واگرایی سیگنال های RSI

دراین اسیلاتور خط مرکزی (centerline)یا خط میانه عدد 50 است(با رنگ نارنجی مشخص شده است)برمبنای عبور شاخص اسیلاتور از خط مرکزی میتوان صعود یا نزولی بودن روند را تعیین کرد،به این صورت که اگر شاخص اسیلاتور از پایین به بالا حرکت کرد و از خط مرکزی عبورکردسیگنال خرید یا صعود ایجاد میشود و اگر از بالا به پایین حرکت کرد و از خط مرکزی عبور کردسیگنال فروش یا نزول ایجاد میشود.

ترکیب اندیکاتورهای MACD و RSI

هر دو اندیکاتور معاملاتی میانگین متحرک واگرا-همگرا (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) در میان محبوب‌ترین اندیکاتورهای کاربردی معاملات فارکس قرار دارند.
اندیکاتورهای MACD و RSI در ترکیب با سایر شاخص‌های تکنیکال می‌توانند در شناسایی فرصت‌های معاملاتی و زمان‌بندی مناسب به شما در کنترل بهینه ریسک کمک کنند.

پایه عملکرد (MACD)

اندیکاتور(MACD) اندیکاتوری است که براساس روند حرکت می‌کند و رابطه بین دو میانگین قیمت اوراق بهادار را نشان می دهد.
با کم کردن میانگین متحرک نمایی بیست و شش دوره‌ای (EMA) از (EMA) دوازده دوره‌ای، لاین (MACD) ظاهر می‌شود.

با رسم EMA نه روزه MACD به نام «خط سیگنال» در بالای خط MACD از سیگنال‌های آن برای خرید و فروش استفاده کنید.
معمولا معامله‌گران زمانی که MACD از بالای سیگنال خود عبور می‌کند، خرید می‌کنند و زمانی که MACD از زیر خط سیگنال می‌گذرد دارایی خود را می‌فروشند.

شاخص‌های واگرایی میانگین متحرک (MACD) را می‌توان به روش‌های مختلفی تفسیر کرد.
از جمله روش‌های رایج‌تر می‌توان به کراس‌اوور، واگرایی و فراز و فرود سریع نیز اشاره کرد.

پایه عملکرد RSI

شاخص قدرت نسبی در مقیاس 100 نقطه‌ای، تغییرات قیمت یک جفت ارز فارکس را نشان می‌دهد.
این شاخص می‌تواند نواحی اشباع خرید و فروش را براساس تغییرات مومنتوم مشخص کند.

شاخص RSI میزان مومنتوم را براساس رویکردهای مختلف آنالیتیکال اندازه‌گیری می‌کند.
RSI می‌تواند فرصت‌های خرید را با مشخص کردن فرصت‌های معاملاتی و سطوح اشباع خرید و فروش، و همچنین موقعیت‌های مناسب برای کسب سود در معاملات را به شما نشان دهد.

در شرایط اشباع خرید، RSI نشان دهنده کاهش قیمت ها و نزولی شدن روند بازار است.
این اندیکاتور در شرایط اشباع فروش به شما نشان می‌دهد که ممکن است معامله گران با واکنش‌های اغراق آمیز، موجب کاهش قیمت و ارزش جفت ارز شوند.

مزایای استفاده از RSI

شاخص قدرت نسبی به یک شاخص پرکاربرد در فارکس تبدیل شده است، این اندیکاتور به نوعی زندگی معامله‌گرانی را که به دنبال کسب سود هستند، آسان‌تر می‌کند.
زمانی که از این اندیکاتور به تنهایی استفاده می‌کنید از مزایای زیر بهره‌مند می شوید:

طرحی ساده و خوانا

برخلاف سایر شاخص‌ها و الگوهای نمودار، یک معامله‌گر تازه‌وارد نیز می‌تواند فوراً از RSI برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش استفاده کند.

تعیین سرعت مومنتوم

هنگامی که می‌خواهید براساس تغییرات قیمت‌ در فارکس سرمایه‌گذاری کنید، سرعت مهم است.
روند قیمت موضوعی جداست اما به این معنی نیست که حرکت قیمت در هر بازه زمانی ادامه واگرایی سیگنال های RSI خواهد داشت.
RSI می‌تواند به شما کمک کند دوام حرکت قیمت را بر اساس حرکت فعلی تخمین بزنید.

استفاده از RSI برای باز و بستن کردن پوزیشن‌

اگرچه اندیکاتور RSI به شما در شناسایی فرصت‌ها کمک می‌کند اما می‌توان از آن برای خروج از پوزیشن در زمان مناسب و کسب سود نیز استفاده کرد.

معایب استفاده از RSI

هیچ اندیکاتوری در فارکس کامل نیست و نمی‌‌تواند موفقیت 100٪ شما را تضمین کند.
به عنوان یک معامله‌گر باید محدودیت‌های اندیکاتور مورد نظر خود را شناسایی کنید تا بتوانید با درک و آگاهی بالا وارد بازار معاملات فارکس شوید.

از جمله معایب اندیکاتور RSI عبارت‌ اند از:

عدم ارائه سیگنال‌های ثابت

اگرچه این اندیکاتور برای شناسایی موقعیت‌های اشباع خرید و فروش مناسب است اما بسیاری از جفت‌ارزهای فارکس اغلب مواقع در شرایط ثبات قیمت هستند.
در این شرایط اندیکاتور RSI هیچ سیگنالی منتشر نمی‌کند در نتیجه معامله‌گران باید برای یافتن موقعیت‌های معاملاتی از اندیکاتورهای دیگری استفاده کنند.

ارسال سیگنال ورود اشتباه

در شرایطی که این اندیکاتور سیگنال‌های اشباع خرید و فروش را صادر کنند، جفت ارزها به سرعت اصلاح نخواهند شد.
در بسیاری از مواقع این شرایط در یک بازه زمانی بلند مدت، ادامه‌دار خواهد شد و معامله‌گران کوتاه مدت را با مشکل مواجه خواهد کرد.

مومنتوم قوی در عملکرد اندیکاتور RSI مشکل ایجاد می کند

زمانی که یک جفت ارز فارکس مومنتوم قوی را تجربه می‌کند، بهتر است از اندیکاتورهای دیگر برای تصمیم گیری در معاملات خود استفاده کنید.

ترکیب دو اندیکاتور MACD و RSI

می‌توانید از این اندیکاتورها برای تدوین استراتژی معاملاتی و آنالیز معاملات خود استفاده کنید.
با استفاده از موارد زیر می‌‌توانید ارزش سیگنال‌‌های MACD و RSI را به حداکثر برسانید.

MACD و RSI را برای تأیید مومنتوم قیمت ترکیب کنید

ترکیب این دو اندیکاتور باهم می‌تواند به شما در شناخت درست مومنتوم قیمت کمک کند.
اگر یک نشانگر، حرکت در جهت خاصی را نشان می‌دهد، نشانگر دیگر را بررسی کنید و ببینید آیا نشانگر دیگر در همان جهت است یا خیر.

زمانی که این دو اندیکاتور دیدگاه‌‌های مختلفی را به شما ارائه دهند، در تصمیم‌گیری خود برای باز کردن پوزیشن دچار شک و تردید خواهید شد.
اگر هر دو آنها یک نتیجه را به شما ارائه دهند، می‌‌توانید با اطمینان بیشتری تصمیم گیری کنید .

وقتی MACD و RSI واگرا می‌شوند از پوزیشن خارج شوید

در صورت تایید این دو اندیکاتور، معامله‌گران پوزیشن خود را باز می‌کنند اما زمانی که یک اندیکاتور سیگنال تغییر مومنتوم را صادر کند، معامله‌گر پوزیشن خود را می‌بندد.
بسته به استراتژی معاملاتی شما، منطق این نوع تصمیم‌گیری متفاوت است.

برخی معامله‌گران معتقدند که واگرایی یک اندیکاتور می‌تواند سیگنال اندیکاتور دیگر را تضعیف کند.
برخی دیگر معتقدند که تغییر مومنتوم سیگنال می‌‌تواند در تغییر جهت سیگنال دیگر متناسب با مومنتوم قیمت تاثیرگذار باشد.

از استاپ لاس برای مدیریت ریسک استفاده کنید

اگرچه این دو اندیکاتور به صورت جداگانه اندیکاتورهای ارزشمندی هستند اما احتمال ارائه سیگنال‌های معاملاتی نادرست از سوی آنها حتی در ترکیب با هم وجود دارد.

به عنوان یک معامله‌گر باید همیشه از روش‌های مدیریت ریسک استفاده کنید تا بتوانید خود را در برابر ضررهای معاملاتی محافظت کنید.
زمانی که هر دو اندیکاتور سیگنالی را در یک جهت ارائه دهند می‌توانید با اطمینان بیشتری معامله کنید.

توجه داشته باشید که سیگنال این اندیکاتورها بدون خطا نیستند، گاهی اوقات اعتماد بیش از حد به این شاخص‌ها می‌تواند منجر به ضررهای پرهزینه شود.
بنابراین استفاده از استاپ لاس می تواند بهترین گزینه برای مدیریت ریسک باشد.

سایر شاخص‌های قابل استفاده به همراه MACD و RSI

میانگین متحرک ساده (SMA)

این اندیکاتور می‌تواند آگاهی شما را در زمینه تغییرات قیمت و عوض شدن جهت حرکت آن افزایش دهد.

میانگین وزنی حجمی قیمت (VWAP)

این اندیکاتور محاسبات خود را براساس حرکت قیمت و حجم انجام می‌دهد که می‌توانید از سیگنال‌های واگرایی سیگنال های RSI آن به عنوان تاییدی برای سیگنال‌های MACD و RSI استفاده کنید.

باندهای بولینگر

اگر روند معکوسی را برای قیمت پیش بینی می‌کنید، با دنبال کردن این باندها می‌توانید متوجه شوید که قیمت به کدام یک از آنها نزدیک می‌شود.

آموزش اندیکاتور CM_Ult_RSI_MTF برای شناسایی قدرت و جهت حرکت نمودار و تشخیص سیگنال خرید و فروش با واگرایی مخصوص تریدینگ‌ویو

اندیکاتور CM_Ult_RSI_MTF برای شناسایی قدرت و جهت حرکت نمودار و تشخیص سیگنال خرید و فروش با واگرایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور بین دو سطح 0 تا 100 و در این محدوده نوسان می کند.. اندیکاتور CM_Ult_RSI_MTF از گروه اسیلاتور‌های مومنتوم است و می تواند به ما درباره ی میزان حرکات قیمت و سرعت این حرکات را کمک کند. با استفاده از این اندیکاتور، معامله‌گر می‌تواند حجم معامله را باتوجه به ریسک پذیری و میزان نوسان بازار شناسایی کنند.

سیگنال گیری اندیکاتور CM_Ult_RSI_MTF:

سیگنال ورود:

• هنگامی که خط آبی، پس از برخورد به خط سبز پایین (30) برگشت با قدرتی داشته باشد و یا اینکه پس از عبور از آن در برگشت خط آبی (RSI) خط سبز را رو به بالا بشکند، سیگنال ورود صادر می‌شود.
• هرگاه مقدار RSI از عدد 30 کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد
• برای کم ریسک تر شدن سیگنال گیری یک سطح 50 بر روی چارت وجود دارد و هرگاه خط آبی، از سطح 50 رو به بالا عبور کند (تا هنگام برخورد با سطح 70)سیگنال ورود صادر می شود.

سیگنال خروج:

• هنگامی که خط آبی، پس از برخورد به خط قرمز بالا (70) برگشت با قدرتی داشته باشد و یا اینکه پس از عبور از آن در برگشت خط آبی (RSI) خط قرمز را رو به پایین بشکند، سیگنال خروج صادر می‌شود.
• هرگاه مقدار RSI از عدد 70 بیشتر شود به این معنی است که شاهد خرید های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان افزایش فشار خرید و نزول قیمت وجود دارد
• برای کم ریسک تر شدن سیگنال گیری یک سطح 50 بر روی چارت وجود دارد و هرگاه خط آبی، از سطح 50 رو به پایین عبور کند (تا هنگام برخورد با سطح 30) سیگنال خروج صادر می شود.(مناسب برای فارکس)

سیگنال گیری با استفاده از واگرایی اندیکاتور CM_Ult_RSI_MTF:

سیگنال خرید:

• هرگاه روند نمودار کاهشی باشد اما خط های اندیکاتور رو به بالا باشد احتمالاً روند نزولی به صعودی تغییر جهت می دهد.

سیگنال فروش:

• هرگاه روند نمودار افزایشی باشد اما خط های اندیکاتور رو به پایین باشد احتمالاً روند صعودی به نزولی تغییر جهت می دهد.

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه ارز دیجیتال

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب استراتژی و اندیکاتور در سایت تریدینگ ویو پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش استراتژی و اندیکاتور برای سایت تریدینگ ویو به این لینک مراجعه فرمایید.

برای اینکه شما بتوانید از استراتژی ها و اندیکاتور های سایت تریدینگ ویو نهایت استفاده را ببرید و محدودیت های حساب رایگان را نداشته باشید باید اکانت پرمیوم سایت تریدینگ ویو را تهیه کنید ما در سایت هوش فعال اکانت پرمیوم تریدینگ ویو را با بهترین کیفیت و خدمات در اختیار شما قرار می دهیم جهت تهیه این اکانت می توانید بر روی این لینک کلیک کنید و یا با پشتیبانی سایت هوش فعال تماس بگیرید.

سایت هوش فعال با ایجاد سیستمی بیش از 70 کانال VIP ارزدیجیتال معتبر خارجی را در قالب چند پلن مختلف در اختیار کاربران خود قرار می دهد، شما با دریافت اشتراک کانال VIP اردیجیتال روزانه به صدها سیگنال معتبر اسپات و فیوچرز دسترسی پیدا می کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی سایت هوش فعال تماس بگیرید یا روی این لینک کلیک فرمایید

• نام کامل اندیکاتور: CM_Ultimate RSI Multi Time Frame
  
• اندیکاتور CM_Ult_RSI_MTF بین 0 تا 100 نوسان می‌کند و تایم فریم پیش‌فرض برای مقایسه دوره‌های نزولی و صعودی 14 روز کاری است.
• در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر سیگنال‌های بیشتری وجود دارد و به همین دلیل دقت بیشتری را می‌طلبد.
• هیچ اندیکاتوری را به تنهایی و صرفا با دیدن یکی از این سیگنالها استفاده نکنید ابزار‌های تکنیکال، نقطه ضعف‌هایی دارد و نباید تمام تحلیل تکنیکال خود را به آن بسپارید.
• این سیگنال ها تنها یک هشدار هستند و برای پیدا کردن سیگنال معاملاتی مناسب، برای ورود حتما بایداز یک استراتژی کامل که چندین فیلتر برای ورود داشته باشد استفاده کرد

تنظیمات اندیکاتور CM_Ult_RSI_MTF:

• اندیکاتور CCM_Ult_RSI_MTF نیاز به تنظیمات خاصی ندارد، همان تنظیمات پیش فرض مناسب بازار می باشد.

• دو تنظیمات فوق برای تغییر رنگ و تغییر سایز اندیکاتور می باشد و برای خوش رنگ تر شدن اندیکاتور، شما می توانید به سلیقه خود، آن را تغییر دهید.

نویسنده: مجتبی اسماعیلی

کاربر محترم لطفا نظرات و تجربه ی خود از این اندیکاتور را با ما در دیدگاه زیر به اشتراک بگذارید و هر دیدگاه شما تجربه و انگیزه ی زیادی برای ادامه مسیر به ما می دهد.

RSIچیست | آموزش ویدیویی 🎥 معامله گری و کار با اندیکاتور RSI درارزدیجیتال

آموزش اندیکاتور RSI درارزدیجیتال ، Relative Strength Index)RSI)یکی از شاخصهای تکنیکال است که در تحلیل بازارهای مالی استفاده میشود که قدرت و ضعف بازار را در گذشته و حال حاضر براساس قیمت های بسته شده یک دوره معاملاتی ترسیم میکند.این شاخص توسط ولز وایلدر(J.Welles Wilder) که یک مهندس مکانیک امریکایی بود و به یک تحلیلگر تکنیکال تبدیل شد،به دنیا معرفی شد و امروزه به عنوان یکی از شاخصهای اصلی تحلیل تکنیکال استفاده میشود.

نحوه ی محاسبه

نحوه ی محاسبه این اندیکاتور ساده است ولی با اوردن مثال های متعدد این موضوع بهتر جا میفتد که از حوصله ی بحث خارج است ،انچه حائز اهمیت است چگونگی تحلیل این اندیکاتور و سیگنالهای خرید و فروشی است که میتوان با استفاده از این اندیکاتور به ان دست یافت.در زیر به اوردن فرمول ساده و کلی این اندیکاتور اکتفا شده است:

[((RSI = 100 – [100 / ( 1 + (Average of Upward Price Change / Average of Downward Price Change)]

RSIدر کدام دسته از اندیکاتورها قرار دارد؟

Relative Strength Index)RSI) همانند اندیکاتور MACD وCCI در دسته ی اندیکاتورهای oscillator یا روندشناس قرار دارد.این دسته از اندیکاتورها امکان سه نوع تحلیل را برای تحلیل گران فراهم میکند:

1.سیگنال خرید یا فروش بر اساس خط مرکزی

2.سیگنال خرید و فروش بر اساس محدوده بیش خرید و بیش فروش Overbought و Oversold

3.سیگنال خرید و فروش بر اساس واگرایی Divergence

دراین اسیلاتور خط مرکزی (centerline)یا خط میانه عدد 50 است(با رنگ نارنجی مشخص شده است)برمبنای عبور شاخص اسیلاتور از خط مرکزی میتوان صعود یا نزولی بودن روند را تعیین کرد،به این صورت که اگر شاخص اسیلاتور از پایین به بالا حرکت کرد و از خط مرکزی عبورکردسیگنال خرید یا واگرایی سیگنال های RSI صعود ایجاد میشود و اگر از بالا به پایین حرکت کرد و از خط مرکزی عبور کردسیگنال فروش یا نزول ایجاد میشود.

علاوه بر این ،RSI جزو اندیکاتورهای پیشرو (leading) است.در واقع اندیکاتورها از یک منظر به دو دسته پیشرو و تاخیری تقسیم میشوند ،اندیکاتورهای تاخیری حالت پیش بینی که اندیکاتورهای پیشرو مثلRSIبه ما میدهند را ندارند.اندیکاتورRSI نقاط اشباع خرید (over bought)و نقاط اشباع فروش(over sold) را مورد بررسی قرار میدهد در شکل بالا قسمتهایی که با دایره های قرمز رنگ مشخص شده است نقاط اشباع خرید و قسمتهایی که با دایره های سبز رنگ مشخص شده است نقاط اشباع فروش است.

کاربردهای اندیکاتور RSIچیست

این اندیکاتور یک نمودار خطی است که بین اعداد 0و100درنوسان است.دو سطح بسیار مهم در این نمودار،30 و 70 است،در سطح 70 ما با اشباع خرید روبه رو هستیم و در سطح 30،اشباع فروش را داریم.اگر نمودار به طور مداوم بین دو سطح 30 و 70 در نوسان باشد نشانگر یک روند خنثی است.در سطح افقی 70 و بالاتر از ان در واقع نوعی مقاومت ایجاد میشود و با اشباع خرید و کاهش قدرت خرید معامله گران رو به رو میشویم که کاهش قیمت و نزولی شدن نمودار را در پی دارد.سطح 30 نقش یک حمایت کننده بسیار معتبر را دارد که در صورت افقی شدن نمودار در این سطح و یا حتی پایین تراز ان در روزهای فشارشدید فروش،در روزهای اتی نمودار RSIمثبت میشود و بازار برمیگردد.

آموزش ویدیویی کار با اندیکاتور Rsi

ایا میتوانیم در این اندیکاتور،از خط روند استفاده کنیم؟

دراین اندیکاتور میتوانیم از خطوط روند استفاده کنیم و نقاط خرید و فروشی که کشیدن خطوط روند روی این اندیکاتور به ما میدهد(مشخص شده با رنگ سبز) صحیح و کاربردی است.پس همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید میتوانید به راحتی از منوی سمت چپ این ابزار را انتخاب کنید و به نقاط خرید و فروشی که به شما میدهد استناد کنید.با این حال RSI به تنهایی یک اندیکاتور کاملا مطمئن نیست و نباید به تنهایی بر اساس آن واگرایی سیگنال های RSI اقدام به خرید و فروش کرد.

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور RSI

به طور کلی این اندیکاتور به تنهایی نمیتواند معیار خرید و فروش ما باشد و باید درکنار سایر اندیکاتورها تصمیم نهایی را برای خرید یا فروش ارز مورد نظر ،گرفت.

در یک بررسی کلی اگر شاخص نمودار بین دو عدد 30و70 باشد و سطح 70 را رد کند ما با اشباع خرید رو به رو هستیم وسیگنالی برای خرید است و اگر بین 30و 70 باشد و سطح 30 را به سمت پایین قطع کند ،اشباع فروش در بازار وجود دارد و سیگنالی برای فروش است.اگر شاخص نمودار بین دو سطح 30 و 70 و بالاتر از سطح 50 باشد ما این شاخص را مثبت در نظر میگیریم و ان را به عنوان سیگنالی برای خرید براورد میکنیم اما بهتر واگرایی سیگنال های RSI است جانب احتیاط را رعایت کنیم و روند بازار را دنبال کنیم و در صورت عبور از خط 70 بهترین موقعیت برای خرید را ار دست ندهیم اما هرگز فراموش نکنیم که بررسی یک اندیکاتور به تنهایی سیگنال خرید را به ما نمیدهد و عقل حکم میکند که برای تصمیم قطعی خرید یا فروش فقط به بررسی یک اندیکاتور اکتفا نکنیم.همان طور که پیش تر توضیح دادم کشیدن خط روند در این اندیکاتور از اهمیت بالایی برخوردار است و ما راتا حدودی از روند بازار مطلع میسازد.

واگرایی در اندیکاتورRSI

قبل از اینکه سراغ بررسی واگرایی در اندیکاتور RSIبرویم،یک توضیح کلی راجع به واگرایی موضوع را برای شما روشن تر میکند.واگرایی یکی از مهم ترین مسایلی است که در تحلیل تکنیکال برای یافتن سیگناهای خرید و فروش به ما کمک میکند و تحلیلگران حرفه ای حتما واگرایی در نمودارهارا میبینند و ان را مورد بررسی قرار میدهند.

واگرایی چیست؟

به طور کلی زمانی ما میگوییم در این نمودار واگرایی رخ داده است که عدم هماهنگی بین نمودار قیمت و اندیکاتور مشاهده بشود و حرکت قیمت و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر باشند.درحالت عادی وقتی نمودارقیمت سقف یا کفی میزند،اندیکاتور هم مثل ان عمل میکند ولی اگر نمودارقیمت سقف یا کف جدیدی بزندولی اندیکاتور نتواند بزند و بالعکس،واگرایی رخ داده است.

واگرایی به دو دسته معمولی و مخفی تقسیم بندی میشود:

1. واگرایی معمولی
2. واگرایی مخفی

واگرایی معمولی(regural divergence)

این نوع واگرایی در دسته ی سیگنالهای بازگشتی است و زمانی اتفاق میفتد که روند در حال ضعیف شدن است.این واگرایی خود به دودسته مثبت و منفی تقسیم میشود:

واگرایی معمولی مثبت(RD+):

زمانی اتفاق مبفتد که نمودار قیمت کفی پایین تر با کف قبلی میزند اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خود میسازد.این موضوع به این معنا است که روند نزولی قیمت ضعیف میشود.البته این ضعیف شدن بدین معنانیست که از همان نقطه صعودی میشود بلکه ممکن است این روند نزولی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.

واگرایی معمولی منفی(RD-):

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت سقفی بالاتر با سقف قبلی میزند اما اندیکاتور سقفی پایین تراز سقف قبلی میزند.این موضوع به این معنا است که روند صعودی قیمت ضعیف میشود البته این ضعیف شدن بدین معنا نیست که از همان نقطه نزولی میشود بلکه ممکن است این روند صعودی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.

واگرایی مخفی(hidden divergence)

این واگرایی در دسته سیگنالهای ادامه دهنده است و زمانی اتفاق میفتد که روند در حال تقویت شدن است.معمولا زمانی اتفاق میفتد که قیمت در حال اصلاح خود باشد.این واگرایی خود به دودسته تقسیم میشود.

واگرایی مخفی مثبت(hd+):

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت کفی بالاتر از کف قبلی بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی بزند،این نشاندهنده این است که خوشبختانه روند صعودی قیمت ادامه می یابد.

واگرایی مخفی منفی(hd-):

زمانی واگرایی سیگنال های RSI اتفاق میفتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی بزند این نشاندهنده این است که روند نزولی شدن قیمت ادامه می یابد.

برای فهم بهتر این موضوع به شکل زیر توجه کنید:

این نمودار قیمت بیت کوین و اندیکاتور rsi است.همانطور که در تصویر مشخص است هنگامی که نمودار قیمت کفی پایین تر از کف قبلی زده است ولی اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی زده است،نزولی بودن قیمت تضعیف شده و روند صعودی را در پیش گرفته است.این واگرایی از نوع معمولی مثبت است

درجمع بندی کلی واگرایی ها به شرح زیر است:

واگرایی معمولی مثبت: قیمت(کف پایین‌تر) و اندیکاتور(کف بالاتر)

واگرایی معمولی منفی: قیمت(سقف بالاتر) و اندیکاتور(سقف پایین‌تر)

واگرایی مخفی مثبت: قیمت(کف بالاتر) و اندیکاتور(کف پایین‌تر)

واگرایی مخفی منفی: قیمت(سقف پایین‌تر) و اندیکاتور(سقف بالاتر)

نتیجه کلی:

زمانی که واگرایی بالاتر از سطح 70 و یا پایین تراز سطح 30 مشاهده شود یک اخطار بسیار مهم و حیاتی تلقی میشود که حتما باید به ان توجه کرد اگر واگرایی بالاتر از سطح 70 مشاهده شود احتمال نزول قیمت بسیار بالاست همینطور اگر واگرایی پایین تراز سطح 30 دیده شود احتمال صعود قیمت زیاد است.

در اخر باید این نکته را مدنظر داشت که چون واگرایی برخلاف حرکت سهم است،احتمال کامل نشدن ان وجود دارد و نباید خرید را صرفا براساس واگرایی انجام دهیم.

ممنون از اینکه تا پایان “آموزش اندیکاتور RSI درارزدیجیتال “همراه ما بودید.

10. اندیکاتور "RSI" چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود. اندیکاتور RSI در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد. اسیلاتورها دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که مانند یک دماسنج هیجان‌های بازار را به ما نشان می‌دهند و حول یک خط مرکزی یا میان سطح‌های مشخصی در نوسان هستند.

RSI مخفف عبارت Relative Strength Index به معنای شاخص قدرت نسبی است که توسط ولز وایلدر ابداع و در کتاب”مفاهیم جدید در سامانه‌های معاملاتی تکنیکال” معرفی شد.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یک اندیکاتور «مومنتوم» (Momentum) است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور میزان تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش در بازار سهام یا سایر بازارهای مالی مثل ارز دیجیتال و فارکس به کار می‌گیرد. منظور از اندیکاتورهای مومنتوم اندیکاتورهایی هستند که برای تعیین قدرت یا ضعف روند قیمت استفاده می‌شوند. مومنتوم، شتاب افزایش یا کاهش قیمت را در بازار اندازه‌گیری می‌کند. از جمله اندیکاتورهای معروف مومنتوم اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD است.

اندیکاتور RSI به عنوان یک نوسانگرنما بین دو خط افقی نوسان می‌کند و مقادیری بین صفر تا صد را به خود می‌گیرد. این شاخص برای اولین بار توسط «J. Welles Wilder Jr» در سال 1978 و در کتاب « مفاهیم جدید در سیستم معاملاتی تکنیکال» معرفی شد.

به طور سنتی، تفسیر و کاربرد اندیکاتور RSI به این صورت است که اگر مقدار شاخص بالای 70 باشد در حالت اشباع خرید قرار داریم و شرایط برای تغییر روند از صعودی به نزولی محیا است. همچنین اگر مقدار شاخص زیر 30 باشد، در حالت اشباع فروش هستیم و احتمال تغییر روند به صعودی وجود دارد. در صورتی که مقدار اندیکاتور بین 30 و 70 باشد، بازار از نظر اشباع خرید یا فروش در وضعیت عادی قرار دارد. توجه کنید که استفاده از اندیکاتور RSI فقط با این قوانین اشتباه است.

کاربرد اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI شاخصی است که با نوسان بین دو عدد صفر و صد اطلاعات مفیدی را در مورد روند معاملات، محدوده‌های اشباع خرید و فروش و … به ما می‌دهد. زمانی که شاخص بر روی عدد ۷۰ یا بالاتر از آن قرار می‌گیرد ما به محدوده اشباع خرید رسیده‌ایم. در این حالت انتظار می‌رود که شاهد یک برگشت در روند قیمت و یا اصلاح باشیم. به همین صورت زمانی که شاخص به محدوده ۳۰ کاهش می‌یابد اشباع فروش اتفاق افتاده و انتظاراتی مثل حالت قبلی خواهیم داشت. این پایه‌ای ترین و ابتدایی‌ترین کاربرد اندیکاتور RSI برای ما خواهد بود.

برای مثال در یک روند صعودی رفتن اندیکاتور RSI به بالاتر از سطح ۷۰ همیشه به معنای بازگشت روند نیست و در طی یک روند صعودی ممکن است بارها این اتفاق افتاده و روند تغییری نکند. حتی بعضی از تحلیل‌گران در روندهای صعودی به جای سطح ۳۰ سطح ۵۰ را سطح حمایت در نظر می‌گیرند و اگر در جریان یک روند صعودی اصلاحی اتفاق افتاده باشد انتظار دارند که در این سطح اصلاح تمام شود و قیمت به روند صعودی خود برگردد، این اتفاقات به همین صورت ممکن است برای روند نزولی هم پیش بیاید.

محاسبه اندیکاتور RSI

محاسبه اندیکاتور RSI همانند بیشتر اندیکاتورها در یک دوره انجام می‌شود. به طور کلی می‌توان گفت اندیکاتورها از طریق توابع ریاضی عملیاتی مانند میانگین‌گیری انجام داده و نتایج حاصل را برای تحلیل استفاده می‌کنند. در اندیکاتور RSI دوره محاسباتی معمولا 14 است. به این معنی که برای محاسبه مقدار RSI برای یک کندل خاص، از اطلاعات 14 کندل قبل استفاده می‌شود. دقت کنید که این محاسبات ربطی به تایم فریم نمودار ندارد. یعنی اگر تایم فریم روزانه باشد، محاسبه با استفاده از 14 کندل روزانه و اگر تایم فریم 1 ساعتی باشد، محاسبه با استفاده از 14 کندل 1 ساعته انجام می‌شود.

برای محاسبه اندیکاتور RSI واگرایی سیگنال های RSI ابتدا باید مقدار قدرت نسبی محاسبه می‌شود. قدرت نسبی از تقسیم «متوسط سود» (Average Gain) به «متوسط زیان» (Average Loss) در طی دوره محاسبه اندیکاتور به دست می‌آید. دقت کنید که متوسط زیان نیز همانند متوسط سود به صورت مقدار مثبت استفاده می‌شود.

با فرض استفاده از دوره 14 روزه برای محاسبه قدرت نسبی، فرض کنید که در 5 کندل از 14 کندل قبلی قیمت پایانی، بالاتر از قیمت شروع بسته شده است و متوسط مقدار سود در آن‌ 5 کندل برابر 1 درصد است. در 9 کندل باقی‌مانده، قیمت پایانی کمتر از شروع بوده و به طور متوسط مقدار ضرر در آن‌ها برابر با 0/8 درصد است. در این حالت مقدار قدرت نسبی برابر با تقسیم 1 به 0/8 خواهد بود که مقدار آن 1/25 می‌شود.

حال برای محاسبه مقدار اندیکاتور RSI قدرت نسبی به دست آمده در رابطه زیر قرار داده می‌شود. این مقدار همواره بین صفر تا صد خواهد بود. برای مثال ذکر شده، این مقدار برابر با 55/55 خواهد بود.

تنظیمات اندیکاتور RSI

برای محاسبه اندیکاتور RSI مهم‌ترین عنصر «طول دوره» (Length) است. در واقع طول دوره نشان می‌دهد که مقادیر اندیکاتور با استفاده از چه تعداد کندل محاسبه می‌شود. هر چه تعداد این کندل‌ها بیشتر باشد، مقدار اندیکاتور به داده‌های بیشتری وابسته می‌شود. بنابراین، سیگنال‌های اندیکاتور بلند مدتی‌تر می‌شود. هر چقدر طول دوره کمتر باشد، در این حالت مقدار اندیکاتور بیشتر به داد‌ه‌های جدید نزدیک خواهد بود. پس سیگنال‌های اندیکاتور برای تحلیل کوتاه مدتی کارایی خواهد داشت.

عدد 14 که مقدار پیش‌فرض طول دوره اندیکاتور RSI است، برای تحلیل‌های میان مدتی مناسب است. بسته به اینکه استراتژی معاملاتی شما کوتاه‌مدتی، میان مدتی و یا بلند مدتی است می‌توانید طول دوره را تغییر دهید. علاوه بر طول دوره، قیمت مورد استفاده نیز در مقدار عددی اندیکاتور موثر است. معمولا برای تمام اندیکاتورها از قیمت پایانی کندل برای محاسبه استفاده می‌شود.

واگرایی در اندیکاتور RSI

تحلیلگران از «واگرایی» (Divergence) بین نمودار قیمت و نمودار اندیکاتورهای نوسانگرنما، در تحلیل‌های خود از شرایط بازار بهره می‌گیرند. در حالت کلی چهار نوع واگرایی وجود دارد. «واگرایی معمولی» (Regular Divergence) و «واگرایی مخفی» (Hidden Divergence) دو نوع اصلی انواع واگرایی‌ها هستند که هر کدام به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می‌شوند. وجود واگرایی ادامه‌دهنده بودن یا برگشت روند را تا حدودی مشخص می‌کند. در ادامه هر یک از انواع واگرایی‌ها را توضیح می‌دهیم.

واگرایی معمولی مثبت

واگرایی معمولی مثبت در روند‌های نزولی اتفاق می‌افتد. مشاهده واگرایی معمولی مثبت به این معنی است که روند واگرایی سیگنال های RSI نزولی در حال اتمام است و به زودی روند صعودی شکل می‌گیرد. در این حالت از کف‌های ایجاد شده در نمودار قیمت و اندیکاتور برای تشخیص واگرایی استفاده می‌شود. اگر دو کف تشکیل شده در نمودار قیمت نزولی باشد یعنی، کف دوم پایین تر از کف اول باشد و کف‌های متناظر در اندیکاتور RSI به صورت صعودی باشند یعنی، کف دوم بالاتر از کف اول باشد، به این حالت واگرایی معمولی مثبت گفته می‌شود.

تصویر زیر نمودار قیمتی بیت‌کوین را در تایم فریم چهار ساعته نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید، در انتهای روند نزولی واگرایی معمولی مثبت مشاهده می‌شود (دره‌ها در قیمت روند نزولی ولی در اندیکاتور روند صعودی دارند) و پس از آن قیمت با تغییر روند و رشد همراه است. دوباره در مرحله بعد روند نزولی شکل می‌گیرد. در انتهای روند دوباره شاهد تشکیل واگرایی معمولی مثبت و پس از آن، رشد قیمت هستیم.

واگرایی معمولی منفی

واگرایی معمولی منفی در انتهای روندهای صعودی شکل می‌گیرد. این واگرایی روند مثبت سهم را تبدیل به روند نزولی می‌کند و به همین دلیل واگرایی معمولی منفی نام دارد. برای ترسیم واگرایی در این حالت از قله‌ها استفاده می‌شود. به حالیت که در آن خط وصل کننده دو قله در نمودار قیمت صعودی، اما متناظر آن‌ها در نوسانگرنما نزولی است، واگرایی معمولی منفی گفته می‌شود.

تصویر زیر نمودار قیمتی بیت‌کوین را در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید در انتهای روند صعودی علی‌رغم صعود قله‌های قیمتی، ارتفاع قله‌های متناظر در اندیکاتور RSI کاهش می‌یابد. در نهایت می‌بینیم که قیمت با یک اصلاح عمیق روبه‌رو شده و نزول می‌کند.

واگرایی مخفی مثبت

برخلاف واگرایی معمولی، واگرایی مخفی نشان‌دهنده ادامه روند است. واگرایی مخفی مثبت در روند صعودی شکل می‌گیرد. برای تشخیص این روند از کف‌های روند صعودی استفاده می‌شود. اگر در یک روند صعودی، کف‌های تشکیل شده بالاتر از کف‌های قبلی باشند اما متناظر آن‌ها در اندیکاتور RSI روند نزولی داشته باشد، واگرایی مخفی مثبت شکل می‌گیرد. این واگرایی نشان‌دهنده ادامه دار بودن روند صعودی است.

تصویر زیر نمودار بیت‌کوین در تایم فریم یک ساعته را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت در یک روند صعودی در حال حرکت است. کف‌های قیمتی روند صعودی دارند اما کف‌های اندیکاتور RSI روند نزولی دارند. به همین دلیل قیمت روند صعودی خود را ادامه می‌دهد و رشد می‌کند.

واگرایی مخفی منفی

واگرایی مخفی منفی در روندهای نزولی قابل مشاهده است. این واگرایی نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است. برای تشخیص واگرایی مخفی منفی از قله‌های قیمتی در روند نزولی استفاده می‌شود. اگر قله‌های قیمتی در روند نزولی به شکل نزولی ایجاد شوند اما قله‌های متناظر در اندیکاتور RSI صعودی باشد، در این حالت واگرایی مخفی منفی ایجاد می‌شود.

تصویر زیر نمودار ارز دیجیتال سولانا را در تایم فریم یک ساعته نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید، در روند نزولی قله قیمت پایین‌تر از قله قبلی ایجاد شده اما در اندیکاتور RSI خلاف این روند اتفاق افتاده است. پس از به وجود آمدن واگرایی مخفی منفی، قیمت روند نزولی خود را ادامه داده و با کاهش همراه بوده است.

شکست در خطوط روند

یکی از روش‌های دیگر تحلیل با اندیکاتور RSI رسم خطوط روند است. مانند رسم خطوط روند در چارت‌های قیمت این‌بار این خطوط را برای نوسان‌های اندیکاتور RSI رسم می‌کنیم و با شکستن این خط‌های روند می‌توانیم با توجه به اینکه خط روند شکسته شده صعودی یا نزولی بوده، آن‌ها را سیگنال خرید یا فروش در نظر بگیریم. RSI مانند تمامی اندیکاتورهایی که در تحلیل تکنیکال از آن‌ها استفاده می‌شود به تنهایی نتایج قابل اطمینانی به ما نمی‌دهد و بارها ممکن است سیگنال‌های خرید یا فروشی را صادر کند که اشتباه باشد. به همین دلیل در استفاده از RSI‌ دو نکته را باید توجه کنیم:

اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک – مکدی – در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک – مکدی – در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک – MACD (Moving Averages Convergence Divergence – MACD) یک اندیکاتور شتاب حرکات قیمت است که دنبال‌کنندهٔ روند بوده و از آن برای نمایش روابط بین دو میانگین متحرک یک سهم استفاده می‌شود.

اندیکاتور MACD با کسر میانگین متحرک نمایی 26 روزه (EMA) از میانگین متحرک نمایی 12 روزه محاسبه می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میانگین متحرک می‌توانید از مطلب آموزشی «میانگین متحرک چیست؟» دیدن نمایید.

نتیجهٔ این محاسبات، خط MACD می‌باشد. یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط MACD به نام (خط سیگنال – signal line) شناخته می‌شود که در بالای خط MACD قرار می‌گیرد و به‌عنوان صادرکننده سیگنال‌های خریدوفروش عمل می‌کند.

معامله‌گران ممکن است زمانی که MACD به بالای خط سیگنال حرکت کند وارد معاملات خرید شده و زمانی که MACD به سطوح پایینی خط سیگنال حرکت کند وارد معاملات فروش شوند.

اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک را می‌توان به روش‌هایی گوناگونی تفسیر کرد اما معمول‌ترین روش‌های استفاده از این اندیکاتور شامل تقاطع‌ها (crossovers)، واگرایی‌ها (divergences) و صعود – نزول‌های شتاب‌دار (rapid rises/falls) است.

نکات کلیدی:

• اندیکاتور همگرایی و واگرایی واگرایی سیگنال های RSI میانگین‌های متحرک (MACD) از طریق کسر میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه به‌دست می‌آید.
• اندیکاتور MACD زمانی که به بالای خط سیگنال حرکت کند، سیگنال خرید و زمانی که به پایین خط سیگنال حرکت کند، سیگنال فروش صادر می‌کند.
• سرعت این تقاطع‌ها به‌عنوان خرید افراطی یا فروش افراطی در بازار، تفسیر می‌شوند.
• اندیکاتور MACD به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا درک بهتری از حرکات صعودی یا نزولی در بازار داشته باشند. این اندیکاتور همچنین می‌تواند در بررسی قدرت یا ضعف روند تغییرات قیمت به ما کمک کند.

فرمول MACD

MACD = میانگین متحرک نمایی 26 روزه – میانگین متحرک نمایی 12 روزه

MACD از کسر میانگین متحرک نمایی بلندمدت (26 روزه) از میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (12 روزه) محاسبه می‌شود.

یک میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average – EMA) نوعی از میانگین‌های متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری به اطلاعات و داده‌های اخیر قیمتی می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی همچنین با نام میانگین متحرک وزن‌دار نمایی (exponentially weighted moving average) نیز شناخته می‌شود.

یک میانگین متحرک وزن‌دار نمایی در مقایسه با میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average – SMA)، واکنش‌های بیشتری نسبت به تغییرات اخیر قیمتی نشان می‌دهد.

به یاد داشته باشید که میانگین متحرک ساده، وزن یکسانی به تمامی اطلاعات قیمتی در طول بازهٔ زمانی نسبت می‌دهد.

اندیکاتور MACD چه چیزی به شما می‌گوید؟

زمانی که میانگین متحرک نمایی 12 روزه (خط آبی در شکل زیر) بالای میانگین متحرک نمایی 26 روزه (قرمز) قرار می‌گیرد، اندیکاتور MACD دارای مقادیر مثبت و زمانی که میانگین متحرک نمایی 12 روزه پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی 26 روزه قرار می‌گیرد، اندیکاتور MACD دارای مقادیر منفی خواهد بود.

هر چه فاصلهٔ MACD از خط پایه (صفر نمودار) بیشتر باشد – چه در بالای این خط و چه در پایین این خط – نشان می‌دهد که فاصلهٔ بین دو میانگین متحرک در حال افزایش می‌باشد.

در قسمت پایین نمودار، شما می‌توانید دو میانگین متحرک نمایی را ببینید و مطابقت آن‌ها با اندیکاتور MACD (خط آبی) و حرکات آن‌ها به سمت بالا و یا پایین خط پایه ( baseline – خط قرمز نقطه‌چین) را مشاهده کنید.

اندیکاتور MACD معمولاً با یک هیستوگرام (histogram) به‌نمایش گذاشته می‌شود. خطوطی که فاصلهٔ MACD و خط سیگنال را به‌نمایش می‌گذارند.

اگر MACD بالاتر از خط سیگنال قرار داشته باشد، این هیستوگرام‌ها در بالای خط پایه MACD قرار خواهند گرفت. اگر MACD زیر خط سیگنال قرار گرفته باشد، این هیستوگرام‌ها در پایین خط پایه MACD به نمایش گذاشته می‌شوند.

معامله‌گران از هیستوگرام‌های MACD برای بررسی شتاب حرکات قیمتی صعودی و یا نزولی – زمانی که میزان آن بالاست – استفاده می‌کنند.

مقایسهٔ اندیکاتور MACD و قدرت نسبی RSI

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI) جهت صدور سیگنال خرید افراطی (overbought) یا فروش افراطی (oversold) با توجه به سطوح اخیر قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندیکاتور RSI یک نوسان‌گر است که میانگین افزایش و کاهش قیمت‌ها در یک بازهٔ زمانی را محاسبه می‌کند، بازهٔ زمانی پایه، 14 روز بوده و مقادیر موجود در این اندیکاتور، از صفر تا صد متغیرند.

اندیکاتور MACD روابط بین دو میانگین متحرک نمایی را می‌سنجد، در حالی که RSI به بررسی تغییرات قیمت با توجه به بیشترین و کمترین قیمت اخیر می‌پردازد.

این دو اندیکاتور معمولاً در کنار یکدیگر استفاده شده تا به تحلیل‌گر تصویری بهتر از بازار را ارائه کنند.

این اندیکاتورها هر دو شتاب حرکات قیمت (momentum) را در یک بازار بررسی می‌کنند، اما از آنجایی که فاکتورهای متفاوتی را اندازه‌گیری می‌کنند، در برخی مواقع سیگنال‌هایی عکس یکدیگر می‌دهند.

برای مثال ممکن است RSI برای یک دورهٔ زمانی بالاتر از سطح 70 قرار گرفته باشد و نشان‌دهندهٔ وضعیت خرید افراطی طولانی‌مدت با توجه به قیمت‌های اخیر باشد.

در حالی که در همان زمان، اندیکاتور MACD نشان‌دهندهٔ ادامهٔ رشد و افزایش شتاب حرکات قیمت در بازار باشد.

هر یک از این دو اندیکاتور می‌توانند سیگنالی در خصوص بازگشت احتمالی روند، با استفاده از واگرایی (divergence) صادر کند (در واگرایی، قیمت به حرکت خود به سمت بالا ادامه داده در حالی که اندیکاتور به سمت پایین حرکت می‌کند، و یا بالعکس)

محدودیت‌های استفاده از MACD

یکی از اصلی‌ترین مشکلات واگرایی‌ها این است که آن‌ها معمولاً سیگنال از یک بازگشت احتمالی قیمت می‌دهند اما درحقیقت هیچ‌گونه بازگشتی رخ نمی‌دهد – در این حالت یک هشدار اشتباه (false positive) تولید می‌کنند.

مشکل دیگر این است که واگرایی‌ها همهٔ بازگشت‌های قیمتی را پیش‌بینی نمی‌کند. به بیانی دیگر، آن‌ها سیگنال‌های بازگشت قیمتی‌ای را صادر می‌کنند که در واقع اتفاق نمی‌افتند و یا به موقع سیگنال‌های بازگشت واقعی را نمایش نمی‌دهند.

هشدار اشتباه واگرایی به این شکل، زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی به‌شکل افقی (sideways) حرکت کرده و برای مثال در یک رِنج قیمتی یا یک الگوی مثلث (triangle pattern) قرار بگیرد.

کاهش سرعت شتاب حرکات قیمت – چه در حرکات افقی و چه در حرکات روندی کند – باعث دور شدن اندیکاتور MACD از دو حد نهایی خود شده و آن ‌را به خط صفر نزدیک می‌کند، حتی زمانی که هیچ‌گونه بازگشت قیمتی واقعی وجود ندارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی مثلث می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

مثال‌هایی از تقاطع‌های MACD

همان‌گونه که در نمودارهای زیر می‌بینید زمانی که MACD به پایین‌تر از خط سیگنال حرکت کند یک سیگنال نزولی داریم که به ما می‌گوید که فرصت فروش در بازار فرارسیده است.

به‌طور عکس، زمانی که MACD به سطوح بالایی خط سیگنال حرکت کند، اندیکاتور یک سیگنال صعودی می‌دهد و پیشنهاد می‌کند که احتمال یک حرکت صعودی در قیمت وجود دارد.

برخی معامله‌گران پیش از ورود به موقعیت معاملاتی برای تأییدیهٔ این تقاطع صبر می‌کنند. این کار باعث کاهش ریسک تقاطع‌های کاذب می‌شود، همچنین از ریسک ورود به معاملات زودهنگام جلوگیری می‌کند.

تقاطع‌ها زمانی اتکاپذیرتر می‌شوند که با روند قالب مطابقت داشته باشند. اگر MACD به سطح بالای خط سیگنال، پس از یک دورهٔ اصلاحی کوتاه‌مدت در روند بلندمدت صعودی حرکت کند، سیگنال صعودی صادرشده تأیید می‌شود.

اگر MACD به سطوح زیرین خط سیگنال، در طی یک روند نزولی قالب که در حال اصلاح است، حرکت کند، سیگنال نزولی صادرشده تأیید می‌شود.

مثال‌هایی از واگرایی‌ها

زمانی که اندیکاتور MACD نقاط سقف و یا کفی را تشکیل می‌دهد که با نقاط سقف و کف نمودار متفاوت است یک واگرایی رخ‌داده است.

یک واگرایی مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور MACD دو کف بالارونده ساخته در حالی که قیمت دو کف پایین‌رونده بسازد.

زمانی که روند طولانی‌مدت همچنان مثبت باشد، این سیگنال یک سیگنال صعودی معتبر است. برخی از معامله‌گران واگرایی‌های مثبت را – حتی زمانی که روند کلی منفی باشد – بررسی می‌کنند زیرا آن‌ها می‌توانند سیگنالی از یک تغییر روند باشند، با این وجود که این تکنیک در این حالت از اتکاپذیری کمتری برخوردار است.

زمانی که اندیکاتور MACD دو قلهٔ پایین‌رونده را بسازد – در حالی که قیمت دو قلهٔ بالارونده ساخته است – یک سیگنال نزولی صادرشده و از آن تحت عنوان واگرایی منفی (negative divergence) یاد می‌کنیم.

یک واگرایی منفی که در طی یک روند نزولی بلندمدت شکل می‌گیرد به‌عنوان تأییدیه‌ای در نظر گرفته می‌شود که می‌گوید احتمال ادامهٔ روند وجود دارد.

برخی از معامله‌گران به بررسی واگرایی‌های منفی در طی روند صعودی بلندمدت می‌پردازند زیرا آن‌ها این واگرایی‌ها را نشانه‌ای از تضعیف روند می‌دانند.

هر چند، این واگرایی نسبت به واگرایی که در یک روند نزولی شکل می‌گیرد از اعتبار کمتری برخوردار است.

مثال‌هایی از افزایش و یا کاهش‌های سریع

زمانی که اندیکاتور MACD به‌سرعت افزایش پیدا کرده و یا کاهش می‌یابد (میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت دور می‌شود)، سیگنالی صادر می‌کند که با توجه به آن متوجه می‌شویم که وضعیت خرید افراطی یا فروش افراطی به‌زودی به‌سطوحِ نرمال خود برمی‌گردد.

معامله‌گران معمولاً این تحلیل را با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و یا دیگر اندیکاتورها به‌منظور کسب تأییدیه، ترکیب می‌کنند.

غیرمعمول نیست که سرمایه‌گذاران از هیستوگرام MACD به‌همان شکلی که از MACD استفاده می‌کنند، بهره ببرند.

تقاطع‌های مثبت یا منفی، واگرایی‌ها، افزایش یا کاهش‌های سریع نیز می‌توانند با استفاده از هیستوگرام‌ها نشان داده شوند.

پیش از تصمیم‌گیری در خصوص استفاده از هر یک از دو مورد فوق، مقداری تجربه مورد نیاز است زیرا زمان‌بندی سیگنال‌های صادره در MACD و هیستوگرام آن متفاوت می‌باشند.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.