مومنتوم (Momentum) چیست؟


اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم (momentum) در لغت به معنای تکانه و حرکت می باشد و اندیکاتور به مفهوم شاخص در فارکس و یا هر بازار مالی دیگری کاربرد دارد.اندیکاتور مومنتوم در فارکس از اندیکاتورهای لیدینگ (leading) یا پیشرو است و یکی از ابزارهای مهم معامله گران فارکس است.

این شاخص به اندازه گیری سرعت حرکت قیمت می پردازد و قابل استفاده در متاتریدر4 (MT4) و متاتریدر5 (MT5) است و رفتار momentum شبیه اندیکاتور RSI مومنتوم (Momentum) چیست؟ می باشد و همینطور شباهت زیادی به اندیکاتور میانگین متحرک دارد، اما فرق اساسی بین این دو اندیکاتور این است که مومنتوم یک پیشرو است در حالیکه مووینگ اوریج یک اندیکاتور تاخیری (lag indicator) می باشد.

اندیکاتور مومنتوم در فارکس چیست؟ و چه کاری انجام می دهد؟ پیش از آنکه بفهمیم شاخص مومنتوم چیست ، اول می بایست مفاهیم روند و حرکت آشنا شویم.

یکی از مواردی که دانستن آن در تحلیل تکنیکال مهم می باشد دانستن روند می باشد . اکثر استراتژی ها بر این اساس هستند که آیا بازار در یک روند قرار دارد یا خیر؟

دانستن نقطه شروع یا پایان یک روند مهم است. بنابراین تحلیل اندیکاتور مومنتوم کمک می کند که بدانیم

که آیا روندی در حال شروع شدن است و یا اینکه در شرف سقوط است و پاسخ آن می تواند اطلاعات مفید بسیاری را در اختیار تحلیلگر قرار دهد. ادامه یافتن روند به میزان حرکت بستگی دارد و قدرتی که پشت روند قرار دارد حرکت نامیده می شود و شاخص مومنتوم به اندازه گیری این حرکت می پردازد.

نحوه استفاده از اندیکاتور momentum

همانند شاخص هایی چون RSI و Stochastic Oscillator ، یک شاخص Momentum نیز می تواند به تشخیص زمان خرید و فروش در بازار به ما کمک کند. اینگونه که به ما نشان می دهد آیا حرکت کافی در پشت روند جهت ادامه حرکت قیمت وجود دارد یا خیر.

زمانی که بازار نزولی بیش از حد فروخته می شود، این احتمال وجود دارد که در شرف جهش باشد و زمانی هم که یک بازار رو به افزایش خرید می باشد احتمال اینکه در حال سقوط باشد، وجود دارد.

شاخص مومنتوم چگونه بر روی چارت اجرا می شود

حال که به پاسخ این سوال را که اندیکاتور momentum چیست را می دانیم.

این شاخص به عنوان یکی از پکیج های استاندارد اندیکاتورها و عنوان بخشی از نسخه پیش فرض برای متاتریدر 4 و متاتریدر 5 وجود دارد.

نحوه محاسبه پشت این شاخص هم نسبتاً ساده است، به این صورت که با مقایسه بین قیمت مشخص فعلی و قیمت تعدادی از دوره های قبل (n دوره قبل) از آن انجام می شود.

اولین کار برای شروع محاسبه انتخاب مقداری برای n است. n تعداد دوره هایی می باشد که برای مقایسه استفاده می شود.

مقداری که به عنوان پیش فرض برای n در متاتریدر وجود دارد 14 است، اما می توانید آن را بر روی هر مقداری که می خواهید تنظیم کنید.

فرمول محاسبه حرکت به صورت زیر می باشد:

حرکت(momentum) = (فعلی و کنونی cp/قیمت n دوره قبل) x 100

MT5 این محاسبات را فوراً برای ما انجام می دهد و نتایج را در قسمت پایین چارت اصلی قیمت، برای ما به نمایش در می آورد.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) و بررسی نمودار قیمتها

اندیکاتور مومنتوم از مومنتوم (Momentum) چیست؟ اندیکاتورهای نوسانگر می باشد و نام دیگر آن “نرخ تغییر” (Rate of Change) است. این اندیکاتور با آخرین قیمتهای(close price) اخیر محاسبه می شود. بدین صورت که آخرین قیمت یک روز از آخرین قیمت یک تعداد مشخص از روزهای قبل، کسر می شود. سپس نتیجه در 100 ضرب می شود. فرمول مومنتوم را بصورت ریاضی در زیر مشاهده می کنید.

فرمول اندیکاتور مومنتوم

M= مقدار نوسانگر مومنتوم

V= آخرین قیمت بسته شدن(close)

Vx= آخرین قیمت x روز قبل (معمولا 10 روز قبل)

زمانیکه مومنتوم خط صفر را قطع می کند و هم جهت با روند است بعنوان سیگنال خرید و فروش در نظر گرفته می شود. یعنی اگر مومنتوم از پایین، خط صفر را قطع کند و روند صعودی باشد یک سیگنال خرید صادر شده است. بالعکس اگر روند نزولی باشد و مومنتوم از بالا خط صفر را قطع کند بعنوان سیگنال فروش در نظر گرفته می شود. اگر مومنتوم بر خلاف جهت روند نمودار، خط صفر را قطع کند یک تکنیکالیست نوسانگر را نادیده می گیرد. زیرا در استفاده از تمام اندیکاتورهای نوسانگر، باید ابتدا روند اصلی قیمت در نظر گرفته شود.

بعنوان یک روش مومنتوم (Momentum) چیست؟ جایگزین جهت محاسبه مومنتوم می توان از فرمول زیر استفاده کرد. در استفاده از این فرمول بجای عدد صفر عدد 100 جایگزین می شود.

فرمول مومنتوم

در نمودار زیر نمودار سهام تویوتا موتور را از می 2008 تا اکتبر 2009 به واحد پولی ین ژاپن مشاهده می کنید.

بررسی نمودار سهام شرکت تویوتا با استفاده از اندیکاتور مومنتوم

در نمودار بالا روش محاسبه مومنتوم بگونه است که مقدار نوسانگر، حول عدد 100 تغییر می کند و x مربوط به 12 روز قبل است. توجه کنید که در این سهام، نوسانگر مومنتوم، بیشتر مابین 85 و 115 در نوسان است. بنابراین تکنیکالیست به نقاطی علاقمند است که نوسانگر از این محدوده خارج می شود. یک افزایش قابل توجه در این اندیکاتور به این معنی است که این سهم نسبت به 12 روز گذشته بیشترین بازدهی را داشته است و همین طور یک کاهش چشمگیر بیشترین کاهش ارزش نسبت به 12 روز گذشته را نشان می دهد. زمانیکه قیمت به یکباره افزایش زیادی را تجربه کند نوسانگر نیز بشدت افزایش می یابد و بدین صورت به تحلیلگر اعلام می کند که ممکن است بازار در حالت اشباع خرید باشد.

نمودار بالا، سطوح اشباع خرید نوسانگر را مومنتوم (Momentum) چیست؟ متناظر با افزایش های موقتی قیمت سهام نشان می دهد. بنابراین در آن ناحیه ها سیگنال فروش سهام صادر شده است. موضوع قابل توجه دیگر در این نمودار، واگرایی بین قیمت و اندیکاتور است. در دسامبر 2008 قیمت سهام تویوتا یک کف جدید ایجاد کرده ولی یک کف جدید در مومنتوم دیده نمی شود. این واگرایی یک سیگنال خرید است و به ما می گوید که با وجود کاهش قیمت سهام، احساس سرمایه گذاران نسبت مومنتوم (Momentum) چیست؟ به این سهم مثبت است. بنابراین اندیکاتور به تحلیلگر هشدار پایان روند نزولی را داده است. البته نباید فراموش کرد که این اندیکاتور نیز بایستی با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال تایید شود و سپس نسبت به تصمیم گیری جهت خرید و فروش اقدام گردد.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.3 / 5. تعداد آرا 3

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

استاپ هانتینگ(Stop Hunting) در معاملات فارکس

انواع تورم در اقتصاد

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و مومنتوم (Momentum) چیست؟ اوراق بهادار

استراتژی‌های معامله بر اساس مومنتوم

استراتژی معامله بر اساس مومنتوم یک الگوی معاملاتی کوتاه‌مدت محبوب است. این استراتژی شامل شناسایی تغییر در قیمت دارایی و سپس معامله کردن در جهت تغییر قیمت است. با این انتظار که قیمت همچنان در آن جهت حرکت می‌کند.

در این پست درباره معامله بر اساس مومنتوم صحبت خواهیم کرد.

  • معامله بر اساس مومنتوم چیست؟
  • مزایای استفاده از مومنتوم
  • معامله بر اساس مومنتوم چگونه کار می‌کند؟
  • انواع مومنتوم و عوامل موثر بر آن
  • نحوه تشخیص مومنتوم
  • استراتژی‌های ساده بر اساس مومنتوم
  • ریسک‌های معامله بر اساس مومنتوم

معامله بر اساس مومنتوم چیست؟

در فیزیک، واژه مومنتوم برای تعریف مقدار و جهت حرکت یک جسم استفاده می شود. به طور مشابه در بازارهای مالی، مومنتوم، جهت و سرعت تغییر قیمت دارایی در بازار است.

معامله بر اساس مومنتوم استراتژی است که در آن شما دارایی‌هایی را که قیمت آنها رو به افزایش است خریداری می‌کنید و زمانی که به نظر می‌رسد قیمت به اوج خود رسیده آن‌ها را می‌فروشید. ایده اصلی پشت این استراتژی این است که اگر نیروی کافی پشت حرکت قیمت وجود داشته باشد، قیمت همچنان در آن جهت حرکت می‌کند.

قاعده اساسی در معاملات بر اساس مومنتوم این است که “بالا بخرید و بالاتر بفروشید”.

ریچارد درایهاوس، سرمایه گذار مشهور، به عنوان پدر سرمایه‌گذاری مومنتوم شناخته می‌شود و تکنیک‌های سرمایه‌گذاری وی به اصول اولیه معامله بر اساس مومنتوم تبدیل شده است.

درایهاوس به فروش سهام بازنده و نگهداری سهام برنده معتقد بود، در حالی که پول فروش سهم‌های ضررده را در سهام دیگری سرمایه‌گذاری می‌کرد که شروع به حرکت کرده بودند.

مزایای استفاده از مومنتوم

معامله بر اساس مومنتوم کمی با اصل سرمایه گذاری ارزشی معمول یعنی “پایین بخر و بالا بفروش” متفاوت است. اما در طول سال‌ها این استراتژی جز استراتژی‌های سودآور بوده است.

یکی از مزیت‌های معاملات مومنتوم این است که شما سهمی را خریداری می‌کنید که در حال افزایش قیمت است و نیازی نیست صبر کنید تا یک روز به ارزش ذاتی برسند و سرمایه‌گذاری شما در نهایت سودآور شود.

یکی دیگر از مزایای استفاده از مومنتوم این است که امکان سود بالا در یک دوره کوتاه وجود دارد. چرا که شما از نوسانات بازار به نفع خود استفاده می‌کنید. معاملات مومنتوم در نهایت به دنبال شکار حرکت‌های بازار برای حداکثر کردن سود سرمایه‌گذاری شما می‌باشد.

معامله بر اساس مومنتوم چگونه کار می‌کند؟

استراتژی‌های مومنتوم سعی می‌کند در حرکت کوتاه‌مدت قیمت فرصت‌هایی را پیدا کند. فرض بر این است که وقتی قیمت دارایی افزایش می‌یابد، بدون وجود عوامل دیگر به افزایش خود ادامه می‌دهد.مومنتوم (Momentum) چیست؟

معامله بر اساس مومنتوم را به عنوان حرکت یک ماشین در نظر بگیرید. با شروع حرکت سرعت ماشین کند است و اینجا زمانی است که شما باید افزایش قیمت سهام را تشخیص دهید. با شتاب گرفتن ماشین، سرعت افزایش می‌یابد.

اگر حرکت سهام را شناسایی کرده و آن را خریداری کرده باشید، سرمایه گذاری شما شروع به رشد می‌کند. با مشاهده چراغ قرمز، سرعت خودرو کاهش می‌یابد. این زمانی است که با مشاهده کاهش سرعت در افزایش قیمت، از سهم خارج می‌شوید.

انواع مومنتوم و عوامل موثر بر آن

دو نوع معامله بر اساس مومنتوم وجود دارد. مومنتوم سری زمانی و مومنتوم بین دارایی‌ها.

مومنتوم سری زمانی (Time-series momentum)، عملکرد یک دارایی در مقایسه با گذشته خود دارایی است. در این نوع مومنتوم درصد معینی به عنوان آستانه سود مشخص می‌شود و دارایی‌هایی که بالاتر از آن قرار دارند خریداری می‌شوند. مثلا سهم‌هایی که بیشتر از ۵ درصد در هفته اخیر سود داشته‌اند را می‌خریم.

مومنتوم بین دارایی‌ها (Cross-sectional momentum)، عملکرد یک دارایی در مقایسه با سایر دارایی‌ها را بررسی می‌کند. به این صورت که سهم‌هایی که سود بیشتری در بازه اخیر داشته‌اند را می‌خریم.

عوامل موثر بر مومنتوم

تغییرات کوتاه مدت قیمت دارایی تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد. برخی از این عوامل به شرح زیر است.

عوامل بنیادی: اگر شرکتی اطلاعیه بنیادی خوب یا بدی را منتشر کند، احتمالا قیمت سهام آن شرکت طی چند روز آینده در جهت خاصی حرکت می‌کند.

رویدادهای خبری: حرکت یک دارایی تحت تأثیر برخی رویدادهای خبری سیاسی و اقتصادی نیز قرار می‌گیرد.

نوسانات بازار: نوسانات بازار خود عامل مهمی در نوسانات بیشتر بازار است که باید در معامله با استفاده از مومنتوم مورد توجه قرار گیرد.

اثرات رفتاری مانند حرکت رمه‌ای: خطاهای رفتاری معامله‌گران مانند پیروی از اکثریت، ترس از دست دادن و غیره عامل دیگری است که بر شتاب حرکت قیمت تاثیر می‌گذارد.

نحوه تشخیص مومنتوم

تشخیص یک فرصت معامله با مومنتوم برای اینکه بتوانید نقطه ورود خود را زمان بندی کنید، بسیار مهم است. برای تشخیص حرکت، می توانید از اندیکاتورهای تکنیکال یا تحلیل آماری استفاده کنید.

۱. اندیکاتورهای تکنیکال: اندیکاتورهای مختلف برای تشخیص حرکت عبارتند از:

اندیکاتور مومنتوم: یک اندیکاتور نوسانی است که برای تایید جهت حرکت قیمت دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

RSI : یک اندیکاتور معروف برای تشخیص خرید یا فروش بیش از حد دارایی است.

میانگین متحرک: شاخص‌هایی برای تشخیص روندهای نوظهور در قیمت دارایی‌ها هستند.

اندیکاتور شکست: از این شاخص ها می توان به طور صریح برای تشخیص شکست در قیمت یا حجم استفاده کرد.

۲. تحلیل آماری: شما می‌توانید از ابزارهای تحلیل آماری مانند رگرسیون برای تشخیص جهت حرکت استفاده کنید.

استراتژی‌های ساده بر اساس مومنتوم

معروف‌ترین استراتژی مومنتوم که اکثر معامله‌گران می‌شناسند و همچنان کارایی خوبی دارد تقاطع میانگین متحرک‌ها است.

تقاطع میانگین متحرک: در این استراتژی وقتی میانگین متحرک کوتاه‌مدت (مثلا ۵ روزه) میانگین متحرک بلند‌مدت (مثلا ۲۰ روزه) را از پایین قطع می‌کند اقدام به خرید و وقتی از بالا قطع می‌کند اقدام به فروش می‌کنیم.

استراتژی ساده دیگری بر اساس مومنتوم استفاده از RSI است.

به این ترتیب که وقتی RSI بالای یک حد می‌رسد (مثلا ۵۰) اقدام به خرید و وقتی زیر یک حد (مثلا۸۰) قرار می‌گیرد اقدام به فروش می‌کنیم.

نکته: با اینکه ابتدای مبحث، گفته شده که مومنتوم یک استراتژی کوتاه‌مدت است از آن در استراتژی‌های بلندمدت نیز استفاده می‌شود. به این صورت که ابتدا دوره‌های صعود و نزول را با تست روی داده‌های گذشته پیدا می‌کنیم.

مثلا با تست همه سهم‌ها روی دیتای یکسال گذشته بررسی می‌کنیم که مثلا اکثر سهم‌هایی که در ۶ ماه اول بازده بالایی داشته‌اند در ۶ ماه بعدی نیز بازده بالایی کسب کرده‌اند. سپس سهم‌هایی که در ۶ ماه گذشته عملکرد خوبی داشته را برای دوره ۶ ماهه بعدی خریداری می‌کنیم.

ریسک‌های معامله بر اساس مومنتوم

مثل همه استراتژی‌های معاملاتی، استراتژی مومنتوم نیز بدون ریسک نیست. برخی از عوامل ریسک که باید مراقب آنها باشید در زیر ذکر شده است.

زمان ورود و خروج: در استراتژی مومنتوم زمان ورود و خروج بسیار مهم است. اگر دیر وارد شوید ممکن است با ضرر همراه باشد و اگر زود خارج شوید فرصت‌های بالقوه را ممکن است از دست بدهید.

تغییر روند: با توجه به اینکه مومنتوم بر اساس فرض ادامه حرکت ساخته شده است این ریسک وجود دارد که جهت حرکت پس از خرید تغییر کند و پیش‌بینی محقق نشود.

اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم (momentum) در لغت به معنای تکانه و حرکت می باشد و اندیکاتور به مفهوم شاخص در فارکس و یا هر بازار مالی دیگری کاربرد دارد.اندیکاتور مومنتوم در فارکس از اندیکاتورهای لیدینگ (leading) یا پیشرو است و یکی از ابزارهای مهم معامله گران فارکس است.

این شاخص به اندازه گیری سرعت حرکت قیمت می پردازد و قابل استفاده در متاتریدر4 (MT4) و متاتریدر5 (MT5) است و رفتار momentum شبیه اندیکاتور RSI می باشد و همینطور شباهت زیادی به اندیکاتور میانگین متحرک دارد، اما فرق اساسی بین این دو اندیکاتور این است که مومنتوم یک پیشرو است در حالیکه مووینگ اوریج یک اندیکاتور تاخیری (lag indicator) می باشد.مومنتوم (Momentum) چیست؟

اندیکاتور مومنتوم در فارکس چیست؟ و چه کاری انجام می دهد؟ پیش از آنکه بفهمیم شاخص مومنتوم چیست ، اول می بایست مفاهیم روند و حرکت آشنا شویم.

یکی از مواردی که دانستن آن در تحلیل تکنیکال مهم می باشد دانستن روند می باشد . اکثر استراتژی ها بر این اساس هستند که آیا بازار در یک روند قرار دارد یا خیر؟

دانستن نقطه شروع یا پایان یک روند مهم است. بنابراین تحلیل اندیکاتور مومنتوم کمک می کند که بدانیم

که آیا روندی در حال شروع شدن است و یا اینکه در شرف سقوط است و پاسخ آن می تواند اطلاعات مفید بسیاری را در اختیار تحلیلگر قرار دهد. ادامه یافتن روند به میزان حرکت بستگی دارد و قدرتی که پشت روند قرار دارد حرکت نامیده می شود و شاخص مومنتوم به اندازه گیری این حرکت می پردازد.

نحوه استفاده از اندیکاتور momentum

همانند شاخص هایی چون RSI و Stochastic Oscillator ، یک شاخص Momentum نیز می تواند به تشخیص زمان خرید و فروش در بازار به ما کمک کند. اینگونه که به ما نشان می دهد آیا حرکت کافی در پشت روند جهت ادامه حرکت قیمت وجود دارد یا خیر.

زمانی که بازار نزولی بیش از حد فروخته می شود، این احتمال وجود دارد که در شرف جهش باشد و زمانی هم که یک بازار رو به افزایش خرید می باشد احتمال اینکه در حال سقوط باشد، وجود دارد.

شاخص مومنتوم چگونه بر روی چارت اجرا می شود

حال که به پاسخ این سوال را که اندیکاتور momentum چیست را می دانیم.

این شاخص به عنوان یکی از پکیج های استاندارد اندیکاتورها و عنوان بخشی از نسخه پیش فرض برای متاتریدر 4 و متاتریدر 5 وجود دارد.

نحوه محاسبه پشت این شاخص هم نسبتاً ساده است، به این صورت که با مقایسه بین قیمت مشخص فعلی و قیمت تعدادی از دوره های قبل (n دوره قبل) از آن انجام می شود.

اولین کار برای شروع محاسبه انتخاب مقداری برای n است. n تعداد دوره هایی می باشد که برای مقایسه استفاده می شود.

مقداری که به عنوان پیش فرض برای n در متاتریدر وجود دارد 14 است، اما می توانید آن را بر روی هر مقداری که می خواهید تنظیم کنید.

فرمول محاسبه حرکت به صورت زیر می باشد:

حرکت(momentum) = (فعلی و کنونی cp/قیمت n دوره قبل) x 100

MT5 این محاسبات را فوراً برای ما انجام می دهد و نتایج را در قسمت پایین چارت اصلی قیمت، برای ما به نمایش در می آورد.

اندیکاتور Momentum (نیروی حرکت قیمت) چیست؟

اندیکاتور Momentum (نیروی حرکت قیمت) چیست؟

این اندیکاتور فقط با یک خط نشان داده می شود که حول و حوش عدد100در نوسان است. هر حالت این اندیکاتور حاصل محاسبه بر پایۀ قیمت کنونی و قیمت زمانی در گذشته (معمولاً با تاخیر 10-14 دوره ای) است. شاخص اندازه حرکت (اندیکاتور Momentum) به عنوان یک نوسانگر باید درون تحلیل های روند قیمت مورد استفاده قرار گیرد.
بنابر تعریف مراجع معتبر تحلیل تکنیکال، اندیکاتور مومنتوم (Momentum Indicator)، یک اندیکاتور پیشرو است، که سرعت تغییرات قیمت را اندازه گیری می کند.
پس گفته شد که یکی از ویژگی های اصلی اندیکاتور مومنتوم پیشرو بودن آن است. به این معنا که به سرعت می تواند آینده بازار (یا یک سهم) را پیش بینی کند. این مومنتوم (Momentum) چیست؟ اندیکاتور در واقع قیمت فعلی را با قیمت روزهای گذشته (در بازه های زمانی مختلف) مقایسه کرده و شتاب رشد یا کاهش قیمت را اندازه گیری می نماید.
لازم به ذکر است که مومنتوم به نوعی یک نوسانگر بوده و در دسته اسیلاتورها قرار می گیرد.
مقدار عددی این اسیلاتور بر خلاف سایر اسیلاتورها بین دو عدد ثابت محدود نیست و ممکن است هر عددی را بپذیرد. مومنتوم قادر است تا بازارهای صعودی و نزولی را با استفاده از شکست روندها و واگرایی ها تشخیص دهد. توجه کنید که از اندیکاتور مومنتوم باید همواره در کنار روش های دیگر سیگنال گیری استفاده کرد. این ابزار نمی تواند به تنهایی به عنوان یک استراتژی معاملاتی استفاده شود.
این شاخص به شکل های زیر قابل استفاده است:

  • در صورت قطع کردن محورx. اعتقاد بر این است که اگر این اندیکاتور در حین صعود از 100بالاتر رود، سیگنالی است برای صعود قیمت و اگر در حین سقوط پایین از 100 بیاید سیگنالی خواهد برای سقوط قیمت.
  • محدوده حرکتی معمولی. نقاط نهایی به معنای این هستند که قیمت در یک قالب دوره های حرکتی یا به قویترین شکل ممکن اش صعود کرده است یا سقوط و این امر از قدرت روند حمایت می کند. در عین حال اگر حرکت قیمت بسیار سریع باشد این نقاط نهایی می توانند بیانگر محوطه های سقف خرید و یا کف فروش باشند.
  • الگوهای واگرا. اگر قیمت به یک صعود جدید برسد اما شاخص اینگونه نشود، این به معنای کم بودن ضریب اطمینان سرمایه گذار است. برعکس، اگر قیمت به یک سطح نزولی جدید برسد اما شاخص این ریزش را حمایت نکند، این سیگنالی است از اینکه ممکن است آن روند بزودی به پایان برسد.

محاسبه اندیکاتور مومنتوم

تصویر

V= آخرین قیمت بسته شدن(close)
Vx= آخرین قیمت x روز قبل (معمولا 10 روز قبل)

آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

نوسان اندیکاتور مومنتوم به صورت صعودی و نزولی می باشد ، زمانی که اندیکاتور بالای خط ۱۰۰ قرار می گیرد ، به این معنی است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت پایانی n دوره قرارا دارد و زمانی که پایین خط ۱۰۰ قرار داشته باشد به این معنی که قیمت پایانی سهم از قیمت پایانی n دوره کمتر است. منظور از اینکه فاصله اندیکاتور در بالا و پایین خط ۱۰۰ چقدر است این موضوع را بیان می کند که سرعت حرکت قیمت به چه مقداری می باشد.

تصویر

شکل بالا نماد وبملت (بانک ملت ) است که اندیکاتور مومنتوم در محدوده خط ۱۰۰ نشان داده شده است . زمانی که اندیکاتور مومنتوم در بالای خط ۱۰۰ قرار گرفته شاهد صعودی شدن روند سهم هستیم و زمانی که اندیکاتور مومنتوم در پایین خط ۱۰۰ قرار می گیرد ، روند سهم نزولی شده می باشد.

مزیت استفاده از اندیکاتور مومنتوم

با استفاده از این اندیکاتور می توانیم ، سیگنال هایی مبنی بر خرید و فروش را دریافت کنیم اما بیشترین کمکی که این اندیکاتور در شناسایی روند معاملاتی به معامله گر می دهد این است که معامله را بر پایه هر نوع تغییر قیمتی سهم (به طور مثال شکست ها و پول بک ها صورت گرفته در روند سهم و ……..) انجام دهد.

سیگنال های اندیکاتور مومنتوم

شکسته شدن خط روند

تصویر

شکل بالا نمودار سهم میدکو (هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه) می باشد و همان طور که مشخص شده است ، اندیکاتور خط نزولی خود را شکسته و روند سهم پس از شکسته شدن خط روند صعودی شده است.

موقعیت اندیکاتور به نسبت خط ۱۰۰

برای اینکه از این سیگنال بهتر استفاده شود ، میانگین متحرک را به اندیکاتور اضافه می کنیم . زمانی که اندیکاتور مومنتوم ، میانگین متحرک را از پایین به سمت بالا قطع کند ، فرصت معاملاتی مناسبی برای خرید سهم می باشد و زمانی که اندیکاتور مومنتوم ازبالا به سمت پایین میانگین متحرک را قطع کند ، موقعیت معاملاتی فروش را اتخاذ می نماییم ، چون سهم روند نزولی خودش را آغاز خواهد کرد.

تصویر

تصویر بالا نمودار وبصادر (بانک صادرات ) است که به خوبی ارتباط بین روند و اندیکاتور مومنتوم و میانگین متحرک و سیگنال خرید و فروش را مشخص کرده است.

نحوه اضافه کردن میانگین متحرک در اندیکاتور مومنتوم در نرم افزار مفید تریدر

تصویر

همان طور در شکل بالا مشخص شده است ، باید گزینه Navigator را انتخاب کرده و در پایین صفحه ، Navigator باز می شود .

تصویر

بعد از اینکه Navigator باز شد ، Moving Average را انتخاب کرده و با Drag کردن به روی اندیکاتور مومنتوم قرار می دهیم . بعد از اضافه شدن میانگین متحرک ، اندیکاتور مومنتوم به شکل زیر در می آید.

تصویر

واگرایی در اندیکاتور

واگرایی مثبت در اندیکاتور زمانی صورت می گیرد که قیمت در حال کاهش یافتن است ولی در اندیکاتور روند صعودی مشاهده می شود . به مثال زیردر خصوص سهم خودرو (ایران خودرو ) توجه نمایید.

تصویر

واگرایی منفی زمانی صورت می گیرد که قیمت روند صعودی دارد ، اما در اندیکاتور روند به صورت نزولی است و پس از آن هم شاهد نزول روند سهم می باشیم . مثال زیر در خصوص سهم تاپیکو (نفت و گاز و پتروشیمی تامین) نزولی شدن روند سهم را پس از وقوع واگرایی منفی نشان می دهد.

تصویر

حجم معاملات و اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم تغییرات قیمت سهم را در بازار در بازه زمانی با در نظر گرفتن حجم معاملات مورد بررسی قرار می دهد. به طور مثال زمانی که حجم معاملات افزایش پیدا می کند ، سرعت تغیرات مومنتوم هم افزایش پیدا می کند و بالعکس.

تصویر

شکل بالا نمایی از سهم مخابرات ایران (اخابر ) است که نشان داده با افزایش حجم معاملات ، اندیکاتور مومنتوم هم روندی صعودی پیدا کرده است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.