سایر گواه های تحلیلی در کنار واگرایی‌ها بررسی شود تا بتوانند با دقتی بالاتر نقاط چرخش قیمت و تغییر روند را درک کنند چرا که زمانی که واگرایی اتفاق می‌افتد، به این معنی نیست که قیمت معکوس می‌شود یا به زودی یک حرکت معکوس رخ می‌دهد. واگرایی می‌تواند برای مدت طولانی ادامه داشته باشد.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

به طور کلی سه نوع واگرایی وجود دارد:

  • منظم یا کلاسیک (RD)
  • مخفی(HD)
  • مبالغه شده (ED)

واگرایی کلاسیک یا منظم در پایان یک روند یافت می‌شود، در حالی که واگرایی‌های مخفی مثبت (HD+) و مخفی منفی (HD-) الگوهای قدرتمندی هستند که در میانه روند مشاهده می‌شوند. آنها نشانگر ادامه روند اصلی هستند. تشخیص واگرایی مخفی کمی دشوارتر است، اما می تواند یک الگوی قدرتمند در جهت تایید روند جاری قیمت باشد.

هر سه نوع واگرایی اغلب در نمودارهای قیمت ظاهر می‌شوند. معامله‌گران با شناسایی این واگرایی‌ها، می‌توانند فرصت‌های معاملاتی خوبی را ببینند.

واگرایی منظم یا کلاسیک (RD) چیست؟

واگرایی منظم زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی در حال ایجاد کف و سقف بالاتر باشد، اما اندیکاتور در حال افت باشد که به آن واگرایی منفی(RD-) می‌گوییم. همچنین در صورتی که قیمت در حال ایجاد کف و سقف پایین‌تر باشد و اندیکاتور در حال صعود باشد واگرایی مثبت(RD+) بوجود می‌آید.

شکل زیر یک واگرایی مثبت(RD+) در نماد شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) را نشان می‌دهد.

همین اتفاق می تواند در جهت مخالف نیز رخ دهد.

شکل زیر بیانگر واگرایی منفی (RD-) در نماد شرکت ایران خودرو (خودرو) است.

واگرایی مخفی (HD) چیست؟

همانطور که گفتیم واگرایی مخفی (HD) در طول یک روند تشکیل شده و نشان دهنده ادامه روند است. از نظر تأیید استراتژی واگرایی با RSI ادامه روند می‌توان گفت که واگرایی مخفی همانند الگوهای ادامه دهنده عمل می‌کنند. برای بررسی این واگرایی در روند صعودی دو کف متناظر ابتدای روند و در روند نزولی دو سقف متناظر اول در نمودار قیمت و اندیکاتور با یک خط به هم وصل شده و شیب این دو خط را نسبت به هم می‌سنجیم. هنگامی که شیب دو خط غیر هم علامت باشند، واگرایی مخفی ایجاد می‌شود.

به بیان دیگر، در روند صعودی کف‌های بالاتر تشکیل می‌شود. در حالی که در اندیکاتور کف‌های پایین‌تر ایجاد می‌شود و در روند نزولی سقف‌های پایین‌تر را در نمودار قیمت شاهد هستیم. این در حالی است که در اندیکاتورها سقف‌های بالاتری شکل گرفته است.

واگرایی مخفی مثبت (HD+)

اکنون با مفهوم واگرایی مخفی آشنا شدید، به بررسی چند مثال در بازار سرمایه می‌پردازیم تا تأثیر این واگرایی‌ها را بررسی کنیم. در ابتدا به بررسی واگرایی مخفی مثبت (HD+) می‌پردازیم:

مثال زیر بیانگر رفتار قیمت در ماه‌های خرداد و تیر سال ۱۳۹۷ در شاخص کل بورس است، شاخص پس از یک صعود دو هفته‌ای وارد فاز اصلاح شد و تا سطح ۳۸.۲ فیبوناچی جنبش قبل ریزش داشت. در انتها با ساخت کف و سقفی مینور شروع به صعود کرد که با توجه به شکل واگرایی مخفی شکل گرفته در این برهه زمانی نشان‌دهنده ادامه روند صعودی بوده است.

واگرایی مخفی مثبت در نمودار شاخص کل بورس تهران

واگرایی مخفی منفی (HD-)

اکنون به بررسی واگرایی‌های مخفی منفی در بازار سرمایه می‌پردازیم:

بعد از شروع ریزش بزرگ بیت کوین در دسامبر سال ۲۰۱۷، در دسامبر سال ۲۰۱۸ یک صعود اتفاق افتاد که برای بسیاری شروع جنبش جدید را نوید می‌داد. ولی این صعود در ژوئن سال ۲۰۱۹ به اتمام رسید و ریزش بعد از خود را با دو واگرایی مخفی حول سطح استاتیک روانی ۱۰.۰۰۰ دلار تأیید کرد که تا مارس ۲۰۲۰ ادامه داشت و سپس مجدداً شروع به افزایش قیمت کرد.

واگرایی مخفی منفی در نمودار بیت کوین

چه زمان از واگرایی منظم یا مخفی استفاده کنیم؟

واگرایی‌ها در نقاط مختلف یک روند شناسایی می‌شوند و هر کدام می تواند برای یک معامله‌گر به عنوان ابزار کمکی در کنار تحلیل مورد استفاده قرار گیرند.این ابزار زمانی کاربردی خواهد بود که بر اساس تحلیل، قیمت در یک محدوده یا سطح حمایت و مقاومت قرار گرفته باشد. واگرایی‌های منظم در انتهای یک روند شناسایی شده و نشان‌دهنده تغییر روند هستند. در حالی که واگرایی مخفی در طول روند شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده ادامه روند مدنظر است.

اندیکاتور‌های مورد استفاده در واگرایی

از اندیکاتورهای مورد استفاده برای بررسی واگرایی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • MACD (Moving Average Convergence Divergence)
  • RSI (Relative Strength Index)
  • Stochastic Oscillator

واگرایی مخفی با استفاده از مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی (MACD) دارای سه بخش است:

۱.MACD line
۲. MACD signal line
۳. هیستوگرام (Histogram)

هنگام استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD) برای شناسایی واگرایی‌ها، می‌توانید از هر یک از این سه بخش استفاده کنید. برای تشخیص واگرایی به همه آنها نیاز ندارید. سپس جهت روند را تعیین کنید. اگر روند صعودی باشد، ما به دنبال واگرایی مخفی مثبت (HD+) خواهیم بود. اگر روند نزولی است، به دنبال واگرایی مخفی منفی (HD-) باشید.

شکل زیر بیانگر واگرایی مخفی مثبت (HD+) در روند صعودی نماد شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) است.

شکل زیر نشان دهنده واگرایی مخفی منفی (HD-) در نماد شرکت ایران خودرو (خودرو) است.

تشخیص واگرایی مخفی با استفاده از اندیکاتور استواستیک

اندیکاتور Stochastic یک نوسان‌گر یا اسیلاتور است که توسط دو خط در زیر نمودار ترسیم می‌شود. مقدار ورودی‌ها را می‌توان به صورت 14-3-3 تنظیم کرد.

واگرایی مخفی منفی (HD-)

در بالا، شاهد یک واگرایی مخفی منفی (HD-) در نمودار بیت کوین در تایم فریم روزانه در یک روند نزولی است.

این الگو نشان می دهد که تثبیت روند نزولی قبلی به پایان رسیده است و بیت کوین ممکن است به سقوط ادامه دهد.

استفاده از واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال

یادگیری شناسایی واگرایی مخفی در نمودارها دشوار نیست، زمانی که الگو را دیدید، چه اقدامی انجام می دهید؟

مراحل زیر را برای انجام معاملات خود در نظر گیرید.

مرحله ۱: معاملات خود را فیلتر کنید

شما باید همیشه روند اصلی نمودار قیمت را بررسی کنید، اگر روند اصلی صعودی است، به دنبال واگرایی مخفی مثبت (HD+) باشید و از آن به عنوان سیگنال خرید استفاده کنید. الگوهای واگرایی مخفی منفی (HD-) را در یک روند صعودی نادیده بگیرید.

در روند نزولی برعکس عمل کنید: به دنبال واگرایی مخفی منفی (HD-) باشید و الگوهای صعودی را نادیده بگیرید. وقتی الگوی واگرایی مخفی منفی (HD-) را دیدید، به دنبال فروش باشید.

اگر الگوی واگرایی مخفی با جهت روند بزرگتر همسو شود، سیگنال قابل اعتمادتری دریافت خواهید کرد.

مرحله ۲: حد ضرر داشته باشید

بعد از اینکه واگرایی مخفی را دیدید که با روند بزرگتر مطابقت دارد، می‌توانید برنامه ریزی معاملاتی مناسب داشته باشید.

پس از مشاهده واگرایی مخفی، حد ضرر را درست فراتر از حد نوسان قیمت اخیر قرار دهید. در مورد واگرایی مخفی مثبت (HD+)، حد ضرر را آخرین کف قیمتی، جایی که سیگنال خرید نشان می‌دهد قرار دهید. در مورد واگرایی مخفی منفی (HD-)، حد ضرر را سقف پیوت، جایی که سیگنال فروش رخ داده است قرار دهید.

مرحله ۳: هدف خود را تعیین کنید

همانطور که می‌دانید، بازارهایی نظیر بازار فارکس و ارز‌های دیجیتال و یا حتی بورس ایران می‌توانند با نرخ‌های شگفت انگیزی رشد داشته باشند. معامله‌گرانی که رویای سودهای بی‌پایان را در سر می‌پرورانند، معاملاتی با پایان باز و بدون برنامه خروج انجام می‌دهند، که این اشتباه است.

بنابراین توصیه می‌شود همواره در معاملات خود هدف قیمتی را مشخص کنید.

محدودیت های یک واگرایی مخفی

با کمی تمرین، الگوهای واگرایی مخفی را می‌توان در بسیاری از نمودارهای قیمت پیدا کرد. با این حال، چند محدودیت وجود دارد که باید از آنها آگاه بود.

اولاً، تشخیص الگوهای واگرایی در آینده آسان است، اما به طور بالقوه تشخیص آن در زمان واقعی دشوار است. این به دلیل هیجانات حاکم بر بازار است که شما را در زمان رشد قیمت هیجان زده می‌کند، اما بعداً متوجه خواهید شد که این یک واگرایی پنهان مخفی منفی (HD-) بوده است. سعی کنید احساسات خود را از بازار دور نگه دارید، آشنایی با روانشناسی بازار برای فعالان بازار سرمایه مهم است.

ثانیاً، زمانی که واگرایی مخفی در اواخر روند ظاهر می‌شود، نسبت ریسک به بازده چندان جذاب نخواهد بود.

در نهایت، به عنوان مثال در بازار ارز‌های دیجیتال، الگوهای قیمت برای ارزهای دیجیتال کوچکتر ممکن است به اندازه الگوهایی که در بازارهای بزرگتر مانند بیت کوین و اتریوم پیدا می‌کنید قابل اعتماد نباشد. خریداران و فروشندگان کمتری به بازار کوچکتر علاقه‌مند هستند و این باعث می‌شود که این بازار بیشتر مستعد نوسانات و هیجانات باشد.

واگرایی مبالغه شده (شبهه واگرایی) ED

نوع دیگری از واگرایی نیز با نام واگرایی اغراق آمیز وجود دارد. واگرایی‌های اغراق آمیز شبیه به واگرایی‌های معمولی یا منظم هستند، اما تغییرات ضعیف‌تر و کمتر پیش بینی کننده در نظر گرفته می‌شوند. اصطلاح اغراق‌آمیز به شرایطی اشاره دارد که در آن نوسان‌گر یا قیمت یک مقدار بالا یا پایین را برابر می‌کنند یا در اصطلاح واگرایی با تردید یا شبهه برای معامله‌گر محسوب می‌شود.
واگرایی‌های مثبت (RD) و واگرایی‌های منفی منظم هر دو دارای دو تغییر اغراق آمیز (ED) هستند، بنابراین در مجموع چهار تغییر اغراق آمیز وجود دارد. در این مورد، ما به یک روند صعودی نگاه می‌کنیم که در آن قیمت در حال تثبیت است اما RSI افزایش در حرکت را نشان می‌دهد.

شکل زیر نمایش واگرایی مبالغه شده( شبهه واگرایی) ED ( واگرایی مبالغه شده مثبت) در نمودار استراتژی واگرایی با RSI شرکت ایران خودرو(خودرو) است.

جمع بندی

زمانی می‌توان گفت در نمودار واگرایی مشاهده می شود که قیمت یک دارایی در جهت مخالف یک اندیکاتور یا برخلاف سایر داده‌ها حرکت می‌کند. واگرایی هشداری بر ضعف یا تایید روند فعلی قیمت است و در برخی موارد ممکن است منجر به تغییر جهت قیمت شود. به طور کلی واگرایی هنگامی اتفاق می‌افتد که نمودار قیمت خلاف جهت اندیکاتور تکنیکال (Technical Indicator) حرکت کند.استراتژی واگرایی با RSI

دو نوع واگرایی وجود دارد: واگرایی منظم یا کلاسیک و واگرایی مخفی. واگرایی کلاسیک یا منظم در پایان یک روند یافت می‌شود، در حالی که واگرایی‌های مخفی مثبت (HD+) و مخفی منفی (HD-) الگوهای قدرتمندی هستند که در پایان تثبیت مشاهده می‌شوند. آنها نشانگر ادامه روند اصلی هستند.

با این حال، شناسایی آنها در زمان واقعی می‌تواند چالش برانگیز باشد. علاوه بر این، اگر واگرایی مخفی در اواخر روند کشف شود، معامله سود کمتری خواهد داشت.

کلید موفقیت در معامله واگرایی مخفی این است که معاملات خود را در جهت روند بزرگتر فیلتر کنید. همیشه احساسات بازار را تجزیه و تحلیل کنید، و بهتر است یک ابزار دنبال کننده روند برای تأیید سیگنال‌ها باشد.

سوالات متداول

واگرایی حالتی است که قیمت یک دارایی در جهت مخالف یک اندیکاتور یا برخلاف سایر داده‌ها حرکت می‌کند. همچنین هشداری است مبنی بر ضعف یا تایید استراتژی واگرایی با RSI روند فعلی قیمت است. در بعضی موارد ممکن است منجر به تغییر جهت قیمت شود.

همانطور که گفتیم واگرایی مخفی (HD) در طول یک روند تشکیل شده و نشان دهنده ادامه روند است. از نظر تأیید ادامه روند می‌توان گفت که واگرایی مخفی همانند الگوهای ادامه دهنده عمل می‌کنند. برای بررسی این واگرایی در روند صعودی دو کف متناظر ابتدای روند و در روند نزولی دو سقف متناظر اول در استراتژی واگرایی با RSI نمودار قیمت و اندیکاتور با یک خط به هم وصل شده و شیب این دو خط را نسبت به هم می‌سنجیم. هنگامی که شیب دو خط غیر هم علامت باشند، واگرایی مخفی ایجاد می‌شود.

منابع

“Divergence Definition and Uses”, Investopedia, 2022.

“Bybit Learn | Hidden Bullish & Bearish Divergence: How to Apply For Crypto Trading?”, Bybit Learn, 2022.

“📖 A Guide to RSI Divergences – By Trading-Guru”, TradingView, 2022.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.