اندیکاتور چیست؟ راهنمای کامل اندیکاتورهای ارز دیجیتال
اندیکاتورها ابزار کار سرمایه گذاران و تریدرهای ارز دیجیتال هستند. افرادی که با کسب و کار ارزهای دیجیتال آشنا هستند به خوبی می‌دانند که تحلیل تکنیکال تا چه اندازه اهمیت دارد. تحلیل تکنیکال در نگاه اول شاید کمی سخت به نظر برسد. اما در حقیقت هر کسی می‌تواند به یک تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ای تبدیل شود. فقط باید اصول اولیه آنالیز و استفاده از ابزارهای آن را به خوبی بیاموزید. اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که یادگیری آنها به شما کمک میکند تا به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید. پس با نوبیتکس همراه باشید تا ببینیم اندیکاتور چیست؟ چه کاربردی دارد و چگونه می‌توان از آن برای تحلیل‌های خود استفاده کنیم.
اندیکاتور مهمترین ابزار تحلیل تکنیکال و عصای دست تریدرها
برای اینکه بدانید اندیکاتور چیست و مفهوم آن را درک کنید ابتدا باید بهتر است ابتدا با انواع تحلیل ارزهای دیجیتال آشنا شویم. هر سرمایه گذار یا تریدری که در بازار سهام یا ارزهای دیجیتال فعالیت میکند، از دو نوع تحلیل برای پیش بینی آینده بهره می‌برد. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال.
تحلیل فاندامنتال: در تحلیل فاندامنتال، تلاش می‌شود تا ارزش یک سهام را با بررسی رقبا، دارایی‌ها، اسناد، اخبار و مدارک مربوط به آن تشخیص داد.
تحلیل تکنیکال: در تحلیل تکنیکال، تریدرها سعی می‌کنند با بررسی قیمت و نمودارهای مرتبط با آن، روند قیمتی را تشخیص دهند و قیمت آینده یک سهام یا ارزدیجیتال را پیش بینی کنند. در مقاله تحلیل تکنیکال چیست اطلاعات بیشتری در این مورد ارائه می‌کنیم.
در تحلیل تکنیکال برای اینکه بتوان آنالیز دقیق‌تری انجام داد و از سردرگمی جلوگیری کرد از ابزارهایی به نام اندیکاتور یا شاخص‌ها استفاده می‌شود. تحلیلگر تکنیکال به الگوها و نمودارها نگاه میکند سپس با به کارگیری اندیکاتورها بهترین فرصت‌ها را برای انجام معامله پیدا میکند. بنابراین در سیگنال یابی نیز کاربردها زیادی دارند. بگذارید نگاه دقیق‌تر و مفهومی‌تری به شاخص‌ها داشته باشیم.
اندیکاتور (indicator) چیست؟ با معنی اندیکاتور آشنا شوید
اندیکاتورها یا شاخص‌ها اساساً نشانگرهای محاسباتی هستد که بر اساس قیمت، حجم، میزان سود و سایر پارامترهای ریاضی بازار سهام یا ارزهای دیجیتال محاسبه می‌شوند. بنابراین در اکثر مواقع اندیکاتورها فرمول‌های ریاضی هستند. این شاخص‌ها اطلاعات مهمی را نشان می‌دهند و استفاده از آنها برای صحت سنجی تحلیل‌ها الزامی است.
مشهورترین اندیکاتورها شامل شاخص مقاومت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر و میانگین متحرک می‌شوند. این شاخص‌ها به طور گسترده در بازار سهام و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. با اینکه بیشتر کاربرد آنها در تحلیل تکنیکال است، اما در تحلیل فاندامنتال نیز کاربرد دارند. برای مثال زمانی که می‌خواهید قیمت ریپل را تحلیل کنید، از اندیکاتور میانگین متحرک کمک می‌گیرید تا بفهمید قیمت در حال حاضر از میانگین ۲۰، ۵۰ یا ۱۰۰ روزه خود بالاتر یا پایین‌تر قرار دارد. این موضوع می‌تواند در تعیین روند صعودی یا نزولی قیمت به شما کمک کند.
کاربرد اندیکاتور چیست؟ اهمیت استفاده از اندیکاتور تکنیکال
اندیکاتورها یا شاخص‌های تکنیکال اگرچه تضمین کننده موفقیت معامله نیستند اما به معامله گران رمز ارزها کمک می‌کنند تا به شکل بهتری دارایی‌های دیجیتال و بازار آنها را ارزیابی کنند. از اندیکاتورها می‌توان برای شناسایی فرصت‌های ترید کوتاه مدت یا بلند مدت استفاده کرد. پیدا کردن روندها، تشخیص وضعیت فعلی، پیش بینی وضعیت آینده و استفاده برای سنجش صحت پیش بینی‌ها از دیگر کاربردهای اندیکاتور است.
اما مهمترین کاربرد اندیکاتورها، کمک به شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش است. همین موضوع باعث شده این شاخص‌ها به مبنایی برای تحلیل تکنیکال تبدیل شوند. مثلاً اگر قصد خرید بیت کوین را دارید چگونه می‌توانید بهترین فرصت را برای ورود به بازار انتخاب کنید؟ با استفادهاز اندیکاتور پیدا کردن یک فرصت خرید مناسب بسیار راحت‌تر خواهد شد. با این حال دقت کنید که این شاخص‌ها تنها یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند و برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال کافی نخواهند.
چندنمونه از مهمترین اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال
بعضی از اندیکاتورها و شاخص‌ها به لطف پیش بینی‌های دقیق و ساده بودن استفاده از آنها، جذابیت زیادی برای تریدرها و سرمایه گذاران دارند. در این جا با مهمترین و پرکابردتری اندیکاتورهای ارزدیجیتال آشنا می‌شویم:
شاخص مقاومت نسبی (RSI)؛ سیگنال مهم خرید یا فروش
اندیکاتور RSI، یک شاخص متحرک است که بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است. این شاخص سرعت و جهت حرکت قیمت را اندازه گیری میکند. شاخص مقاومت نسبی بیشتر از ۷۰ نشان دهنده خرید بیش از حد یک ارز دیجیتال است و به نوعی سیگنال فروش به حساب می‌آید. وقتی RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، نشان دهنده این است که یک دارایی بیش از اندازه فروخته شده و حالا فرصت خرید آن مهیا شده است.
RSI معمولاً براساس داده‌های ۱۴ روز اخیر محاسبه می‌شود. در واقعی از RSI برای نمایش ساده وضعیت خرید یا فروش بیش از حد یک ارز دیجیتال استفاده می‌کنیم. برای مثال در هنگام پیش بینی قیمت دوج کوین در آینده اگر RSI به بالاتر از ۷۰ رسید، می‌توان انتظار داشت به زودی شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.
اندیکاتور باندهای بولینجر؛ مشخص کردن میزان نوسان ارز دیجیتال
باند بولینگر از دو خط(باند) روی نمودار تشکیل شده است که نوسانات قیمت را در داخل و اطراف آن نشان می‌دهد. باند بولینگر می‌تواند در درک این که آیا سهام در حال رشد است یا خیر یا حتی نوسان کافی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، به شما کمک کند. انقباض باند به معنای کاهش نوسانات و گسترش آن به معنای افزایش نوسان است. علاوه براین نزدیک شدن خط قیمت به خط بالا (باند بالا) نشان دهنده اشباع بازار از خریداران است. در مقابل نزدیک شدن خط قیمت به باند پایین نشان دهنده اشباع بازار از فروشندگان است.
میانگین متحرک ساده؛ یک شاخص ساده و کاربردی
اندیکاتور میانگین متحرک ساده، قیمت یک دارایی را در طول زمان نشان می‌دهد. برای محاسبه میانگین متحرک کافی است تا قیمتهای پایانی را با هم جمع کرده و بر تعداد روزهای دوره مد نظر تقسیم کنیم. تریدرها با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند ایجاد روندهای جدید و فرصت‌های ناشی از آن را شناسایی کنند. برای مثال بالاتر رفتن یک میانگین متحرک کوتاه مدت به بالاتر از یک میانگین متحرک بلند مدت نشان دهنده روند صعودی است. به این سیگنال تقاطع طلایی گفته می‌شود.
اندیکاتور MACD؛ میانگین محترک واگرایی/همگرایی
کاربردهای میانگین متحرک ساده بسیار بیشتر از آن است که به نظر می‌آید. اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک واگرایی/همگرایی رابطه بیت دو میانگین متحرک قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. از این اندیکاتور نیز به صورت گسترده برای پیدا کردن سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند.
اندیکاتور مومنتوم (Momentum)؛ شناسایی سرعت حرکت قیمت
اندیکاتور مومنتوم ابزارهای momentum چیست برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است. این اندیکاتور ، جزء اندیکاتورهای پیشرو می‌باشد. نحوه محاسبه مومنتوم به این صورت است که قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه میکند. منظور از n دوره بازه ابزارهای momentum چیست زمانی است که توسط تحلیلگر انتخاب می‌شود.
انواع اندیکاتورها؛ آشنایی با اندیکاتور متقدم و متأخر
اندیکاتور متقدم (Leading indicator) شرایط آینده و اندیکاتور متأخر (Lagging indictor) شرایط فعلی یک کسب و کار یا دارایی را ارزیابی می‌کنند. بنابراین تحلیلگران می‌توانند با استفاده از آنها براساس نیاز خود، پیش بینی‌های دقیق‌تری به دست آورند.
اندیکاتور پیشرو (Leading indicator) چیست؟ پیش بینی آینده با اندیکاتور متقدم
شاخص متقدم یا پیشرو در مورد روندهایی که هنوز به وجود نیامده اند به ما اطلاعات می‌دهند. این اندیکاتورها جلوتر از وضعیت فعلی حرکت می‌کنند و برای تحلیل‌های کوتاه مدت یا میان مدت مناسب هستند. برای مثال زمانی که در حال تحلیل اتریوم کلاسیک هستیم، شاخص‌های متقدم به ما می گویند وضعیت این ارز دیجیتال محبوب در آینده چگونه خواهد بود و چه زمانی فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در آن به وجود می‌آید.
اندیکاتور متأخر (Lagging indicator) چیست؟ بررسی وضعیت فعلی یک دارایی
اندیکاتور متأخر برای شناسایی روندهای فعلی استفاده می‌شوند. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان سیگنال‌هایی را نمایان می‌کنند که در حال حاضر وجود دارند اما ممکن است متوجه آنها نشده باشیم. از آنجایی که روندهای مرتبط با اندیکاتور متأخر قبلاً ایجاد شده‌اند و دیتاهای آن مربوط به قبل است معمولاً برای تحلیل‌های بلند مدت مناسب هستند. در تحلیل قیمت بیت کوین کش، اندیکاتور Lagging به ما می‌گوید روند فعلی قیمت چگونه است و الان در چه وضعیتی برای خرید و فروش قرار داد.
اندیکاتورهای تصادفی، نوع سوم اندیکاتورها
به جز اندیکاتورهای متقدم و متأخر دسته سومی از اندیکاتورها وجود دارند که به آنها اندیکاتور تصادفی (Coincident indicators) می گویند. این اندیکاتورها به اندازه دو دسته قبلی معروف نیستند اما در جایگاه خود می‌توانند اهمیت زیادی داشته باشند. اندیکاتورهای تصادفی در واقع هم متأخر هستند هم پیشرو و در می‌توانند برای بررسی روند فعلی و آینده مورد استفاده قرار بگیرند.
مثال‌هایی از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال
در اینجا با چند مثال مهم با کاربردهای اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.
مهمترین اندیکاتورهای متقدم و پیشرو
هر اندیکاتوری که روندی را که در حال حاضر وجود ندارد و ممکن است در آینده رخ دهد را پیش بینی میکند در درسته اندیکاتورهای متقدم قرار می‌گیرد. موارد زیر محبوب‌ترین اندیکاتورهای پیشرو در بازار ارزهای دیجیتال هستند:
- اندیکاتور RSI
- استوکاستیک (نوسان ساز تصادفی)
- اندیکاتور ویلیامز
- اندیکاتور حجم تعادل (OBV)
این اندیکاتورها معمولاً به صورت مجزا از نمودار قیمتی بررسی می‌شوند. استفاده از این اندیکاتورها در کنار بررسی و آنالیز اطلاعات مهم دیگر مانند مارکت کپ که نشان دهنده ارزش یک بازار است، به ما کمک میکند تا با دید بهتری وارد بازار معاملات شویم.
مهمترین اندیکاتورهای متأخر در بازار ارز دیجیتال
هر اندیکاتوری که روند فعلی را نمایان میکند و دید کلی در مورد اطلاعات گذشته بازار ارائه میکند به عنوان اندیکاتور متأخر شناخته می‌شود. البته این اندیکاتورها نیز در نهایت می‌توانند برای پیش بینی آینده مورد استفاده قرار بگیرند و همین موضوع تشخیص بین متأخر و متقدم بودن اندیکاتور را سخت میکند. در بین اندیکاتورهای مختلف سه شاخص زیر را می‌توان به عنوان محبوب‌ترین اندیکاتورهای متأخر معرفی کرد:
- میانگین متحرک
- اندیکاتور MACD
- باندهای بولینگر
اندیکاتورهای Lagging، با فیلتر کردن نویزها از حرکات کوتاه مدت بازار می‌توانند روندهای طولانی مدت را نمایان کنند. معمولاً این اندیکاتورها به شکل مستقیم روی نمودار قیمتی کشیده می‌شوند و به کمک می‌کنند اطلاعات بیشتری را از چارت اصلی استخراج کنیم. شناخت این اندیکاتورها و نحوه استفاده از آنها به شما کمک میکند تا با قدرت بیشتری وارد بازار ارز دیجیتال شوید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.
با استفاده از اندیکاتورها به یک تریدر حرفه‌ای در نوبیتکس تبدیل شوید
در این مقاله سعی کردیم به سؤال بسیار مهم اندیکاتور چیست پاسخ دهیم و همچنین انواع اندیکاتورها را بررسی کنیم. یادگیری اندیکاتورها و تشخیص زمان درست استفاده از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل‌ها شما را در مسیر پولسازی و موفقیت قرار می‌دهد. در بازار خرید و فروش ارز دیجیتال نوبیتکس می‌توانید قدرت تحلیل خود را به چالش بکشید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.
اندیکاتور Momentum (نیروی حرکت قیمت) چیست؟
این اندیکاتور فقط با یک خط نشان داده می شود که حول و حوش عدد100در نوسان است. هر حالت این اندیکاتور حاصل محاسبه بر پایۀ قیمت کنونی و قیمت زمانی در گذشته (معمولاً با تاخیر 10-14 دوره ای) است. شاخص اندازه حرکت (اندیکاتور Momentum) به عنوان یک نوسانگر باید درون تحلیل های روند قیمت مورد استفاده قرار گیرد.
بنابر تعریف مراجع معتبر تحلیل تکنیکال، اندیکاتور مومنتوم (Momentum Indicator)، یک اندیکاتور پیشرو است، که سرعت تغییرات قیمت را اندازه گیری می کند.
پس گفته شد که یکی از ویژگی های اصلی اندیکاتور مومنتوم پیشرو بودن آن است. به این معنا که به سرعت می تواند آینده بازار (یا یک سهم) را پیش بینی کند. این اندیکاتور در واقع قیمت فعلی را با قیمت روزهای گذشته (در بازه های زمانی مختلف) مقایسه کرده و شتاب رشد یا کاهش قیمت را اندازه گیری می نماید.
لازم به ذکر است که مومنتوم به نوعی یک نوسانگر بوده و در دسته اسیلاتورها قرار می گیرد.
مقدار عددی این اسیلاتور بر خلاف سایر اسیلاتورها بین دو عدد ثابت محدود نیست و ممکن است هر عددی را بپذیرد. مومنتوم قادر است تا بازارهای صعودی و نزولی را با استفاده از شکست روندها و واگرایی ها تشخیص دهد. توجه کنید که از اندیکاتور مومنتوم باید همواره در کنار روش های دیگر سیگنال گیری استفاده کرد. این ابزار نمی تواند به تنهایی به عنوان یک استراتژی معاملاتی استفاده شود.
این شاخص به شکل های زیر قابل استفاده است:
- در صورت قطع کردن محورx. اعتقاد بر این است که اگر این اندیکاتور در حین صعود از 100بالاتر رود، سیگنالی است برای صعود قیمت و اگر در حین سقوط پایین از 100 بیاید سیگنالی خواهد برای سقوط قیمت.
- محدوده حرکتی معمولی. نقاط نهایی به معنای این هستند که قیمت در یک قالب دوره های حرکتی یا به قویترین شکل ممکن اش صعود کرده است یا سقوط و این امر از قدرت روند حمایت می کند. در عین حال اگر حرکت قیمت بسیار سریع باشد این نقاط نهایی می توانند بیانگر محوطه های سقف خرید و یا کف فروش باشند.
- الگوهای واگرا. اگر قیمت به یک صعود جدید برسد اما شاخص اینگونه نشود، این به معنای کم بودن ضریب اطمینان سرمایه گذار است. برعکس، اگر قیمت به یک سطح نزولی جدید برسد اما شاخص این ریزش را حمایت نکند، این سیگنالی است از اینکه ممکن است آن روند بزودی به پایان برسد.
محاسبه اندیکاتور مومنتوم
V= آخرین قیمت بسته شدن(close)
Vx= آخرین قیمت x روز قبل (معمولا 10 روز قبل)
آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)
نوسان اندیکاتور مومنتوم به صورت صعودی و نزولی می باشد ، زمانی که اندیکاتور بالای خط ۱۰۰ قرار می گیرد ، به این معنی است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت پایانی n دوره قرارا دارد و زمانی که پایین خط ۱۰۰ قرار داشته باشد به این معنی که قیمت پایانی سهم از قیمت پایانی n دوره کمتر است. منظور از اینکه فاصله اندیکاتور در بالا و پایین خط ۱۰۰ چقدر است این موضوع را بیان می کند که سرعت حرکت قیمت به چه مقداری می باشد.
شکل بالا نماد وبملت (بانک ملت ) است که اندیکاتور مومنتوم در محدوده خط ۱۰۰ نشان داده شده است . زمانی که اندیکاتور مومنتوم در بالای خط ۱۰۰ قرار گرفته شاهد صعودی شدن روند سهم هستیم و زمانی که اندیکاتور مومنتوم در پایین خط ۱۰۰ قرار می گیرد ، روند سهم نزولی شده می باشد.
مزیت استفاده از اندیکاتور مومنتوم
با استفاده از این اندیکاتور می توانیم ، سیگنال هایی مبنی بر خرید و فروش را دریافت کنیم اما بیشترین کمکی که این اندیکاتور در شناسایی روند معاملاتی به معامله گر می دهد این است که معامله را بر پایه هر نوع تغییر قیمتی سهم (به طور مثال شکست ها و پول بک ها صورت گرفته در روند سهم و ……..) انجام دهد.
سیگنال های اندیکاتور مومنتوم
شکسته شدن خط روند
شکل بالا نمودار سهم میدکو (هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه) می باشد و همان طور که مشخص شده است ، اندیکاتور خط نزولی خود را شکسته و روند سهم پس از شکسته شدن خط روند صعودی شده است.
موقعیت اندیکاتور به نسبت خط ۱۰۰
برای اینکه از این سیگنال بهتر استفاده شود ، میانگین متحرک را به اندیکاتور اضافه می کنیم . زمانی که اندیکاتور مومنتوم ، میانگین متحرک را از پایین به سمت بالا قطع کند ، فرصت معاملاتی مناسبی برای خرید سهم می باشد و زمانی که اندیکاتور مومنتوم ازبالا به سمت پایین میانگین متحرک را قطع کند ، موقعیت معاملاتی فروش را اتخاذ می نماییم ، چون سهم روند نزولی خودش را آغاز خواهد کرد.
تصویر بالا نمودار وبصادر (بانک صادرات ) است که به خوبی ارتباط بین روند و اندیکاتور مومنتوم و میانگین متحرک و سیگنال خرید و فروش را مشخص کرده است.
نحوه اضافه کردن میانگین متحرک در اندیکاتور مومنتوم در نرم افزار مفید تریدر
همان طور در شکل بالا مشخص شده است ، باید گزینه Navigator را انتخاب کرده و در پایین صفحه ، Navigator باز می شود .
بعد از اینکه Navigator باز شد ، Moving Average را انتخاب کرده و با Drag کردن به روی اندیکاتور مومنتوم قرار می دهیم . بعد از اضافه شدن میانگین متحرک ، اندیکاتور مومنتوم به شکل زیر در می آید.
واگرایی در اندیکاتور
واگرایی مثبت در اندیکاتور زمانی صورت می گیرد که قیمت در حال کاهش یافتن است ولی در اندیکاتور روند صعودی مشاهده می شود . به مثال زیردر خصوص سهم خودرو (ایران خودرو ) توجه نمایید.
واگرایی منفی زمانی صورت می گیرد که قیمت روند صعودی دارد ، اما در اندیکاتور روند به صورت نزولی است و پس از آن هم شاهد نزول روند سهم می باشیم . مثال زیر در خصوص سهم تاپیکو (نفت و گاز و پتروشیمی تامین) نزولی شدن روند سهم را پس از وقوع واگرایی منفی نشان می دهد.
حجم معاملات و اندیکاتور مومنتوم
مومنتوم تغییرات قیمت سهم را در بازار در بازه زمانی با در نظر گرفتن حجم معاملات مورد بررسی قرار می دهد. به طور مثال زمانی که حجم معاملات افزایش پیدا می کند ، سرعت تغیرات مومنتوم هم افزایش پیدا می کند و بالعکس.
شکل بالا نمایی از سهم مخابرات ایران (اخابر ) است که نشان داده با افزایش حجم معاملات ، اندیکاتور مومنتوم هم روندی صعودی پیدا کرده است.
Market Momentum – مومنتوم بازار
اصطلاح مومنتوم یا حرکت بازار به توانایی یک بازار برای حفظ روند افزایشی یا کاهشی قیمت در یک بازه زمانی خاص اشاره دارد. اساسا مومنتوم بازار (Market Momentum) چیزی است که روند بازار را مشخص میکند. از آنجایی که حرکت بازار نتیجه تغییرات قیمت بازار یک دارایی است، احساسات فعلی بازار (Sentiment) را نیز منعکس میکند.
به این ترتیب مومنتوم بازار را می‌توان ابزارهای momentum چیست در تحلیل تکنیکال (TA) استفاده کرد و به معامله‌گران کمک کرد تا فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنند. این فرصت‌ها ممکن است در طول روندهای صعودی یا نزولی (زمانی که حرکت بازار قوی‌تر می‌شود) یا در طی نقاط معکوس (زمانی که حرکت بازار ضعیف‌تر می‌شود) به وجود بیایند.
مومنتوم بازار نه تنها به تغییرات قیمت بلکه به حجم معاملات نیز مرتبط است. این بدان معناست که حجم بالای فعالیت معاملاتی نشان‌دهنده‌ی روند قوی‌تر بازار و در نتیجه، حرکت قوی‌تر و قابل اعتمادتر بازار است.
یک معادله کلی که اغلب برای محاسبه یا تعریف مومنتوم بازار استفاده می‌شود:
مومنتوم بازار = (قیمت فعلی) – (قیمت بسته شدن n روز گذشته).
همانطور که گفته شد بسیاری از معامله‌گران و تحلیلگران چارت از شاخص‌های TA برای اندازه‌گیری مومنتوم بازار استفاده می‌کنند و سعی می‌کنند روندهای احتمالی بازار را شناسایی کنند. چند نمونه از این ابزارها عبارتند از: شاخص قدرت نسبی (RSI)، قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) و واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD).
همچنین شاخص‌های دیگری برای اندازه‌گیری مومنتوم بازار در بخش‌های مختلف بازار ایجاد شده است. MSCI و FTSE Russell دو شرکتی هستند که شاخص های مومنتوم را معرفی کرده‌اند: MSCI USA Momentum Index و Russell 1000 Momentum Focused Factor Index.
ورود ناموفق زود هنگام با کمک واگرایی
در حالی که استفاده از واگرایی یک ابزار عالی برای ابزار معاملاتی شما است، زمانی وجود دارد که ممکن است خیلی زود وارد شوید زیرا منتظر تأیید بیشتری نماندید که در نهایت شکست خواهید خورد.
در زیر چند ترفند وجود دارد که می توانید از آن استفاده کنید تا بتوانید تأیید بیشتری را در مورد این واگرایی به نفع خود داشته باشید.
منتظر یک شاخص crossover باشید
این یک فریب نیست بلکه یک قانون است. فقط برای یک شاخص crossover نشانگر momentum صبر کنید. این نشان دهنده یک تغییر بالقوه در حرکت از خرید به فروش یا بالعکس است. استدلال اصلی این است که شما منتظر top یا bottom هستید و این نمی تواند تشکیل شود مگر اینکه یک crossover ساخته شود!
در نمودار بالا، این جفت ارزها LH را نشان می دهد در حالیکه stochastic HH را ساخته است. در حال حاضر این اختلاف نزولی وجود دارد و مطمئنا تمایل به فروش آن است.
اما شما می دانید که آنها چه می گویند، صبر فضیلت است. بهتر است منتظر بمانیم که stochastic بتواند یک crossover رو به پایین را به عنوان تایید مبنی بر این که جفت ارز به سمت پایین حرکت میکند، ایجاد کند.
بعدا با تعدادی شمع، stochastic یک crossover ساخته، بازی کردن با آن روند نزولی برایتان سودمند نخواهد بود. هدف اصلی اینجا چیست؟ فقط صبور باشید! سعی نکنید اسلحه را پر کنید چون کاملا نمی دانید که حرکت چه تغییری خواهد کرد.
منتظر شاخص برای حرکت به خارج از منطقه اشباع خرید/فروش باشید
یک ترفند دیگر می تواند صبر کردن برای بالا رفتن قیمتها و پایین رفتن قیمت ها در شرایط اشباع خرید و فروش باشد و منتظر بمانید که این شاخص از این شرایط خارج شود. دلیل انجام این کار مشابه انتظار برای یک crossover است و شما واقعا هیچ ایده ای ندارید که چه زمانی حرکت شروع به تغییر میکند.
بگذارید بگوییم شما به یک نمودار نگاه می کنید و متوجه می شوید که stochastic یک low جدید تشکیل می دهد، در حالیکه قیمت اینطور نیست.
ممکن است فکر کنید که وقت خرید است زیرا شاخص نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد است و واگرایی تشکیل شده است. با این حال، فشار فروش ممکن است باقی بماند و قیمت همچنان سقوط کند و یک قیمت low جدید را ایجاد کند.
شما ممکن است که خیلی نا امید شوید چرا که روند بازگشتی نمی شود. در واقع، روند نزولی جدید احتمالا در موقعیتی قرار دارد که جفت ارز در حال حاضر LH را تشکیل می دهد. و اگر شما لجباز بودید، ممکن بود این حرکت رو به پایین را نیز از دست داده باشید.
اگر شما صبورانه برای تأیید این واگرایی تشکیل شده منتظر می ماندید، می توانستید از ضرر کردن پرهیز کنید و متوجه شوید که روند جدیدی در حال پیشرفت است.
خط روند را بر روی شاخص های حرکتی خود بکشید
این ممکن است کمی مضحک به نظر می رسد، زیرا شما به طور معمول خطوط روند را فقط در حرکت قیمت می کشید اما این یک ترفند بسیار جذاب است که ما می خواهیم با شما به اشتراک بگذاریم. شما هرگز نمی دانید چه زمانی ممکن است از آن استفاده کنید.
این ترفند می تواند به ویژه هنگامی مفید باشد که به دنبال تغییر یا از بین رفتن روند باشد. هنگامی که می بینید این قیمت یه یک خط روند احترام می گذارد، سعی کنید یک خط روند مشابه را بر روی شاخص خود بگذارید.
شما ممکن است متوجه شوید که این شاخص نیز از خط روند پیروی می کند. اگر شما ببینید حرکت قیمت و شاخص حرکت هر دو، خطوط روند مربوطه را می شکنند، این می تواند یک تغییر در قدرت را از خریداران به فروشندگان (یا برعکس) نشان دهد و این روند می تواند تغییر کند.
اندیکاتور مومنتوم (Momentum) و بررسی نمودار قیمتها
اندیکاتور مومنتوم از اندیکاتورهای نوسانگر می باشد و نام دیگر آن “نرخ تغییر” (Rate of Change) است. این اندیکاتور با آخرین قیمتهای(close price) اخیر محاسبه می شود. بدین صورت که آخرین قیمت یک روز از آخرین قیمت یک تعداد مشخص از روزهای قبل، کسر می شود. سپس نتیجه در 100 ضرب می شود. فرمول مومنتوم را بصورت ریاضی در زیر مشاهده می کنید.
M= مقدار نوسانگر مومنتوم
V= آخرین قیمت بسته شدن(close)
Vx= آخرین قیمت x روز قبل (معمولا 10 روز قبل)
زمانیکه مومنتوم خط صفر را قطع می کند و هم جهت با روند است بعنوان سیگنال خرید و فروش در نظر گرفته می شود. یعنی اگر مومنتوم از پایین، خط صفر را قطع کند و روند صعودی باشد یک سیگنال خرید صادر شده است. بالعکس اگر روند نزولی باشد و مومنتوم از بالا خط صفر را قطع کند بعنوان سیگنال فروش در نظر گرفته می شود. اگر مومنتوم بر خلاف جهت روند نمودار، خط صفر را قطع کند یک تکنیکالیست نوسانگر را نادیده می گیرد. زیرا در استفاده از تمام اندیکاتورهای نوسانگر، باید ابتدا روند اصلی قیمت در نظر گرفته شود.
بعنوان یک روش جایگزین جهت محاسبه مومنتوم می توان از فرمول زیر استفاده کرد. در استفاده از این فرمول بجای عدد صفر عدد 100 جایگزین می شود.
در نمودار زیر نمودار سهام تویوتا موتور را از می 2008 تا اکتبر 2009 به واحد پولی ین ژاپن مشاهده می کنید.
در نمودار بالا روش محاسبه مومنتوم بگونه است که مقدار نوسانگر، حول عدد 100 تغییر می کند و x مربوط به 12 روز قبل است. توجه کنید که در این سهام، نوسانگر مومنتوم، بیشتر مابین 85 و 115 در نوسان است. بنابراین تکنیکالیست به نقاطی علاقمند است که نوسانگر از این محدوده خارج می شود. یک افزایش قابل توجه در این اندیکاتور به این معنی است که این سهم نسبت به 12 روز گذشته بیشترین بازدهی را داشته است و همین طور یک کاهش چشمگیر بیشترین کاهش ارزش نسبت به 12 روز گذشته را نشان می دهد. زمانیکه قیمت به یکباره افزایش زیادی را تجربه کند نوسانگر نیز بشدت افزایش می یابد و بدین صورت به تحلیلگر اعلام می کند که ممکن است بازار در حالت اشباع خرید باشد.
نمودار بالا، سطوح اشباع خرید نوسانگر را متناظر با افزایش های موقتی قیمت سهام نشان می دهد. بنابراین در آن ناحیه ها سیگنال فروش سهام صادر شده است. موضوع قابل توجه دیگر در این نمودار، واگرایی بین قیمت و اندیکاتور است. در دسامبر 2008 قیمت سهام تویوتا یک کف جدید ایجاد کرده ولی یک کف جدید در مومنتوم دیده نمی شود. این واگرایی یک سیگنال خرید است و به ما می گوید که با وجود کاهش قیمت سهام، احساس سرمایه گذاران نسبت به این سهم مثبت است. بنابراین اندیکاتور به تحلیلگر هشدار پایان روند نزولی را داده است. البته نباید فراموش کرد که این اندیکاتور نیز بایستی با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال تایید شود و سپس نسبت به تصمیم گیری جهت خرید و فروش اقدام گردد.
اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!
برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید
امتیاز 4.3 / 5. تعداد آرا 3
شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!
استاپ هانتینگ(Stop Hunting) در معاملات فارکس
انواع تورم در اقتصاد
ساسان پرهون
کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار
دیدگاه شما