الگوی فراکتال نزولی

Fractal

اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور‌ها از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال و تجزیه تحلیل نمودار قیمت‌ در بازارهای مالی از جمله بازار بورس می‌باشند که به شکل گسترده‌ای توسط تحلیلگران و تریدر‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرند. به طور کلی اندیکاتور فراکتال به طور استاندارد از 5 کندل قیمتی تشکیل شده است. در این مقاله از سری مقاله‌های آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار قصد داریم به بررسی اندیکاتور فراکتال و نحوه شناسایی آن در نمودار قیمتی بپردازیم.

اندیکاتور فراکتال چیست؟

اندیکاتور فراکتال یکی از ابزارهایی است که توسط دکتر بیل ویلیامز به دنیای تحلیل تکنیکال معرفی شد. در لغت، فراکتال به ساختاری هندسی گفته می‌شود که همانند دانه‌های برف و بسیاری از نمونه‌های طبیعی، از ساختاری تکرار‌شونده تشکیل شده است. اندیکاتور فراکتال به طور استاندارد از 5 کندل قیمتی تشکیل شده است به‌طوری که نحوه‌ قرار‌گیری این کندل‌ها در اندیکاتور فراکتال صعودی و نزولی کمی متفاوت است. به طور کلی اندیکاتور فراکتال از 5 کندل قیمتی تشکیل شده است که کندل شماره 3 به طور همزمان از 2 کندل قبل یا بعد، پایین‌تر یا بالاتر است. بالا یا پایین‌تر بودن کندل وسط به تحلیلگران کمک می‌کند تا روند نزولی و صعودی را از هم تشخیص دهند.

انواع اندیکاتور فراکتال

اندیکاتور فراکتال به‌واسطه‌ آرایش قرارگیری کندل‌های قیمتی به 2 نوع صعودی و نزولی تقسیم می‌شود. لازم به ذکر است که به علت ساختار هندسی این اندیکاتور، در هر یک از موج‌های صعودی و نزولی، شاهد ریز موج‌هایی از نوع مخالف آن هستید.

اندیکاتور فراکتال صعودی

در اندیکاتور فراکتال صعودی، در ساختار 5 کندلی ایجاد شده، باید کندل شماره ۳ از دیگر کندل‌ها کف قیمتی پایین‌تری ایجاد کرده باشد و از طرفی دو کندل اول نزولی و دو کندل آخر صعودی باشند. در صورت مشاهده این الگو و آرایش در چارت قیمتی اندیکاتور فراکتال، می‌توان آن را سیگنالی از آغاز روند صعودی دانست. همان‌طور که در چارت تحلیل تکنیکال زیر مشخص است کندلی که با فلش آبی مشخص شده است، نسبت به دو کندل قبلی کف قیمتی پایین‌تری ایجاد کرده و دو کندل اول نزولی و دو کندل آخر صعودی می‌باشند.

اندیکاتور فراکتال نزولی

در ساختار الگوی نزولی اندیکاتور فراکتال، 5 کندل ایجاد شده است که کندل شماره ۳ باید از دیگر کندل‌ها سقف قیمتی بالا‌تری ایجاد کرده باشد و از طرفی دو کندل اول صعودی و دو کندل آخر نزولی باشند. مشاهده این الگو و آرایش در چارت قیمتی اندیکاتور فراکتال را می‌توان سیگنالی از آغاز روند نزولی و دانست و اقدام به گرفتن پوزیشن خرید کرد. همان‌‌طور که در چارت تحلیل تکنیکال زیر مشخص است، کندلی که با فلش آبی مشخص شده است نسبت به دو کندل قبلی سقف قیمتی بالا‌تری ایجاد کرده و دو کندل اول صعودی و دو کندل آخر نزولی می‌باشند.

ترکیب اندیکاتور فراکتال با دیگر اندیکاتور‌ها

تحلیلگران در تحلیل تکنیکال تنها با اتکا به اندیکاتور فراکتال دست به خرید و فروش نمی‌زنند و با ترکیب اندیکاتورهای دیگر به این الگو، قابلیت اعتماد بیشتری برای معامله کردن ایجاد می‌کنند.

استراتژی معاملاتی در ترکیب اندیکاتور فراکتال و اندیکاتور تمساح (Alligator )

یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهایی که همراه اندیکاتور فراکتال مورد استفاده قرار می‌گیرد، اندیکاتور تمساح (Alligator ) می‌باشد. به این منظور باید به استراتژی معاملاتی این ترکیب و سیگنال‌های ورود و خروج صادر شده توسط‌شان تسلط داشت.

سیگنال خرید

• اولین گام، یافتن یک فراکتال صعودی (کندلی است که بالای آن کندل فلشی ریزی به سمت بالا وجود داشته باشد) در اندیکاتور فراکتال می‌باشد. بعد از اعمال اندیکاتور alligator سه خط نمایش داده خواهد شد. ت
• وجه داشته باشید که شرط اول برای تایید سیگنال خرید و ورود به سهم این است که کندل صعودی اندیکاتور فراکتال (که فلشی به سمت بالا دارد) باید بالای خط قرمز رنگ اندیکاتور alligator موسوم به دندان تمساح قرار داشته باشد.
• بعد از رخ دادن شرط اول باید 5 کندل صبر نمود و بررسی کرد که نه تنها همه‌ی 5 کندل تشکیل شده بعد از کندل صعودی اندیکاتور فراکتال همگی بالای خط قرمز رنگ اندیکاتور تمساح (Alligator) باشند بلکه هیچ‌کدام از این کندل‌ها مقداری بالاتر از کندل صعودی اندیکاتور فراکتال نداشته باشند.
• در آخر باید توجه داشت که حین بررسی این 5 کندل نباید هیچ‌کدام از 3 خط اندیکاتور تمساح (Alligator) همدیگر را قطع کرده باشند. همه این شروط را بررسی و اگر مانند تصویر همه شروط مشاهده شد، در آن صورت پوزیشن خرید می‌گیرید.

سیگنال فروش

اولین گام، یافتن یک فراکتال نزولی (کندلی است که پایین آن کندل فلش ریزی به سمت پایین وجود داشته باشد) در اندیکاتور فراکتال می‌باشد. بعد از اعمال اندیکاتور alligator، سه خط نمایش داده خواهد شد.

• شرط اول برای تایید سیگنال خرید و ورود به الگوی فراکتال نزولی سهم این است که کندل نزولی اندیکاتور فراکتال باید پایین خط قرمز رنگ اندیکاتور alligator موسوم به دندان تمساح قرار داشته باشد.
• بعد از رخ دادن شرط اول باید 5 کندل صبر نمود و بررسی کرد که نه تنها همه‌ی 5 کندل تشکیل شده بعد از کندل نزولی اندیکاتور فراکتال همگی پایین خط قرمز رنگ اندیکاتور تمساح (Alligator) باشند بلکه هیچ‌کدام از این کندل‌ها مقداری پایین‌تر از کندل نزولی اندیکاتور فراکتال نداشته باشند.
• در آخر باید توجه داشت که حین بررسی این 5 کندل نباید هیچ‌کدام از 3 خط اندیکاتور تمساح (Alligator) همدیگر را قطع کرده باشند. در انتها زمانی که یک کندل بعد از کندل نزولی مورد نظر به کف آن کندل نفوذ کرد و مقداری کمتر را برای خود ثبت کرد در آن نقطه دست به فروش می‌زنید.

حد ضرر در اندیکاتور فراکتال و اندیکاتور تمساح (Alligator)

قرار دادن حد ضرر این فرصت را به تریدر می‌دهد، که چنانچه پس از دریافت سیگنال خرید و الگوی فراکتال نزولی ورود به سهم، قیمت برگشت و به روند نزولی تبدیل شد، بتواند با کمترین میزان ضرر معامله خود را نجات داده و از آن سهم خارج شود. برخورد خطوط اندیکاتور تمساح با یکدیگر (قطع شدن خط سبز رنگ اندیکاتور تمساح توسط خط قرمز) یکی از پرکاربرد‌ترین شیوه‌های قرار دادن حد ضرر در استراتژی ترکیبی اندیکاتور فراکتال و اندیکاتور تمساح می‌باشد. همان‌طور که در چارت زیر مشخص است بعد از برخورد این خطوط روند صعودی به انمام رسیده و شاهد آغاز موج نزولی در روند سهم هستید.

استراتژی معاملاتی در ترکیب اندیکاتور فراکتال و اندیکاتور RSI

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که همراه با اندیکاتور فراکتال به صورت ترکیبی، جهت کاهش ریسک معامله مورد استفاده قرار می‌گیرد، اندیکاتور RSI است. تریدر‌ها می‌توانند از اندیکاتور RSI برای تایید سیگنال خرید یا فروش فراکتال استفاده کنند. در صورتی که اندیکاتور فراکتال صعودی باشد اما با استفاده از تحلیل شاخص RSI متوجه اشباع فروش شوید، در این صورت انتظار می‌رود قیمت از حالت رنج یا منفی به صعودی تغییر روند دهد و این حالت را می‌توان سیگنال خرید در نظر گرفت و بالعکس. همان‌طور که در سری مقالات گذشته کارگزاری اقتصاد بیدار توضیح داده شد، زمانی که RSI به سطح 30 و زیر آن می‌رسد، اشباع فروش اتفاق افتاده است و در این شرایط اگر اندیکاتور فراکتال هم سیگنال خرید بدهد می‌توانید به صورت پله‌ای به سهم مورد نظر ورود کنید.

استراتژی معاملاتی در ترکیب اندیکاتور فراکتال و سطوح اصلاح فیبوناچی

یکی دیگر از استراتژی ترکیبی، استفاده از اندیکاتور فراکتال به همراه سطوح اصلاح فیبوناچی می‌باشد. یکی از مشکلاتی که هنگام استفاده از اندیکاتور فراکتال با آن مواجه هستیم این است که به کدام سیگنال خرید یا فروش صادر شده عمل کنیم و اقدام به گرفتن پوزیشن خرید یا فروش کنیم. با ترکیب این دو اندیکاتورمشکلی که با آن روبه‌رو هستیم تا حد زیادی حل می‌شود و ریسک معامله کاهش می‌یابد. چرا که معامله‌گر فقط و فقط در صورتی به یک الگوی فراکتال صعودی یا نزولی واکنش نشان می‌دهد که در سطح فیبوناچی مورد نظر اتفاق باشد.

جمع‌بندی

آموزش اندیکاتور فراکتال که یکی از اندیکاتورهای مهم می‌‎باشد به تحلیلگران بورس کمک می‌کند تا هم در بازارهای نوسانی و هم در بازارهای روندی بهترین عمکلرد را داشته باشید. این اندیکاتور یکی از ابزار‌های تحلیل تکنیکال است که برای تعیین نقطه‌ی ورود و خروج به بازار و سهم مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور فرکتال الگوی تاخیری می‌باشد. از این جهت بهتر است با دیگر شاخص‌ها یا استراتژی‌های تحلیلی ترکیب شوند. بنابراین تنها بر اساس سیگنال‌های صادر شده توسط اندیکاتور فراکتال وارد پوزیشن خرید یا فروش نشوید. شما میتوانید برای آشنایی با سایر الگوها و اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، مقالات موجود در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه بفرمایید.

فراکتال (Fractal) چیست؟

در راستای شناخت ابزار های تحلیلی، انواع و اقسام الگوها و ابزار ها از جمله هارمونیک، کیجونسن و تینکانسن، اسیلاتور و غیره را معرفی نموده ایم.
دریافتیم که هر یک از ابزار ها، برای پوزیشن ها و موقعیت های متفاوت کاربرد دارند. حال در این مقاله، تیم توکن باز قصد دارد مقوله فراکتال را بررسی کند. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

• فراکتال Fractal چیست؟
• روشهای کلیدی در تشخیص و یا شناسایی فراکتال
• تفاوت بین اندیکاتور فراکتال و الگو های نموداری
• شاخص فراکتال به ما چه می گوید؟

فراکتال (Fractal) چیست؟

باید بدانیم این شاخص بر مبنای یک الگوی قیمتی ساده می باشد که عموماً در بازارهای مالی رویت و مشاهده می شود. بیرون از حوزه ی ترید، فراکتال یک الگوی هندسی تکرار پذیر است که در همه ی بازه های زمانی تکرار خواهد شد. باید بدانیم از این مفهوم، شاخص فراکتال‌ها ابداع و به وجود آمد.
لازم است بدانیم که شاخص فراکتال، اقدام به جداسازی نواحی عطف احتمالی نمودار می کند. پس از آن فلش هایی را رسم کرده و به معرض نمایش می گذارد تا وجود یک الگو را نمایانگر کند. این الگو در روند صعودی نشانگر آن است که قیمت قادر خواهد بود به سمت بالاتر میل کند. اما در عکس قضیه و یک فراکتال نزولی نشانگر آن است که قیمت ممکن است پایین تر برود.
به بیان دیگر، باید بگوییم فراکتال ها شاخص هایی در نمودارهای شمعی یا کندل استیک هستند که نواحی معکوس در بازار را معین می کنند. تریدرها معمولاً از فراکتال بهره جویی می کنند تا در مورد سمت و سویی که قیمت رشد می کند به نتیجه مطلوب در تحلیل برسند. Fractal هنگامی پا به عرصه ی وجودی میگذارد که الگوی قیمت خاصی روی نمودار اتفاق بیوفتد.

روش‌های کلیدی در تشخیص و یا شناسایی فراکتال

به‌وجودآمدن Fractal بالا:

باید دانست فراکتال روبه‌بالا زمانی پا به عرصه وجودی و تشکیل شدن می‌گذارد که یک کندل دارای دو کندل در سمت راست آن با دو پله سایه (شَدو، فتیله) پایین و حداقل دو کندل در سمت چپ آن، با دو پله سایه( شَدو، فتیله) پایین‌تر باشد.

فراکتال صعودی زمانی رخ می‌دهد که یک نقطه کم (نزول مقطعی) با دو شمع کم‌ارتفاع‌تر ولی در بالای آن ملازمت داشته باشد.

• دو کندل که حد پایین‌تر را در سمت چپ نشان می‌دهند.
• این الگو بیش از اندازه بالاتر است.
• دو کندل که حد پایین را در سمت راست به معرض نمایش می‌گذارند.

Fractal

به‌وجودآمدن Fractal پایین:

لازم است بدانیم فراکتال‌های رو به پایین زمانی به وجود می‌آیند که یک کندل با دو شمع در سمت راست با سایه (شَدو، فتیله) های بالاتر و دو کندل در سمت چپ با دو پله سایه( شَدو، فتیله) بیشتر باشد.

فراکتال‌های نزولی هنگامی اتفاق می‌افتند که یک نقطه مرتفع (صعود مقطعی) با دو پله سایه (شَدو، فتیله) صعود کمتر وجود داشته باشد.

• دو کندل که پایین‌های بالاتر را در سمت چپ نمایش می‌دهد.
• این الگو (فراکتال) زیر پایین، پایین.
• دو کندل که پایین‌های بالاتر را در سمت راست شناسایی می‌کنند.

Fractal

تفاوت بین اندیکاتور فراکتال و الگوهای نموداری

باید بر این موضوع واقف آییم که الگوی Fractal بدین‌جهت منحصربه‌فرد و خاص تلقی می‌شود که الگوی قیمتی را تشخیص و شناسایی کرده و بر روی نمودار نشانه‌گذاری می‌کند.
فراکتال‌ها الگوهای پنج میله‌ای منحصربه‌فردی هستند که خواهیم توانست آن ها را بر روی نمودار رسم کنیم. اگرچه این الگوها محدود به پنج نوار قیمتی نمی‌باشند. در این جا لازم است بدانیم که الگوهای نموداری دربرگیرندهٔ شمایل گوناگون همچون؛ مثلث‌ها، الگوی مستطیل و الگوی کنج می‌باشند. اگرچه بعضی از نرم‌افزارها الگوهای نمودار را بر روی نمودار نشانه‌گذاری می‌کنند، اما اکثر نمودار شناسان اقدام به پیداکردن الگوهای نموداری را به صورت دستی کرده و آنان را جدا و تفکیک می‌کنند.

محدودیت‌های بهره‌جویی از نشانگر فراکتال

یک از اساسی‌ترین مشکلات این الگو آن است که تعداد فراوانی از آنان موجود است. آنان به‌کرات و مداوم رخ می‌دهند و سعی و کوشش برای نشان‌دادن واکنش به‌تمامی آنان ممکن است، موجب تضررهای بسزایی به سرمایه‌گذار باشد. به این موارد یاد شده، سیگنال، گفته می‌شود. پس، سیگنال‌ها را با کمک بعضی از شاخص‌ها یا سایر فرم‌های به تجزیه‌وتحلیل بپردازید.
الگوی Fractal دربرگیرندهٔ 5 کندل می‌باشد و نشانگر آن است که در چه ناحیه‌ای قیمت برای بالارفتن کوشش نموده است. در این حالت الگوی فراکتال بالا یا پایین‌تر نمایان می‌شود و بدین صورت فراکتال پایین ظاهر می‌شود.
باید بدانیم از آنجایی‌که فراکتال‌ها یک الگوی پنج کندلی هستند، کندل پنجم در مجموعه باید بسته (Closed) و تکمیل شود. پیش از آنکه تصمیمات تجاری بر مبنای آن فراکتال مخصوص فائق آمده و ساخته شود.
کندل پنجم به گونهٔ کندل استیک فراکتال باید پیش از تصمیم‌گیری در مورد ترید و معامله بسته (Closed) شود.
علت این امر آن است که قیمت قادر خواهد بود در مدتی که کندل پنجم به وجود می‌آید، حرکت کند.

باید دانست اگر قیمت بالاتر از بالاترین سطح یا پایین‌ترین سطح پایین در حرکت باشد، به گونه ای که الگو هنوز در حال تشکیل شدن باشد، علامت و نشانگر اندیکاتور فراکتال از نمودار قیمت شمای کاربر غیب و ناپدید خواهد شد؛ پس برای اطمینان خاطر از تأیید الگوی فراکتال باید در انتظار تکامل این الگو باشید.
شاخص‌های Fractal برای تعیین و تشخیص جهت بازار مورد بهره جویی قرار می گیرند.

ضمن آنکه تریدرها قادرند، از الگوهای Fractal برای معین کردن جهات احتمالی قیمت در یک بازار بهره بجویند.

شاخص فراکتال به ما چه می گوید؟

باید بدانیم که علامت ها یا نشانگر Fractal به طور مداوم و به کرات سیگنال خلق می الگوی فراکتال نزولی کنند. این اندیکاتور، نشانگر آن است که احتمال تغییر روند وجود دارد. این بدین علت است که فراکتال ها به طور کلی نشانگر شکل یو U هستند. باید دانست یک فراکتال نزولی موجب می شود که قیمت به سوی بالا و سپس به سوی پایین میل کند و یک وارون بزرگ به وجود آورد. در سویی دیگر یک فراکتال صعودی زمانی رخ می دهد که قیمت در حال افت باشد اما پس از آن آغاز به حرکت می کند و یک U را به وجود می آورد.

از آنجایی که فراکتال ها به کرات رخ می دهند و بسیاری از سیگنال ها نواحی ورود برای معامله ی مطمئن قابل اعتمادی محسوب نمی شوند، این الگوها عموماً با بهره وری از دیگر شمایل از تجزیه و تحلیل فنی فیلتر خواهند شد. با ادغام فراکتال ها و تجزیه و تحلیل روند مدنظر، ممکن است یک تریدر تصمیم بگیرد که فقط سیگنال های Fractal افزایشی را در دستور کار خود قرار دهد و ترید کند در صورتی که روند قیمت افزایش یافته است. اما اگر روند نزولی باشد، امکان دارد تنها در سیگنال های فراکتال نزولی تریدهای کوتاه مدت صورت پذیرد.

چگونه از اندیکاتور فراکتال در تحلیل نمودار استفاده کنیم؟

الگوهای بازگشتی فراکتال، تحلیل تایم فریم های چندگانه، تعیین حد زیان و تئوری آشوب بیل ویلیامز

فراکتال، از جمله ابزارهای تحلیل نمودار قیمت ها می باشد که بطور فزاینده ای توسط معامله گران کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد. در ادامه در مورد انواع کاربردهای اندیکاتور فراکتال و نحوه شناسایی آن در نمودار قیمتها بحث خواهیم کرد.

فراکتال چیست؟

تریدرها از فراکتال ها استفاده های گوناگونی می کنند که در اینجا چند نوع متفاوت آن را شرح خواهیم داد.

1-الگوهای بازگشتی فراکتال

2-تحلیل تایم فریم های چندگانه

3-تعیین حد زیان با استفاده از فراکتال

4-تئوری آشوب بیل ویلیامز

الگوهای بازگشتی فراکتال

در تحلیل تکنیکال، یک فراکتال برابر با یک الگوی بازگشتی 5 کندلی است. برای یک الگوی بازگشتی فراکتال صعودی بایستی:

• سومین کندل از 5 کندل پایین ترین کف را ایجاد کرده باشد.
• اولین دو کندل کف های بالاتری نسبت به کندل وسط ایجاد کرده باشند.
• آخرین دو کندل نیز کف های بالاتری نسبت به کندل وسط ایجاد کرده باشند.

در تصویر زیر، الگوی فراکتال صعودی را مشاهده می کنید.

یک الگوی بازگشتی فراکتال صعودی، از پایان یک روند نزولی کوتاه مدت و شروع یک روند صعودی خبر می دهد. معامله گران ممکن است از این الگو جهت ورود به یک موقعیت خرید یا خروج از یک موقعیت فروش استفاده کنند.

بسیاری از تریدرها، سیگنال های فراکتال را به همراه دیگر نوسانگرها مانند استوکستیک یا RSI جهت تایید سیگنال خرید استفاده می کنند. بدین ترتیب، انتظار بر این است که اگر سیگنال خرید فراکتال با اشباع فروش همراه باشد حرکت صعودی قیمت، قوی تر خواهید بود.

در الگوی بازگشتی فراکتال نزولی:

• سومین کندل از 5 کندل، بالاترین قله را تشکیل می دهد.
• اولین دو کندل دارای الگوی فراکتال نزولی قله های پایین تری نسبت به کندل وسط می باشند.
• آخرین دو کندل دارای قله های پایین تری نسبت به کندل وسط می باشند.

تصویر زیر، الگوی فراکتال نزولی را نشان می دهد.

یک الگوی بازگشتی فراکتال نزولی، خبر از پایان یک روند صعودی کوتاه مدت و شروع یک روند نزولی جدید می دهد. معامله گران ممکن است از این الگو جهت ورود به یک موقعیت فروش یا خروج از یک موقعیت خرید استفاده کنند.

همانند الگوی صعودی، معامله گران می توانند از نوسانگرهایی مانند استوکستیک یا RSI جهت تایید سیگنال فروش فراکتال استفاده کنند. بدین ترتیب اگر الگوی فراکتال نزولی همراه با اشباع خرید باشد انتظار می رود قیمت با شدت بیشتری نزول کند.

تحلیل تایم فریم چندگانه

یک تحلیل متفاوت از فراکتال، تحلیل تایم فریم چندگانه آن است. بدین منظور، معامه گران از تایم فریم های کوچکتر جهت تحلیل و پیش بینی استفاده می کنند.

برای مثال، یک معامله گر ممکن است از تایم فریم روزانه یا هفتگی استفاده کند تا یک تصویر کلی تر از بازاری که قصد معامله در آن را دارد بدست آورد. در این حالت، معامله گر نمودار را در تایم فریم یک ساعته یا 15 دقیقه ای نیز بررسی می کند تا بتواند نقاط ورود و خروج مناسب را بدست آورد.

یک استراتژی ساده فراکتال ممکن است چیزی مانند این باشد:

• شناسایی جهت روند در نمودار روزانه
• استفاده از نمودار یک ساعته جهت یافتن نقاط ورود و خروج
• فقط آن سیگنال های ورود در تایم فریم یک ساعته مورد توجه قرار می گیرد که در جهت روند قیمت، در تایم فریم روزانه باشد
• سیگنال هایی که مخالف جهت روند قیمت، در تایم روزانه هستند بعنوان سیگنال ورود در نظر گرفته نمی شوند اما می توانند بعنوان سیگنال خروج از یک معامله باز مورد استفاده قرار بگیرند

تعیین حد زیان با استفاده از فراکتال

تریدرها معمولا از فراکتال ها جهت تعیین حد زیان سفارش های خود استفاده می کنند. برای مثال زمانیکه تریدر وارد یک موقعیت فروش شده است می تواند آخرین فراکتال صعودی را بعنوان حد زیان معامله خود قرار دهد.

معمولا معامله گران از نوک اندیکاتور فراکتال به جای نوک کندل، بعنوان حد زیان خود استفاده می کنند تا جایی برای نوسان قیمت وجود داشته باشد. می توانید این روش را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

1-حد ضرر در نوک فراکتال قرار گرفته است.

همانگونه که در تصویر بالا مشاهده می شود علیرغم اینکه فراکتال های صعودی زیادی در نمودار مشاهده می شود اما آخرین فراکتال صعودی جهت تعیین حد زیان مورد استفاده قرار گرفته است.

به همین ترتیب در یک موقعیت خرید می توان آخرین فراکتال نزولی را بعنوان حد زیان معامله در نظر گرفت. در تصویر زیر می توانید نحوه تعیین حد ضرر در یک موقعیت خرید با استفاده از فراکتال را مشاهده کنید.

1-حد زیان در نوک فراکتال قرار گرفته است.

تئوری آشوب بیل ویلیامز

اندیکاتور فراکتال یکی از 5 اندیکاتور سیستم معاملاتی بیل ویلیامز است. بر اساس سیستم وی، اندیکاتور فراکتال بایستی به همراه اندیکاتور تمساح استفاده شود.

فراکتال ها بایستی بصورت زیر مورد استفاده قرار گیرند:

• اگر فراکتال صعودی، بالاتر از دندان تمساح(خط قرمز) قرار گرفته باشد معامله گران بایستی اندکی بالاتر از فراکتال صعودی، سفارش خرید در حال انتظار(Pending Buy Order) قرار دهند.
• اگر فراکتال نزولی، پایین تر از دندان تمساح قرار گرفته باشد معامله گران بایستی اندکی پایین تر از فراکتال نزولی، یک سفارش فروش در حال انتظار (Pending Sell Order) قرار دهند.
• اگر فراکتال، پایین تر از دندان تمساح تشکیل شده باشد وارد موقعیت خرید نشوید.
• اگر فراکتال، بالاتر از دندان تمساح تشکیل شده باشد وارد موقعیت فروش نشوید.

زمانیکه از روش بیل ویلیامز استفاده می کنید یک قانون کلی را به خاطر داشته باشید:

تا زمانیکه فراکتال صعودی پایین تر از دندان تمساح قرار گرفته یا فراکتال نزولی بالاتر از دندان تمساح قرار گرفته است، سیگنال های سایر اندیکاتورهای بیل ویلیامز را نادیده بگیرید.

این سیگنال ها معتبر باقی خواهند ماند تا زمانیکه یا اجرا شوند و یا یک فراکتال جدید تشکیل شود. اگر اولین سفارش در حال انتظار شما اجرا شد و دوباره یک فراکتال جدید در جهت معامله شما ایجاد شد می توانید به صورت مشابه جهت بزرگتر کردن حجم معامله از آن استفاده کنید.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4 / 5. تعداد آرا 122

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

راهنمای سامانه معاملاتی آگاه آنلاین (آساتریدر)

شاخص دلار چیست و چگونه می توان آن را معامله کرد؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

اندیکاتور فراکتال Fractals | فراکتال در فارکس چیست ؟

اندیکاتور فراکتال که در بعضی از پلتفرم ها با نام William Fractals وجود دارد شاخصی در نمودارهای کندل استیک است که نقاطی را که بازار در آنجا معکوس میشود را مشخص می کند. معامله گران اغلب از اندیکاتور فراکتال در فارکس و دیگر بازارهای مالی استفاده میکنند. از این ابزار تحلیل تکیکال برای دریافت سیگنال در مورد جهت قیمت استفاده می کنند. هنگامی که یک الگوی قیمتی خاص در نمودار تشکیل میشود، یک فراکتال بوجود میاید.

اندیکاتور فراکتال شاخصی در نمودارهای کندل استیک است که نقاطی را که بازار در آنجا معکوس میشود را مشخص می کند.

به نقل از Tradimo، این الگو خود شامل پنج کندل یا شمع است که نشان می دهد، قیمت در کجا برای بالاتر رفتن به سختی افتاده است، در این صورت الگوی فراکتال نزولی یک فراکتال بالا ظاهر می شود. یا اینکه قیمت در کجا برای پایین رفتن با دشواری روبرو شده است که در این صورت یک فراکتال پایین ظاهر می شود.

عکس زیر نشان می دهد که اندیکاتور فراکتال در نمودار چگونه به نظر می رسند:

تشکیل یک فراکتال بالا (فراکتال نزولی)

یک فراکتال بالا زمانی تشکیل می شود که در دو طرف یک شمع یعنی در سمت راست و چپ آن این کندل ها وجود داشته باشد: دو شمع در سمت راست آن با قیمت ها بالای پایین تر و حداقل دو کندل در سمت چپ آن با دو بالای پایین تر.

نمودار زیر نشان می دهد که این الگو چگونه به نظر می رسد:

1. دو شمع که بالاهای پایین تر دارند در سمت چپ وجود دارند
2. فراکتال بیش از بالاترین بالا
3. دو شمع که بالاهای پایین تر دارند در سمت راست وجود دارند

تشکیل یک فراکتال پایین (فراکتال صعودی)

یک داون فراکتال یا فراکتال پایین زمانی تشکیل می شود که در دو طرف یک شمع یعنی در سمت راست و چپ آن این کندل ها وجود داشته باشد: دو کندل در سمت راست با پایین های بالاتر و دو شمع در سمت چپ با دو پایین بالاتر.

نمودار زیر نشان می دهد که این الگو چگونه به نظر می رسد:

1. دو شمع با پایین های بالاتر در سمت چپ وجود دارند
2. فراکتال زیر پایین پایین تر
3. دو شمع که پایین های بالاتردارند در سمت راست وجود دارند

نکته در اندیکاتور فراکتال : شمع پنجم باید بسته شود

از آنجایی که یک فراکتال یک الگوی پنج شمعی است، قبل از هر گونه تصمیم معاملاتی بر اساس فراکتال باید منتظر شوید که پنجمین کندل در مجموعه بسته شود.

قبل از تصمیم گیری بر مبنای اندیکاتور فراکتال، پنجمین کندل در الگوی فراکتال باید بسته شود.

دلیل این انتظار این است که قیمت می تواند در طول زمانی که شمع پنجم در حال شکل گیری است حرکت بیشتری کند و باعث از بین رفتن الگو شود. اگر در حالی که الگو هنوز در حال شکل گیری است، قیمت یا به بالای بالاتر یا پایین تر از پایین حرکت کند، شاخص فراکتال از نمودار قیمت شما ناپدید می شود. بنابراین باید منتظر بمانید تا الگو کامل شود تا از تایید فراکتال مطمئن شوید.

برای تماشای فیلم های آموزش فارکس وارد شوید : آموزش فارکس بصورت رایگان

تعیین جهت بازار با اندیکاتور فراکتال

معامله گران می توانند از اندیکاتور فراکتال برای تعیین جهت احتمالی قیمت در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی استفاده کنند.

یکی از راه هایی که معامله گران این کار را انجام می دهند، جستجوی فراکتال های شکسته یا شکست فراکتال است. شکست فراکتال زمانی رخ میدهد که یک فراکتال ابتدا تایید شده باشد و سپس قیمت از بالا یا پایین الگو عبور کند. اگر قیمت یک فراکتال بالا را بشکند، جهت بازار به سمت بالا یت صعودی در نظر گرفته می شود و اگر قیمت یک فراکتال پایین را شکست، بازار نزولی در نظر گرفته می شود.

تصویر زیر نشان می‌دهد که چگونه قیمت آخرین فرکتال پایین را شکسته است و یک شکست فراکتال پایین ظاهر می‌شود.

1. شمع فرکتال پایین
2. دو کندل که پایین های بالاتر را در سمت راست نشان می دهند
3. کندلی که باعث شکست فراکتال پایین (صعودی) شده است

همانطور که در نمودار بالا می بینید، آخرین فراکتالی که شکسته شد یک فراکتال پایین بود. این نشان می دهد که بازار نزولی است، به این معنی که معامله گران باید به دنبال فرصت های فروش یا شورت باشند.

مثال بعدی نشان می دهد که چگونه یک شکست فراکتال بالا رخ میدهد:

1. شمع فرکتال بالا
2. دو شمع که بالاهای پایین تر را در سمت راست نشان می‌دهند
3. کندلی که باعث شکست فراکتال بالا (نزولی) شده است

نمودار بالا نشان می دهد که آخرین فراکتال بالا شکسته شده است. این نشان می دهد که بازار صعودی است، به این معنی که معامله گران باید به دنبال فرصت های خرید یا لانگ باشند.

اندیکاتور فراکتال وقتی در بازه‌های زمانی طولانی‌تر استفاده می‌شود نسبت به بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، سیگنال های قابل اعتمادتری را به معامله گران اعلام میکند.

با باز کردن یک حساب آزمایشی فارکس مهارت های خود را آزمایشی کنید : ساخت حساب آزمایشی فارکس

استفاده از فراکتال برای تعیین حد ضرر

معامله گران همچنین اغلب از اندیکاتور فراکتال برای تصمیم گیری در مورد محل قرار دادن سفارش های توقف ضرر نیز استفاده می کنند.

به عنوان مثال، هنگام وارد کردن یک موقعیت شورت یا فروش، می توانید از آخرین فرکتال بالا برای قرار دادن حد ضرر یا Stop Loss خود استفاده کنید.

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، معامله گران معمولاً به جای خود کندل، از نوک اندیکاتور فراکتال برای این کار استفاده می کنند:

1. توقف ضرر در نوک فراکتال قرار می گیرد

همانطور که در بالا می بینید، علیرغم اینکه تعداد زیادی فراکتال بالا در نمودار وجود دارد، جدیدترین آنها برای قرار دادن حد ضرر استفاده می شود.

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، هنگام وارد کردن یک موقعیت خرید، می توانید از جدیدترین فراکتال پایین برای ثبت سفارش توقف ضرر خود استفاده کنید:

1. حد ضرر در نوک فراکتال قرار می گیرد

می توانید ببینید که چگونه از آخرین فرکتال پایین که توسط اندیکاتور فراکتال نمایش داده شده است برای قرار دادن حد ضرر استفاده می شود.

با بازار فارکس و تاریخچه آن بصورت تصویری آشنا شوید : فارکس چیست ؟ | تاریخچه فارکس + ویدیو

نتیجه گیری

در اینجا توضیح دادیم که اندیکاتور فراکتال چیست و فراکتال در فارکس و دیگر بازارهای مالی چگونه مورد استفاده قرار میگیرد. در واقع اندیکاتور فراکتال شاخصی است که نقطه بازگشت احتمالی را در بازارها نشان می دهد.

یک فراکتال زمانی شکل می گیرد که یک پرایس اکشن خاص روی نمودار اتفاق می افتد. این الگو از پنج شمعدان تشکیل شده است که توسط اندیکاتور فراکتال محاسبه و نشانه گذاری میشود.

معامله گران می توانند از اندیکاتور فراکتال و شکست آن برای تعیین جهت بازار استفاده کرد الگوی فراکتال نزولی که قیمت از بالاترین بالا یا پایین ترین پایین الگوی عبور کند. همچنین می توان از فراکتال ها برای قرار دادن حد ضرر نیز استفاده کرد.

سئوالات متداول

اندیکاتور فراکتال چگونه کار میکند ؟

اندیکاتور فراکتال نقاط بازگشت بالقوه را در نمودار قیمت جدا می کند. سپس فلش هایی را برای نشان دادن وجود یک الگو ترسیم می کند. الگوی فراکتال صعودی نشان می دهد که قیمت می تواند به سمت بالا تغییر مسیر دهد. یک فراکتال نزولی نشان می دهد که قیمت می تواند به سمت پایین حرکت کند.

آیا فراکتال اندیکاتور متاخر است ؟

بله، فراکتال یک اندیکاتور متاخر است زیرا همانطور که اشاره کردیم الگوی فراکتال پس از تکمیل شمع پنجم تکمیل میشود و معامله گر باید منتظر شود تا الگو تکمیل شود.

اندیکاتور فراکتال در چه تایم فریمی معتبرتر است ؟

فراکتال‌ها وقتی با بازه‌های زمانی طولانی‌تر استفاده می‌شوند نسبت به بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، شاخص‌های جهت قابل اعتمادتری هستند.

ابداع کننده اندیکاتور فراکتال چه کسی است ؟

این ابزار تحلیل تکنیکال بازارهای مالی توسط بیل ویلیامز ابداع شده است. بیل ویلیامز یک تریدر، نویسنده و مدرس مشهور با بیش از 50 سال تجربه معاملات در بازارهای مختلف بود.

آشنایی با اندیکاتور فراکتال (Fractals Indicator) + آموزش تصویری سیگنال گیری

فراکتال، از جمله ابزارهای تحلیل نمودار قیمت ها است که به طور فزاینده ای توسط معامله گران کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد. فراکتال به اندیکاتور پرخال نیز شهرت دارند. پرخال ها، شاخصی است برای مشخص کردند اوج ها و فرودهای نمودار در مواقعی که حرکت قیمت متوقف و یا وارونه شده است. این نقاط برگشتی به ترتیب اوج ها و فرودها نامیده می شوند.

کاردبرد

پرخال ها از یک گروه حدود پنج میله ای تشکیل می شود که دو تای اولی آنها بطور موفق صعود کرده (یا سقوط) کرده اند و دو تای آخری پایین آمده اند (یا صعود کرده اند) و یکی در وسط بیشترین صعود (یا سقوط) را دارد که در مجموع یک گروه را تشکیل می دهند.

• پرخال خرید، یک پیکان رو به بالا است.
• پرخال فروش، یک پیکان رو به پایین است.

تریدرها از فراکتال ها استفاده های گوناگونی می کنند از جمله:

1. الگوهای بازگشتی فراکتال
2. تحلیل تایم فریم های چندگانه
3. تعیین حد زیان با استفاده از فراکتال
4. تئوری آشوب بیل ویلیامز

الگوهای بازگشتی فراکتال

در تحلیل تکنیکال، یک فراکتال برابر با یک الگوی بازگشتی ۵ کندلی است. برای یک الگوی بازگشتی فراکتال صعودی بایستی:

• سومین کندل از ۵ کندل پایین ترین کف را ایجاد کرده باشد.
• اولین دو کندل کف های بالاتری نسبت به کندل وسط ایجاد کرده باشند.
• آخرین دو کندل نیز کف های بالاتری نسبت به کندل وسط ایجاد کرده باشند.

یک الگوی بازگشتی فراکتال صعودی، از پایان یک روند نزولی کوتاه مدت و شروع یک روند صعودی خبر می دهد. معامله گران ممکن است از این الگو جهت ورود به یک موقعیت خرید یا خروج از یک موقعیت فروش استفاده کنند.

در الگوی بازگشتی فراکتال نزولی:

• سومین کندل از ۵ کندل، بالاترین قله را تشکیل می دهد.
• اولین دو کندل دارای قله های پایین تری نسبت به کندل وسط می باشند.
• آخرین دو کندل دارای قله های پایین تری نسبت به کندل وسط می باشند.

یک الگوی بازگشتی فراکتال نزولی، خبر از پایان یک روند صعودی کوتاه مدت و شروع یک روند نزولی جدید می دهد.

تحلیل تایم فریم چندگانه

یک تحلیل متفاوت از فراکتال، تحلیل تایم فریم چندگانه آن است. یک معامله گر ممکن است از تایم فریم روزانه یا هفتگی استفاده کند تا یک تصویر جامع تری از بازاری که قصد معامله در آن را دارد بدست آورد. در این حالت، معامله گر نمودار را در تایم فریم یک ساعته یا ۱۵ دقیقه ای نیز بررسی می کند تا بتواند نقاط ورود و خروج مناسب را بدست آورد.

تعیین حد ضرر با استفاده از اندیکاتور فراکتال

تریدرها معمولا از فراکتال ها جهت تعیین حد زیان سفارش های خود استفاده می کنند. برای مثال زمانیکه تریدر وارد یک موقعیت فروش شده است می تواند آخرین فراکتال صعودی را بعنوان حد ضرر معامله خود قرار دهد.

تئوری آشوب بیل ویلیامز

اندیکاتور فراکتال یکی از ۵ اندیکاتور سیستم معاملاتی بیل ویلیامز است. بر اساس این سیستم، اندیکاتور فراکتال بایستی به همراه اندیکاتور تمساح استفاده گردد.

فراکتال ها بایستی بصورت الگوی فراکتال نزولی زیر مورد استفاده قرار گیرند:

اگر فراکتال صعودی، بالاتر از دندان تمساح (خط قرمز) قرار گرفته باشد معامله گران بایستی اندکی بالاتر از فراکتال صعودی، سفارش خرید قرار دهند.

اگر فراکتال نزولی، پایین تر از دندان تمساح قرار گرفته باشد معامله گران بایستی اندکی پایین تر از فراکتال نزولی، یک سفارش فروش قرار دهند.