معاملات الگوریتمی چیست و مزایای آن در تریدینگ
معاملات الگوریتمی که با نام سیستم‌های معاملاتی خودکار یا معاملات الگویی هم شناخته می‌شوند، این امکان را برای معامله گران فراهم میکنند که با مشخص کردن یک الگوریتم که شامل قوانین خاصی برای ورود یا خروج از بازار است معاملات خود را با کمک رایانه انجام دهند.
درواقع زمانی که معامله‌گر یک بار الگوریتم مورد نظر خود را مشخص کند از آن پس تمامی معاملات به صورت خودکار توسط کامپیوتر انجام می‌شوند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که بیش از 80 درصد معاملات در بازار بورس آمریکا از طریق همین روش معاملات الگویی انجام می‌شوند.
سرمایه‌گذاران و معامله گران بازار بورس و اوراق بهادار می‌توانند با مشخص کردن عواملی مانند قوانین دقیق ورود و خروج از بازار و مدیریت نقدینگی در سیستم‌های معاملاتی خودکار نظارت و انجام معاملات خود را به رایانه‌ها بسپارند. یکی از جذاب‌ترین مزایای استفاده از این نوع استراتژی حذف احساسات از بازارهای پولی و مالی است، زیرا کامپیوترها فقط بر اساس الگوریتم مورد نظر معاملات را انجام می‌دهند. این ویژگی معاملات الگویی موجب افزایش نقدینگی در بازار میشود.
برای استفاده از الگوریتم‌هایی که برای معاملات الگویی مورد استفاده قرار می‌گیرند اغلب لازم است که معامله گران با زبان برنامه نویسی آشنا باشند. همچنین سیستم‌های معاملاتی خودکار معمولاً نیاز به استفاده از نرم‌افزاری دارند که مستقیماً به یک کارگزاری متصل باشد و الگوریتمها باید به زبان اختصاصی پلتفرم مورد نظر نوشته شوند.
درک معاملات الگوریتمی با مثال
فرض کنید یک معامله‌گر برای انجام معاملات خود از قوانین ساده زیر استفاده می‌کند:
- 50 درصد از سهام را زمانی خریداری می‌کند که میانگین متحرک 50 روزه آن از میانگین متحرک 200 روزه بالاتر می‌رود. (میانگین متحرک یکی از شاخص‌های قیمتی دنباله‌رو است که متوسط قیمت سهام در گذشته را نشان می‌دهد.)
- بخشی از سهام را زمانی که میانگین متحرک 50 روزه از میانگین متحرک 200 روزه آن پایین‌تر بیاید می‌فروشد.
با استفاده از همین دو دستورالعمل ساده یک برنامه کامپیوتری به صورت خودکار قیمت سهام (و شاخص‌های میانگین متحرک) را کنترل می‌کند و در صورتی که الگوریتم‌های تعریف شده تحقق پیدا کنند سفارش‌های خرید یا فروش را ثبت می‌کند. بنابراین با استفاده از معاملات الگوریتمی دیگر معامله گران نیازی ندارند که هر روز نوسانات قیمت بازار را نظارت کنند و یا سفارش‌ها را به صورت دستی ثبت نمایند. سیستم معاملاتی خودکار با شناسایی فرصتهای معاملاتی صحیح به صورت خودکار این کار را انجام خواهد داد.
پیشنهاد دوره آموزشی: دوره انلاین علم داده در بازارهای مالی و معاملات الگوریتمی با Python
مزایای استفاده از معاملات الگوریتمی
استفاده از سیستم معاملات خودکار مزایای بسیار زیادی دارد. در ادامه می‌توانید با مزیت‌های استفاده از رایانه ها برای نظارت بر بازار و کنترل معاملات خود در بازار بورس و اوراق بهادار آشنا شوید. با ما همراه باشید.
1. عدم دخالت احساسات
با وجود معاملات الگویی و انجام معاملات توسط کامپیوترها میزان دخالت احساسات انسانی در روند معاملات به حداقل خود میرسد و معاملات احساسی کاهش پیدا میکنند. با وجود کنترل احساسات معامله گران اغلب می‌توانند راحت‌تر به برنامه معاملاتی خود پایبند بمانند. ازآنجایی‌که معامله الگوریتمی سفارش معاملات بعد از تعیین الگوریتم‌های مورد نظر معامله‌گر و به صورت خودکار انجام می‌شوند، در جریان ثبت سفارش‌ها دیگر شک و تردیدهای معامله‌گر دخیل نخواهند بود و سرمایه‌گذاران نمی‌توانند معامله را زیر سؤال ببرند. درواقع معاملات الگویی به معامله‌گرانی که می‌ترسند «ماشه را بکشند» و همچنین کسانی که بیش از حد تمایل به فروش سهام خود دارند کمک می‌کند و با مهار کردن احساسات غلط انسانی خرید و فروش را در فرصتهای منطقی انجام می‌دهد.
2. آزمایش مجدد
آزمایش مجدد در معاملات الگوریتمی از اطلاعات در دسترس در مورد تغییرات بازار برای مشخص کردن میزان دوام یک ایده یا الگوریتم استفاده می‌کند. زمانی که قرار است یک الگوریتم برای سیستم‌های معاملاتی خودکار تعیین شود تمامی قوانین باید کاملاً مطلق باشند و جای هیچ گونه تعبیر و تفسیری باقی نماند. باید این نکته را در نظر داشته باشید که کامپیوترها نمی‌توانند منظور ما را حدس بزنند و باید دقیقاً به آنها گفته شود که چه کاری انجام دهند. به این ترتیب معامله گران می‌توانند یک مجموعه الگوریتم‌های دقیق را در نظر بگیرند و آنها را بر روی داده‌های گذشته بازار آزمایش کنند. به این ترتیب معیارهایی که معامله‌گر می‌خواهد در یک بازار واقعی استفاده کند از قبل تحت آزمایش قرار می‌گیرند.
به این ترتیب معامله گران با استفاده از آزمایش مجدد دقیق می‌توانند ایده‌های معاملاتی خود را ارزیابی و تنظیم کنند و انتظارات خود را از معاملات الگویی تعیین نمایند. منظور از انتظارات متوسط مبلغی است که امکان دارد سرمایه‌گذار با انجام یک معامله سود و یا ضرر کند.
3. ایجاد نظم در معاملات با استفاده از معاملات الگوریتمی
به دلیل اینکه الگوریتم‌های وضع شده بر معاملات به صورت خودکار انجام می‌گیرند، حتی در بازارهای بی‌ثبات هم نظم معاملات افرادی که از سیستم‌های معاملاتی خودکار استفاده میکنند حفظ میشود. نظم معاملات اغلب به دلیل عوامل عاطفی مانند ترس معامله گران از ضرر، یا تمایل به کسب سود بیشتر از بین می‌رود. استفاده از معاملات الگویی این امکان را برای معامله گران فراهم می‌کند که نظم معاملات خود را حفظ کنند، زیرا طبق یک برنامه دقیق پیش می‌روند. همچنین با استفاده از این معاملات امکان بروز «خطای خلبان» به حداقل میزان ممکن خود میرسد. برای مثال اگر سفارش خرید 100 سهم باشد این سفارش به اشتباه 1000 سهم ثبت نمی‌شود.
4. افزایش سرعت ثبت سفارش‌ها
به دلیل اینکه کامپیوترها بلافاصله به تغییرات بازار واکنش نشان می‌دهند، در صورت استفاده از معاملات الگوریتمی به محض اینکه معیارهای معاملاتی تعیین شده در بازار تحقق پیدا کنند سیستم‌های معاملاتی سفارش‌ها را ثبت میکنند. فاصله چند ثانیه‌ای ثبت سفارش خرید یا فروش در یک معامله در بازارهای پولی و مالی می‌تواند تفاوت زیادی در نتیجه معامله ایجاد کند. به این صورت به محض تحقق الگوریتم مورد نظر تمامی سفارش‌ها به صورت خودکار ثبت می‌شوند، ازجمله سفارش‌های مربوط به عبور از حد ضرر یا اهداف سودآوری در معاملات.
جمع‌بندی
همانطور که اشاره کردیم استفاده از سیستم‌های معاملاتی خودکار مزایای زیادی دارد. معامله گران به دلایل مختلفی جذب این نوع معاملات الگویی می‌شوند. معاملات الگوریتمی بروزترین دانش موجود در زمینه معامله‌گری و تریدینگ در بازارهای مالی نظیر بورس ایران، بین الملل، رمز ارز و… میباشد. بسیار اهمیت دارد تا افرادی که می‌خواهند با این شیوه تردینگ انجام دهد، آن را ابتدا به خوبی بیاموزند و تحت نظر یک استاد یا مربی به آن مسلط شوند. موسسه توسعه برگزار کننده دوره آموزشی و آنلاین علم داده در بازارهای مالی و معاملات الگوریتیمی با پایتون میباشد.
معاملات الگوریتمی؛ ساز و کاری نوین در پیادهسازی معاملات در بورس اوراق بهادار
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
خرید و دانلود فایل مقاله
با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 12 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
مشخصات نویسندگان مقاله معاملات الگوریتمی؛ ساز و کاری نوین در پیادهسازی معاملات در بورس اوراق بهادار
چکیده مقاله :
تغییرات و تحولات بازارهای مالی از یک سو، و پی شرفت علوم و فناوری کامپیوتری از سوی دیگر، باعث شده تا روش های معاملاتی به سمت الکترونیکی شدن پیش رود. یکی از مهم ترین مزیتها در بازارهای مالی، واکنش سریع و درخور به شرایط بازار و تغییرات آن است؛ که تنها از طریق بررسی و تحلیل همه جانبه و لحظه به لحظه بازار به دست می آید. امروزه الگوریتمها به ابزارهای رایجی در زمینه معاملات تبدیل شده اند که استفاده نکردن از آن ها غیرممکن به نظر میرسد. به زبان ساده، معامله الگوریتمی انجام معاملات با استفاده از کامپیوتر است؛ که چگ ونگی انجام آن توسط الگوریتم یا الگوریتم هایی کنترل میشود. این مدلهای ریاضی هر خبر و اطلاعات مرتبط با معاملات در بازار را تجزیه و تحلیل کرده، فرصتهای نقدینگی را شناسایی میکنند و به نوبه خود، اطلاعاتو را معامله الگوریتمی به تصمممیمات معاملاتی هوشمممند تبدیل می کنند. در این مقاله به معرفی اجمالی این نوع معاملات – به عنوان ضممرورتی برای استفاده از روشهای نوین معاملاتی در بازار سرمایه ایران- پرداخته شده است
کلیدواژه ها:
کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله
کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا MAVC01_292 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
نحوه استناد به مقاله :
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
عباسی، ابراهیم و پورعلیخانی، الهه،1394،معاملات الگوریتمی؛ ساز و کاری نوین در پیادهسازی معاملات در بورس اوراق بهادار،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی،تهران،https://civilica.com/doc/374314
در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1394، عباسی، ابراهیم؛ الهه پورعلیخانی )
برای بار دوم به بعد: ( 1394، عباسی؛ پورعلیخانی )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.
مراجع و منابع این مقاله :
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
- امراللهی بیوکی، سعید؛ خزانه‌داری، مرتضی؛ "مروری بر معاملات الگوریتمی" نشریه .
- Aldridge, Irene. High -Frequency Trading- A Practical Guide to Algorithmic .
- Jones, C.M., 2013. What do we know about high-frequency trading? .
مدیریت اطلاعات پژوهشی
اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.
پلتفرم اجرای سفارشات الگوریتمی
این محصول سفارشات خرید و فروش شما را به صورت خودکار و بهینه (با توجه به استراتژی شما) انجام می‌دهد. به این صورت دیگر نیاز نیست نگران نوسانات عرضه و تقاضا باشید، استراتژی خود را انتخاب کرده و خرید و فروش را به کامپیوتر بسپارید؛ و زمان گران بهای خود را صرف کار اصلی خود کنید.
“فراموش نکنید الگوریتم ها دقیقتر از انسان ها هستند”
از آنجا که بسته به استراتژی مورد نظر معامله گر و هدف معامله گر از خرید یا فروش، نحوه ارسال سفارشات می‌تواند متفاوت بوده، تهاجمی و غیر تهاجمی و یا سریع و کند باشد، الگوریتم معامله‌گر باید بتواند استراتژی های مختلف معامله‌گران را در عمل اجرا کند.
تیم روندالگو بدین منظور ۵ استراتژی اجرای سفارشات خرید و فروش را توسعه داده است که کاربران بنابر موقعیت و هدف خود از خرید و فروش می‌توانند به فراخور نیاز خود از آنها برای انجام معاملات استفاده کنند.
این استراتژی ها عبارتند از:
چرا معامله الگوریتمی
بازارهای مالی به شکل امروزی خود سالهای سال است که جایگاه خود را در اقتصاد و جامعه بشری یافته‌اند. از زمانی که این بازارها به صورت ساختار یافته و قانونمند درآمده‌اند شیوه های معامله در بازار نیز تکامل یافته‌اند. در ابتدا معاملات به صورت کاغذی انجام می‌گرفت. با پیشرفت تکنولوژی در دهه های اخیر پلتفرمهای کامپیوتری و آنلاین مسئولیت گرفتن سفارشات خرید و فروش از خریداران و فروشندگان و انجام معاملات را به عهده گرفته‌اند.
کامپیوترها اگرچه کمک بزرگی به کارایی بازار کردند، اما همچنان یک نقطه ضعف داشتند و آن ارسال سفارش توسط انسان بود. انسانها به دلیل ماهیت وجودیشان از خطا مبرا نیستند و در هنگام ارسال سفارشات خرید و فروش اشتباهاتی میکنند که باعث کم شدن سود معاملات میشود.
اشتباهات انسانی در معاملات کوچک ممکن است به چشم نیاید اما در معاملاتی که در ابعاد بزرگ انجام می‌شوند، اشتباهات معامله‌گر می‌تواند قیمت تمام شده خرید و فروش را تا چندین درصد جا به جا کند که می‌تواند رقم‌‌های بزرگی حتی برای سرمایه‌گذاران نهادی باشد. از این رو بیش از ۱۰ سال است که در بازارهای مالی جهان ماشین ها جای انسانها را در معاملات گرفته‌اند. طبق آخرین آمار بیش از ۸۰% معاملات در بازار بورس آمریکا و بازار فارکس توسط ماشین‌ها انجام میشود.
ما در روندالگو با طراحی و توسعه پلتفرم معاملات الگوریتمی، انجام و ارسال سفارشات خرید و فروش را به ماشین سپرده ایم و از این طریق نقش انسان و خطاهای انسانی در انجام سفارشات را حذف کرده‌ایم. حذف خطای انسانی از معاملات و سپردن آن به ماشین می‌تواند بازدهی معامله‌گران را تا چندین درصد بهبود بخشد.
معامله الگوریتمی
مشاوره رایگان
برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.
- 02191004770
- [email protected]
- تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15
خانه / اخبار بورس / نظام مند کردن معاملات الگوریتمی در دستور کار سازمان بورس
نظام مند کردن معاملات الگوریتمی در دستور کار سازمان بورس
به گفته معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس در پی طرح انتقادات و پیشنهادات درخصوص اجرای معاملات الگوریتمی در بورس تهران، نظر فعالان و سرمایه گذاران مورد بررسی و جمع بندی قرار گرفت و مقرر شد پیاده سازی و نظام مند کردن معاملات الگوریتمی در دستور کار این سازمان قرار گیرد.
توسعه معاملات الگوریتمی در بورس
به گزارش سبدگردان هدف ، رضا عیوض‌لو با اشاره به طرح انتقادات و پیشنهاداتی درباره اجرای معاملات الگوریتمی از سوی فعالان بازار به سنا گفت: در راستای نظام مند کردن معاملات الگوریتمی اقدامات اساسی در دستور کار قرار میگیرد.
وی افزود: اظهارنظرهای فعالان پس از جمع بندی، بررسی و اقدام کارشناسی انجام و تصمیمات مدیریتی لازم اتخاذ خواهد شد. در صورتی که معاملات الگوریتمی ابزاری مناسب به نفع بازار باشد با مطالعات روز دنیا و منطبق با استانداردهای دنیا در بازار سرمایه توسعه می‌یابد.
بر اساس این گزارش، انتقادات و پیشنهادات فعالان بازار و بازارگردانان از جمله فراهم آوردن امکان ارزشیابی معاملات، دسترسی برای همگان و استفاده از نخبگان برای توسعه این ابزار مطرح شده است./بورس پرس
معاملات الگوریتمی چیست؟
معاملات الگوریتمی معاملاتی هستند که توسط الگوریتم ها و برنامه های کامپیوتری انجام می شوند نه انسان ها. به عبارت دیگر این الگوریتم ها قادرند زمان بندی، قیمت و حجم سفارشات را زیر نظر گرفته و بر اساس آن معامله کنند
با توسعه روز افزون بازارهای مالی و افزایش سرعت معاملات، نیازهای جدیدی همچون نیاز به ابزارهای معاملاتی هوشمند و خودکار و ربات‌های سریع (جهت رصد سریع به موقع بازار) بیشتر احساس خواهد شد. یکی از نوآوری هایی که در معاملات بازار سرمایه به کمک سرمایه گذاران آمده است ابزار معاملات الگوریتمی است.
به معامله خودکار در بازار بورس با استفاده از کامپیوتر به‌صورت تمام اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک معامله الگوریتمی گفته می شود. در معاملات الگوریتمی در بورس کامپیوتر با استفاده از الگوریتمی که به آن داده‌شده در بازار (ها) جستجو می‌کند و فرصتهای معاملاتی را شکار می‌کند. به این الگوریتم ها بلک باکس نیز گفته می شود.
Compatible data.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
- Pina & Associates Insurance
- Payment at Contingency
- Amount of Payment
Two Most-Cited Reason
Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.
معامله الگوریتمی
گسترش استفاده از هوش مصنوعی روز بروز بیشتر شده، به گونه ای که دیگر جایی نیست که در آن از هوش مصنوعی استفاده نشده باشد. بازار سرمایه نیز از این امر مستثنی نمانده و با ورود این آن به این بازار، ضمن توسعه آن به ایجاد ابزارهای نوین در معاملات بورس و اوراق منجر گشته است. یکی از دست آوردهای مهم در این عرصه، معاملات الگوریتم می باشد. در ادامه سعی شده بصورت اجمالی نظری به معاملات الگوریتم و مسائل معامله الگوریتمی پیرامون آن افکنده نسبت به شناخت این ابزار سودمند آگاهی مناسبی ایجاد گردد.
آینده معاملات الگوریتمی
پیشرفت های اخیر در حوزه ی سامانه های الکترونیکی معاملات و تجهیز بازارهای بورس به سامانه ثبت الکترونیکی سفارش ها از یک سو و رقابت روزافزون فعالان بازار سرمایه از سوی دیگر، استفاده از معاملات الگوریتمی و الگوریتم های معاملاتی را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است. آمار ارائه شـــده در خصوص اســـتفاده از الگوریتم ها و راهبردها امیدبخش است و از افزایش استفاده از آن ها در دنیا تا سطح ٩٣ درصـــد حجم کل معاملات حکایت دارد. یافته هــــا، حاکی از آن اســـت که معاملات الگوریتمی نقدشـــوندگی سهام را بهبود می بخشـــد و ســـرعت معامله الگوریتمی و حجم ارســـال سفارشـــات بــــه سیستم معاملات را چندین برابر می کند.
چالش های پیش روی معاملات الگوریتمی در دنیا
استفاده از الگوریتم ها همواره با این تهدید مواجه می باشد که ممکن است معامله گر دیگری، با رمزگشایی الگوریتم شما، از آن عليه تان اســـتفاده کند. اگر شـــخصی یا الگوریتمـــی این الگو را کشف کند، می تواند در اجرای سفارش ها از شما پیشی بگیرد؛ به عنوان مثال، قبل از آنکه موج بعدی باعث افزایش قیمت شـود، ســـفارش هایی را با تخفیف بخرنـــد. هرچه الگوریتـــم متداول تر باشد، مهندســـی معکوس آن هم آسان تــــر است. در سال های اخیر، شـــرکت ها برای اطمینان از اینکه الگوریتم هایشـــان افشا نشوند اقدامات گسترده ای انجام داده اند.
زمانی الگوریتم های معاملاتی جالب تر و البته موثرتر می شوند که معامله گران، چند الگوریتم را با هم ترکیب کنند و الگوریتم جدید و پیچیده تری را بسازند، به طوری که نتوان آن را مهندسی معکوس کرد.
بازار، پیوســـته در حال تغییر اســـت و هر لحظه فرصت معاملاتی جدیدی ظاهر می شود. معامله گران علاقه مند هستند که با سرعت هرچـــه تمام تر الگوریتم هایی بســـازند که در یافتـــن فرصت های معاملاتـــی از دیگر رقبا پیشـــی بگیرند. بدین ســـان الگوریتم های معاملاتی به نوعی "جنگ تســـلیحاتی" تبدیل شده است که اندک برتری در فناوری به ســـودآوری قابل ملاحظه ای می انجامد. شـــاید بزرگ ترین چالش پیش رو مربوط به هزینـه هــــای زیرســـاخت نرم افزاری و سخت افزاری استفاده شده در معاملات الگوریتمی باشد.
آیا الگوریتم ها جایگزین معامله گران خواهند شد؟
ســـوالی کـــه اغلب اوقـــات مطـــرح می گردد این اســـت کـــه آیا الگوریتم هـــا و معامـــلات الگوریتمـــی جایگزیـــن معامله گـــران خواهند شـــد؟ پاسخ منفی اســـت. الگوریتم ها جایگزین معامله گران نخواهند شـــد. در حقیقـــت معامله گر و تیم او، الگوریتم ها را طراحی می کنند و الگوریتم تنها سیســـتم معاملاتی اســـت که آن ها را اجرا می کند. این کار معامله گران را بهره ورتر خواهد کرد و این فرصت را به آنان خواهد داد که با تمرکز در بهینه ســـازی و ایجاد اســـتراتژی های متعدد تفکر کنند.
این نوع معاملات، سبکی جدید در انجام معاملات است و از این رو، بحـــث و موضوعی مجزا از معاملات نیســـت. به رغم مزایای روشـــن معاملات الگوریتمی، تصور جایگزینی معامله گر انسانی با معاملات الگوریتمی یک اشـــتباه بزرگ است! بلکه باید معاملات الگوریتمی را گام منطقی بعدی در فرآیند معاملات الکترونیکی در نظر گرفت؛ بدین شـــکل، الگوریتم ها یکـــی از مهم ترین گزینه های اجرایی برای معامله گران امروزی خواهند بود.
با رشـــد بیشـــتر و هوشـــمندتر شـــدن معاملات الکترونیکی، برخی موقعیت هـــای ســـرمایه گذاری حـــذف خواهنـــد شـــد. به هر حـــال با معامـــلات الگوریتمی و پذیرش آن در بازار، ما شـــاهد ظهور نســـل جدیـــدی از معامله گـــران خواهیم بود که نقش مشـــاوران اجرایی را بازی می کنند. این مشاوران، تبحر خاصی در ارائه ی خدماتی نوین به مشتریان خود به منظور بیشینه کردن منافع آن ها خواهند داشت.
افق دید معاملات الگوریتمی در آینده به کجاست؟
در آینـــده به طـــور قطـــع و یقیـــن دوران الگوریتمـــی خواهـــد بود. سفارشـــات فروش در کارگزاری ها رو به ســـمت نرم افزارها می آورد و معامله گران در سفارشـــات میلیاردی (شـــاید در آن زمان تریلیاردی) معامله الگوریتمی خرید با یکدیگر به رقابت می پردازند. متعاقبا، خرید بـه ایـن صورت تجربه خواهد شد که شخص معیارهای خود را در نظر می گیرد، گاها الگوریتم ها را مطابق میل خود ویرایش می کند، و نهایتا آن را روی میز معامله می گذارد و دکمه را می فشـــارد و الگوریتم اجرا می شود. کارگـــزاران نیـــز باید نســـبت بـــه این مســـئله آگاهی پیـــدا کنند و الگوریتم هایی را برای سفارشات مشتریان مهیا کنند تا رابطه آن ها با مشتریان حفظ شود.
مدت زمانی که یک شـــخص معامله گر صرف تمرکـــز روی معاملات، فرایند بازار و پایداری آن ها می کند هرگز نمی تواند با توسعه حیرت آور حجـــم معامـــلات و پیچیدگی های بازار کـــه روز به روز به صورت نمایی رشـــد می کند، مطابقت داشـــته باشـــد بازیگـــران اصلی بازار، شـــدیدا ملزم به اســـتفاده از معامـــلات الگوریتمی خواهند شـــد و انبوهی از اطلاعات پردازش می شـــود کـــه حجم آن از گیگابایت به ترابایت و حتی پتابایت خواهد رسید.
ســـرمایه گذاری در معاملات الگوریتمی، الگوریتم های هوشمندی را ارائه خواهد کرد که تصمیم گیری در معامله را بهینه می کند.
بخش هوش مصنوعی به خوبی مورد کاهش قرار نگرفته اســـت و مطمئنـــا مزایایی را در آینـــده نزدیک نمایان خواهد کرد. الگوریتم هـــای پیش بینی کننـــده درصد قابـــل قبولی از نتایـــج موفق را به نمایش می گذارند و هر چه به سمت آینده حرکت می کنیم، افق پیش بینـــی آن هـــا بالاتر خواهد رفت. ( با توجـــه به اینکه هوش مصنوعی و شبکه های عصبی و شبکه های ژنتیکی توســــعه یافته اند تا به قابلیت تخمین گرهای پیش بینی کننده دســـت یابند، به زودی استفاده از آن ها در استراتژی های پیچیده معاملاتی امری عادی خواهد بود.
در بلندمـــدت مبـــارزه ای بین ســـوپرکامپیوترها رخ خواهد داد، به طـــوری کـــه تقریبا تمـــام معامله گـــران حقیقی تنهـــا تصویری از معامله را خواهند دید. این ســـناریوی سوپرکامپیوترها با خطرات بالقوه اعم از قانونی، عملیاتی و انسانی همراه است. تغییر دادن (از کار انداختن) چنین سیســـتم های قدرتمندی به شـــدت آسان خواهـــد بـــود؛ زیـــرا معمـــاری پیچیـــده آن فراتر از ذهـــن هر فرد حقیقـــی بـــا هر ســـطح از اســـتعدادی می باشـــد. اینجاســـت که سیستم می تواند در برابر اصول و مقررات تیمی سر تعظیم فرود آورد.
اجـــرای معاملات توســـط الگوریتم ها نه تنهـــا موجب افزایش ســـود می شـــود بلکه شـــما را به یک معامله گر سودآور تبدیل می کند؛ زیرا تمام اســـتراتژی هایی که شما استفاده می کنید، براســـاس داده هـــای تاریخـــی تاییـــد شـــده اســـت و توســـط کامپیوترها اجرا می شوند.
دیدگاه شما