مثالی از تقاطع‌ها در MACD

شکل 1: همگرایی و واگرایی MACD

میانگین متحرک همگرا واگرا یا مکدی (MACD)

در این بخش از آموزش اندیکاتور ها با مکدی آشنا می‌شویم. مکدی یک اندیکاتور روند است و از یک خط سریع، یک خط آهسته و یک هیستوگرام تشکیل شده است. ورودی‌های این شاخص یک میانگین متحرک سریع‌تر (MA-fast)، میانگین متحرک کندتر (MA-ng) و عددی است که دوره را برای یک میانگین متحرک تعریف می‌کند (MA-period).

خط سریع مکدی حرکت میانگین متحرکِ تفاوت بین MA-fast و MA-slow است. خط آهسته مکدی میانگین متحرکِ خط سریع MACD است. تعداد دوره‌ها توسط MA-period تعریف شده است. هیستوگرام نیز تفاوت بین خطوط سریع و کند مکدی را نشان می‌دهد. برای مثالی از تقاطع‌ها در MACD مثالی از تقاطع‌ها در MACD روشن شدن موضوع، مثالی را بیان می‌کنیم.

فرض کنید مکدی “12، 26، 9” را داریم (یک تنظیم پیش‌فرض رایج). این بدین معنی است که خط سریع، میانگین متحرکِ اختلافِ بین میانگین‌های متحرک 12 دوره‌ای و 26 دوره‌ای است. خط آهسته نیز یک میانگین متحرک ۹ دوره‌ای از خط سریع مکدی است. و هیستوگرام تفاوت بین خطوط خواهد بود.

اما «واگرایی همگرایی» چیست؟ میانگین‌های متحرک و هیستوگرام در یک نمودار جداگانه ترسیم شده‌اند و می‌بینیم که خطوط نیز در زمان‌هایی یکدیگر را قطع می‌کنند.

شکل 1: همگرایی و واگرایی MACD

هرچه اختلاف بین دو خط کمتر شود و به هم نزدیک‌تر گردند، یعنی همگرا می‌شوند. وقتی اختلاف بزرگ‌تر می‌شود، دو خط از هم جدا می‌شوند و این یعنی واگرایی. این مشخصه شاخصی است که می توانید در معاملات از آن استفاده کنید. بدین صورت که وقتی روند جدیدی شکل می‌گیرد، خطوط MACD همگرا و در نهایت متقاطع می‌شوند (یعنی روند معکوس شده است) و سپس خطوط شروع به واگرایی می‌کنند. در نقطه تقاطع، هیستوگرام ناپدید می‌شود، زیرا تفاوت بین خطوط صفر است. نمودار زیر را ببینید.

شکل 2: تقاطع MACD

خط سریع (آبی) تقریباً در ۱۹ فوریه از خط آهسته (نارنجی) عبور کرده است. این نشان می‌دهد که روند نزولی قبلی به پایان رسیده و روند صعودی شروع شده است و در چند روز آینده وجود دارد. نکته‌ای که در مورد MACD باید توجه داشته باشید این است که از میانگین‌های متحرک سایر میانگین‌های متحرک تشکیل شده است. این بدین معنی است که از قیمت‌های بسیار زیادی عقب مانده است، بنابراین اگر می‌خواهید در مراحل اولیه وارد روند شوید، مکدی بهترین اندیکاتور برای استفاده نیست، اما برای تأیید روند عالی است.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

علم تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال شامل بررسی نمودارها و تصمیم‌گیری بر اساس الگوهای قیمت و اندیکاتورها است. یکی از مشهورترین اندیکاتورهای تکنیکال، اندیکاتور مکدی (MACD) است. در این مقاله به طور کامل با این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن در معاملات ارز دیجیتال آشنا خواهیم شد.

مفهوم کلی اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

مقدار MACD از تفریق میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای بصورت خطی حاصل می شود. سپس، با رسم یک EMA 9 روزه تحت عنوان خط سیگنال در بالای خط مکدی، بعنوان محرک سیگنال های خرید و فروش کاربرد دارد. با بالا رفتن مکدی نسبت به خط سیگنال، معامله گر بازار بورس قادر به خرید از بازار بورس است. با پایین تر رفتن مکدی از خط سیگنال، سهام را به فروش می رساند.

روش های تحلیل زیادی برای اندیکاتور مکدی (MACD) وجود دارد. معروف ترین این روش ها عبارتند از:

• روش های متقاطع
• روش واگرایی
• روش اوج/ فرود مکرر

عناصر مکدی

بر اساس تصویری که در ادامه می‌آید متوجه می‌شویم که اندیکاتور مکدی از سه بخش مهم تشکیل شده است: دو خط و یک هیستوگرام

• خط مکدی: این خط، قلب اندیکاتور مکدی است. خط مکدی تفاوت بین میانگین‌های متحرک نمایی با دوره (۱۲) و (۲۶) را نشان می‌دهد. اندیکاتور مکدی یک سیستم تقاطع میانگین متحرکی کامل» به شمار می‌رود که طرفداران خاص خود را در میان تحلیل‌گران دارد. چون از طریق تجزیه و تحلیل میانگین‌های متحرک، میزان تغییرات جهت و قدرت روند را تعیین می‌کند.
• خط سیگنال: خط سیگنال، یک میانگین نمایی با دوره (۹) و بر اساس داده‌های خروجی خط مکدی است.
• هیستوگرام مکدی: این هیستوگرام، اختلاف بین خط سیگنال و مکدی را نشان می‌دهد.

در این گفتار، تمرکز اصلی ما روی خطوط سیگنال و مکدی است. در واقع با استفاده از ترکیب این خطوط می‌خواهیم سیگنال‌های معنادار و درستی از نمودار قیمت دریافت کنیم. هیستوگرام، مبنای اصلی تصمیم‌گیری ما به شمار نمی‌رود. چون تاثیر قابل توجهی در قدرت‌ سیگنال‌های معاملاتی ندارد.

واگرایی و همگرایی در مکدی

همانطور که از نام اندیکاتور مکدی پیداست یکی از کاربردهای آن بررسی واگرایی و همگرایی است که برای تحلیلگران حائز اهمیت می‌باشد.
از ویژگی‌های مثبت مکدی ارائه سیگنال واگرایی به بهترین نحو ممکن است. اگر قیاسی بین خانواده نوسانگرها داشته باشیم متوجه خواهیم شد که مکدی در تشخیص ضعف روند بسیار هوشمند عمل می‌کند و مثالی از تقاطع‌ها در MACD به ادعای جرالد اپل بهترین اندیکاتور جهت بررسی قدرت روند می‌باشد.

فرمول اندیکاتور مکدی چیست؟

فرمول اندیکاتور مکدی (MACD) ‌به شکل زیر است:

MACD=(12-Period EMA)-(12-Period EMA)

با EMA کوتاه تر، شاهد همگرایی رو به جلو هستیم. اما این EMA از EMA بلندتر فاصله گرفته و نسبت به آن واگرایی پیدا می کند. چنین حالتی سبب نوسان گرفتن MACD حوله نقطه صفر می شود.

نوع EMA را می توان نوعی میانگین متحرک دانست که دارای وزن و اهمیت بیشتری روی آخرین نقاط داده دارد. دیگری از آن را می توان میانگین متحرک نمایی وزن دار نامید که دارای واکنش بیشتری درمقابل تغییرات قیمت بورس است. اما با استفاده از نوع ساده آن یعنی SMA، شاهد وزن یکسانی برای تمامی مشاهدات یک دوره هستیم.

نقاط ضعف اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

از مهمترین محدودیت ها و نقاط ضعف اندیکاتور مکدی می توان موارد زیر را نام برد:

• اصلی ترین مشکلات واگرایی مکدی این است که سیگنال بازگشتی احتمالی را نمایش می دهد اما بازگشتی رخ نمی دهد. یعنی مثبت کاذب را سبب می شود.
• قادر نیست تمام بازگشت ها را پیش بینی کند.
• بازگشت های واقعی قادر به پیش بینی قیمت سهم در بورس نیستند.
• بازگشت های مثبت کاذب زیادی را می تواند حدس بزند که درنهایی سبب ایجاد مشکل در تحلیل تکنیکال خواهد شد.

در حالتی که قیمت یک طرفه حرکت کند، واگرایی مثبت کاذب رخ می دهد. این مانند زمانی است که یک دامنه یا الگوی مثلثی در یک روند باشد. حرکت اندیکاتور مکدی (MACD) از بالاترین مقادیر قبلی خود به سمت صفر ناشی از حرکت یک طرفه یا آهسته قیمت است. این درحالی است که بازگشت واقعی درکار نیست و وجود ندارد.

اندیکاتور دمکدی و شاخص قدرت نسبی

یکی از مزایای اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان دادن نواحی است که در آنها قیمت تحت عنوان قرار گرفتن در ناحیه‌ی اشباع فروش یا اشباع خرید طبقه بندی می‌شود.

اندیکاتور مکدی رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک را اندازه‌گیری می‌کند در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI)، نسبت تغییر قیمت را در ارتباط با سقف ها و کف های اخیر اندازه‌گیری می‌کند. تحلیلگران برای داشتن دید بهتری از بازار اغلب از هر دو اندیکاتور برای تحلیلهای خود استفاده می‌کنند.

هر دوی این اندیکاتورها برای اندازه گیری مومنتوم بازار (اندازه‌ی حرکت) استفاده می‌شوند. اما از جایی که هر کدام از آنها مثالی از تقاطع‌ها در MACD از فاکتورهای مختلفی را اندازه گیری می‌کنند گاهی نشانه‌های متضادی را ارائه می‌دهند. به عنوان مثال ممکن است RSI برای مدتی بالای ناحیه‌ ۷۰ قرار گیرد که نشان می‌دهد بازار در ناحیه‌ی اشباع خرید قرار گرفته است اما مکدی نشان دهنده‌ی افزایش مومنتوم در جهت صعودی یا خرید باشد.

کلام پایانی

این اندیکاتور بعنوان شاخص میانگین متحرک واگرا و یک مومنتوم اسیلاتور محسوب می شود. در درجه اول برای تحلیل تکنیکال روند بازار بورس از آن استفاده می شود. این اندیکاتور گرچه یک اسیلاتور محسوب می شود اما به منظور شناسایی بازار خرید و فروش بیش از حد قابل استفاده نیست. دو خط متقاطع بر روی نموداردیده می شود که بدون محدودیت درحال نوسان هستند. این دو خط متقاطع سبب ایجاد سیگنال های مشابه دو سیستم میانگین متحرک می شوند. با ترکیب این دو خط با شاخص RSI می توان بازده بیشتری را در تحلیل تکنیکال بورس شاهد بود. امیدواریم بتوانید با استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD) تجربیات مفید و سازنده ای بدست آورید.

مکدی ,اندیکاتور ,خط ,macd ,یک ,میانگین ,اندیکاتور مکدی ,مکدی macd ,میانگین متحرک ,می شود ,است که ,میانگین متحرک نمایی

آموزش آکادمیک تجارت الکترونیک

آموزش بورس و سهام - آتی سکه - ارزها -اونس-Academic training in e-commerc

آموزش ومعرفی معنای اندیکاتور

مقدمه ای بر اندیکاتورهااندیکاتورها محاسباتی هستند كه براساس قیمت و حجم معامله یك سهام انجام می شوند و فاكتورهایی مانند گردش مثالی از تقاطع‌ها در MACD پولی ، روندها، میزان بی ثباتی و مقدار نیروی حركتی را اندازه گیری می كنند. اندیکاتورها به عنوان یك مقیاس ثانویه برای حركت و تغییرات قیمت واقعی به كار می روند و اطلاعات اضافی در مورد تحلیل اوراق بهادار ارایه می كنند. اندیکاتورها به دو روش اصلی به كار می روند: برای اثبات و تایید تغییر قیمت وكیفیت الگوی نموداری و برای تشكیل دادن سیگنالهای خرید و فروش.دو نوع اصلی اندیکاتور وجود دارد كه عبارتند از: تعجیلی و تاخیری. یك اندیکاتور تعجیلی بر حركت قیمت تقدم دارد و به آن یك خصوصیت پیشگویانه می دهد. در حالیكه یك اندیکاتور تاخیری، یك ابزار تثبیت و یا تایید است چون پس از تغییر قیمت شکل می گیرد. به نظر می رسد كه یك اندیکاتور تعجیلی در طول دوره هایی با روند افقی و یا بدون روند، قوی تر عمل می كند در حالیكه اندیکاتورهای تاخیری ، در طول دوره های دارای روند نیز مفید هستند.همچنین دو نوع ساختار برای اندیکاتورهاوجود دارد: دسته ای كه دارای بازه و محدوه هستند و دسته ای كه بدون محدوده هستند. دسته ای كه در یك بازه محدود هستند ، نوسانگر نامیده می شوند – اینها رایجترین نوع اندیکاتورها هستنداندیکاتورهای نوسانگر دارای محدوده هستند مثلا بین 0 و 100 بوده و سیگنال های خرید بیش از حد (نزدیك 100) و یا فروش بیش از حد (نزدیك صفر) را نشان می دهند. شاخصهای نامحدود نیز به همراه نمایش قدرت ویا ضعف روند، سیگنالهای خرید و یا فروش را تشكیل می دهند که فقط درروش انجام این كار با هم تفاوت دارند.دو روش عمده برای استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تكنیكال برای تشكیل سیگنالهای خرید و فروش ، از طریق تقاطع ها و واگرایی می باشند. تقاطع ها رایجتر هستند و زمانی بازتاب می یابند كه قیمت از میانگین متحرك عبور كند و یا دو میانگین متحرك همدیگر را قطع نمایند. روش دیگر استفاده از اندیکاتورها، استفاده از واگرایی است و زمانی اتفاق می افتد كه جهت روند قیمت و جهت روند شاخص در خلاف همدیگر باشند. این حالت به كاربر اندیکاتورها نشان می دهد كه جهت روند قیمت در حال تضعیف است.اندیکاتورهایی كه در تحلیل تكنیكال مورد استفاده قرار می گیرند، منبعی از اطلاعات بیشتر و مهم را فراهم می كند. این اندیکاتورها به شناسایی روندها ، نیروی حركتی، میزان بی ثباتی و دیگر جنبه های مختلف در یك سهام كمك می كنند تا بهتر بتوان روند ها را تحلیل نمود. این نكته قابل ذكر است كه در حالیكه برخی از تجاراز یك شاخص منحصر بفرد برای سیگنالهای خرید و فروش استفاده می كنند ، بهترین استفاده از اندیکاتورها زمانی خواهد بود كه به همراه روند قیمت، الگوهای نموداری و دیگر اندیکاتورها، مورد استفاده قرار گیرد. 10-2 )انواع اندیکاتور:10-2-1 )شاخص قدرت نسبی (RSI):این شاخص یکی از اندیکاتورهای معروف در بازار فارکس است. اندیکاتور RSI نسبت حرکات صعودی و نزولی را اندازه گیری می کند و مقدار بدست آمده را طوری تعیین می کند که عددی مابین 0 تا 100 خواهد بود. اگر اندیکاتور RSI عدد 70 یا بزرگتر از آن را نشان دهد، بیان کننده آن است که قیمت در وضعیت حد اشباع خرید قرار گرفته است (در واقع قیمت بیش تر از حد انتظار بازار افزایش یافته است) و اگر RSI عدد 30 و یا کمتر از آن را نشان دهد به این معنی است که قیمت در محدوده اشباع فروش قرار دارد (در این وضعیف قیمت بیشتر از حد انتظار بازار سقوط کرده است.10-2-2 )نوسان نمای استوکاستیک:این اندیکاتور برای مشخص کردن وضعیت حد اشباع خرید/ فروش در مقیاس 0 تا 100% بکار می رود. این اندیکاتور بر پایه این نظریه است که هنگامی که قیمت در روندی صعودی قرار دارد، در قیمت های مثالی از تقاطع‌ها در MACD پایانی بیشتر تمایل به ادامه حرکت به سمت بالاترین قیمت دوره دارند و عکس آن، هنگامی که قیمت در روندی نزولی است، در قیمتهای پایانی، بیشتر تمایل به ادامه حرکت به سوی پایین ترین قیمت یک دوره دارند. در محاسبه استوکاسیک از دو خط K% و D% استفاده می شود. که این دو برای مشخص کردن محدوده اشباع خرید و فروش بکار می روند.واگرایی بین خطوط استوکاستیک و قیمت سهام می تواند نشان دهنده سیگنال قدرتمندی برای معامله باشد.10-2-3 )میانگین متحرک واگرایی و همگرایی (MACD):این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است . MACD اختلاف بین دو میانگین متحرک نمایی با یک خط سیگنال که خود یک میانگین متحرک نمایی است می باشد. اگر MACD و خط سیگنال با هم برخورد کنند، این امکان وجود دارد که روند تغییر کند .10-3 )اسیلاتورها :نوسانگر یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال که بصورت یک اندیکاتورخارج از نمودار قیمت و موازی محور زمان رسم می‌شود. نوسانگر‌ها بین دو حد بالا و پایین محدود هستند و با تغییرات قیمت، بین این دو حد نوسان می‌کنند. نوسانگر‌ها در بازار جانبی (Sideways) ابزار کارآمدی هستند و مواقعی که روند مشخصی را نمی‌توان تشخیص داد، به معامله گر در تشخیص قله و کف‌ های بازار کمک می‌کند. نمونه‌هایی از اسیلاتورهاCCI، RSI، Stochastic و momentum می‌باشند. یکی از شیوه‌های معمول معامله با اسیلاتور‌ها واگرایی است.10-4)نوسانگر تصادفینوسانگر مثالی از تقاطع‌ها در MACD تصادفی (Stochastic Oscillator) نیزیكی ازمشهورترین شاخصهای نیروی حركت در تحلیل تكنیكال است. ایده پشت این شاخص این است كه در یك روند رو به بالا، آخرین قیمت باید به قیمت های بالای بازه خرید و فروش نزدیك شود ، كه این مطلب نشان دهنده نیروی حركتی رو به بالا در اوراق بهادار است. در روند رو به پایین ، قیمت باید در نزدیکی های قیمت های پایین بازه خرید و فروش بسته شود، كه این مطلب نشان دهنده نیروی حركتی روبه پایین است.نوسانگر تصادفی بین 0 و 100 رسم می شود و در مقادیر بالای 80 شرایط خرید بیش از حد و در مقادیر زیر 20 ، شرایط فروش بیش از حد را نشان می دهد. نوسانگر تصادفی شامل دو خط است. خط اول %K است كه اساسا مقیاسی برای فرمولبندی اندازه نیروی حركتی در نوسانگر است. خط دوم %D است كه میانگین متحرك %K است. به نظر می رسد كه خط %D مهمتراست چون سیگنالهای بهتری را تولید می كند. نوسانگر تصادفی بطور مثالی از تقاطع‌ها در MACD كلی از 14 دوره تجاری گذشته در محاسبات خود استفاده می كند ولی می توان آنرا متناسب با نیازهای كاربر تعدیل و تنظیم نمود. 10-5 )اکسپرت :(Expert) در لغت به معناي "متخصص و کارشناس " اطلاق ميشود . شرکت متاکوتز و سازنده ي پلت فرم متاتريدر ، امکاناتي را در نرم افزار متاتريدر قرار داده است که معامله گران ميتواننداستراتژي خودشان را با نوشتن کدهايي که براي اين نرم افزار ، قابل اجراست، به يک برنامه ي اجرايي تبديل کنند تا نرم افزار بر مبناي کدهاي نوشته شده ، دقيقاً و مو به مو استراتژي نوشته شده را اجرا کند.براي نوشتن اکسپرت بايد از يک محيط ويرايش به اسم MetaEditor استفاده کرد که در قسمت نوار ابزار متاتريدر قابل دسترسي است و محيط ويرايش آن شبيه محيط ويرايش در زبانهاي برنامه نويسي تحت ويندوز مي باشد.براي نوشتن يک برنامه ي اکسپرت بايد همانند يک زبان برنامه نويسي عمل کرد. اين نرم افزار شامل زبان برنامه نويسي مخصوص خود به اسم MQL3 براي نرم افزار متاتريدر 3 که گرامر آن شبيه کدهاي زبان برنامه نويسي پاسکال بود و نيز زبان MQL4 براي نرم افزار متاتريدر 4 که گرامر آن شبيه کدهاي زبان C و C مي باشد . البته شرکت متاکوتز اعلام کرده که نسخه ي MQL5 براي نرم افزار متاتريدر 5 را بزودي در دسترس تريدر ها قرار خواهد داد.لازم به ذکراست که اين زبانها قابليت توليد نرم افزار همانند ساير زبانها ي برنامه نويسي جهت اجراي تحت ويندوز يا ساير سيستم عامل ها را ندارند و تنها پلت فرمي براي استفاده در نرم افزار متاتريدر مي باشند. والبته با استفاده از اين زبان علاوه بر اکسپرت ميتوان جهت ساخت انديکاتنورهاي شخصي و سفارشي و همچنين اسکريپت هاي کاربردي اقدام کرد. 10-5-1 )مزاياي اکسپرت :- عدم تاثير هيجانات روحي در اثر نوسانات بازار- قابليت تست استراتژي در دوره هاي طولاني بازار- سرعت عمل در کارها و قابليت اوردر گذاري در در کسري از ثانيه به هر تعداد.- اجراي خودکار استراتژي بدون نياز به حضور در پاي چارت- اجراي استراتژي هايي که نياز به محاسبات رياضي پيچيده دارند- قابليت مديريت چندين حساب با يک اکسپرت 10-5-2 )معايب اکسپرت:- عدم ارائه نتايج صحيح از تست استراتژي ( قبلا تست استراتژي به علت ضعفي که داشت نتايج صحيحي نشان نميداد که البته اخيرا اين ايراد بر طرف شده است. و البته قبلا هم شخص ميتوانست با تست در چارت يک دقيقه اي نتيجه ي دقيقي داشته باشد.)- عدم کارايي در استراتژي هاي مبتني بر تحليل هاي فردي. يک نکته اي که بايد به آن اشاره کنیم اين است که بعضي فکر مي کنند اکسپرت بدليل اينکه حاوي کدهاي برنامه نويسي است کارهاي خارف العاده اي انجام ميدهدو با يک سري محاسبات اسرار آميز نقاط کليدي بازار را بدست مي آوره و معاملات مثبتي انجام ميدهد . اما اين ديدگاه هر چند ميتواند در بعضي موارد درست باشد اما براي اکثريت اکسپرت ها قابل تعميم نيست. اکسپرت تنها يک استراتژي است که تبديل به کد شده و ميتواند مانند همه ي استراتژي ها نقاط ضعف و قوت داشته باشد. بد نيست به آيکون اکسپرت دقت کنيم که شرکت متاکوتز رنگ زرد را با يک علامت خطر (!) بر روي آن براي علامت اين برنامه انتخاب کردند. و ميدانيد که رنگ زرد به معني اعلام خطر است و اين نکته رو می رساند که در استفاده ي از اين برنامه ها براي تريد بايد نهايت دقت و توجه راداشت. هر چند يک اکسپرت که بر مبناي يک استراتژي دقيق و منظم و تست شده ميتواند سود دهي داشته باشه اما اکثريت اکسپرت ها چنين ويژگي اي ندارند و کساني که اکسپرت هاي سود ده مي نويسند غالباً آن را در دسترس عموم قرار نميدهند.نکته ي ديگر اينکه يک اکسپرت هر چقدر هم داراي کدهاي پيچيده باشه و از روابط پيچيده ي رياضي و انديکاتورهاي مختلف در آن استفاده شود ، باز هم نميتواند بهتر از يک انسان تحليل کند . به عنوان مثال يک ربات را در نظر بگيريد که هر چقدر هم از فناوري هاي پيچيده در ساخت آن استفاده شده باشد اما يک انسان هميشه بهتر از يک ربات ميتواند منزلش را جارو برقي بکشد !10-6) نصب اکسپرت در متا تریدر :· ابتدا به دايرکتوري اي ميرويد که متاتريدر را درآن نصب کرديد. مثلا C:Program Filesnorth· وارددايرکتوري Experts ميشويد مثل اين( C:Program Filesnorth experts )· فايل اکسپرت مورد نظر را در اين دايرکتوري کپي ميکنيد.· اگر نرم افزار متاتريدر شما باز است آنرا ميبنديد و دوباره اجرا ميکنيد· اکنون اکسپرت شما آماده است10-7 ) :Overbought به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزايش بهای ارز بيش از ميزان معمول است و در نتيجه احتمال تغيير روند موقت-ريتريسمنت- زياد است10-8 ) Oversold: به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز با سرعتی بيش از ميزان معمول صورت گرفته و احتمال میرود تغيير روند صعودی رخ دهد10-9) دایورژنس یا واگرایی :واگرایی ها در کل به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند از 1. واگرایی معمولی (Regular Divergence) که به RD نمایش می دهند و 2. واگرایی مخفی (Hidden Divergence) که با HD نشان می دهند .الف) واگرایی معمولی این نوع واگرایی خود به دو قسمت مثبت و منفی تقسیم می شوند : 1- واگرایی مثبت (RD+)درا ین نوع واگرایی که در کف ها شکل می گیرد ( در هر تایم فریمی) هنگامی که کف A شکل می گیرد و اندیکاتور نیز کفی منطبق بر کف Aمی سازد و قیمت رشد میکند و سپس قیمت مجدد می ریزد و کف A را می شکند و کف جدید B را می سازد ، حالتی رخ می دهد که اندیکاتور زمانی که کف جدید B ساخته شد کف قبلی خود را نمی شکند . برای تشیص این نوع واگرایی ها از اندیکاتورهای متعدد استفاده می کنند مثلاً MACD ، RSI ، CCI ، . مثال اول : شکل زیر که مربوط به نمودار تایم 30 دقیقه پوند دلار می باشد در حالیکه قیمت کف B توانسته کف A را سوراخ کند در MACD کف جدید ایجاد نشد که در اینجا گوئیم واگرایی مثبت رخ داده است .2- واگرایی منفی (RD -)درا ین نوع واگرایی که در سقف ها شکل می گیرد ( در هر تایم فریمی) هنگامی که سقف A شکل می گیرد و اندیکاتور نیز سقفی منطبق بر سقف A می سازد و قیمت می ریزد و سپس قیمت مجدد صعود می کند و سقف A را می شکند و سقف جدید B را می سازد ، حالتی رخ می دهد که اندیکاتور زمانی که سقف جدید B ساخته شد سقف قبلی خود را نمی شکند . برای تشیص این نوع واگرایی ها از اندیکاتورهای متعدد استفاده می کنند مثلاً MACD ، RSI ، CCI ، . ب) واگرایی مخفی (HD)این نوع واگرایی ها بر عکس حالت واگرایی معمولی می باشند . در حالت واگرایی معمولی از نظر قیمتی سقف یا کف جدید تشکیل میشد ولی اندیکاتور آن را تایید نمی کرد ، در حالت واگرایی مخفی اندیکاتور سقف یا کف جدید میسازد اما قیمت تایید نمی کند .این نوع واگرایی به دو دسته تقسیم می شود 1- واگرایی مخفی مثبت (HD+)در این نوع واگرایی وقتی اندیکاتور کف قبلی را می زند ولی قیمت کف قبلی خود را نمی زند گوییم واگرایی مخفی مثبت رخ داده است .به مثال زیر توجه کنید : aکل زیر که تایم فریم 30 دقیقه پوند فرانک می باشد ، از انجا که اندیکاتور توانست کف جدیدی را بسازد اما قیمت نتانست کف قبلی را بزند که بیانگر این است آنچنان بازار فشار فروششزیاد بود که اندیکاتور کف قبلی را زد ولی قیمت نزد بنابراین پتانسیل صعود در این جفت ارز دیده می شود .2-واگرایی مخفی منفی (HD-)در این نوع واگرایی وقتی اندیکاتور سقف قبلی را می زند ولی قیمت سقف قبلی خود را نمی زند گوییم واگرایی مخفی منفی رخ داده است .به مثال زیر توجه کنید : تصویر زیر نمودار دلار ین در تایم فریم 1 ساعته می باشد . همانطور که ملاحظه می فرمایید مک دی سقف بلی را (پس از تغییر فاز) زده ولیقیمت موفق نشد سقف قبلی رابزند . که دراینصورت گوئیم HD- بوقوع پیوسته است . 10-10) واگرایی معمولی و خطوط روند یکی از گواه های بسیار قوی در هنگام شکستن خطوط روند داشتن واگرایی معمولی می باشد که از تایم یک دقیقه تا ماهیانه بسیار کارا و موثر است و هر چه تایم فریم بالاتر باشد قابلیت اطمینان بیشتری دارد و شخصاً تایم 30 دقیقه تا 4 ساعته را می پسندم .در هنگام شکستن خط روند باید نگاهمان به اندیکاتور ها و احتمال وقوع واگرایی باشد . و اگر واگرایی مشاهده کردیم باید چشمان را برای شکار آن پوزیشن تیز تر کنیم لازم به ذکر است پس از داشتن واگرایی و شکستن خط روند ، اگر یک کندل زیر خط روند تثبیت شد وارد پوزیشن می شویم .. به مثال زیر توجه کنید : تصویر زیر مربوط به دلار ین در تایم مثالی از تقاطع‌ها در MACD فریم 4 ساعته میباشد که شکست خط روند به همراه واگرایی منجر به ریزش حدود 600 پیپسی شد . 10-11 ) واگرایی مخفی و خطوط روند یکی از گواه هایی که روی خطوط روند (درجهت روند) می توان وارد پوزیشن شد همین HD ها هستند . به مثال زیر توجه کنید .تایم 15 دقیقه یورو دلار است که مثالی از تقاطع‌ها در MACD پس از رسیدن به خط روند شاهد وقوع HD+ بودیم که منجر به صعود شد .

زکات علم نشر ان است. برای تریددر بورس و اتی سکه – اونس – سرمایه گذاری در بازار اتی وفلزات – صادرات – واردات احتیاج به علم تجارت الکترونیک وزیر شاخه های ان داریم.
جهت اموزش میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید

الگوی تقاطع طلایی (golden cross)

در الگوی تقاطع طلایی شاهد سه سطح می‌باشیم. در سطح اول، نیازمندیم که یک روند نزولی به کف خود برسد و در آن نقطه از نیروی فروش تخلیه شود.
در سطح دوم، میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت بالا می‌شکند و باعث رخ دادن یک شکست قیمتی شده و همچنین تأییدیه‌ای بر بازگشت روندی می‌باشد.
تحلیل تکنیکال چیست
در سطح آخر، با حرکتی روبه‌بالا، قیمت مسیر خود را به سمت اهداف بالاتر ادامه می‌دهد.
میانگین‌های متحرک به‌عنوان سطوح حمایتی در حین انجام پولبک‌ها (pull-backs) ایفای نقش می‌کنند، تا زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت پایین قطع کند که باعث رخ دادن یک تقاطع مرگ (death cross pattern) می‌شود، که این الگو می‌تواند سیگنالی از شروع یک روند نزولی احتمالی در بازار باشد.
الگوی تقاطع مرگ در مقابل الگوی تقاطع طلایی قرار می‌گیرد.

معمول‌ترین میانگین‌های متحرک استفاده شده در این الگو، میانگین‌های متحرک پنجاه‌روزه (50days Moving average) و میانگین‌های متحرک دویست‌روزه (200days moving average) می‌باشند.
این بازه‌های زمانی نشان‌دهندهٔ مدت‌زمان در نظر گرفته شده می‌باشند. به‌طور کلی، هرچه این بازه‌های زمانی بلندمدت‌تر باشند، سیگنالی قوی‌تر را صادر می‌کنند.
برای مثال، گذرکردن میانگین‌های متحرک پنجاه‌روزه به سطحی بالاتر از سطح میانگین متحرک دویست‌روزه در یک شاخص مانند شاخص S&P500 یکی از معروف‌ترین سیگنال‌های شروع روند روبه‌بالا در بازار می‌باشد.
شعار معروف ( بالا آمدن آب در جزر و مد همهٔ قایق‌ها را بلند می‌کند) با ظهور تقاطع طلایی، در بازار اعمال می‌شود. زمانی که تقاطع طلایی باعث تشدید خرید در تمامی اجزای شاخص یا تمامی بخش‌های بازار می‌گردد.

معامله‌گران روزانه (Day traders) معمولاً از بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت‌تری برای میانگین‌های متحرک، مانند میانگین‌های متحرک پنج‌روزه و میانگین‌‌های متحرک پانزده‌روزه به‌منظور تشخیص تقاطع‌های طلایی در بازهٔ معاملاتی میان‌روزی (intra-day) استفاده می‌کنند.
بازهٔ زمانی در نمودارها می‌توانند از یک دقیقه تا هفته‌ها و ماه‌ها تغییر یابند. همان طور که هرچه بازهٔ زمانی طولانی‌مدت‌تر باشد سیگنال‌های قوی‌تری نیز صادر می‌گردند، این مثال در مورد بازه‌های زمانی در نمودارها نیز صادق است.
هرچه بازهٔ زمانی انتخاب شده در نمودار بزرگتر باشد، در صورت وقوع شکست تقاطع طلایی، سیگنال قوی‌تری صادر می‌شود.
به‌عنوان یک مثال فرضی، میانگین‌های متحرک 50 دوره‌ای و میانگین‌های متحرک 200 دوره‌ای در یک نمودار ماهانه، سیگنال‌هایی به‌‌وضوح قوی‌تر را نسبت به میانگین‌های متحرک با بازهٔ 50 و 200 دوره‌ای در یک نمودار 15 دقیقه‌ای صادر می‌کند.
سیگنال‌های صادرشده از شکست تقاطع طلایی می‌توانند به‌همراه انواع مختلفی از مومنتم اسیلاتورها (Momentum oscillators) در بازار مانند (Stochastic) ،(Moving average convergence divergence – MACD) و همچنین شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI) استفاده شوند تا مقادیر خرید افراطی (Overbought) و فروش افراطی (Oversold) را در یک روند تشخیص دهند. تشخیص این موارد به ما کمک می‌کند تا بتوانیم نقاط ایده‌آل ورود و خروج را پیدا کنیم.

تفاوت بین یک تقاطع طلایی و یک تقاطع مرگ​

الگوی تقاطع طلایی و تقاطع مرگ دقیقاً در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. الگوی تقاطع طلایی نشان‌دهندهٔ یک بازار صعودی بلندمدت می‌باشد، در حالی که یک الگوی تقاطع مرگ نشان‌دهندهٔ احتمال شروع یک بازار بلندمدت نزولی می‌باشد.

هر دوی آن‌ها نیز تائیدیه‌شان با حرکت میانگین متحرک کوتاه‌مدت به سمت بالا یا پایین میانگین متحرک بلندمدت نشان می‌دهند.
الگوی تقاطع طلایی زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت به سمت یک میانگین متحرک بلندمدت مهم حرکت کرده و توسط تحلیل‌گران و معامله‌گران بازار به‌عنوان سیگنالی قطعی از شروع روند صعودی در بازار در نظر گرفته می‌شود.
به‌طور عکس، همین تقاطع به سمت پایین، الگوی تقاطع مرگ را تشکیل می‌دهد و به‌عنوان سیگنالی جهت شروع حرکت نزولی در بازار در نظر گرفته می‌شود.
البته به‌خاطر داشته باشید که این کراس‌های قیمتی زمانی قابل‌توجه‌تر می‌شوند که با حجم معاملاتی بالا همراه باشند. زمانی که یک تقاطع رخ می‌دهد، میانگین متحرک بلندمدت به‌عنوان یک سطح حمایتی قابل‌توجه (major support level) (درمورد تقاطع طلایی) و به‌عنوان یک سطح مقاومتی قابل‌توجه (major resistence level) (درمورد تقاطع مرگ) محسوب می‌شود که بازار از آنجا، حرکتش به سمت بالا یا پایین را ادامه می‌دهد.
هر یک از این تقاطع‌ها می‌تواند به‌‌عنوان سیگنالی از یک تغییر روند دیده شوند، اما معمولاً زمانی رُخ می‌دهند که یک تأییدیهٔ قدرتمند از تغییر در روند پیش‌تر اتفاق افتاده باشد.

محدودیت‌های استفاده از الگوی تقاطع طلایی​

تمامی اندیکاتورها دارای تأخیر می‌باشند، و هیچ اندیکاتوری نمی‌تواند به‌درستی آینده را پیش‌بینی کند. در بسیاری از دفعات، یک الگوی تقاطع طلایی، سیگنالی غلط را تولید کرده و معامله‌گری که با استفاده از این سیگنال وارد موقعیت معاملاتی خرید شده، می‌تواند خود را در ضرر ببیند.
با وجود قدرت پیش‌بینی و نشان دادن احتمال رُخ دادن حرکات بزرگ صعودی در بازار، الگوهای تقاطع طلایی در بسیاری از موارد شکست می‌خورند. بنابراین، یک الگوی تقاطع طلایی باید همواره با استفاده از دیگر سیگنال‌ها یا اندیکاتورها پیش از ورود به یک معامله تأیید شود.
کلید استفادهٔ صحیح از الگوی تقاطع طلایی (با استفاده از فیلتر‌های اضافه و اندیکاتورها) این است که همواره به پارامترهای ریسک و نسبت‌های معاملاتی‌تان توجه کنید.
به یاد داشته باشید که همیشه نسبت ریسک به سود (risk to reward ratio) خود دقت کرده تا بتوانید معاملهٔ خود را در زمانی مناسب انجام دهید و نتایج بهتری کسب کنید تا کورکورانه از این الگوهای تقاطعی در نمودار پیروی نکنید.

اندیکاتور MACD

کلمه MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence به معنی همگرایی واگرایی میانگین متحرک می باشد. این اندیکاتور ابزاری برای تشخیص یک روند صعودی یا نزولی می باشد.

درتنظیمات اندیکاتور MACD معمولا از ۳ عدد مثالی از تقاطع‌ها در MACD استفاده می شود.

اولین عدد برای محاسبه میانگین متحرک سریع در این اندیکاتور می باشد.

دومین عدد برای محاسبه میانگین متحرک کندتر در این اندیکاتور می باشد.

و سومین عدد بصورت نمودار میله ای میانگین متحرکی است که از اختلاف دو میانگین متحرک سریع و کند حاصل می شود.

به عنوان مثال، اگر در پارامترهای MACD سه عدد ۱۲،۲۶،۹ را مشاهده می کنید (که معمولا این اعداد پیش فرض این اندیکاتور در اکثر برنامه ها مانند متاتریدر می باشد)، به روش زیر تفسیر می شوند:

عدد ۱۲ نشان دهنده ۱۲ دوره از میانگین متحرک سریع می باشد.

عدد ۲۶ نشان دهنده ۲۶ دوره از میانگین متحرک کند می باشد.

عدد ۹ مربوط به اختلاف این دو میانگین متحرک مربوط به ۹ دوره قبل می باشد که با خطوط عمودی مشخص می شود و هیستوگرام نامیده می شود. (خطوط سبز رنگ در تصویر بالا)

یک موردی که در اندیکاتور MACD به اشتباه تفسیر می شود این است که دو خطی که ترسیم می شود میانگین متحرک قیمت نیستند، بلکه میانگین متحرکی هستند که از اختلاف دو میانگین متحرک بدست می آیند. در مثال بالا، میانگین متحرک سریع از اختلاف میانگین متحرک پریودهای ۱۲ و ۲۶ بدست می آید. میانگین متحرک کند در حقیقت میانگین ۹ پریودی از میانگین متحرک سریع می باشد. و هیستوگرام نیز از اختلاف میانگین متحرکهای سریع و کند بدست می آید.

با دقت در این اندیکاتور متوجه می شوید که وقتی دو میانگین متحرک سریع و کند از هم فاصله می گیرند، هیستوگرام بزرگتر می شود که به آن واگرایی MACD می گویند، به این دلیل که میانگین متحرک سریع از میانگین متحرک کند واگرا می شود یعنی فاصله می گیرد.

وقتی میانگین متحرکها به هم نزدیک می شوند، هیستوگرام کوچک می شود که به آن همگرایی گویند زیرا که میانگین متحرک سریع نسبت به میانگین متحرک کند همگرا می شود یعنی به آن نزدیک می شود.

حال متوجه می شوید که چرا نام این اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی می باشد. (Moving Average Convergence Divergence)

حالا که با این اندیکاتور آشنا شدیم، ببینیم چه کمکی در تحلیل ما می کند.

برای دریافت مقالات آموزشی بیشتر به بخش آموزش تحلیل تکنیکال مراجعه کنید.

چگونگی ترید با MACD:

به دلیل وجود دو میانگین متحرک با سرعتهای مختلف، میانگین متحرک سریعتر عکس العمل سریع تری نسبت به قیمت دارد. وقتی روندی شکل می گیرد، مثالی از تقاطع‌ها در MACD میانگین متحرک سریعتر اول عکس العمل نشان می دهد و از روی منحنی میانگین متحرک کندتر عبور می کند.

وقتی این تقاطع شکل گرفت، میانگین متحرک سریع شروع به واگرا شدن (دور شدن) از میانگین متحرک کندتر می کند، که این می تواند نشانی از شروع روند جدید باشد.

در نمودار بالا مشاهده می کنید که میانگین متحرک سریع به سمت پایین میانگین متحرک کند را قطع کرد و هشدار روند نزولی را داد.

ملاحظه کنید که در لحظه تقاطع میانگین متحرکها، هیستوگرام ناپدید می شود. به این علت که اختلاف میانگین متحرکها در این لحظه صفر می شود و وقتی روند نزولی شروع شد، میانگین متحرک سریع نسبت به میانگین متحرک کند واگرا شد و هیستوگرام بزرگتر شد که نشان از روند نزولی قوی می باشد.

به یک مثال دیگر توجه کنید:

در نمودار EURUSD یک ساعته بالا، میانگین متحرک سریع به سمت بالا میانگین متحرک کند را قطع کرد و در آن لحظه هیستوگرام صفر شد. این نشان دهنده این است که پتانسیل تغییر روند فراهم شده است و احتمال صعود وجود دارد. و از آن لحظه نمودار EURUSD به سمت بالا تغییر مسیر داد. تصور کنید که اگر با همین اندیکاتور وارد پوزیشن خرید شده بودید حدود ۲۰۰ پیپ سود کسب می شد!

البته MACD یک نقطه منفی هم دارد. میانگین متحرکها ذاتا نسبت به قیمت تاخیر دارند، به دلیل اینکه میانگینی از قیمتهای گذشته هستند.

بنابراین با توجه به اینکه MACD تشکیل شده از میانگین متحرکهایی که از میانگین متحرکهای دیگر بدست آمده، می توان انتظار داشت که در تشخیص روند کمی تاخیر داشته باشد. البته در نظر داشته باشید که MACD هنوز یک ابزار محبوب در بین معامله گران می باشد. البته برای انجام معاملات و یا تحلیل تکنیکال حتمال از چند ابزار استفاده کنید. در آموزش های بعدی اندیکاتور استوکاستیک را نیز بررسی خواهیم کرد.

برای مشاهده لیست مقالات آموزشی در مورد اندیکاتورهای فارکس و کاربرد آنها در تحلیل تکنیکال می توانید به لینک آرشیو آموزش های اندیکاتور ها مراجعه کنید. ⬅️ آموزش اندیکاتور های فارکس